招 商 财 富 宝交 易 型 货 币市 场 基 金 2018
年第1 季 度报 告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2018 年 4 月23 日 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于 2018 年4 月20 日 复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 招商财 富宝 货 币 ETF
基金主 代码 002852
交易代 码 002852
基金运 作方 式 契约型 、交 易型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 17,221,569,974.39 份
投资目 标
在兼顾 基金 资产 的安 全性 和高流 动性 的前 提下 ，力 争实现 超
越业绩 比较 基准 的投 资回 报。 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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投资策 略
本基金 以严 谨的 市场 价值 分析为 基础 ，采 用稳 健的 投资组 合
策略， 通过 对短 期金 融工 具的组 合操 作， 在保 持本 金的安 全
性与资 产流 动性 的同 时， 追求稳 定的 当期 收益 。
根据宏 观经 济指 标、 货币 政策的 研究 ，确 定组 合平 均剩余 到
期期限 ；
根据各 期限 各品 种的 流动 性、收 益性 以及 信用 水平 来确定 组
合资产 配置 ；
根据市 场资 金供 给情 况对 组合平 均剩 余期 限以 及投 资品种 比
例进行 适当 调整 ；
在保证 组合 流动 性的 前提 下， 利用 现代 金融 分析 方法 和工具 ，
寻找价 值被 低估 的投 资品 种和无 风险 套利 机会 。
合理有 效分 配基 金的 现金 流，保 持本 基金 的流 动性 。
1、本 基金 主要 投资 策略 的 制定将 依据 以下 投资 方法 和技术 ：
收益率 曲线 研究 、短 期资 金市场 的资 金供 给与 需求 研究、 企
业信用 分析 、市 场结 构研 究。
2、 本基 金具 体操 作策略 ： 滚动配 置策 略 、 久 期控 制 策略 、 套
利策略 、时 机选 择策 略。
未来， 随着 证券 市场 投资 工具的 发展 和丰 富， 本基 金可相 应
调整和 更新 相关 投资 策略 ，并在 招募 说明 书更 新中 公告。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 基准 利率 （税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于
股票型 基金 、混 合型 基金 和债券 型基 金。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 财富 宝 A 财富 宝 E
下属分 级基 金的 交易 代码 002852 511850
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
17,204,114,201.35 份 17,455,773.04 份
注：本 基 金A 级 份额 净值 为 1 元 ，本 基 金E 级 份额 净值 为 100 元。
§3 主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期 （2018 年 1 月 1 日－2018 年 3 月 31 日）
财富 宝 A 财富 宝 E
1.本期 已实 现收 益 158,124,590.76 19,166,140.78
2.本期 利润 158,124,590.76 19,166,140.78
3.期末 基金 资产 净值 17,204,114,201.35 1,745,577,303.61
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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市场基 金采 用摊 余成 本法 核算 ， 所 以， 公允 价值 变 动收益 为零 ， 本期已 实现 收益和 本期 利润
的金额 相等 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
财富 宝A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个
月
1.0411% 0.0003% 0.0875% 0.0000% 0.9536% 0.0003%
财富 宝E
阶段
净值收 益
率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个
月
1.1007% 0.0003% 0.0875% 0.0000% 1.0132% 0.0003%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
向霈
本基金
基金经
理
2016 年 6
月 30 日
- 11
女，工 商管 理硕 士。2006 年加入 招商 基
金管理 有限 公司 ， 先 后曾 任职于 市场 部、
股票投 资部 、交 易部 ，2011 年起 任固 定
收益投 资部 研究 员， 曾任 招商现 金增 值
开放式 证券 投资 基金 、招 商招金 宝货 币
市场基 金、 招商 理 财 7 天 债券型 证券 投
资基金 、招 商保 证金 快线 货币市 场基 金
基金经 理， 现任 招商 招钱 宝货币 市场 基
金、招 商招 利 1 个月 期理 财债券 型证 券
投资基 金、 招商 信用 添利 债券型 证券 投
资基金(LOF) 、招商招盈 18 个月 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金、 招商财 富宝 交
易型货 币市 场基 金、 招商 中国信 用机 会
定期开 放债 券型 证券 投资 基金(QDII)、招
商招轩 纯债 债券 型证 券投 资基金 、招 商
招泰 6 个月 定期 开放 债券 型证券 投资 基
金、招 商沪 港深 科技 创新 主题精 选灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、招商 招福 宝
货币市 场基 金、 招商 招财 通理财 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理。 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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许强
本基金
基金经
理
2016 年 6
月 30 日
- 7
男，管 理学 学士 。2008 年 9 月加 入毕 马
威华振 会计 师事 务所 ，从 事审计 工作 ；
2010 年 9 月加 入招 商基 金 管理有 限公
司，曾 任基 金核 算部 基金 会计、 固定 收
益投资 部研 究员 ，招 商招 恒纯债 债券 型
证券投 资基 金、 招商 招通 纯债债 券型 证
券投资 基金 、招 商招 元纯 债债券 型证 券
投资基 金、 招商 招悦 纯债 债券型 证券 投
资基金 、招 商招 庆纯 债债 券型证 券投 资
基金、 招商 招裕 纯债 债券 型证券 投资 基
金、 招 商招 怡纯 债债 券型 证券投 资基 金、
招商招 惠纯 债债 券型 证券 投资基 金、 招
商招琪 纯债 债券 型证 券投 资基金 、招 商
招丰纯 债债 券型 证券 投资 基金、 招商 招
华纯债 债券 型证 券投 资基 金、招 商招 盛
纯债债 券型 证券 投资 基金 、招商 招旺 纯
债债券 型证 券投 资基 金、 招商招 顺纯 债
债券型 证券 投资 基金 、招 商招祥 纯债 债
券型证 券投 资基 金基 金经 理，现 任招 商
保证金 快线 货币 市场 基金 、招商 招金 宝
货币市 场基 金、 招商 理 财 7 天债 券型 证
券投资 基金 、招 商财 富宝 交易型 货币 市
场基金 、招 商招 旭纯 债债 券型证 券投 资
基金、 招商 招弘 纯债 债券 型证券 投资 基
金、招 商招 益宝 货币 市场 基金、 招商 招
景纯债 债券 型证 券投 资基 金、 招商 招 信 3
个月定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基
金、 招 商招 享纯 债债 券型 证券投 资基 金、
招商招 禧宝 货币 市场 基金 、招商 招利 宝
货币市 场基 金基 金经 理。
注：1、 本基金 首任 基金经 理的任 职日期 为本基 金合 同生效 日，后 任基金 经理 的任职 日期以
及历 任 基金 经理 的离 任日 期为公 司相 关会 议作 出决 定的公 告（ 生效 ）日 期；
2 、证券 从业年 限计算 标准 遵从行业 协会 《证券 业从 业人员资 格管 理办法 》中 关于证 券
从业人 员范 围的 相关 规定 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本基 金管理 人严 格遵守 《 中华 人民共 和国 证券投 资 基
金法》 、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 等 有关法 律法 规及 其各 项实 施准则 的规 定
以及本 基金 的基 金合 同等 基金法 律文 件的 约定 ， 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用
基金资 产， 在严 格控 制风 险的前 提下 ， 为 基金 持有 人谋求 最大 利益 。 本 报告 期内， 基金 运作招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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整体合 法合 规， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。 基 金的投 资范 围以 及投 资运 作符合 有关 法律
法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
基金管 理人 已建 立较 完善 的研究 方 法 和投 资决 策流 程， 确保 各投 资组 合享 有公 平的投 资
决策机 会 。 基 金管理 人建 立了所 有组 合适 用的 投资 对象备 选库 ， 制定明 确的 备选库 建立 、 维
护程序 。 基 金管 理人 拥有 健全的 投资 授权 制度 ， 明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合
经理等 各投 资决 策主 体的 职责和 权限 划分 ， 投 资组 合经理 在授 权范 围内 可以 自主决 策， 超过
投资权 限的 操作 需要 经过 严格的 审批 程序 。 基金 管理 人的相 关研 究成 果向 内部 所有投 资组 合
开放， 在投 资研 究层 面不 存在各 投资 组合 间不 公平 的问题 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
基金管 理人 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易 ， 严 格禁 止可 能导 致不 公平交 易
和利益 输送 的同 日反 向交 易。 确因 投资 组合 的投 资策 略或流 动性 等需 要而 发生 的同日 反向 交
易， 基金 管理 人要求 相关 投资组 合经 理提 供决 策依 据， 并留 存记 录备查 ， 完 全按照 有关 指数
的构成 比例 进行 投资 的组 合等除 外。
本报告 期内 ， 本基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规 、 基 金合 同的有 关要 求执行 ， 本
基 金 管 理 人 所有 投 资 组 合参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同日 反 向 交 易 不存 在 成 交 较少 的 单 边 交易
量超过该 证券 当日成 交量 的 5%的 情形。 报告 期内未 发现有可 能导 致不公 平交 易和利益 输送
的重大 异常 交易 行为 。
4.4 报告 期内基 金投 资策 略和 运作分 析
宏 观经 济回 顾：
2018 年前 2 个 月是 经济 数 据真空 期， 而 3 月 中旬 开 始是宏 观经 济数 据和 开工 旺季商 品
价格表 现的 重要 观察 窗口 。 随着 PPI 增速 和高 频工 业品价 格的 下行 ， 名 义GDP 小幅 回落 走势
应该可 期 ， 基 本面对 债市 不会是 明显 的利 空因 素。 但基本 面方 面 ， 目前 还难 以确认 经济 出 现
明显回 落 ， 进 入二季 度后 经济基 本面 有复 工因 素的 支撑 ， 环 比上 预计会 比一 季度偏 强 。 因 此
建议暂 时还 是以 观察 为主 ， 过去 一年 多次 出现 所谓 经济拐 点的 迹象 ， 但 是以 此来对 市场 走势
做出判 断， 出现 错误 的概 率极高 。
债券市 场回 顾：
2018 年以 来在 经历 了 1 月 监管政 策密 集落 地之 后，2 月份 监管 政策 落地 节奏 明显放 缓 ，
同期央 行货 币政 策操 作使 得资金 面较 为宽 松。 在这 种情况 下，1 月 由于 监管 政策频 繁出 台 、招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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跨年资 金面 极度 紧张 带来 的市场 悲观 情绪 出现 反转 ， 市场 主体 形成 了一 定预 期差。 从市 场的
反应来 看仍 然是 偏谨 慎的 ， 直到 资金 面宽 松持 续接 近 2 个 月， 叠加 中美 的贸 易摩擦 给债 券市
场带来 的情 绪提 振， 长端 收益率 才出 现较 大幅 度的 下行， 很明 显市 场在 经过 2017 年 之后 ，
学习效 应下 ，过 去经 验的 总结使 得市 场不 再轻 易地 认为货 币政 策转 向松 动。
3 月中旬至今债券收 益率 大幅下行与中美贸易 摩擦 引发的避险情绪上升 有关 。但实际
上， 特朗 普贸 易战 主 要集 中在高 科技 领域 ， 并 不是 中国对 美国 的主 要顺 差领 域。 其重 点是 遏
制 未 来 中 国 在高 端 制 造 业可 能 对 美 国 带来 的 挑 战 ，这 种 长 周 期 变量 对 短 期 出口 实 质 影 响不
大， 但对 债市 情绪上 有明 显正向 激励 。 贸易战 主要 打击的 不是 中国 的优 势出 口行业 ， 后续 也
大概率 会以 较为 缓和 的方 式解决 ，对 经济 本身 的打 击有限 。
基金操 作回 顾：
回顾 2018 年 一季 度的 基金 操作， 我们 严格 遵照 基金 合同的 相关 约定 ，按 照既 定的投 资
流程进 行了 规范 运作 。 在债 券投资 上 ， 根 据市 场行 情的 节奏变 化及 时进 行了 合理 的组合 调 整 。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
报告期 内 ， 本 基金 A 类份 额净 值 收益 率 为1.0411% ， 同期业 绩基 准收 益率 为 0.0875% ，E
类份额 净值 收益 率 为1.1007% ， 同期 业绩 基准 收益 率 为0.0875% 。
4.6 报告 期内基 金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
报告期 内 ， 本 基金 未发 生连 续二十 个工 作日 出现 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基
金资产 净值 低于 五千 万元 的情形 。
§5 投资组合报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 5,933,712,473.15 28.67
其中： 债券 5,933,712,473.15 28.67
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,700,110,710.16 8.22
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,998,170,131.92 62.81
4 其他资 产 61,607,452.31 0.30
5 合计 20,693,600,767.54 100.00
招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.61
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,732,406,853.81 9.14
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报告 期内 债券 回购 融资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额
占资产 净值 比例 的简 单平 均值。
5.2.1 债 券正 回购 的资金 余额 超过基 金资 产净值 的 20%的 说明
本基金 本报 告期 内债 券正 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的 20% 。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 78
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 86
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 46
5.3.2 报 告期 内投 资组合 平均 剩余期 限超 过 120 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.3 报 告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 23.58 9.14
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
2 30 天 （含 ）-60 天 16.25 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
3 60 天 （含 ）-90 天 44.87 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
4 90 天 （含 ）-120 天 1.74 - 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
5 120 天 （含 ）-397 天 （含 ） 22.44 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
合计 108.88 9.14
5.4 报告 期内投 资组 合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 69,946,562.14 0.37
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 659,755,254.84 3.48
其中： 政策 性金 融债 659,755,254.84 3.48
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 5,204,010,656.17 27.46
8 其他 - -
9 合计 5,933,712,473.15 31.31
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （张） 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111808064 18 中 信银 行CD064 5,000,000 495,641,213.14 2.62
2 111811074 18 平 安银 行CD074 5,000,000 489,381,418.52 2.58
3 111819133 18 恒 丰银 行CD133 5,000,000 483,094,974.29 2.55
4 111711507 17 平 安银 行CD507 4,000,000 396,832,406.08 2.09
5 111710633 17 兴 业银 行CD633 4,000,000 396,444,484.40 2.09
6 111819103 18 恒 丰银 行CD103 4,000,000 396,163,239.57 2.09
7 111806063 18 交 通银 行CD063 3,000,000 297,384,047.36 1.57
8 111718463 17 华 夏银 行CD463 3,000,000 297,332,862.73 1.57
9 111894223 18 南 京银 行CD048 3,000,000 293,332,464.93 1.55
10 111894197 18 盛 京银 行CD121 3,000,000 293,129,109.86 1.55
5.7 “影 子定价 ”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （含 ）-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0555%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0057%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0156%
5.7.1 报 告期 内负 偏离度 的绝 对值达 到 0.25% 情 况说 明
本报告 期内 无负 偏离 度的 绝对值 达 到 0.25% 的 情况 。
5.7.2 报 告期 内正 偏离度 的绝 对值达 到 0.5% 情 况说 明
本报告 期内 无正 偏离 度的 绝对值 达 到 0.5% 的 情况 。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投资 组合报 告附 注
5.9.1 基 金计 价方 法说明
本基金 估值 采用 摊余 成本 法， 即 估值 对象 以买 入成 本列示 ， 按 实际 利率 并考 虑其买 入时
的溢价 与折 价， 在其 剩余 存续期 内摊 销， 每日 计提 损益。
5.9.2
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 除 17 华夏 银行 CD463 （证 券代 码 111718463 ）、17 平
安银 行 CD507 （证 券代 码 111711507）、18 恒 丰银 行 CD103 （证 券代 码 111819103 ）、18 恒
丰银 行 CD133 （证 券代 码 111819133）、18 南 京银 行 CD048 （证 券代 码 111894223 ）、18 平
安银行 CD074 （ 证券 代码 111811074）、18 中信 银行 CD064 （证 券代 码 111808064 ）外 其他
证券的 发行 主体 未有 被监 管部门 立案 调查 ， 不 存在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚
的情形 。
1 、17 华夏 银行CD463 （ 证 券代 码111718463 ）
根据2017 年 4 月 10 日 发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 涉嫌 违反 法律 法规, 信息披 露
虚假或 严重 误导 性陈 述被 中国银 监会 处以 罚款 。
2 、17 平安 银行CD507 （ 证 券代 码111711507 ）
根据2017 年 4 月 10 日 发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 涉嫌 违反 法律 法规, 违规提 供
担保及 财务 资 助 被中 国银 监会处 以罚 款。 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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根据2017 年4 月 21 日发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 未依 法履 行职 责， 被青岛 市地
税局崂 山分 局责 令改 正。
根据2018 年2 月 12 日发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 违规 经营 ， 被 大连 银监局 处以
罚款。
根据2018 年3 月 16 日发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 涉嫌 违反 法律 法规 ， 被央 行处
以罚款 、警 示、 没收 违法 所得。
3 、18 恒丰 银行CD103 （ 证 券代 码111819103 ）
根据2017 年 4 月 10 日 发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 涉嫌 违反 法律 法规, 违规提 供
担保及 财务 资助 被中 国证 监会处 以罚 款。
根据2017 年 5 月 8 日 发布 的相关 公告 ，该 证券 发行 人因违 规经 营被 央行 济南 分行处 以
警示。
根据2017 年 12 月 29 日发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 违规 经营 被中 国银 监会处 以
罚款, 没收 违法 所得 。
4 、18 恒丰 银行CD133 （ 证 券代 码111819133 ）
根据2017 年 4 月 10 日 发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 涉嫌 违反 法律 法规, 违规提 供
担保及 财务 资助 被中 国证 监会处 以罚 款。
根据2017 年 5 月 8 日 发布 的相关 公告 ，该 证券 发行 人因违 规经 营被 央行 济南 分行处 以
警示。
根据2017 年 12 月 29 日发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 违规 经 营 被中 国银 监会处 以
罚款, 没收 违法 所得 。
5 、18 南京 银行CD048 （ 证 券代 码111894223 ）
根据2017 年6 月 30 日发 布的相 关公 告 ， 该 证券 发行 人因未 依法 履行 职责 被江 苏银监 局
处以罚 款。
根据2017 年11 月 9 日发 布的相 关公 告 ， 该 证券 发行 人因违 规经 营被 人民 银行 南京分 行
营业管 理部 处以 罚款 、警 示。
根据2018 年1 月 29 日发 布的相 关公 告 ， 该 证券 发行 人因违 规经 营被 江苏 银监 局处以 罚
款。
6 、18 平安 银行CD074 （ 证 券代 码111811074 ）
根据2017 年 4 月 10 日 发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 涉嫌 违反 法律 法规, 违规提 供
担保及 财务 资助 被中 国银 监会处 以罚 款。
根据2017 年4 月 21 日发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 未依 法履 行职 责， 被青岛 市地
税局崂 山分 局责 令改 正。
根据2018 年2 月 12 日发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 违规 经营 ， 被 大连 银监局 处以
罚款。 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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根据2018 年3 月 16 日发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 涉嫌 违反 法律 法规 ， 被央 行处
以罚款 、警 示、 没收 违法 所得。
7 、18 中信 银行CD064 （ 证 券代 码111808064 ）
根据2017 年 11 月 24 日发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 违规 经营 被多 家管 理机构 处
以罚款 。
根据2017 年 12 月 29 日发 布的相 关公 告， 该证 券发 行人因 违规 经营 被中 国人 民银行 南
京分行 营业 管理 部处 以警 告、罚 款。
对上述 证券 的投 资决 策程 序的说 明 ： 本 基金 投资 上述 证券的 投资 决策 程序 符合 相关法 律
法规和 公司 制度 的要 求。
5.9.3 其 他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 60,857,010.11
4 应收申 购款 750,442.20
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 61,607,452.31
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 财富 宝 A 财富 宝 E
报告期 期初 基金 份额 总额 13,787,832,753.05 16,214,345.08
报告期 期间 基金 总申 购份 额 12,536,644,439.36 6,790,261.41
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 9,120,362,991.06 5,548,833.45
报告期 期末 基金 份额 总额 17,204,114,201.35 17,455,773.04
§7 基金管理人运用固有 资金投资本基金交 易明细
本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
§8 备查 文件目录 招商财富宝交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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8.1 备查 文件目 录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 财富 宝交 易型 货币市 场基 金设 立的 文件 ；
3 、《 招商 财富 宝交 易型 货 币市场 基金 基金 合同 》；
4 、《 招商 财富 宝交 易型 货 币市场 基金 托管 协议 》；
5 、《 招商 财富 宝交 易型 货 币市场 基金 招募 说明 书》 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存放 地点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
8.3 查阅 方式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅， 或者 在营 业时 间内 到招 商基金 管
理有限 公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基 金管 理有 限公 司
2018 年 4 月 23 日
