招 商 招 禧 宝货 币 市 场 基金2018 年第1 季
度报告
2018 年03 月31 日
基金管 理人: 招商基金管 理有限公司
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司
报告 送 出日期:2018 年 4 月23 日 招商招禧宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 , 于2018 年4 月 20 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 招商招 禧宝 货币
基金主 代码 004261
交易代 码 004261
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,767,377,204.34 份
投资目 标
在兼顾 基金 资产 的安 全性 和高流 动性 的前 提下 ,力 争实现 超
越业绩 比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 以严 谨的 市场 价值 分析为 基础 ,采 用稳 健的 投资组 合
策略, 通过 对短 期金 融工 具的组 合操 作, 在保 持本 金的安 全
性与资 产流 动性 的同 时, 追求稳 定的 当期 收益 。
1、本 基金 主要 投资 策略 的 制定将 依据 以下 投资 方法 和技术
(1) 收益 率曲 线研 究;
(2) 短期 资金 市场 的资 金 供给与 需求 研究 ;
(3) 企业 信用 分析 ;
(4) 市场 结构 研究 。
2、本 基金 具体 操作 策略
(1) 滚动 配置 策略 ;
(2) 久期 控制 策略 ;
(3) 套利 策略 ;
(4) 时机 选择 策略 ;
(5) 资产 支持 证券 的投 资 策略。 招商招禧宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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未来, 随着 证券 市场 投资 工具的 发展 和丰 富, 本基 金可相 应
调整和 更新 相关 投资 策略 ,并在 招募 说明 书更 新中 公告。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 基准 利率 (税后 )
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金, 为证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。
本基金 的预 期风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、 混合 型基金 、
债券型 基金 。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 招商招 禧宝 货 币 A 招商招 禧宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 004261 004262
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
5,659,167,377.90 份 108,209,826.44 份
§3 主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 财务指 标
单位: 人民 币元
主要财 务指 标
报告期 (2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日)
招商招 禧宝 货 币 A 招商招 禧宝 货 币 B
1.本期 已实 现收 益 55,693,545.20 1,402,740.13
2.本期 利润 55,693,545.20 1,402,740.13
3.期末 基金 资产 净值 5,659,167,377.90 108,209,826.44
注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益 )
扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 货币
市场基 金采 用摊 余成 本法 核算 , 所 以, 公允 价值 变 动收益 为零 , 本期已 实现 收益和 本期 利润
的金额 相等 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
招商招 禧宝 货 币 A
阶段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.0017% 0.0017% 0.0875% 0.0000% 0.9142% 0.0017%
招商招 禧宝 货 币 B 招商招禧宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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阶段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.0612% 0.0017% 0.0875% 0.0000% 0.9737% 0.0017%
注:本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较 招商招禧宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
许强
本基金
基金经
理
2017 年 3
月 29 日
- 7
男,管 理学 学士 。2008 年 9 月加 入毕 马
威华振 会计 师事 务所 ,从 事审计 工作 ;
2010 年 9 月加 入招 商基 金 管理有 限公
司,曾 任基 金核 算部 基金 会计、 固定 收
益投资 部研 究员 ,招 商招 恒纯债 债券 型
证券投 资基 金、 招商 招通 纯债债 券型 证
券投资 基金 、招 商招 元纯 债债券 型证 券
投资基 金、 招商 招悦 纯债 债券型 证券 投
资基金 、招 商招 庆纯 债债 券型证 券投 资
基金、 招商 招裕 纯债 债券 型证券 投资 基
金、 招 商招 怡纯 债债 券型 证券投 资基 金、
招商招 惠纯 债债 券型 证券 投资基 金、 招
商招琪 纯债 债券 型证 券投 资基金 、招 商招商招禧宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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招丰纯 债债 券型 证券 投资 基金、 招商 招
华纯债 债券 型证 券投 资基 金、招 商招 盛
纯债债 券型 证券 投资 基金 、招商 招旺 纯
债债券 型证 券投 资基 金、 招商招 顺纯 债
债券型 证券 投资 基金 、招 商招祥 纯债 债
券型证 券投 资基 金基 金经 理,现 任招 商
保证金 快线 货币 市场 基金 、招商 招金 宝
货币市 场基 金、 招商 理 财 7 天债 券型 证
券投资 基金 、招 商财 富宝 交易型 货币 市
场基金 、招 商招 旭纯 债债 券型证 券投 资
基金、 招商 招弘 纯债 债券 型证券 投资 基
金、招 商招 益宝 货币 市场 基金、 招商 招
景纯债 债券 型证 券投 资基 金、 招商 招 信 3
个月定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基
金、 招 商招 享纯 债债 券型 证券投 资基 金、
招商招 禧宝 货币 市场 基金 、招商 招利 宝
货币市 场基 金基 金经 理。
注:1、 本基金 首任 基金经 理的任 职日期 为本基 金合 同生效 日,后 任基金 经理 的任职 日期以
及历任 基金 经理 的离 任日 期为公 司相 关会 议作 出决 定的公 告( 生效 )日 期;
2 、证券 从业年 限计算 标准 遵从行业 协会 《证券 业从 业人员资 格管 理办法 》中 关于证 券
从业人 员范 围的 相关 规定 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
基金管 理人 声明 : 在 本报 告期内 , 本基 金管理 人严 格遵守 《 中华 人民共 和国 证券投 资 基
金法》 、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 等 有关法 律法 规及 其各 项实 施准则 的规 定
以及本 基金 的基 金合 同等 基金法 律文 件的 约定 , 本 着诚实 信 用 、 勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用
基金资 产, 在严 格控 制风 险的前 提下 , 为 基金 持有 人谋求 最大 利益 。 本 报告 期内, 基金 运作
整体合 法合 规, 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。 基 金的投 资范 围以 及投 资运 作符合 有关 法律
法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
基金管 理人 已建 立较 完善 的研究 方法 和投 资决 策流 程, 确保 各投 资组 合享 有公 平的投 资
决策机 会 。 基 金管理 人建 立了所 有组 合适 用的 投资 对象备 选库 , 制定明 确的 备选库 建立 、 维
护程序 。 基 金管 理人 拥有 健全的 投资 授权 制度 , 明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合
经 理等 各投 资决 策主 体的 职责和 权限 划分 , 投 资组 合经理 在授 权范 围内 可以 自主决 策, 超过招商招禧宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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投资权 限的 操作 需要 经过 严格的 审批 程序 。 基金 管理 人的相 关研 究成 果向 内部 所有投 资组 合
开放, 在投 资研 究层 面不 存在各 投资 组合 间不 公平 的问题 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
基金管 理人 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易 , 严 格禁 止可 能导 致不 公平交 易
和利益 输送 的同 日反 向交 易。 确因 投资 组合 的投 资策 略或流 动性 等需 要而 发生 的同日 反向 交
易, 基金 管理 人要求 相关 投资组 合经 理提 供决 策依 据, 并留 存记 录备查 , 完 全按照 有关 指数
的构成 比例 进行 投资 的组 合等除 外。
本报告 期内 , 本基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规 、 基 金合 同的有 关要 求执行 , 本
基 金 管 理 人 所有 投 资 组 合参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同日 反 向 交 易 不存 在 成 交 较少 的 单 边 交易
量超过该 证券 当日成 交量 的 5%的 情形。 报告 期内未 发现有可 能导 致不公 平交 易和利益 输送
的重大 异常 交易 行为 。
4.4 报告 期内基 金投 资策 略和 运作分 析
宏观经 济回 顾:
2018 年前 2 个 月是 经济 数 据真空 期, 而 3 月 中旬 开 始是宏 观经 济数 据和 开工 旺季商 品
价格表 现的 重要 观察 窗口 。 随着 PPI 增速 和高 频工 业品价 格的 下行 , 名 义GDP 小幅 回落 走势
应该可 期 , 基 本面对 债市 不会是 明显 的利 空因 素。 但基本 面方 面 , 目前 还难 以确认 经济 出 现
明显回 落 , 进 入二季 度后 经济基 本面 有复 工因 素的 支撑 , 环 比上 预计会 比一 季度偏 强 。 因 此
建议暂 时还 是以 观察 为主 , 过去 一年 多次 出现 所谓 经济拐 点的 迹象 , 但 是以 此来对 市场 走势
做出判 断, 出现 错误 的概 率极高 。
债券市 场回 顾:
2018 年以 来在 经历 了 1 月 监管政 策密 集落 地之 后,2 月份 监管 政策 落地 节奏 明显放 缓 ,
同期央 行货 币政 策操 作使 得资金 面较 为宽 松。 在这 种情况 下,1 月 由于 监管 政策频 繁出 台 、
跨年资 金面 极度 紧张 带来 的市场 悲观 情绪 出现 反转 , 市场 主体 形成 了一 定预 期差。 从市 场的
反应来 看仍 然是 偏谨 慎的 , 直到 资金 面宽 松持 续接 近 2 个 月, 叠加 中美 的贸 易摩擦 给债 券市
场带来 的情 绪提 振, 长端 收益率 才出 现较 大幅 度的 下行, 很明 显市 场在 经过 2017 年 之后 ,
学习效 应下 ,过 去经 验的 总结使 得市 场不 再轻 易地 认为货 币政 策转 向松 动。
3 月中旬至今债券收 益率 大幅下行与中美贸易 摩擦 引发的避险情绪上升 有关 。但实际
上, 特朗 普贸 易战主 要集 中在高 科 技 领域 , 并 不是 中国对 美国 的主 要顺 差领 域。 其重 点是 遏
制 未 来 中 国 在高 端 制 造 业可 能 对 美 国 带来 的 挑 战 ,这 种 长 周 期 变量 对 短 期 出口 实 质 影 响不
大, 但对 债市 情绪上 有明 显正向 激励 。 贸易战 主要 打击的 不是 中国 的优 势出 口行业 , 后续 也
大概率 会以 较为 缓和 的方 式解决 ,对 经济 本身 的打 击有限 。
基金操 作回 顾: 招商招禧宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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回顾 2018 年 一季 度的 基金 操作, 我们 严格 遵照 基金 合同的 相关 约定 ,按 照既 定的投 资
流程进 行了 规范 运作 。 在债 券投资 上 , 根 据市 场行 情的 节奏变 化及 时进 行了 合理 的组合 调 整 。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
报告期 内 , 本 基金 A 类份 额净值 收益 率 为1.0017% , 同期业 绩基 准收 益率 为 0.0875% ,B
类份额 净值 收益 率 为1.0612% , 同期 业绩 基准 收益 率 为0.0875% 。
4.6 报告 期内基 金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
报告期 内 , 本 基金 未发 生连 续二十 个工 作日 出现 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基
金资产 净值 低于 五千 万元 的情形 。
§5 投资组合报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% )
1 固定收 益投 资 1,814,534,039.57 31.39
其中: 债券 1,814,534,039.57 31.39
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,379,035,748.56 23.86
其中: 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,561,689,553.68 44.32
4 其他资 产 24,664,911.43 0.43
5 合计 5,779,924,253.24 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %)
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.39
其中: 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例 ( %)
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 9,899,875.05 0.17
其中: 买断 式回 购融 资 - -
注: 报告 期内 债券 回购 融资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额
占资产 净值 比例 的简 单平 均值。
5.2.1 债 券正 回购 的资金 余额 超过基 金资 产净值 的 20%的 说明 招商招禧宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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本基金 本报 告期 内债 券正 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的 20% 。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 66
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 67
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 24
5.3.2 报 告期 内投 资组合 平均 剩余期 限超 过 120 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.3 报 告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例(% )
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例(% )
1 30 天 以内 32.68 0.17
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
2 30 天 (含 )-60 天 22.18 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
3 60 天 (含 )-90 天 20.55 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
4 90 天 (含 )-120 天 4.33 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
5 120 天 (含 )-397 天 (含 ) 20.06 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
合计 99.79 0.17
5.4 报告 期内投 资组 合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - - 招商招禧宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 299,783,415.62 5.20
其中: 政策 性金 融债 299,783,415.62 5.20
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,514,750,623.95 26.26
8 其他 - -
9 合计 1,814,534,039.57 31.46
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 (张) 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 (% )
1 111890793 18 南 京银 行CD003 2,000,000 199,497,850.45 3.46
2 170410 17 农发 10 1,500,000 149,975,069.48 2.60
3 111712214 17 北 京银 行CD214 1,200,000 117,405,173.75 2.04
4 111810031 18 兴 业银 行CD031 1,000,000 99,788,795.11 1.73
5 111809024 18 浦 发银 行CD024 1,000,000 99,750,736.80 1.73
6 111808064 18 中 信银 行CD064 1,000,000 99,128,015.77 1.72
7 111810112 18 兴业 银行 CD112 1,000,000 99,115,416.47 1.72
8 111817058 18 光 大银 行CD058 1,000,000 99,070,248.27 1.72
9 111819103 18 恒 丰银 行CD103 1,000,000 99,040,900.34 1.72
10 111808070 18 中 信银 行CD070 1,000,000 97,848,581.50 1.70
11 111818083 18 华 夏银 行CD083 1,000,000 97,848,581.50 1.70
5.7 “影 子定价 ”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 (含 )-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0424%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0046%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0136%
5.7.1 报 告期 内负 偏离度 的绝 对值达 到 0.25% 情 况说 明
本报告 期内 无负 偏离 度的 绝对值 达 到 0.25% 的 情况 。
5.7.2 报 告期 内正 偏离度 的绝 对值达 到 0.5% 情 况说 明
本报告 期内 无正 偏离 度的 绝对值 达 到 0.5% 的 情况 。 招商招禧宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投资 组合报 告附 注
5.9.1 基 金计 价方 法说明
本基金 估值 采用 摊余 成本 法, 即 估值 对象 以买 入成 本列示 , 按 实际 利率 并考 虑其买 入时
的溢价 与折 价 , 在其 剩余 存续期 内摊 销 , 每日 计提 损益 。 本 基金 通过每 日分 红使基 金份 额 净
值维持 在1.0000 元。
5.9.2
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 除 17 北京 银行 CD214 (证 券代 码 111712214 )、18 恒
丰银 行 CD103 (证 券代 码 111819103)、18 华 夏银 行 CD083 (证 券代 码 111818083 )、18 南
京银 行 CD003 (证 券代 码 111890793)、18 浦 发银 行 CD024 (证 券代 码 111809024 )、18 中
信银行 CD064 ( 证券 代码 111808064)、18 中信 银行 CD070 (证 券代 码 111808070 )外 其他
证券的 发行 主体 未有 被监 管部门 立案 调查 , 不 存在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚
的情形 。
1 、17 北京 银行CD214 ( 证 券代 码111712214 )
根据2017 年8 月 18 日发 布的相 关公 告 , 该 证券 发行 人因违 规经 营被 北京 银监 局处以 罚
款,并 责令 改正 。
2 、18 恒丰 银行CD103 ( 证 券代 码111819103 )
根据2017 年 4 月 10 日 发 布的相 关公 告, 该证 券发 行人因 涉嫌 违反 法律 法规, 违规提 供
担保及 财务 资助 被中 国证 监会处 以罚 款。
根据2017 年 5 月 8 日 发布 的相关 公告 ,该 证券 发行 人因违 规经 营被 央行 济南 分行处 以
警示。
根据2017 年 12 月 29 日发 布的相 关公 告, 该证 券发 行人因 违规 经营 被中 国银 监会处 以
罚款, 没收 违法 所得 。
3 、18 华夏 银行CD083 ( 证 券代 码111818083 )
根据2017 年 4 月 10 日 发 布的相 关公 告, 该证 券发 行人因 涉嫌 违反 法律 法规, 信息披 露
虚假或 严重 误导 性陈 述被 中国银 监会 处以 罚款 。
4 、18 南京 银行CD003 ( 证 券代 码111890793 )
根据2017 年6 月 30 日发 布的相 关公 告 , 该 证券 发行 人因未 依法 履行 职责 被江 苏银监 局
处以罚 款。 招商招禧宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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根据2017 年11 月 9 日发 布的相 关公 告 , 该 证券 发行 人因违 规经 营被 人民 银行 南京分 行
营业管 理部 处以 罚款 、警 示。
根据2018 年1 月 29 日发 布的相 关公 告 , 该 证券 发行 人因违 规经 营被 江苏 银监 局 处以 罚
款。
5 、18 浦发 银行CD024 ( 证 券代 码111809024 )
根据2018 年1 月 19 日发 布的相 关公 告 , 该 证券 发行 人因违 规经 营被 四川 银监 局采取 行
政处罚 。
6 、18 中信 银行CD064 ( 证 券代 码111808064 )
根据2017 年 11 月 24 日发 布的相 关公 告, 该证 券发 行人因 违规 经营 被多 家管 理机构 处
以罚款 。
根据2017 年 12 月 29 日发 布的相 关公 告, 该证 券发 行人因 违规 经营 被中 国人 民银行 南
京分行 营业 管理 部处 以警 告、罚 款。
7 、18 中信 银行CD070 ( 证 券代 码111808070 )
根据2017 年 11 月 24 日发 布的 相 关公 告, 该证 券发 行人因 违规 经营 被多 家管 理机构 处
以罚款 。
根据2017 年 12 月 29 日发 布的相 关公 告, 该证 券发 行人因 违规 经营 被中 国人 民银行 南
京分行 营业 管理 部处 以警 告、罚 款。
对上述 证券 的投 资决 策程 序的说 明 : 本 基金 投资 上述 证券的 投资 决策 程序 符合 相关法 律
法规和 公司 制度 的要 求。
5.9.3 其 他资 产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 24,664,911.43
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 24,664,911.43
§6 开放式基金份额变动
单位: 份
项目 招商招 禧宝 货 币 A 招商招 禧宝 货 币 B 招商招禧宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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报告期 期初 基金 份额 总额 3,809,422,696.54 207,311,267.42
报告期 期间 基金 总申 购份 额 11,251,696,839.99 6,402,740.13
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 9,401,952,158.63 105,504,181.11
报告期 期末 基金 份额 总额 5,659,167,377.90 108,209,826.44
§7 基金管理人运用固有 资金投资本基金交 易明细
招商招 禧宝 货 币 A
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额( 元) 适用费 率
1 赎回 2018 年2 月13 日 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00%
合计 - - 100,000,000.00 100,000,000.00 -
§8 备查 文件目录
8.1 备查 文件目 录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ;
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 招禧 宝货 币市 场基金 设立 的文 件;
3 、《 招商 招禧 宝货 币市 场 基金基 金合 同》 ;
4 、《 招商 招禧 宝货 币市 场 基金托 管协 议》 ;
5 、《 招商 招禧 宝货 币市 场 基金招 募说 明书 》;
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存放 地点
招商基 金管 理有 限公 司
地址: 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
8.3 查阅 方式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅, 或者 在营 业时 间内 到招 商基金 管
理有限 公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话:400-887-9555
网址:http://www.cmfchina.com
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招商基 金管 理有 限公 司
2018 年 4 月 23 日