中 科 沃 土 沃鑫 成 长 精 选灵 活 配 置 混合 型 发
起 式 证 券 投资 基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 中科沃土基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月23 日 中科沃土沃鑫成长混合发起 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中科沃 土沃 鑫成 长混 合发 起
基金主 代码 003125
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 10 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 35,967,740.31 份
投资目 标
本基金 秉承 成长 投资 的理 念， 在 严格 控制 风险 并保 持
基金投 资组 合良 好的 流动 性的前 提下 ， 通 过积 极挖 掘
成长性 行业 和企 业所 蕴含 的投资 机会 ， 追 求超 越业 绩
比较基 准的 投资 回报 ， 力 争实现 基金 资产 的长 期稳 健
增值。
投资策 略
通过对 经济 周期 及资 产价 格发展 变化 的理 解， 在把 握
经济周 期性 波动 的基 础上 ， 动态 评估 不同 资产 类在 不
同时期 的投 资价 值、 投资 时机以 及其 风险 收益 特征 ，
追求股 票、 债券 和货 币等 大类资 产的 灵活 配置 及资 产
的稳健 增长 。 基 于成 长投 资的理 念， 投资 于优 选行 业
中的绩 优股 票； 对于 债券 投资， 采用 期限 结构 策略 、
信用策 略、 互换 策略、 息 差策略 、 可 转换 债券 投资 策
略等； 适当 参与 股指 期货 、 权证、 国债 期货 等金 融 衍
生品的 投资 ， 进 行分 散投 资， 力 求实 现基 金资 产的 长
期稳定 增值 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×50 % + 中债 综合 全价 （总 值） 指
数收益 率 × 50% 。
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 预期收 益和 预期 风险 低于 股
票型基 金， 高于 货币 市场 基金和 债券 型基 金。 中科沃土沃鑫成长混合发起 2018 年第 1 季度报告
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基金管 理人 中科沃 土基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -2,956,895.34
2.本期 利润 -930,473.07
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0248
4.期末 基金 资产 净值 36,026,836.64
5.期末 基金 份额 净值 1.0016
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 本报 告所 述业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后的 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.63% 1.57% -1.07% 0.58% -1.56% 0.99%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 合同 于 2016 年 10 月 25 日生 效， 按 基金合 同和 招募 说明 书的 约定， 本基 金的 建仓
期为六 个月 ，建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例 符合 本基金 合同 的有 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李昱
副 总 经 理
兼 任 权 益
投 资 部 总
经 理 、 基
金经理
2016 年10 月
25 日
- 21 年
管理学硕士。曾任广
发证券股份有限公司
环市东营业部业务经
理、投资理财部投资
经理、资产管理部投
资经理，新华基金管中科沃土沃鑫成长混合发起 2018 年第 1 季度报告
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理有限公司专户管理
部副总监、专户管理
部负责人、基金管理
部基金经理、基金管
理部副总监，现任中
科沃土基金管理有限
公司副总经理兼任权
益投资部总经理、中
科沃土沃鑫成长精选
灵活配置混合型发起
式证券投资基金、中
科沃土沃祥债券型发
起式证券投资基金和
中科沃土转型升级灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理。中
国国籍，具有基金从
业资格 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规及
基金合 同、 基金 招募 说明 书等有 关基 金法 律文 件的 规定， 以取 信于 市场 、取 信于社 会投 资公 众为
宗旨， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在控 制风 险的 前提下 ，为 基金 份额
持有人 谋求 最大 利益 。在 本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人主 要通 过建 立有纪 律、 规范 化的 投资 研究和 决策 流程 、交 易流 程，以 及强 化事
后监控 分析 来确 保公 平对 待不同 投资 组合 ，切 实防 范利益 输送 。本 基金 管理 人规定 了严 格的 投资
权限管 理制 度、 投资 备选 库管理 制度 和集 中交 易制 度等， 并重 视交 易执 行环 节的公 平交 易措 施，
以“时 间优 先、 价格 优先 ”作为 执行 指令 的基 本原 则，通 过投 资交 易系 统中 的公平 交易 模块 ，以
尽可能 确保 公平 对待 各投 资组合 。本 报告 期内 ，公 平交易 制度 总体 执行 情况 良好。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本 报告 期内 ，市 场总 体波 动较大 。年 初因 看好 “春 季躁动 ”行 情， 总体 仓位 较重， 配置 方向
相对均 衡， 主要 布局 了石 油化工 、大 消费 、金 融及 智能制 造等 领域 。2 月初 ，国内 市场 受美 股影
响，调 整幅 度较 大。 虽然 已在前 期进 行了 减仓 ，但 受整体 市场 影响 ，产 品净 值有一 定回 撤。 在后
期市场 下跌 过程 中， 我们 在均衡 配置 的基 础上 进行 了一定 的调 整， 加大 了对 政策鼓 励的 新经 济、
新能源 等领 域的 配置 ，标 的主要 为成 长蓝 筹等 ，为 净值做 了较 大贡 献。 展望 二季度 ，应 重点 把握
结构性 机会 ，在 延续 均衡 配置的 基础 上， 加大 对以 科技为 代表 的新 经济 、稳 定增长 的消 费及 估值
低位的 大金 融板 块的 配置 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0016 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-2.63% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-1.07% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 27,917,909.90 75.35
其中： 股票
27,917,909.90 75.35
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
9,012,197.60 24.32
8 其他资 产
122,445.14 0.33
9 合计
37,052,552.64
100.00 中科沃土沃鑫成长混合发起 2018 年第 1 季度报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 19,933,060.76 55.33
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 1,020,047.50 2.83
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 5,521,655.93 15.33
J 金融业 701,770.79 1.95
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
741,374.92 2.06
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 27,917,909.90 77.49
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本报告 期末 本基 金未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002371 北方华 创 46,869 2,149,881.03 5.97
2 603799 华友钴 业 11,047 1,309,511.38 3.63 中科沃土沃鑫成长混合发起 2018 年第 1 季度报告
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3 300618 寒锐钴 业 3,925 1,141,429.25 3.17
4 300377 赢 时 胜 60,000 1,069,200.00 2.97
5 300017 网宿科 技 70,454 1,053,287.30 2.92
6 002497 雅化集 团 76,419 1,024,014.60 2.84
7 300308 中际装 备 11,605 886,041.75 2.46
8 603019 中科曙 光 16,028 876,891.88 2.43
9 603986 兆易创 新 4,401 866,116.80 2.40
10 300170 汉得信 息 46,747 830,226.72 2.30
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本报告 期末 本基 金未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本报告 期末 本基 金未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期末 本基 金未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
中科沃土沃鑫成长混合发起 2018 年第 1 季度报告
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5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本报告 期末 本基 金未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未出 现本 报告 期被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2
本基金 投资 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定备 选股 票库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 120,118.93
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,226.36
5 应收申 购款 99.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 122,445.14
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2018 年第 1 季度报告
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本报告 期末 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 44,375,628.61
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,481,700.95
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 9,889,589.25
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 35,967,740.31
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 4,975,124.38
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 4,975,124.38
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
13.83
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 、买卖 本基 金份 额
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
4,975,124.38 13.83 4,975,124.38 13.83 3 年 中科沃土沃鑫成长混合发起 2018 年第 1 季度报告
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基金管 理人 高级
管理人 员
1,931,683.70 5.37 1,931,683.70 5.37 3 年
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 4,173,935.99 11.60 4,173,935.99 11.60 3 年
其他 - - - - -
合计 11,080,744.07 30.81 11,080,744.07 30.81 3 年
注：本 基金 的基 金经 理同 时为基 金管 理人 高级 管理 人员。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 中科 沃 土沃鑫 成长 精选 灵活 配置 混合型 发起 式证 券投 资基 金注册 的文 件 ；
2 、《 中科 沃土 沃鑫 成长 精 选灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 中科 沃土 沃鑫 成长 精 选灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、 关于 申请 募集 注册 中科 沃土沃 鑫成 长精 选灵 活配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金之 法律 意 见
书；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
中 科沃 土基金 管理 有限公 司
2018 年 4 月 23 日
