信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第一季度 报告
信诚主 题轮动灵活配置混 合型证券投资基 金 2018 年第一季度报 告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 中信保诚基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月23 日
信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第一季度 报告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 4 月 20 日 复核了 本报 告中 的财 务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月31 日止 。
§2 基金产品概 况
基金简 称 信诚主 题轮 动
基金主 代码 002944
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年1 月23 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,089,799.51 份
投资目 标 在严格 控制 风险 并保 证流 动性的 前提 下, 追求 超越 业 绩比较 基准 的收 益。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本基金 主要通 过对宏观经 济运行状 况、国 家财政和 货币政策 、国家 产业政策
以及资 本市 场资 金环 境 、 证券市 场走 势的 分析,在 评 价未来 一段 时间 股票 、 债 券
市 场 相 对 收 益 率 的 基 础 上, 动 态 优 化 调 整 权 益 类 、 固 定 收 益 类 等 大 类 资 产 的 配
置。在 严格 控制 风险 的前 提下, 力争 获得 超越 业绩 比 较基准 的收 益。
2、主 题投 资策 略
本 基金的股 票投资将 运用主 题投资策 略构建投 资组合 。随着中 国经济发 展和经
济结构 的转 型, 在技 术经 济 效益、 人口 年龄 结构 变化 以及国 家政 策导 向等 因素 的
影响下,将 不断 涌现 出的 有 影响力 的投 资主 题。
3、股 票投 资策 略
在 确 定 各 投 资 主 题 相 关 行 业 与 领 域 的 基 础 上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上
相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司, 严 选 其 中 安 全 边 际 较 高 的 个 股 构 建 投 资 组
合:自 上而 下地 分析 行业 的 增长前 景 、 行 业结 构、 商 业模式 、 竞争 要素 等分 析 把
握其投 资机 会; 自下 而上 地 评判企 业的 产品 、 核 心竞 争力、 管理 层、 治理 结构 等;
并结合 企业 基本 面和 估值 水平进 行综 合的 研判,严 选 安全边 际较 高的 个股 。
4、固 定收 益投 资策 略
本基金 将根 据当 前宏 观经 济形势 、 金 融市 场环 境, 运 用基于 债券 研究 的各 种 投 资
分析技 术, 进行 个券 精选 。
5、股 指期 货、 权证 等投 资 策略
本基金 可投 资股 指 期 货、 权证和 其他 经中 国证 监会 允许的 金融 衍生 产品 。
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本
基金 在股指期 货投资中 将根据 风险管理 的原则,以套期保 值为目的,在风 险可控
的前 提下, 本着谨慎原 则,参与 股指期货 的投资, 以管理投 资组合的 系统性风险,
改善组 合的 风险 收益 特性 。 此外, 本基 金还 将运 用股 指期货 来对 冲诸 如预 期 大 额
申购赎 回、 大量 分红 等特 殊情况 下的 流动 性风 险以 进行有 效的 现金 管理 。 信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第一季度 报告
本基金 将按 照相 关法 律法 规通过 利用 权证 进行 套利 、 避险 交易, 控制 基金 组 合 风
险,获取超 额收益。 本基金进行 权证投资 时,将 在对权证标 的证券进 行基本面 研
究 及 估 值 的 基 础 上, 结 合 股 价 波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 定 价 模 型, 确 定 其 合 理
内在价 值, 构建 交易 组合 。
6、资 产支 持证 券投 资策 策 略
对于资 产支 持证 券, 本基 金 将综合 考虑 市场 利率 、 发 行条款 、 支持 资产 的构 成 和
质量 等因素,研究资 产支持证券 的收益和 风险匹配 情况,采用数 量化的定 价模型
跟 踪 债 券 的 价 格 走 势, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 选 择 合 适 的 投 资 对 象 以 获
得稳定 收益 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程
序后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围, 本 基 金 可 以 相 应 调 整 和 更 新 相 关 投 资 策 略, 并 在
招 募说 明书 更新 或相 关公 告中公 告。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 65%× 沪深 300 指数 收益 率 +35% × 中 证综 合债 指数 收
益率
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金,预 期 风险与 收益 高于 债券 型基 金与货 币市 场基 金、 低于 股
票型基 金, 属于 较高 风险 、 较高收 益的 品种 。
基金管 理人 中信保 诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
注:本 基金 管理 人法 定名 称 于 2017 年12 月18 日起 变 更为 “ 中信 保诚 基金 管理 有限公 司 ” 。
本基 金管 理人 已 于2017 年 12 月20 日在 中国 证监 会指定 媒介 以及 公司 网站 上刊登 了公 司法 定名 称变 更
的公告 。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2018 年1 月1 日至 2018 年3 月31 日 ）
1. 本期 已 实 现收 益 298,681.64
2.本期 利润 264,961.32
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0450
4. 期末 基金 资产 净值 4,053,110.87
5. 期末 基金 份额 净值 1.312
注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 4.96% 0.88% -1.36% 0.76% 6.32% 0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第一季度 报告
注:
1 、 本 基金 建仓 期自2017 年1 月 23 日至 2017 年7 月 23 日, 建仓 期结 束时 资产配 置比 例符 合本 基金 基
金合同 规定 。
3.3 其他指 标
其他指 标 报告期 （2018 年1 月1 日至 2018 年3 月31 日 ）
- -
其他指 标 报告期 末（2018 年3 月 31 日）
- -
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张光成
本基金 基金 经
理,股 票投 资
总监、 信诚 幸
福消费 混合 基
金、信 诚周 期
轮动混 合基 金
(LOF) 的基 金
经理
2017 年1 月
23 日
- 13
工 商 管 理 硕 士,CFA 。 曾 任 职 于 欧 洲 货 币
( 上海) 有 限 公 司, 担 任 研 究 总 监; 于 兴 业
全 球基金 管理有 限公司,担任 基金经 理。
2011 年 7 月加 入中 信保 诚 基金管 理有 限
公司, 历任投资经理, 信 诚 盛 世 蓝 筹 股 票
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 现 任股 票投
资总监,信 诚周 期轮 动混 合 基金(LOF)、信
诚幸福 消费 混合 基金 、 信 诚 主题轮 动灵 活
配置混 合基 金的 基金 经理 。
王颖
本基金 基金 经
理,信 诚至 利
2017 年2 月
16 日
- 4
经济学 硕士 。 曾 任职 于平 安 资产管 理有 限
责任公 司, 担任 研究 经理。2016 年9 月加信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第一季度 报告
灵活配 置混 合
基金、 信诚 至
鑫灵活 配置 混
合基金 的基 金
经理
入 中信保 诚基金 管理有 限公 司, 历任助 理
投资经 理、 基金 经理 助理 。 现任信 诚主 题
轮动灵 活配 置混 合基 金、 信 诚至利 灵活 配
置混合 基金 、 信 诚至 鑫灵 活 配置混 合基 金
的基金 经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 主
题轮动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 、 《 信诚主 题轮 动灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明
书》的 约定,本 着诚 实信 用 、勤勉 尽职 的原 则管 理和 运用基 金财 产。 本基 金管 理人通 过不 断完 善法 人治 理
结构和 内部 控制 制度,加 强 内部管 理, 规范 基金 运作 。 本报告 期内,基 金运 作合 法 合规, 没有 发生 损害 基金 份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金 管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基
金公平 交易 管理 制度 》, 公 司采取 了一 系列 的行 动实 际落实 公平 交易 管理 的各 项要求 。各 部门 在公 平交 易
执行中 各司 其职,投 资研 究 前端不 断完 善研 究方 法和 投资决 策流 程, 确保 各投 资 组合享 有公 平的 投资 决策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报 告
期内, 未出 现参 与交 易所 公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量 5% 的交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析
2018 年一 季度, 国内 资本 市场波 动较 大。 年 初 A 股 市场延 续 2017 年以 来的 分 化格局,虽 然市 场呈 现普
涨行情,但 受益 于二 线城 市 限购松 绑的 边际 效应,加 诸 市场对 经济 回暖 预期 较强, 地产、 建材 、消 费等 板块
涨幅居 前。 春节 前, 美国 经 济数据 超预 期带 来对 流动 性的担 忧, 导致 全球 资本 市 场出现 明显 回调,波 动率 快
速上升,A 股也 出现 较大 回 调; 春 节后, 随着 “两会 ” 落幕, 海外 美联 储如 期加 息 ,“独 角兽 ”相 关的 智能 制
造领域 的政 策预 期上 升, 以TMT 为代 表的 成长 股反 弹强劲 。 同时,3 月 公布 的1-2 月 经济 数据 明升 暗降, 虽然
固定资 产投 资增 速超 预期, 经济韧 性仍强, 但主 要影 响 来源于 涨价 而非 涨量,市 场 对国内 经济 的预 期普 遍有
所下调,周 期股 表现 落后 。3 月下 旬, 美国 主动 挑起 贸 易战,A 股 市场 波动 率再 次 上升,“ 国 产化+ 自主 可控 ”
主题相 关 的 TMT 、 军 工表现 仍较强,同时,受 贸易 战、 金融市 场开 放、 机构 换仓 等影响,银 行、 消 费表 现较 弱,
一季度 市场 整体 呈现 明显 的分化 行情 。
从债 券市 场看,2018 年1 季度的 资金 流动 性状 况明 显好于 以往,央 行呵 护资 金 面的意 图十 分明 显, 除了 临 近
季末资 金面 出现 了小 幅收 紧之外,顺 利通 过了 跨春 节 、CRA 到期 和季 末的 流动 性考验,资 金面 紧张 程度 明 显
低于之 前的 市场 预期 。 从 基础流 动性 上看,资 金面 的 客观条 件并 无显 著差 异, 而 央行的 主观 投放 规模 明显 下
降。我 们认 为资 金面 相对 宽松格 局主 要源 于需 求端 的改善,包括 2018 年 1 季 度广义 货币 的需 求有 所放 缓,
以及广 义流 动性 的结 构性 调整引 致流 动性 宽松 。 在 此背景 下, 债券 收益 率快 速 下行, 并从 短端 快速 蔓延 至 长
端,流 动性 溢价 慢慢 被压 平,存单 发行 量出 现了 较大 压 缩,存 单利 率出 现了 大幅 下 行。
2018 年一 季度, 信诚 主题 轮动净 值累 计涨 幅 4.96%, 同期基 准累 计涨 幅-1.36% 。
展望2018 年二 季度, 国内 宏观经 济基 本面 较弱,但 是 国内经 济韧 性仍 较强,监管加 强和 去杠 杆料 将成 为信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第一季度 报告
国内金 融市 场长 期主 题 。 全球处 于加 息周 期中, 中 美 贸易战 进入 第二 轮, 不确 定 性加大,考 虑以 上因 素,预计
今年 A 股市 场波 动率 将有 所提升 。贸 易战 影响 下, 国 内技术 技术 创新 、政 策支 持和国 产化 率的 提升 可能 进
入新阶 段。 从 A 股市 场看, 年初已 经出 现了 一大 批成 长性较 好、 估值 处于 历史 低位且 基本 面向 上的 个股 或
板块。 随着 产业 政策 的落 地和投 资价 值的 凸显,我 们 认为在 不发 生系 统性 风险 的前提 下,A 股 市场 仍存 在 较
多结构 性投 资机 会。
展望债 券市 场, 预计2018 年的债 市走 势也 将重 新取 决于基 本面 变动 。 受 制于 出 口和房 地产 销售 的回 落,
以及 地 方政 府平 台去 杠杆 压力的 基建 投资 增速 下降, 预计 2018 年国 内经 济增 速 将小幅 回调,经 济基 本面 整
体利好 债市 。消 费方 面预 计平稳,通 胀压 力整 体不 大,维持 前高 后低 走势 。资 金 面方面,预 计货 币政 策继 续
稳健中 性, 资金 面利 率中 枢 稳中有 降。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金 份额 净 值增长 率 为 4.96%, 同期 业 绩比较 基准 收益 率为-1.36%, 基金 超越 业绩 比较
基准 6.32% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 自2018 年1 月5 日起 至2018 年3 月 30 日 止基 金资 产净 值 低于五 千万 元。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投资 478,800.00 9.86
其中： 股票 478,800.00 9.86
2 固定收 益投资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,283,657.62 88.20
7 其他资 产 94,294.92 1.94
8 合计 4,856,752.54 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 478,800.00 11.81
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - - 信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第一季度 报告
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 478,800.00 11.81
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的 港 股通投 资股 票投 资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
- - -
合计 - -
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 的股 票。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 300032 金龙机 电 36,000 478,800.00 11.81
注:本 基金 本报 告期 末仅 持 有上述 股票 。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
注:本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细 信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第一季度 报告
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例(%)
- - - - - -
注:本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
序号 贵金属 代码 贵金属 名称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
- - - - - -
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
序号 权证代 码 权证名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元) 公允价 值变 动( 元)
风险说
明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
股指期 货投 资本 期收 益( 元) -
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) -
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资
中将根 据风 险管 理的 原则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 原 则,参 与股 指期 货的
投资, 以管 理投 资组 合的 系 统性风 险, 改善 组合 的风 险 收益特 性。 此外,本 基金 还 将运用 股指 期货 来对
冲诸如 预期 大额 申购 赎回 、大量 分红 等特 殊情 况下 的流动 性风 险以 进行 有效 的现金 管理 。
基金 管理 人将 建立 股指 期货交 易决 策部 门或 小组, 授权特 定的 管理 人员 负责 股指期 货的 投资 审批 事
项,同 时针 对股 指期 货交 易 制定投 资决 策流 程和 风险 控制等 制度 并报 董事 会批 准。 此外, 基金 管理 人还
将做好 培 训 和准 备工 作。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元) 公允价 值变 动( 元)
风险指
标说明 信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第一季度 报告
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
国债期 货投 资本 期收 益( 元) -
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) -
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 均没 有被 监管 部门立 案调 查, 或在 报告 编 制日前 一年 内受 到公
开谴责 、处 罚。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 88,234.66
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 883.03
5 应收申 购款 5,177.23
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 94,294.92
5.11.4 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
- - - - -
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 300032 金龙机 电 478,800.00 11.81 公司控 制权 拟变 更
5.11.6 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 -
报告期 期间 基金 总申 购份 额 476,494.02
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 38,636,201.62
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以“-” 填 列） - 信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第一季度 报告
报告期 期末 基金 份额 总额 3,089,799.51
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例(%) -
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额( 元) 适用费 率
- - - - - -
合计
- -
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 报告期末发起式基金 发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例(%)
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例(%)
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理 人 固有 资金 - - - - -
基金管 理 人 高级 管理 人员 - - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理 人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 - - - - -
无
§9 影响投资者决策的其 他重 要信息
9.1 报告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序
号
持有基金 份额比 例达到
或者超过20% 的 时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比 信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第一季度 报告
机构 1 20180101 至 20180331 40,140,237.40
37,740,000.00 2,400,237.40 77.68%
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20%, 则 面临大 额赎回 的
情况,可能 导致:
(1)基金 在短时 间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对,可能会 产生基 金仓位 调整困难, 导致流 动性风
险;如果持 有基金 份额比 例达到或 超过基 金份额 总 额的 20% 的单一 投资者 大 额赎回引 发巨额 赎回,基金
管理人可 能根据 《基金 合 同》的约 定决定 部分延 期 赎回, 如果 连续 2 个开放 日以上(含 本数) 发生巨 额
赎回,基金 管理人 可能根 据 《基金合 同》 的约 定暂 停接受基 金的赎 回申请, 对剩余投 资者的 赎回办 理 造
成影响;
(2) 基金管 理人被 迫抛售 证券 以应 付基金 赎回的 现 金需要,则 可能使 基金资 产净值受 到不利 影响,影响
基金的投 资运作 和收益 水 平;
(3) 因基金 净值精 度计算 问题,或因 赎回费 收入归 基金资产, 导致基 金净值 出现较大 波动;
(4) 基金资 产规模 过小, 可 能导致部 分投资 受限而 不 能实现基 金合同 约定的 投 资目的及 投资策 略;
(5) 大额赎 回导致 基金资 产规模过 小,不能 满足存 续的条件, 基金将 根据基 金合同的 约定面 临合同 终 止
清算、转 型等风 险。
9.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文 件目 录
1、信 诚主 题轮 动灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 相关 批准文 件
2、中 信保 诚基 金管 理公 司 营业执 照、 公司 章程
3、信 诚主 题轮 动灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同
4、信 诚主 题轮 动灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
10.2 存放地 点
中信保 诚基 金管 理有 限公 司办公 地-- 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银
行大 楼 9 层。
10.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.citicprufunds.com.cn 。
中信保 诚基 金管 理有 限公 司
2018 年 4 月23 日
