平 安 大 华 鼎沣 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月20 日
平安大华鼎沣债券 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 4 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
平安大 华鼎 沣定 期开 放灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金本报 告期 自2018 年 1 月 1 日至 2018 年
3 月 23 日 止， 平安 大华 鼎 沣纯债 债券 型证 券投 资基 金本报 告期 自 2018 年 3 月 24 日至2018 年3
月31 日止 。
§2 基金产 品概况
转 型后 ：
基金简 称 平安大 华鼎 沣债 券
场内简 称 -
交易代 码 167004
基金运 作方 式 契约型 开放 式。
基金合 同生 效日 2018 年 3 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,213,429.07 份
投资目 标
在谨慎 控制 组合 净值 波动 率的前 提下 ， 本 基金 追求
基金产 品的 长期 、 持续 增 值， 并力 争获 得超 越业 绩
比较基 准的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 通过 对宏 观经 济周 期、 行 业前 景预 测和 发债
主体公 司研 究的 综合 应用 ， 主 要采 取利 率策 略 、 信
用策略 、 息差 策略 等积 极 投资策 略 ， 在 严格 控制 流
动性风 险 、 利 率风 险以 及 信用风 险的 基础 上 ， 深 入
挖掘价 值被 低估 的固 定收 益投资 品种 ， 构 建及 调整
固定收 益投 资组 合。
本基金 将灵 活应 用组 合久 期配置 策略 、 类 属资 产配
置策略 、 个券 选择 策略 、 息 差策略 、 现金 头寸 管理
策略等 ， 在合 理管 理并 控 制组合 风险 的前 提下 ， 获
得债券 市场 的整 体回 报率 及超额 收益 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数（ 总财 富） 收益率*90%+1 年定 期存平安大华鼎沣债券 2018 年第 1 季度报告
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款利率 （税 后）*10%
风险收 益特 征
本基金 是债 券型 基金 ， 预 期 风险和 预期 收益 高于 货
币市场 基金 ， 但低 于股 票 型基金 、 混合 型基 金 ， 属
于证券 投资 基金 中较 低风 险/收 益产 品。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
本基金 转型 日期 为2018 年 3 月24 日， 此处 的基 金 份额日 期 为2018 年3 月31 日。
转 型前 ：
基金简 称 平安大 华鼎 沣混 合
场内简 称 平安鼎 沣
交易代 码 167004
基金运 作方 式
契约型 ， 本基 金以 定期 开 放方式 运作 ， 即采 取在 封
闭期内 封闭 运作 、 封 闭期 与 封闭期 之间 定期 开放 的
运作方 式。 本基 金的 封闭 期为基 金合 同生 效之 日
（包括 基金 合同 生效 之日 ） 至 20 个月 （ 含 20 个月 ）
后的对 应日 的前 一日 止 （ 若 该对应 日为 非工 作日 或
无该对 应日 ，则 顺延 至下 一工作 日） 。下 一个 封闭
期为首 个开 放期 结束 之日 次日起 至 20 个 月后 的对
一日前 一日 的期 间 ， 以 此 类推 。 本 基金 自封 闭期 结
束之后 的第 一个 工作 日（ 包括该 日） 进入 开放 期，
本基金 每个 开放 期原 则上 不少 于5 个 工作 日且 最
长不超 过 20 个 工作 日， 具 体期间 由基 金管 理人 在
封闭期 结束 前公 告说 明。
基金合 同生 效日 2017 年 6 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 202,723,973.63 份
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 ， 通过股 票与 债券 等资 产
的合理 配置 ，力 争基 金资 产的持 续稳 健增 值。
投资策 略
1、本 基金 在封 闭期 内， 通 过对宏 观经 济、 行业 分
析轮动 效应 与定 向增 发项 目优势 的深 入研 究的 基
础上， 利用 定向 增发 项目 的事件 性特 征与 折价 优
势， 优选 能够 改善 、 提升 企 业基本 面与 经营 状况 的
定向增 发股 票进 行投 资。 将 定向增 发改 善企 业基 本
面与产 业结 构作 为投 资主 线， 形 成以 定向 增发 为核
心的投 资策 略。
2、按 照基 金合 同约 定， 本 基金转 型为 上市 开放 式
基金（LOF ）后 ，将 灵活 运 用多种 投资 策略 ，在 严
格控制 风险 的前 提下 ， 充 分挖掘 市场 投资 机会 ， 力
争实现 基金 资产 的长 期稳 健增值 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×50 % + 中证 综合 债指 数收 益
率×50 %
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 证券 投资 基金， 预期 风险 和预 期收平安大华鼎沣债券 2018 年第 1 季度报告
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益高于 债券 型基 金和 货币 市场基 金， 但低 于股 票型
基金， 属于 证券 投资 基金 中 的中高 风险 和中 高预 期
收益产 品。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
本基金 转型 日期 为2018 年 3 月24 日， 此处 的基 金 份额日 期 为2018 年3 月23 日。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标 （转 型后）
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年3 月24 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 78,626.36
2.本期 利润
54,222.25
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0005
4.期末 基金 资产 净值 2,282,660.99
5.期末 基金 份额 净值 1.0313
注:1. 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.1 主 要财 务指标 （转 型前）
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 23 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -262,296.04
2.本期 利润
1,393,971.31
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0065
4.期末 基金 资产 净值 204,873,410.01
5.期末 基金 份额 净值 1.0106
注:1. 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
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3.2 基 金净 值表现 （转 型后）
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
2018 年3 月
24 日至2018
年3 月31 日
2.05% 0.71% 0.10% 0.03% 1.95% 0.68%
中债综 合指 数（ 总财 富） 收益率*90%+1 年期 定期 存 款利率*10%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
1、 平安 大华 鼎沣 纯债 债券 型证券 投资 基金 由平 安大 华鼎沣 定期 开放 灵活 配置 型证券 投资 基金 转 型
而来， 变更 后基 金成 立日 为 2018 年3 月24 日 正式 生效， 截至 报告 期末 未满 半年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 未完成 建仓 。
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3.2 基 金净 值表现 （转 型前）
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
2018 年1 月
1 日至2018
年3 月23 日
0.64% 0.05% -0.56% 0.60% 1.20% -0.55%
沪深300 指 数收 益率*50%+ 中证综 合债 指数 收益 率*50%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
1、本 基金 基金 合同 于2017 年 06 月 20 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 未满 一年 ；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例
符合基 金合 同约 定。
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3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介 （转型 前）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘俊廷
平安大 华鼎
沣定期 开放
灵活配 置混
合型证 券投
资基金 基金
经理
2017 年 6 月
20 日
2018 年 3 月
21 日
6
刘俊廷 ， 硕 士研 究生，
曾任国 泰君 安证 券股
份有限 公司 分析 师。
曾担任 平安 大华 鼎沣
定期开 放灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基
金经理 ，现 任平 安大
华鼎泰 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金
（LOF ） 、平 安大 华鼎
越定期 开放 灵活 配置
混合型 证券 投资 基
金、平 安大 华鼎 弘混
合型证 券投 资基 金、
平安大 华量 化灵 活配
置混合 型证 券投 资基
金基金 经理 、平 安大
华安盈 保本 混合 型证
券投资 基金 基金 经
理。
高勇标
平安大 华鼎
沣定期 开放
灵活配 置混
合型证 券投
资基金 基金
经理
2018 年 1 月
30 日
2018 年 3 月
23 日
7
高勇标 先生 ，西 南财
经大学 硕士 研究 生，
曾先后 任职 于国 海证
券股份 有限 公司 自营
分公司 投资 经理 助
理、深 圳市 尧山 财富
管理有 限公 司投 资管
理部副 总经 理、 恒大
人寿保 险有 限公 司固
定收益 部投 资经 理。
2017 年4 月 加入 平安
大华基 金管 理有 限公
司，任 投资 研究 部固
定收益 组投 资经 理，平安大华鼎沣债券 2018 年第 1 季度报告
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现任平 安大 华鼎 弘混
合型证 券投 资基 金、
平安大 华惠 悦纯 债债
券型证 券投 资基 金、
平安大 华安 盈保 本混
合型证 券投 资基 金、
平安大 华鼎 沣定 期开
放灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 、平 安大
华安享 保本 混合 型证
券投资 基金 、平 安大
华鑫安 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解 聘日 期； 对此 后的 非首任 基金 经理 ， “ 任职 日期 ” 和“ 离任 日期 ”分 别指根 据公 司决 定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介 （转型 后）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
高勇标
平 安 大 华 鼎
沣 纯 债 债 券
型 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理
2018 年 3 月
24 日
- 7
高 勇 标 先 生 ，西 南 财
经 大 学 硕 士 研究 生 ，
曾 先 后 任 职 于国 海 证
券 股 份 有 限 公司 自 营
分 公 司 投 资 经 理 助
理 、 深 圳 市 尧山 财 富
管 理 有 限 公 司投 资 管
理 部 副 总 经 理、 恒 大
人 寿 保 险 有 限公 司 固
定 收 益 部 投 资经 理 。
2017 年4 月 加入 平安
大 华 基 金 管 理有 限 公
司 ， 任 投 资 研究 部 固
定 收 益 组 投 资经 理 ，
现 任 平 安 大 华鼎 弘 混
合 型 证 券 投 资基 金 、
平 安 大 华 惠 悦纯 债 债
券 型 证 券 投 资基 金 、
平 安 大 华 安 盈保 本 混
合 型 证 券 投 资基 金 、
平 安 大 华 鼎 沣纯 债 债平安大华鼎沣债券 2018 年第 1 季度报告
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券 型 证 券 投 资基 金 、
平 安 大 华 安 享保 本 混
合 型 证 券 投 资基 金 、
平安大 华 鑫 安混 合 型
证 券 投 资 基 金基 金 经
理。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解 聘日 期； 对此 后的 非首任 基金 经理 ， “ 任职 日期 ” 和“ 离任 日期 ”分 别指根 据公 司决 定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 《平 安大 华鼎 沣纯 债债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》（ 转型 前： 《平 安大华 鼎沣 定期 开放
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 ）和 其他 相关法 律法 规的 规定 ，并 本着诚 实信 用、 勤勉
尽责、 取信 于市 场、 取信 于社会 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 为基 金持 有人 谋求最 大利 益。 本报
告期内 ，基 金投 资管 理符 合有关 法规 和基 金合 同的 规定， 没有 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公 司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 宏观 经济 相对 平稳 ，通胀 水平 受春 节因 素影 响中枢 有所 抬升 ，但 资金 面持续 宽松 ，对
债市形 成利 好。 另外 美股 高位震 荡以 及中 美爆 发贸 易战， 市场 避险 情绪 高涨 ，导致 债市 收益 率在平安大华鼎沣债券 2018 年第 1 季度报告
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一季度 出现 大幅 回落 。本 基金保 持了 投资 组合 的流 动性， 主要 配置 资质 较优 的中等 期限 信用 债，
择机参 与了 可转 债的 波段 操作。3 月 末由 于本 基金 转 型为中 长期 纯债 基金 ， 同 时遭遇 了巨 额赎 回，
为筹措 赎回 款， 采取 了大 比例降 仓操 作。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2018 年3 月31 日， 本基金 份额 净值 为1.0313 元；本 报告 期(2018 年 3 月 24 日至2018
年3 月31 日)， 基金 份额 净值增 长率 为 2.05% ，业 绩比较 基准 收益 率 为 0.10% 。
截至2018 年3 月23 日， 本基金 份额 净值 为1.0106 元；本 报告 期(2018 年 1 月 1 日至 2018
年3 月23 日)， 基金 份额 净值增 长率 为 0.64% ，业 绩比较 基准 收益 率为-0.56% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
转型前：
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
转型后：
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
§5 投资组 合报告
转 型后 ：
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 - - 平安大华鼎沣债券 2018 年第 1 季度报告
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产
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,216,792.44 99.06
8 其他资 产
30,536.59 0.94
9 合计
3,247,329.03
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末无 债券 投资情 况。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
平安大华鼎沣债券 2018 年第 1 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.10.2
本基金 本报 告期 内无 股票 投资。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,786.91
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 24,056.62
5 应收申 购款 3,693.06
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 平安大华鼎沣债券 2018 年第 1 季度报告
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8 其他 -
9 合计 30,536.59
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
转 型前 ：
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
9,790,000.00 4.76
其中： 债券
9,790,000.00 4.76
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
80,000,000.00 38.93
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
115,498,138.14 56.20
8 其他资 产
213,441.76 0.10
9 合计
205,501,579.90
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票 。 平安大华鼎沣债券 2018 年第 1 季度报告
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5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 9,790,000.00 4.78
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,790,000.00 4.78
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112415 16 奋达 01 100,000 9,790,000.00 4.78
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
平安大华鼎沣债券 2018 年第 1 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资情 况。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
本基金 本报 告期 内无 股票 投资。 平安大华鼎沣债券 2018 年第 1 季度报告
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,786.91
2 应收证 券清 算款 19,397.26
3 应收股 利 -
4 应收利 息 191,257.59
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 213,441.76
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动 （转 型后）
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2018 年3 月24 日 ） 基金 份
额总额
-
报告期 期初 基金 份额 总额 202,723,973.63
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份
额
3,683.66
减: 基 金合 同 生效 日起 至 报告 期 期末 基 金总 赎回
份额
200,514,228.22
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动
份额（ 份额 减少 以"-"填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 2,213,429.07
此处报 告期 为本 基金 转型 后，具 体时 间 自2018-3-24 至 2018-3-31 。 平安大华鼎沣债券 2018 年第 1 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动 （转 型前）
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 217,860,970.92
报告期 期间 基金 总申 购份 额 0.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 15,136,997.29
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 202,723,973.63
此处报 告期 为本 基金 转型 前，具 体时 间 自2018-1-1 至 2018-3-23 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况（ 转型后）
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 （转 型后）
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细（ 转型 后）
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。 平安大华鼎沣债券 2018 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况（ 转型前）
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 （转 型前）
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细（ 转型 前）
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20180101-20180327 200,008,000.00 0.00 200,008,000.00 0.00 0.00%
个
人
1 20180328-20180331 995,888.49 0.00 500,000.00 495,888.49 22.40%
产品特有 风险
本报告期 内， 本基 金出现 单一份额 持有人 持有基 金 份额占比 超过 20% 的情 况 。 当该基金 份额持 有
人选择大 比例赎 回时， 可 能引发巨 额赎回 。 若发 生 巨额赎回 而本基 金没有 足 够现金时 ， 存在 一定
的流动性 风险； 为应对 巨 额赎回而 进行投 资标的 变 现时， 可 能存在 仓位调 整 困难， 甚 至对基 金份
额净值造 成不利 影响。 基 金经理会 对可能 出现的 巨 额赎回情 况进行 充分准 备 并做好流 动性管 理，
但当基金 出现巨 额赎回 并 被全部确 认时 ， 申请 赎回 的基金份 额持有 人有可 能 面临赎回 款项被 延缓
支付的风 险， 未赎回 的基 金份额持 有人有 可能承 担 短期内基 金资产 变现冲 击 成本对基 金份额 净值
产生 的不 利影响 。
在极端情 况下， 当持有 基 金份额占 比较高 的基金 份 额持有人 大量赎 回本基 金 时， 可 能导致在 其赎
回后本基 金资产 规模连 续 六十个工 作日低 于 5000 万元， 基金 还可能 面临转 换运作方 式、 与其 他
基金合并 或者终 止基金 合 同等情形 。
平安大华鼎沣债券 2018 年第 1 季度报告
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8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
根据业 务发 展需 要， 为维 护基金 份额 持有 人利 益， 提高产 品竞 争力 ，“ 平安 大华鼎 沣定 期开
放灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ” 于2018 年1 月16 日取 得中 国证 监会 《关 于平安 大华 鼎沣 定期
开放灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金变 更注 册的 批复 》【证 监许 可[2018]132 号】， 并 于 2018 年1
月29 日至2 月22 日 以通 讯方式 召开 基金 份额 持有 人大会 ， 本 次基 金份 额持 有人大 会 于 2018 年2
月23 日表 决通 过了 《 关于 平安大 华鼎 沣定 期开 放灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金转型 相关 事项 的 议
案》。 本基 金已 于2018 年 3 月24 日正 式转 型， 并 更名为 “平 安大 华鼎 沣纯 债 债券 型证 券投 资基
金。投 资人 欲了 解详 情， 可阅读 最新 的平 安大 华鼎 沣纯债 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 以及 《关
于平安 大华 鼎沣 定期 开放 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金转 型为 平安 大华 鼎沣 纯债债 券型 证券 投资
基金的 提示 性公 告》 、《 关于平 安大 华鼎 沣定 期开 放灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 转型 为平 安大
华鼎沣 纯债 债券 型证 券投 资基金 的公 告》 、《 平安 大华基 金管 理有 限公 司关 于平安 大华 鼎沣 纯债
债券型 证券 投资 基金 开放 日常申 购赎 回定 投业 务的 相关公 告》 。
§9 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华鼎 沣纯 债债 券型 证券 投资基 金设 立的 文件
（2） 平安 大华 鼎沣 纯债 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同
（3） 平安 大华 鼎沣 纯债 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报告 期内 平安 大华 鼎 沣纯债 债券 型证 券投 资基 金在指 定报 刊上 各项 公告 的原稿
10.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
10.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
平安大华鼎沣债券 2018 年第 1 季度报告
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平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 4 月 20 日
