长 盛 同 鑫 行业 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月20 日 长盛同鑫行业混合 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛同 鑫行 业混 合
基金主 代码 080007
交易代 码 080007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月27 日
报告期 末基 金份 额总 额 50,541,152.72 份
投资目 标
积 极 把 握 行 业 发 展 趋 势 和 行 业 景 气 轮 换 中 蕴 含 的 投
资机会 ， 在 控制 风险 的前 提下， 力求 实现 基金 资产 的
长期稳 定增 值。
投资策 略
（1 ） 本 基 金 在 分 析 和 判 断 宏 观 经 济 周 期 和 市 场 环 境
变化趋 势的 基础 上， 把握 和判断 行业 发展 趋势 及行 业
景气程 度变 化， 挖掘 预期 具有良 好增 长前 景的 优势 行
业， 以 谋求 行业 配置 的超 额收益 。 （2） 在资 产配 置
层 面 ， 本 基 金 管 理 人 对 宏 观 经 济 的 经 济 周 期 进 行 预
测， 在 此基 础上 形成 对不 同资产 市场 表现 的预 测和 判
断， 确 定基 金资 产在 各类 别资产 间的 分配 比例 。 具 体
操作中 ， 采 用经 济周 期资 产配置 模型 ， 通 过对 宏观 经
济运行 指标 、 利 率和 货币 政策等 相关 因素 的分 析， 对
中国的 宏观 经济 运行 情况 进行判 断和 预测 ， 然 后利 用
经 济 周 期 理 论 确 定 基 金 资 产 在 各 类 别 资 产 间 的 战 略
配置策 略。 （3） 在 行业 配 置层面 ， 通 过宏 观及 行业 经
济变量 的变 动对 不同 行业 的潜在 影响 ， 得 出各 行业 的
相对投 资价 值与 投资 时机 ， 据此 挑选 出预 期具 有良 好
增长前 景的 优势 行业 ， 把 握行业 景气 轮换 带 来 的投 资长盛同鑫行业混合 2018 年第 1 季度报告
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机会； （4） 在 股票 选择 层 面， 本 基金 综合 运用 长盛 行
业股票 研究 分析 方法 和其 它投资 分析 工具 ， 采 用自 下
而 上 方 式 精 选 具 有 投 资 潜 力 的 股 票 构 建 股 票 投 资 组
合，前 述优 势行 业中 股票 优先入 选。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指数+ 40% × 中证全 债指 数
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 具 有较高 风险 、 较 高预 期收 益
的特征 ， 其 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 2,882,712.78
2.本期 利润 2,077,030.85
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0412
4.期末 基金 资产 净值 53,872,911.16
5.期末 基金 份额 净值 1.066
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2018 年3 月31 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.47% 1.27% -1.05% 0.70% 1.52% 0.57%
长盛同鑫行业混合 2018 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 转型以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动
的 比较
注：1 、 长盛 同鑫 行业 配置 混合型 证券 投资 基金 由长 盛同鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 第一 个保 本 周
期届满 后变 更而 来， 变更 日期 为 2014 年5 月27 日 （即基 金合 同生 效日 ） 。
2、 按 照本 基金 合同 规定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起三 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 有关 约定 。 截至 报告 日， 本基 金的 各 项资产 配置 比例 符合 本基 金合同 的有 关约 定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金
的基金 经
理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日长盛同鑫行业混合 2018 年第 1 季度报告
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期
冯
雨
生
本基金 基金 经理 ， 长盛 中 证 100 指数 证券 投
资基金 基金 经理 ， 长盛 沪 深 300 指数 证券 投
资基金（LOF）基金经理，长盛中证申万一
带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，长 盛成 长价 值证 券投 资基金 基金 经理 ，
长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资
基金基 金经 理 ， 长 盛战 略新 兴产业 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理 ， 长 盛盛 世灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 ， 长盛
积极配 置债 券型 证券 投资 基金基 金经 理 ， 长
盛 信 息 安 全 主 题 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理 ， 长 盛同 德主题 增长 混合
型证券 投资 基金 基金 经理 ， 量化投 资部 负责
人。
2017
年 3
月 17
日
-
10
年
冯雨生 先生 ， 1983 年 11 月
出 生 。 毕 业 于 光 华 管 理 学
院 金 融 系 ， 北 京 大 学 经 济
学硕士 ，CFA （特 许金 融分
析师） 。 2007 年 7 月加 入长
盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾
任 金 融 工 程 研 究 员 ， 同 盛
基金经 理助 理等 职务 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。长盛同鑫行业混合 2018 年第 1 季度报告
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交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 报告 期内 的同 向交 易行为 进行 数量 分析 ，计 算溢价 率、 贡献 率、 占优 比等指 标， 使用
双边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日的 交易 片段 进 行 T 检 验， 未发 现违 反公 平交易 及利 益输 送的
行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 股票 市场 维持 大幅 震荡态 势， 在一 月下 旬达 到高点 后大 幅下 跌， 个股 分化严 重。 板块
上， 工 业互 联网、 独角 兽 概念、 去 IOE 概 念等 板块 大幅上 涨，PM2.5 、 新 能源 汽车和 油气 改革 等板
块大幅 下跌 。行 业上 ，计 算机、 休闲 服务 和医 药生 物等行 业表 现较 好， 采掘 、钢铁 和非 银行 金融
等行业 表现 较差 。风 格上 ，大盘 价值 股小 幅跑 输小 盘成长 股。
组合操 作上 ，我 们严 格按 照相关 契约 规定 的投 资流 程，精 选行 业和 个股 ，并 保持组 合一 贯的
投资风 格， 积极 参与 行业 发展趋 势和 景气 轮换 中蕴 含的投 资机 会。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.066 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 0.47% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-1.05% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 自2018 年1 月10 日至2018 年3 月16 日 期 间出现 连续20 个工 作日基 金资产 净值 低于
5000 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 长盛同鑫行业混合 2018 年第 1 季度报告
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1 权益投 资 39,405,681.41 70.86
其中： 股票
39,405,681.41 70.86
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
2,433,188.60 4.38
其中： 债券
2,433,188.60 4.38
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
8,587,530.89 15.44
8 其他资 产
5,181,508.20 9.32
9 合计
55,607,909.10
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 896,870.00 1.66
C 制造业 27,168,505.41 50.43
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 753,300.00 1.40
F 批发和 零售 业 3,195,880.00 5.93
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 493,136.00 0.92
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 1,819,570.00 3.38
J 金融业 2,843,700.00 5.28
K
房地产 业
414,090.00 0.77
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 755,460.00 1.40
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
645,500.00 1.20
R 文化、 体育 和娱 乐业
419,670.00 0.78
S 综合 - -
合计 39,405,681.41 73.15
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600038 中直股 份 30,000 1,450,500.00 2.69
2 002371 北方华 创 30,000 1,376,100.00 2.55
3 000423 东阿阿 胶 20,800 1,282,320.00 2.38
4 600518 康美药 业 56,600 1,271,802.00 2.36
5 300003 乐普医 疗 36,700 1,237,524.00 2.30
6 000538 云南白 药 11,600 1,148,400.00 2.13
7 600990 四创电 子 20,000 1,139,400.00 2.11
8 600562 国睿科 技 50,000 1,132,500.00 2.10
9 002008 大族激 光 20,000 1,094,000.00 2.03
10 300034 钢研高 纳 80,000 984,000.00 1.83
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,426,271.90 4.50
其中： 政策 性金 融债 2,426,271.90 4.50
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 6,916.70 0.01
10 合计 2,433,188.60 4.52
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 108601 国开 1703 24,270 2,426,271.90 4.50
2 130807 16 江苏 01 70 6,916.70 0.01
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 两 只债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长盛同鑫行业混合 2018 年第 1 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体无 被监 管部门 立案 调查 ，无 在报 告编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 110,500.82
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 81,857.23
5 应收申 购款 4,989,150.15
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,181,508.20 长盛同鑫行业混合 2018 年第 1 季度报告
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 108,377,894.61
报告期 期间 基金 总申 购份 额 14,657,716.89
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 72,494,458.78
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 50,541,152.72
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基
金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构 1 20180101~20180109 65,321,439.19 0.00 65,321,439.19 0.00 0.00% 长盛同鑫行业混合 2018 年第 1 季度报告
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产品特有 风险
本基金本 报告期 存在单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过 20% 的情况 ， 当 该基 金份额持 有人大 量赎
回本基金时，可能导致的 风险包括：巨额赎回风险 、流动性风险、基金资产 净值持续低于 5000
万元的风 险、 基 金份额 净 值大幅波 动风险 以及基 金 收益水平 波动风 险。 本 基 金管理人 将对申 购赎
回进行审 慎的应 对，保 护 中小投资 者利益 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 长盛 同鑫 行业 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 长盛 同鑫 行业 配置 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、《 长盛 同鑫 行业 配置 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址和/或 基金 托管 人 的住所 和/ 或基 金管 理人 互 联网站 免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 4 月 20 日
