长 盛 货 币 市场 基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月20 日 长盛货币 2018 年第 1 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛货 币
基金主 代码 080011
交易代 码 080011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年12 月 12 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,530,506,420.25 份
投资目 标
在力争 本金 安全、 保证 资 产高流 动性 的基 础上 ， 追 求
高于业 绩比 较基 准的 收益 。
投资策 略
本基金 将根 据宏 观经 济、 微观经 济运 行状 况 ， 货 币 政
策和财 政政 策执 行情 况， 以及货 币市 场 、 证 券市 场 运
行状况 制定 投资 策略。 采 用积极 的投 资策 略 ， 通 过 动
态调整 优化 投资 组合， 追 求当期 收益 最大 化 。 在 动 态
调整过 程中， 基金 管理 小 组将全 面考 虑收 益目 标 、 交
易成本 、 市场 流动 性等 特征 ， 实 现收 益与 风险 的平 衡 。
业绩比 较基 准 银行一 年定 期存 款利 率（ 税后） 。
风险收 益特 征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品
种， 其预 期风 险和 预期 收 益率都 低于 股票 、 债券 和 混
合型基 金。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 长盛货 币 A 长盛货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 080011 005230
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,168,736,924.64 份 3,361,769,495.61 份
长盛货币 2018 年第 1 季度报告
第 3 页 共 12 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
长盛货 币 A 长盛货 币 B
1. 本期已 实现 收益 19,979,367.53 65,143,985.81
2．本 期利 润 19,979,367.53 65,143,985.81
3．期 末基 金资 产净 值 1,168,736,924.64 3,361,769,495.61
注：1 、所 列数 据截 止到2018 年3 月31 日。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于货 币市 场基 金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3、本 基金 于2017 年10 月 10 日起 新增B 份 额， 原 有基金 份额 全部 转 为A 类 基金份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
长盛货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.0476% 0.0015% 0.3699% 0.0000% 0.6777% 0.0015%
长盛货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.1083% 0.0015% 0.3699% 0.0000% 0.7384% 0.0015%
长盛货币 2018 年第 1 季度报告
第 4 页 共 12 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
长盛货币 2018 年第 1 季度报告
第 5 页 共 12 页
长盛货币 2018 年第 1 季度报告
第 6 页 共 12 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理期
限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
段
鹏
本基金 基金 经理 ， 长 盛年 年收益 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金基 金经理 ， 长 盛
盛 和 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 长 盛盛 景纯 债债 券型 证券投 资基 金
基金经 理， 长盛 盛裕 纯债 债券型 证券 投
资基金基金经理, 长 盛 盛 通 纯 债 债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理。
2014
年4 月
10 日
-
10
年
段鹏先 生 ，1982 年12 月出 生。
中央财经 大学经 济学 硕士 。曾
在中信银 行股份 有限 公司 从事
人民币货 币市场 交易 、债 券投
资及流动 性管理 等工作 。2013
年 12 月加入 长盛基 金管 理有
限公司 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ”中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投 资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。 长盛货币 2018 年第 1 季度报告
第 7 页 共 12 页
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 报告 期内 的同 向交 易行为 进行 数量 分析 ，计 算溢价 率、 贡献 率、 占优 比等指 标， 使用
双边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进行 T 检 验， 未发 现违 反公 平交易 及利 益输 送 的
行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
一季度 ，经 济基 本面 温和 回落， 通胀 受节 日扰 动有 所波动 ；货 币政 策维 持稳 健中性 。
受经济 基本 面趋 缓， 资金 面平稳 ，监 管机 构放 松银 行拨备 政策 ，中 美贸 易摩 擦等因 素影 响，
债券收 益率 震荡 下行 ，同 时，短 端下 行幅 度超 过中 长端， 收益 率曲 线整 体有 所陡峭 化。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告 期内 ，本 基金 把握 资产配 置节 奏， 坚持 均匀 配置思 路， 合理 搭配 持仓 结构， 保持 组合
流动性 ，在 确保 流动 性安 全 和合 规的 前提 下， 最大 限度优 化组 合期 限结 构， 努力提 高组 合整 体收
益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期长 盛货 币A 的基 金份额 净值 收益 率 为1.0476% ， 本报 告期 长盛 货币B 的基金 份额 净
值收益 率 为1.1083% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3699% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛货币 2018 年第 1 季度报告
第 8 页 共 12 页
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,133,047,848.62 42.94
其中： 债券 2,133,047,848.62 42.94
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
556,566,194.86
11.20
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
2,244,825,124.37 45.19
4 其他资 产 32,972,927.05 0.66
5 合计 4,967,412,094.90 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.93
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 430,979,344.51 9.51
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占基 金资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 56
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 60
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 33 长盛货币 2018 年第 1 季度报告
第 9 页 共 12 页
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：报 告期 内无 投资 组合 平均剩 余存 续期 超 过120 天情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 30.72
9.51
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 26.60 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 38.97 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 2.65 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 9.97 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 108.92 9.51
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：报 告期 内无 投资 组合 平均剩 余存 续期 超 过240 天情况 。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 189,660,461.84 4.19
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 149,977,182.25 3.31
其中： 政策 性金 融债 149,977,182.25 3.31
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 405,714,913.88 8.96
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,387,695,290.65 30.63
8 其他 - -
9 合计 2,133,047,848.62 47.08
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- - 长盛货币 2018 年第 1 季度报告
第 10 页 共 12 页
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 债券数 量 （ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 111788183
17 长 沙银 行
CD117
1,500,000 149,379,741.76 3.30
2 189904 18 贴 现国 债 04 1,400,000 139,728,220.05 3.08
3 150207 15 国开 07 1,300,000 130,004,281.02 2.87
4 011755052
17 中 航租 赁
SCP008
1,000,000 100,130,574.88 2.21
5 011800536 18 徐工 SCP002 1,000,000 100,000,142.56 2.21
6 071800006
18 渤 海证 券
CP002
1,000,000 99,989,805.72 2.21
7 111709484
17 浦 发银 行
CD484
1,000,000 99,282,620.99 2.19
8 111710642
17 兴 业银 行
CD642
1,000,000 99,260,992.05 2.19
9 111718459
17 华 夏银 行
CD459
1,000,000 99,110,954.25 2.19
10 111713148
17 浙 商银 行
CD148
1,000,000 99,080,532.51 2.19
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1262%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0521%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0710%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：报 告期 内无 负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：报 告期 内无 正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 长盛货币 2018 年第 1 季度报告
第 11 页 共 12 页
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 的债 券投 资采 用摊 余成本 法计 价， 即计 价对 象以买 入成 本列 示， 按票 面利率 或商 定利
率每日 计提 应收 利息 ，并 按实际 利率 法在 其剩 余期 限内摊 销其 买入 时的 溢价 或折价 。
5.9.2
本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 无被 监管部 门立 案调 查记 录， 无在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 25,864,827.33
4 应收申 购款 7,108,099.72
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 32,972,927.05
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛货 币A 长盛货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 4,009,098,063.63 6,319,875,928.64
报告期 期间 基金 总申 购份 额 989,970,964.92 4,664,406,514.54
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 3,830,332,103.91 7,622,512,947.57
报告期 期末 基金 份额 总额 1,168,736,924.64 3,361,769,495.61
注： 申购 份额 含红 利再 投 、 转 换入 份额 和因 份额 升 降级导 致的 强制 调增 份额 ， 赎 回份 额含 转换 出份
额和因 份额 升降 级导 致的 强制调 减份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 赎回 2018 年3 月26 日 50,000,000.00 50,000,000.00 -
合计
50,000,000.00 50,000,000.00
长盛货币 2018 年第 1 季度报告
第 12 页 共 12 页
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 报告 期内 无单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛货 币市 场基 金基 金合同 》 ；
3 、 《长 盛货 币市 场基 金托 管协议 》 ；
4 、 《长 盛货 币市 场基 金招 募说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及/或 管理 人互 联网 站免 费 查阅备 查文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 4 月 20 日
