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纳指ETF(513100)

纳指ETF:2018年第一季度报告查看PDF公告

纳斯达 克 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年第 1 季度 报告 
第 1 页共 15 页 
 
 
 
 
 
纳 斯 达克 100 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金 
2018 年第 1 季度 报 告 
2018 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国泰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报告 送 出日期 : 二 〇一八 年四 月二十 日纳斯达 克 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年第 1 季度 报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2018 年 4 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018 年1 月1 日起至3 月31 日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 国泰纳斯达克 100(QDII-ETF) 基金主代码 513100 交易代码 513100 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年4 月25 日 报告期末基金份额总额 123,622,120.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的 最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的 成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变 更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股纳斯达 克 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年第 1 季度 报告 3 公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人 无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基 金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误 差。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求 日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%, 年跟踪误差 不超过2%。 如因标的指数编制规则调整或其他因素 导致跟踪偏离度和 跟踪误差超过上述范围,基金管 理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进 一步扩大。 另外,本基金基于流动性管理的需要,将投资于与 本基金有相近的投资目标、投资策略、且以本基金 的标的指数为投资标的的指数型公募基金(包括 ETF) 。 同时, 为更好地实现本基金的投资目标, 本 基金还将在条件允许的情况下,开展证券借贷业务 以及投资于股指期货等金融衍生品,以期降低跟踪 误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是替代 跟踪标的指数的成份股,使基金的投资组合更紧密 地跟踪标的指数。不得应用于投机交易目的,或用 作杠杆工具放大基金的投资。 未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富, 本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募 说明书更新中公告。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率(经汇率 调整后的总收益指数收益率)。本基金的标的指数 为纳斯达克100 指数(Nasdaq-100 Index )。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指 数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表纳斯达 克 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年第 1 季度 报告 4 现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 State Street Bank and Trust Company 境外资产托管人中文名称 美国道富银行 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 本期金额 (2018 年1 月1 日-2018 年3 月 31 日) 1. 本期已实现收益 10,389,103.66 2. 本期利润 -3,743,476.37 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0281 4. 期末基金资产净值 269,221,095.11 5. 期末基金份额净值 2.178 注: (1) 本期已实现收 益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允 价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 业绩比 较基准 收益率 ①-③ ②-④ 纳斯达 克 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年第 1 季度 报告 5 ③ 标准差 ④ 过去三个 月 -1.04% 1.62% -0.73% 1.61% -0.31% 0.01% 注:同期业绩比较基准以人民币计价。 3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计净 值增长 率变 动及其 与同 期业绩 比较 基 准 收益 率变动 的比 较 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 累计净值 增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013 年4 月25 日至2018 年3 月31 日) 注: (1)本基金的合同生效日为2013年4月25 日。本基金在3个月建仓期结束时, 各项资产配置比例符合合同约定。 (2)同期业绩比较基准以人民币计价。 §4


管理人 报告 4.1 基金经 理( 或基金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 纳斯达 克 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年第 1 季度 报告 6 徐皓 本基 金的 基金 经理、 国泰 国证 新能 源汽 车指 数 (LOF ) 、国 泰国 证房 地产 行业 指数 分级、 国泰 纳斯 达克 100 指 数 (QDII )、国 泰国 证有 色金 属行 业指 数分 级、 国 泰创 业板 指数 (LOF ) 、国 泰中 证国 有企 业改 革指 数 (LOF 2014-11-04 - 11 年 硕士研究生,FRM, 注 册 黄 金 投 资 分 析 师 ( 国 家 一级) 。 曾任职于中国 工 商 银 行 总 行 资 产 托 管 部。2010 年 5 月加盟 国 泰 基 金 , 任 高 级 风 控 经 理。2011 年6 月至 2014 年 1 月担任上证 180 金 融 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 上 证 180 金 融 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基金及国泰沪深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理助理,2012 年 3 月 至2014 年1 月兼任中 小 板 300 成长交易型开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 国泰中小板 300 成长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经理助理。2014 年 1 月 至2015 年8 月任国泰 中 小板 300 成长交易型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 , 2014 年1 月至2015 年8 月任中小板 300 成长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 , 2014 年 6 月起兼任国 泰 国 证 房 地 产 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理, 2014 年11 月起 兼 任国泰纳斯达克 100 指 数 证 券 投 资 基 金 和 纳 斯 达克 100 交易型开放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理,2015 年 3 月起 兼 任 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基金的基金经理,2015 年8 月至2016 年6 月任 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指纳斯达 克 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年第 1 季度 报告 7 ) 的基 金经 理、 投 资总 监 (量 化) 数 分 级 证 券 投 资 基 金 (由中小板 300 成长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资基金 转 型 而 来 ) 的 基 金经理,2016 年 7 月起 兼 任 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF ) ( 由 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ) 的 基 金 经 理 ,2016 年 11 月 起 兼 任 国 泰 创 业 板 指 数证券投资基金(LOF) 的基金经理,2017 年 3 月 起 兼 任 国 泰 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 证 券 投 资 基金 (LOF ) 的基金经理 。 2017 年 7 月起任投资 总 监(量化) 。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任 职日期为基金合同生效日。 2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《基金 管理公司公平交易制度指导意见》 等有关法律法规的规定, 严格遵守基金合同和 招募说明书约定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 最大限度保护投资人合法权益等原 则管理和运用基金资产, 在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期 内, 本基金运作合法合规, 未发生损害基金份额持有人利益的行为, 未发生内幕 交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整, 本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、 投资组合与公司资产之间严格分 开、 公平对待, 基金管 理小组保持独立运作, 并通过科学决策、 规范运作、 精心 管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的 执行情况 纳斯达 克 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年第 1 季度 报告 8 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》 的相关规定, 通过严格的内部风险控制制度和流程, 对各环节的投资 风险和管理风险进行有效控制, 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 严 格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易, 确保公平对待所管理的 所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的 专项说明 本报告期内, 本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日 反向交易。 本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常 交易。 4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投 资策略和运作分析 2018 年一季度纳指 100 指数延续技术性牛市, 再创新高, 但波动有所放大, 对各类事件更为敏感。 作为完全跟踪标的指数的被动型基金, 本基金避免了不必要的主动操作, 减 少了交易冲击成本, 并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。 跟踪 误差主要来源为申购赎回的冲击。 4.4.2 报告期内基金的 业绩表现 本基金在 2018 年第一 季度的净值增长率为-1.04%,同期业绩比较基准收益 率为-0.73%(注:同期业绩比较基准以人民币计价。 ) 。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 我们认为, 纳指指数继续技术性牛市概率较大, 加之美股上涨过程是不断消 化利空、 恢复信心、 长期稳健向上的过程, 未来美股涨跌幅最核心的决定因素或 是美国经济数据以及全球资本流向, 基本面良好以及低通胀环境对股票市场极为 有利, 并且推动美股的动能中预计仅有低利率会在未来消失, 加之上市公司不断 进行股票回购以及完善的退市制度, 配备美元资产或仍将是较好的选择。 但与此 同时, 目前对美国基本面正面预期过满, 且前期积累了过高涨幅, 向上动能有所 减弱。 整体而言纳指 100 指数以震荡为主, 或可适当 进行波段操作。 加息的累积纳斯达 克 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年第 1 季度 报告 9 效应以及中美贸易摩擦都带来了一定的不确定性。 纳指 100 指数汇聚了目前全世界具有核心竞争力、 拥有革命性技术的公司, 投资者可关注国泰纳斯达克 100(QDII-ETF 513100 T+0 ) ,充分享受二级市场交 易的便利。 4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 无。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 246,318,661.18 90.38 其中:普通股 246,318,661.18 90.38 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 7,250,059.83 2.66 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买 - - 纳斯达 克 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年第 1 季度 报告 10 入返售金融资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 18,896,762.79 6.93 8 其他各项资产 62,704.45 0.02 9 合计 272,528,188.25 100.00 注: 上表中的权益投资项含可退替代款估值增值, 而5.2及5.3的合计项中不含可 退替代款估值增值。 5.2 报告 期末在 各个 国家 (地 区)证 券市 场的股 票及 存托凭 证投 资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 246,292,065.37 91.48 合计 246,292,065.37 91.48 5.3 报告 期末按 行业 分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按行 业分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 信息技术 146,482,425.02 54.41 非必需消费品 55,807,545.24 20.73 保健 25,031,668.46 9.30 必需消费品 11,443,442.80 4.25 工业 5,381,745.84 2.00 电信服务 2,145,238.01 0.80 能源 - - 金融 - - 公用事业 - - 材料 - - 合计 246,292,065.37 91.48 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS) 。 5.3.2 报 告期 末积极 投资 按行 业分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合 本基金本报告期末未持有积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合。 5.4 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的股 票及 存托凭 证投 资纳斯达 克 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年第 1 季度 报告 11 明细 5.4.1 期 末指 数投资 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十 名 股票 及 存 托凭 证投资 明细 序 号 公司名称 (英文) 公司名 称(中 文) 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 ( 地 区) 数量 (股) 公允价值(人 民币元) 占基 金资 产净 值比 例 (%) 1 APPLE INC 苹果公 司 AAPL US 纳 斯 达 克 美 国 25,30 0 26,691,940.6 8 9.91 2 MICROSOFT CORP 微软 MSFT US 纳 斯 达 克 美 国 39,60 0 22,727,029.5 3 8.44 3 AMAZON.CO M INC 亚马逊 公司 AMZN US 纳 斯 达 克 美 国 2,400 21,842,444.7 7 8.11 4 FACEBOOK INC-A Faceboo k 公司 FB US 纳 斯 达 克 美 国 13,00 0 13,062,081.4 9 4.85 5 ALPHABET INC-CL C Alphabe t 公司 GOOG US 纳 斯 达 克 美 国 1,802 11,691,373.6 6 4.34 6 ALPHABET INC-CL A Alphabe t 公司 GOOG L US 纳 斯 达 克 美 国 1,600 10,434,624.0 5 3.88 7 INTEL CORP 英特尔 INTC US 纳 斯 达 克 美 国 22,20 0 7,270,150.31 2.70 8 CISCO 思科公 CSCO 纳 美 24,10 6,499,688.28 2.41 纳斯达 克 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年第 1 季度 报告 12 SYSTEMS INC 司 US 斯 达 克 国 0 9 COMCAST CORP-CLAS S A 康卡斯 特 CMCS A US 纳 斯 达 克 美 国 28,00 0 6,016,202.56 2.23 10 NVIDIA CORP 英伟达 NVDA US 纳 斯 达 克 美 国 3,100 4,514,409.34 1.68 5.4.2期末 积 极投资 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 及 存 托凭 证投资 明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证投资组合。 5.5 报告 期末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 金融衍 生品 投 资 明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 基金投 资明 细 序 号 基金名称 基金 类型 运 作 方 式 管理人 公允价值 (人民币元) 占基 金资 产净 值比纳斯达 克 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年第 1 季度 报告 13 例(%) 1 PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF 基金 开 放 式 ProShares Trust 7,149,368.48 2.66 2 POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 ETF 基金 开 放 式 Invesco Powershares Capital 100,691.35 0.04 5.10 投 资组合 报告 附注 5.10.1 本报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体没 有被监 管部 门立案 调查 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金 投资 的前 十名股 票中 ,没 有投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库之 外的情况。 5.10.3 其他 资产构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 12,726.08 3 应收股利 47,315.12 4 应收利息 2,663.25 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 62,704.45 5.10.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 5.10.5.1 报告 期末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.5.2 报告期末 积 极投 资 前 五名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 纳斯达 克 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年第 1 季度 报告 14 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 135,622,120.00 报告期 基金总申购份额 15,000,000.00 减: 报告期 基金总赎回份额 27,000,000.00 报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 123,622,120.00 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细 本报告期内, 本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 截至本报告期末, 本基金管理人未持有本基金。 §8 备 查文件 目录 8.1 备查 文件目 录 1、纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 2、纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议 3、关于核准纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金募集的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放 地点 本基金 管理 人国 泰基金 管理有 限公 司办 公地点 ——上 海市 虹口区 公平 路 18 号8 号楼嘉昱大厦16 层-19 层。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北 京 市 西 城 区 闹 市 口大街1 号院1 号楼。 纳斯达 克 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2018 年第 1 季度 报告 15 8.3 查阅 方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话: (021)31089000,400-888-8688 客户投诉电话: (021)31089000 公司网址:http://www.gtfund.com 国 泰基 金管理 有限 公司 二 〇一 八年四 月二 十日