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易方达掌柜季季盈A(000833)

易方达掌柜季季盈:2018年第一季度报告查看PDF公告

易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 
第 1 页共 18 页 
 
 
 
 
易 方 达掌 柜 季季 盈 理财 债 券型 证 券投 资 基金 
2018 年第 1 季度 报 告 
2018 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 易方 达基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 兴业 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一八 年四 月二十 三日易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 
第 2 页共 18 页 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 4 月 19 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前 应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 易方达掌柜季季盈理财债券 基金主代码 000833 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 6 月 15 日 报告期末基金份额总额 9,742,383,713.25 份 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上, 力争获得高于业 绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理, 在深入研究国内外的宏 观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上, 综合考虑各类投资品种的收益性、 流动性和风险特征, 力争获得 高于业绩比较基准的投资回报。对于银行存款及大额存单的投易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 3 页共 18 页 资, 本基金根据宏观经济指标分析债券类资产和银行存款的预期 收益率水平, 制定和调整银行存款及大额存单投资比例、 存款期 限等。 本基金对利率品种的投资, 是在对国内、 国外经济趋势进 行分析和预测基础上, 结合利率期限结构变化趋势和债券市场供 求关系变化, 据此确定组合的平均久期。 在确定组合平均久期后, 本基金对债券的期限结构进行分析, 选择合适的期限结构配置策 略, 在合理控制风险的前提下, 综合考虑组合的流动性, 决定投 资品种。 业绩比较基准 中国人民银行公布的三个月银行定期整存整取存款利率 (税后) 。 风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金, 长期风险收益水平低 于股票型基金、混合型基金和投资期限较长的债券型基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属 分级基金的基金简 称 易方达掌柜季季盈 理财债券 A 易方达掌柜季季盈 理财债券 B 易方达掌柜季季盈 理财债券 C 下属 分级基金的交易代 码 000833 005099 005100 报告期末下属 分级基金 的份额总额 229,139,418.20 份 9,485,219,940.04 份 28,024,355.01 份 注:自 2017 年 9 月 5 日起,本基金增设 B 类、C 类份额类别,C 类份额首次确认 日为 2017 年 9 月 6 日,B 类份额首次确认日 为 2017 年 9 月 14 日。 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日) 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 4 页共 18 页 易方达掌柜季季盈理 财债券 A 易方达掌柜季 季盈理财债券 B 易方达掌柜季 季盈理财债券 C 1.本期已实现收益 887,644.55 79,224,204.43 104,008.20 2.本期利润 887,644.55 79,224,204.43 104,008.20 3.期末基金资产净值 229,139,418.20 9,485,219,940.0 4 28,024,355.01 注:1.本 期已实 现收益 指基金本 期利息 收入、 投资收益 、其他 收入( 不含公允 价值 变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益, 由于本基金采用 摊余成本法核算, 因此 , 公允价值变动收益为 零, 本期已实现 收 益和本期利润的金额相等。 2. 本基金利润分配是按运作期结转份额。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 易 方达 掌柜季 季盈 理财债 券 A 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 1.1690% 0.0009% 0.2754% 0.0000% 0.8936% 0.0009% 易 方达 掌柜季 季盈 理财债 券 B 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 1.2037% 0.0009% 0.2754% 0.0000% 0.9283% 0.0009% 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 5 页共 18 页 易 方达 掌柜季 季盈 理财债 券 C 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 1.1938% 0.0009% 0.2754% 0.0000% 0.9184% 0.0009% 3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动 的比 较 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达掌柜季季盈理财债券 A (2017 年 6 月 15 日至 2018 年 3 月 31 日)


易方达掌柜季季盈理财债券 B (2017 年 9 月 14 日至 2018 年 3 月 31 日) 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 6 页共 18 页 易方达掌柜季季盈理财债券 C (2017 年 9 月 6 日至 2018 年 3 月 31 日) 注:1.本基金合同于 2017 年 6 月 15 日生效, 截至报告期末本基金合同生效未满一 年。 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 7 页共 18 页 2. 按基金 合同和 招募说 明书的约 定,本 基金的 建仓期为 三个月 ,建仓 期结束时 各项 资 产 配置 比例 符合 基金合 同( 第 十二 部分 二、投 资 范围 ,三 、投 资策略 和 四、 投资 限制) 的有关约定。 3. 自 2017 年 9 月 5 日起, 本基金增设 B 类、C 类份额类别, C 类份 额首次确认日为 2017 年 9 月 6 日, B 类份额首次确认日为 2017 年 9 月 14 日, 增设当期的相关数据和指 标按实际存续期计算。 4. 自基金合同生效至报告期末,A 类基金份额净值收益率为 3.6262% ,同期业绩比 较基准收益率为 0.8900% 。B 类基金份额净值 收益率为 2.5586% ,同 期业绩比较基准收 益率为 0.6099% 。C 类 基 金 份 额 净 值 收 益 率 为 2.6404% , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.6345% 。 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理 ( 或基 金经 理小 组 )简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 石 大 怿 本基金的基金经理、 易方 达月月利理财债券型证 券投资基金的基金经理、 易方达易理财货币市场 基金的基金经理、 易方达 现金增利货币市场基金 的基金经理、 易方达天天 增利货币市场基金的基 金经理、 易方达天天理财 货币市场基金的基金经 理、 易方达天天发货币市 场基金的基金经理、 易方 达双月利理财债券型证 券投资基金的基金经理、 易方达龙宝货币市场基 金的基金经理、 易方达货 币市场基金的基金经理、 2017- 06-15 - 9 年 硕士研究生, 曾任南方基金 管理有限公司交易管理部 交易员、 易方达基金管理有 限公司集中交易室债券交 易员、 固定收益部基金经理 助理。 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 8 页共 18 页 易方达财富快线货币市 场基金的基金经理、 易方 达保证金收益货币市场 基金的基金经理、 易方达 新鑫灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理 助理 梁 莹 本基金的基金经理、 易方 达增金宝货币市场基金 的基金经理、 易方达月月 利理财债券型证券投资 基金的基金经理、 易方达 现金增利货币市场基金 的基金经理、 易方达天天 增利货币市场基金的基 金经理、 易方达双月利理 财债券型证券投资基金 的基金经理、 易方达龙宝 货币市场基金的基金经 理、 易方达财富快线货币 市场基金的基金经理、 易 方达保证金收益货币市 场基金的基金经理、 易方 达货币市场基金的基金 经理助理、 易方达易理财 货币市场基金的基金经 理助理、 易方达天天理财 货币市场基金的基金经 理助理 2017- 07-11 - 8 年 硕士研究生, 曾任招商证券 股份有限公司债券销售交 易部交易员, 易方达基金管 理有限公司固定收益交易 员、固定收益基金经理助 理、 易方达保证金收益货币 市场基金基金经理助理。 注:1.此处的“ 离任日期 ” 为公告确定的解聘日期,石大怿的 “ 任职日期 ” 为基金合同 生效之日,梁莹的 “ 任职日期 ” 为公告确定的聘任日期。 2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合 同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场、 取 信于社会投资公众 为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内, 基金运作合法合规, 无损害基金份额易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 9 页共 18 页 持有人利益的行为。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程, 以 及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合, 切实防范利益输 送。 本基金管理人 制定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等, 并重视交易 执行环节的公平交易措施, 以 “ 时间优先、 价 格优先 ” 作为执行指令的基本原则, 通过投 资交易系统中的公平交易模块, 以尽可能确保公平对待各投资组合。 本报告期内, 公平 交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共 39 次 ,其中 38 次为指数 量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,1 次为不同基金经理管理的 基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年一季度, 债券市场收益率出现明显下行。 从经济基本面来回顾, 债券市场的 演绎在一季度有两个较为重要的时间节点。 年初, 财新制造业 PMI 指 数创出了四个月以 来的新高、CPI 同比小 幅上行,导致市场机构对未来经济预期的乐观情绪升温,风险偏 好快速抬升, 债券市场收益率出现 明显上行。 但这一走势在 2 月初随着外围市场的动荡 戛然而止。同时,随着 “ 临时准备金动用安排(CRA )” 和季初普惠金融定向降准落地, 大量的流动性被释放出来,而新的金融监管政策并未见出台,工业企业利润增速趋弱, 官方制造业 PMI 低于 预期且连续 2 个月回落, 市场开始修正预期, 债券收益率回落至年 初水平。2 月底开始,随着大宗商品价格的走弱,市场机构对未来经济的预期逐渐转为 悲观。尤其 3 月下旬爆发的中美贸易战,更是带动了债券市场收益率的进一步下行。 货币政策在 2018 年一季度延续了稳健中性的基调,但从市场表现来看,一季度流 动性整 体较为宽松, 同业存单收益率震荡下行。 尤其 “ 临时准备金动用安排 (CRA ) ” 和易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 10 页共 18 页 季初普惠金融定向降准实施后, 资金面整体转松, 化解了市场机构对于春节期间流动性 不确定的担忧。 在较为宽松的货币环境下, 自三月中旬开始, 同业存单收益率见顶并快 速回落, 反映了银行端体系流动性相对充裕。 临近季末, 非银行金融机构融资难度较大, 货币市场的短期利率上行至年内最高点,这也为理财基金的投资提供了较好的机会。 操作方面, 报告期内基 金以同业存单、 同业存 款、 短期逆回购为主要 配置资产, 组 合 根 据 自 身 的 客 户 结 构 特 性 进 行 了 资 产 配 置 , 在 一 季 度 保 持 了 适 当 的 剩 余 期 限 和 杠 杆 率。总体来看,组合在一季度保持了较为稳定的收益率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内 A 类基金份额净值收益率为 1.1690% ;B 类基金 份额净值收益率 为 1.2037% ; C 类基金份 额净值收益率为 1.1938% ; 同期业绩比较基准收益率为 0.2754% 。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额 (元) 占基金总资产 的比例 (% ) 1 固定收益投资 3,256,776,272.53 32.97 其中:债券 3,256,776,272.53 32.97 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 385,427,978.14 3.90 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 6,152,846,362.69 62.30 4 其他资产 81,759,796.41 0.83 5 合计 9,876,810,409.77 100.00 5.2 报告 期债券 回购 融资 情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 11 页共 18 页 1 报告期内债券回购融资余额 8.61 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 132,036,533.98 1.36 其中:买断式回购融资 - - 注: 上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易 日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 %的 说明 本基金合同约定 “ 本 基 金 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金资产净值的 40%” , 本报告期内本基金未发生超标情况。 5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限 5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 99 报告期内投资组合平均剩余期限最 高值 101 报告期内投资组合平均剩余期限最 低值 56 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 本基金合同约定 “ 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 180 天”, 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。 5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(% ) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 3.67 1.36 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 12 页共 18 页 其中: 剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 2 30天(含)—60 天 8.78 - 其中: 剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 3 60天(含)—90 天 57.39 - 其中: 剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 4 90天(含)—120 天 7.39 - 其中: 剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 23.31 - 其中: 剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 合计 100.54 1.36 5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明 本基金属于理财债券型基金,不适用本项目。 5.5 报告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 489,773,874.28 5.03 其中:政策性金融债 489,773,874.28 5.03 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 13 页共 18 页 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,767,002,398.25 28.40 8 其他 - - 9 合计 3,256,776,272.53 33.43 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期 末按 摊余成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名 的前 十名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 (元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 111803054


18 农业银行 CD054 10,000,000 989,918,442.24 10.16 2 111709453


17 浦发银行 CD453 3,500,000 347,509,362.78 3.57 3 111816063


18 上海银行 CD063 3,000,000 297,641,944.03 3.06 4 111717290


17 光大银行 CD290 2,000,000 198,592,144.76 2.04 5 111820054


18 广发银行 CD054 2,000,000 198,230,117.72 2.03 6 111894056


18 南京银行 CD045 2,000,000 197,974,877.62 2.03 7 111709524


17 浦发银行 CD524 2,000,000 197,328,487.62 2.03 8 150212


15 国开 12 1,000,000 99,999,912.94 1.03 9 111711507


17 平安银行 CD507 1,000,000 99,095,787.99 1.02 10 111806087


18 交通银行 CD087 1,000,000 95,543,119.81 0.98 10 111808089


18 中信银行 CD089


1,000,000 95,543,119.81 0.98 5.7 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 14 页共 18 页 报告期内偏离度的最高值 0.0630% 报告期内偏离度的最低值 0.0194% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0333% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情 况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5%情 况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况。 5.8 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名 的前 十名 资产支 持证 券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组 合报 告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下: (1 )基金持有的债券(包括票据)购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确 定初始成本,按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入,每日计提收益; (2 )基金持有的回购以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息; 合同利率与实际利率差异较小的,也可采用合同利率计算确定利息收入; (3)基金持有的银行存款以本金列示,按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项,按国家最新规定估值。 5.9.217 平安银行 CD507 (代码:111711507) 为易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资 基金的前十大持仓证券。 2018 年 2 月 7 日, 大 连银监局针对平安银行贷款资金转存款质 押开立银行承兑汇票并在他行贴现, 贴现资金回流转存款质押重复开立银行承兑汇票的 违法事实,处以人民币四十万 元行政罚款。2018 年 3 月 14 日,中国 人民银行针对平安 银行违反清算管理规定、 人民币银行结算账户管理相关规定、 非金融机构支付服务管理 办法相关规定,给予警告,没收违法所得 3,036,061.39 元,并处罚款 10,308,084.15 元, 合计处罚金额 13,344,145.54 元。 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 15 页共 18 页 18 上海银行 CD063 (代码:111816063)为 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 的前十大持仓证券。2017 年 7 月 19 日, 上海银监局针对 2015 年, 经上海银行批准, 辖 属天津分行在他行撤销远期购买承诺的情况下, 继续持有某信托受益权 , 未按规定严格 审查基础资产投向, 信托资金违规用于异地融资平台的违法违规事实, 责令上海银行改 正, 并处以人民币 50 万元行政处罚。 2018 年 1 月 4 日, 上海银监局针对 2015 年上海银 行对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查严重不审慎, 部分理财资金用于 增资和缴交土地出让金,与合同约定用途不一致的违法违规事实,责令上海银行改正, 并处以人民币 50 万元行政处罚。 17 浦发银行 CD453 (代码:111709453)、 17 浦发银行 CD524 (代码:111709524 ) 为易 方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的前十大持仓 证券。 根据上海浦东发展银行股 份有限公司董事会 2018 年 1 月 19 日发布的《关于成都分行处罚事项的公告》 ,银监会 四川监管局对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规, 违规办理信贷业务等严重违反 审慎经营规则的违规行为依法查处, 并执行罚款 46,175 万元人民币。 2018 年 3 月 19 日, 上海银监局针对上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心 2016 年至 2017 年部分信用 卡现金分期资金被用于证券交易,2015 年至 2017 年部分信用卡分期资金被用于非消费 领域,严 重违反 审慎经 营规则的 违法违 规事实 ,责令改 正,罚 没合计 人民币 1751651.7 元。 18 南京银行 CD045 (代码:111894056)为 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 的前十大持仓证券。2017 年 6 月 22 日,江苏 银监局针对南京银行独立董事任职时间超 过监管规定, 处以人民币 25 万元的行政处罚。2017 年 11 月 9 日, 人民银行南京分行营 业管理部针对南京银行的如下事由对南京银行给予警告并处罚款人民币 30 万元: (一) 下属支行作为异地存款银行的开户银行, 涉及 47 户银行同业账户; (二) 未见存款银行 经营范围批准文件, 涉及 48 户银行同业账户; (三) 未采取多种措施 对开户证明文件的 真实性、完 整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核,涉及 48 户银行同业 账户; (四)对账地址(联系地址)不是存款银行经营所在地或工商注册地址,涉及 34 户银行同业账户; (五) 未执行开户生效日制度, 涉及 1 户银行同业账户; (六) 未执行 久悬制度,涉及 6 户银行同业账户。 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 16 页共 18 页 18 广发银行 CD054 (代码:111820054)为 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 的前十大持仓证券。 2017 年 11 月 17 日, 中国 银监会针对广发银行的如下事由给予警告, 没收违法所得人民币 17553.79 万元,并处 3 倍罚款人民币 52661.37 万元,对 其他违规 行为罚款人民币 2000 万元, 罚没合计人民币 72215.16 万元: (一) 出具与事实不符的金 融票证; (二) 未尽职 审查保理业务贸易背景真实性; (三) 内控管 理严重违反审慎经营 规 则 ; ( 四 ) 劳 务 派 遣 用 工 管 理 不 到 位 ; ( 五 ) 对 押 品 评 估 费 用 管 理不 到 位 ; ( 六 ) 未 向 监管部门报告风险信息; (七) 未向监管部门 报告重要信息系统突发事件; (八) 会计核 算管理薄弱; (九) 信 息系统与业务流程控制未按规定执行; (十) 流动资金贷款用途监 督不到位,未尽职审查银行承兑汇票贸易背景真实性; (十一)以流动资金贷款科目向 房地产开发企业发放贷款; (十 二)报送监管数据不真实。 本基金投资 17 平安银 行 CD507 、18 上海银 行 CD063 、17 浦发银 行 CD453 、17 浦发银 行 CD524 、 18 南京银行 CD045 、 18 广发银行 CD054 的投资决策程序符合公司投资制度 的规定。 除 17 平安银行 CD507 、 18 上海银行 CD063 、 17 浦发银行 CD453 、 17 浦发银行 CD524 、 18 南京银行 CD045 、18 广发银行 CD054 外, 本基金投资的前十名证券的发行主体本期 没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 46,415,798.62 4 应收申购款 35,343,997.79 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 81,759,796.41 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 17 页共 18 页 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 项目 易方达掌柜季季盈 理财债券A 易方达掌柜季季盈 理财债券B 易方达掌柜季季盈 理财债券C 报告期期初基金份额总额 74,094,235.45 5,032,575,299.67 6,782,590.87 报告期 基金总申购份额 193,707,218.38 4,464,391,244.46 22,671,019.86 报告期 基金总赎回份额 38,662,035.63 11,746,604.09 1,429,255.72 报告期期末基金份额总额 229,139,418.20 9,485,219,940.04 28,024,355.01 §7 基 金管理 人运 用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影 响投资 者决 策的其 他重 要信息 8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2018 年 01 月 01 日 ~2018 年 03 月 08 日 1,400,000, 000.00 16,982,27 4.15 - 1,416,982,2 74.15 14.54 % 2 2018 年 03 月 09 日 ~2018 年 03 月 22 日 1,016,934, 145.17 867,469,8 02.94 - 1,884,403,9 48.11 19.34 % 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20% 的情况,由此可能导致的 特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对 基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引 发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告 第 18 页共 18 页 作日基金资产净值低于5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形; 持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行 投票表决时可能拥有较大话语权。 §9 备 查文件 目录 9.1 备查 文件目 录 1. 中国证监会准予易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金注册的文件; 2. 《易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金合同》 ; 3. 《易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金托管协议》 ; 4. 《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ; 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放 地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 9.3 查阅 方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易 方达 基金管 理有 限公司 二 〇一 八年四 月二 十三日