兴 业 添天 盈 货币 市 场基 金
2018 年第1 季度报 告
2018 年03 月31 日
基 金管 理人: 兴业 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期:2018 年04 月23 日 兴业添天盈货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4 月18日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2
基金 产品 概况
2.1 基金 基本 情况
基金简称 兴业添天盈货币
基金主代码 001624
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年07月23 日
报告期末基金份额总额 5,995,621,391.99 份
投资目标
在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过
主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳
定回报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合
平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性
分析和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础
上，力争获得稳定当期收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税
后)。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低
风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基
金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司 兴业添天盈货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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下属分级基金的基金简称 兴业添天盈货币A 兴业添天盈货币B
下属分级基金的交易代码 001624 001625
报告期末下属分级基金的份额总
额
15,275.87份 5,995,606,116.12 份
§3
主要 财务 指标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2018年01月01日 - 2018 年03月31日)
兴业添天盈货币A 兴业添天盈货币B
1.本期已实现收益 153.91 116,978,717.98
2.本期利润 153.91 116,978,717.98
3.期末基金资产净值 15,275.87 5,995,606,116.12
注：1 、本基金收益分配按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 本报 告期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
兴 业添 天盈货 币A 净值表 现
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.973
0%
0.001
1%
0.3329% 0.0000% 0.6401% 0.0011%
兴 业添 天盈货 币B 净值表 现
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
1.031
8%
0.001
1%
0.3329% 0.0000% 0.6989% 0.0011% 兴业添天盈货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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注：1 、本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税后)。
2、本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
变 动的 比较
兴业添天盈货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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§4
管理 人报 告
4.1 基金 经理 （或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨逸君 基金经理
2015-11-
09
- 8年
中国籍，硕士学位，金融风险
管理师 （FRM） ， 具有证 券投资
基金从业资格。2010年7月至2
013年6月，在海富通基金管理
有限公司主要从事基金产品及
证券市场研究分析工作；2013
年6月至2014年5 月在建信基金
管理有限公司主要从事基金产
品及量化投资相关的研究分析
工作； 2014年5月加入兴业基金
管理有限公司， 现任基金经理。
1、对基金经理的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为
根据公司决定确定的解聘日期， 除首任基金经理外， “任职日期” 和 “离任日期” 分别
指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套
法律法规、 基金合同的约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在
严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求 最大利益。 报告期内， 本基金运作整体
合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平 交易 专项说 明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
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4.4 报告 期内 基金的 投资 策略 和运作 分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面， 报告期内， 世界经济整体延续复苏 状态， 但从先行指标上看边际上
增速显露放缓迹象。从美国经济领先指标来看，3月美国ISM制造业PMI指数小幅回落至
59.30 ，继续处于相对高位。就业市场持续改善，3月失业率继续维持在4.10% 左右。通
胀温和上行，3月PCE和核心PCE通胀当月同比分别上行至1.75%和1.60%左右。从欧元区
经济领先指标来看， 欧元区制造业PMI指数报告期内回落至56.6。 就业情况持续改善，2
月失业率小幅降至8.50% 。通胀依然受抑制，3月CPI同比增速在1.4%以下小幅波动。
国内经济方面， 当前我国经济运行总体平稳， 报告期内 经济增长预计温和下行。 具
体来看，领先指标制造业PMI报告期内小幅回落至51.50水平，同步指标工业增加值1-2
月累计同比增速升至7.20% 。 从经济增长动力来看， 拉动经济的三驾马车涨跌互现：1-2
月，社会消费品零售累计增速下滑至9.70%，固定资产投资累计增速持续回落至7.90%，
进出口总额累计同比增速升至23.10%。 通胀方面，CPI同比升至阶段性高点后回落，3 月
CPI降至2.10%；PPI保持回落态势，3月PPI至3.10% 水平。
2. 市场回顾
债券市场方面，报告期内，债券资产价格有所上涨，中债总 全价指数上涨1.21%，
中债银行间国债全价指数上涨1.29%， 中债企业债总全价指数上涨0.41%。 具体来看，10
年期国债收益率从3.88% 的水平下行14BP至3.74% ，10年期金融债 （国开） 收益率从4.82%
下行17BP 至4.65%。货币市场方面，报告期内，央行货币政策维持稳健中性，资金面整
体情况宽松，跨季时点偶有结构性紧张情况发生。银行间1天回购利率收至3.44%，7天
回购利率收至4.19%。
3. 运行分析
报告期内， 组合积极应对宏观经济形势、 货币政策和市场流动性的变化， 在货币政
策维持稳健中性、 金融强监管和同业去杠杆延续的大背景下， 组合投资整体采取短久期、
高安全性、 高流动性策略， 增强资产流动性， 加强流动性预判， 严格控制负偏离， 在一
季度短端市场快速下行阶段， 减少存款存单的配置比例， 合理布局信用债资产， 同时在
流动性新规过渡期结束前使各项指标逐步向监管要求靠拢。 下阶段组合将进一步加强宏
观利率走势研判， 加强监管政策预判及应对能力， 加强负债管理和流动性风险管理， 增
强组合操作灵活性，在确保流动性前提下，努力取得安全性和收益性的平衡。
4.5 报告 期内 基金的 业绩 表现
报告期内， A类基金份额净值收益率为0.973% ， 同期业绩比较基准收益率为0.3329% ；
B类基金份额净值收益率为1.0318%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。
4.6 报告 期内 基金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
兴业添天盈货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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§5
投资 组合 报告
5.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 2,200,627,505.82 36.68
其中：债券 2,200,627,505.82 36.68
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,012,113,900.20 33.54
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,754,315,521.82 29.24
4 其他资产 32,577,938.59 0.54
5 合计 5,999,634,866.43 100.00
5.2 报告 期债 券回购 融资 情况
序
号
项目 金额(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 1.98
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。
5.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 58
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 62
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明 兴业添天盈货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告 期末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 50.00 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30 天(含)—60 天 14.82 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60 天（含）—90天 7.48 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90 天(含)—120 天 13.48 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天（含） 13.74 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 99.53 -
5.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 471,895,578.98 7.87
其中：政策性金融债 471,895,578.98 7.87
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 520,420,325.66 8.68
6 中期票据 59,954,140.40 1.00 兴业添天盈货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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7 同业存单 1,148,357,460.78 19.15
8 其他 - -
9 合计 2,200,627,505.82 36.70
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
5.6 报告 期末 按摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 170207 17国开07 3,500,000
349,717,678.
14
5.83
2 111821020
18渤海银行CD
020
2,000,000
199,320,719.
62
3.32
3 111891327
18广州银行CD
012
2,000,000
199,174,304.
79
3.32
4 111785644
17厦门国际银
行CD185
1,500,000
148,330,662.
82
2.47
5 011800100
18陕延油SCP0
01
1,000,000
100,275,447.
50
1.67
6 011800297 18南电SCP004 1,000,000
100,100,935.
83
1.67
7 011800457
18陕延油SCP0
04
1,000,000
100,032,923.
84
1.67
8 111780743
17郑州银行CD
119
1,000,000
99,918,241.4
0
1.67
9 111892467
18哈尔滨银行
CD038
1,000,000
97,984,913.6
3
1.63
10 111893784
18哈尔滨银行
CD066
1,000,000
97,720,759.6
9
1.63
5.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0455%
报告期内偏离度的最低值 -0.0088% 兴业添天盈货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0147%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。
5.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资 组合 报告附 注
5.9.1 基金 计价方 法说明
本基金计价采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
5.9.2 报告 期内, 本基金 投资 决策程 序符 合相关 法律 法规的 要求,未发 现本 基金投 资的
前 十名 证券的 发行 主体本 期出 现被监 管部 门立案 调查,或在 报告 编制日 前一 年内受 到公
开 谴责 、处罚 的情 形。
5.9.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 208,865.44
3 应收利息 32,369,073.15
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 32,577,938.59
§6
开放 式基 金份额变 动
单位：份
兴业添天盈货币A 兴业添天盈货币B 兴业添天盈货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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报告期期初基金份额总额 10,930.11 7,983,062,706.85
报告期期间基金总申购份额 24,672.99 11,421,355,052.15
报告期期间基金总赎回份额 20,327.23 13,408,811,642.88
报告期期末基金份额总额 15,275.87 5,995,606,116.12
注： 申购份额含红利再投、 转换入及分级份额调增份额； 赎回份额含转换出及分级份额
调减份额。
§7
基金 管理 人运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
影响 投资 者决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投 资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过20%的
时间区间
期初份
额
申购
份额
赎回份
额
持有份额 份额占比
机构 1 20180101-20180331
7,708,
765,79
7.81
61,30
3,54
3.77
3,700,
000,00
0.00
4,070,069,3
41.58
67.88%
产品特有风险
本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者
集中赎回，可能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾
差风险； （2） 基金净 值波动的风险； （3） 因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及
时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风
险。 管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平， 并对申购赎回进行合理的应对， 加强防范流
动性风险，保护持有人利益。
1.申购份额包含报告期间内的申购、转换转入以及红利再投。
2.上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。
8.2 影响 投资 者决策 的其 他重 要信息
无。 兴业添天盈货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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§9
备查 文件 目录
9.1 备查 文件 目录
（一）中国证监会准予兴业添天盈货币市场基金募集注册的文件
（二）《兴业添天盈货币市场基金基金合同》
（三）《兴业添天盈货币市场基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
9.2 存放 地点
基金管理人、基金托管人的住所
9.3 查阅 方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
客户服务中心电话 4000095561
兴 业基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年四 月二 十三日
