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平安大华智能生活混合A(002598)

平安大华智能生活混合:2018年第一季度报告查看PDF公告

 
 
平 安 大 华 智能 生 活 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 
2018 年第1 季度报告 
 
2018 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 平安大华基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 4 月20 日 平安大华智能生活混合 2018 年第 1 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2018 年 4 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报 告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 平安大 华智 能生 活混 合 场内简 称 - 交易代 码 002598 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 6 月 8 日 报告期 末基 金份 额总 额 37,081,067.85 份 投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 , 本基 金通 过股 票与 债 券等资 产的 合理 配置 , 重 点投资 与智 能生 活主 题 相关的 优质 证券 , 力 争实 现基金 资产 的长 期稳 健 增值。 投资策 略 本基金 采取 “灵 活资 产配 置、 主 动投 资管 理” 的 投资策 略, 一方 面通 过大 类资产 配置 , 降低 系 统性风 险, 把 握市 场波 动 中的投 资机 会; 另 一方 面利用 平安 大华 研究 平台 优势, 重 点研 究、 投 资与智 能生 活主 题相 关的 证券资 产, 构建 在中 长 期能够 从经 济转 型 、产 业 升级中 受益 的投 资组 合。 业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×60 % + 中证 综合 债指 数收 益 率×40 % 风险收 益特 征 本基金 是混 合型 证券 投资 基金, 预期 风险 和预 期 收益高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 , 但 低于 股 票型基 金, 属于 证券 投资 基金中 的中 高风 险和 中 高预期 收益 产品 。 基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 平安大华智能生活混合 2018 年第 1 季度报告 第 3 页 共 13 页


下属分 级基 金的 基金 简称 平安大 华智 能生 活混 合 A 平安大 华智 能生 活混 合C 下属分 级基 金的 场内 简称 - - 下属分 级基 金的 交易 代码 002598 002599 下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - - 下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - - 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 36,478,131.80 份 602,936.05 份 下属分 级基 金的 风险 收益 特征 - -


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年1 月1 日 - 2018 年3 月 31 日 ) 平安大 华智 能生 活混 合 A 平安大 华智 能生 活混 合 C 1. 本 期已 实现 收益 -3,872,241.25 -60,891.81 2.本 期利 润 -3,591,594.52 -55,405.29 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0963 -0.0937 4.期 末基 金资 产净 值 29,261,381.35 484,006.85 5.期 末基 金份 额净 值 0.802 0.803 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ;


2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所 列数字 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 平安大 华智 能生 活混 合 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -10.89% 1.42% -1.09% 0.71% -9.80% 0.71% 平安大 华智 能生 活混 合 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -10.98% 1.41% -1.09% 0.71% -9.89% 0.70% 业绩比 较基 准: 沪 深300 指数收 益率*60%+ 中 证综 合 债指数 收益 率*40% 平安大华智能生活混合 2018 年第 1 季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 平安大华智能生活混合 2018 年第 1 季度报告 第 5 页 共 13 页


1、本 基金 基金 合同 于2016 年6 月8 日正 式生 效, 截至报 告期 末已 满一 年; 2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定, 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定,截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例 符合合 同约 定。 3.3 其 他指 标 本基金 本报 告期 内无 其他 指标。


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§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 傅浩 平 安 大 华 智 能 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2017 年 3 月29 日 - 9 傅浩先 生, 中 山大 学金 融 学 硕士,9 年证 券从 业经 验 , 曾任国都证券有限责任公 司行业 研究 员、 广 发证 券 资 产管理 ( 广东 ) 有 限公 司 投 资经理 , 2016 年 5 月加 入 平 安大华 基金 管理 公司, 任 投 资研究 部投 资经 理, 现 任 平 安大华行业先锋混合型证 券投资 基金、 平安 大华 智 能 生活灵活配置混合型证券 投资基 金基 金经 理。 神爱前 平 安 大 华 智 能 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2016 年 7 月25 日 2018 年 3 月 16 日 7 神爱前 先生, 厦门 大学 财 政 学硕士 , 7 年 证券 从业 经验 , 曾任第一创业证券研究所 行业研 究员、 民生 证券 研 究 所高级 研究 员、 第 一创 业 证 券资产 管理 部高 级研 究员 , 2014 年 12 月 加入 平安 大 华 基金管 理公 司, 任 投资 研 究 部高级 研究 员, 曾 担任 平 安 大华智能生活灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理, 现任 平安 大华 策略 先 锋 混合型 证券 投资 基金、 平 安 大华智慧中国灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理。 1、 对 基金 的首 任基 金经 理 , 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 , “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确 认的解 聘日 期; 对此 后的 非首任 基金 经理 , “ 任职 日期 ” 和“ 离任 日期 ”分 别指根 据公 司决 定确 认的聘 任日 期和 解聘 日期 。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 平安大华智能生活混合 2018 年第 1 季度报告 第 7 页 共 13 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施 细则 、 《 平安 大华 智能 生 活灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 和其 他 相关法 律法 规的 规定 , 并本着 诚实 信用 、勤 勉尽 责、取 信于 市场 、取 信于 社会的 原则 管理 和运 用基 金资产 ,为 基金 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内, 基金 投资 管理 符合 有关法 规和 基金 合同 的规 定,没 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公 司制定 的公 平交 易相 关制 度。 4.3.2 异常 交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 报告期 内, 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2018 年一 季度 资本 市场 波 动明显 加大 ,1 月份 经济 数据体 现了 宏观 经济 的较 强的韧 性, 以银 行地产 为代 表的 金融 蓝筹 股经历 了快 速的 估值 修复 。 但在1 月末 美国10 年 期国 债收益 率快 速上 行, 这导致 美国 股市 短期 快速 下跌。 在外 围市 场快 速下 跌以及 美国 加息 预期 的影 响下,A 股 权重 板块 在2 月 份经 历了 较大 幅度 的下跌 。进 入3 月份 ,中 美贸易 摩擦 加剧 ,市 场延 续了 2 月以 来的 大幅 波动特 征, 进入 震荡 整理 阶段。 产品 组合 在季 度初 期配置 了较 大比 例的 金融 、消费 蓝筹 ,在 本轮 的市场 下跌 中净 值回 撤较 大。 展望二 季度 ,我 们认 为随 着美国 加息 ,中 美贸 易摩 擦等利 空事 件逐 步 被 市场 消化, 市场 有望 进入筑 底回 升阶 段。 一方 面以消 费为 代表 的蓝 筹股 调整的 幅度 和时 间都 基本 到位, 随着 季报 业绩 的逐步 兑现 蓝筹 板块 有望 迎来股 价的 修复 。另 一方 面,今 年以 来国 家对 高科 技行业 的政 策支 持力 度不断 , 包括 对优 质科 技 公司的 上市 融资 支持 、 对 工业互 联网 、 医药 生物 等 行业的 产业 政策 支持 。 从中长 期看 ,以 高科 技行 业为代 表的 成长 股依 然是 长期的 投资 方向 ,随 着产 业政策 的逐 步落 地, 高科技 领域 的很 多子 行业 可能出 现趋 势性 机会 。


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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 平安 大华 智能生 活混 合A 基金 份额 净值 为 0.802 元 ,本 报告 期基金 份额 净值 增长率 为-10.89% ; 截至 本 报告期 末平 安大 华智 能生 活混 合 C 基 金份 额净 值 为0.803 元, 本报 告期 基金份 额净 值增 长率 为-10.98% ; 同期 业绩 比较 基准 收益率 为-1.09% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 已出 现连 续 60 个工 作日 基金 资产 净 值低 于5000 万 的情 形。 截 至本报 告期 末, 以上情 形未 消除 。 根据2014 年8 月8 日生 效的 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 第四 十一 条的规 定, 予以 披露 ,且 基金管 理人 已经 向证 监会 报告并 提出 了解 决方 案。 本基金 本报 告期 内未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人 数 量不 满200 人 的情况 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 26,322,674.00 83.52 其中: 股票


26,322,674.00 83.52 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


4,847,240.41 15.38 8 其他资 产


345,171.73 1.10 9 合计





31,515,086.14





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 1,123,632.00 3.78 平安大华智能生活混合 2018 年第 1 季度报告 第 9 页 共 13 页


C 制造业 12,316,635.00 41.41 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 - - E 建筑业 2,110,058.00 7.09 F 批发和 零售 业 2,416,880.00 8.13 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 341,120.00 1.15 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 4,004,727.00 13.46 J 金融业 3,059,412.00 10.29 K 房地产 业 770.00 0.00 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 949,440.00 3.19 S 综合 - - 合计 26,322,674.00 88.49


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 投资 港股通 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600036 招商银 行 47,800 1,390,502.00 4.67 2 300532 今天国 际 39,100 1,235,560.00 4.15 3 002717 岭南股 份 37,400 1,212,882.00 4.08 4 000661 长春高 新 6,400 1,174,912.00 3.95 5 600028 中国石 化 173,400 1,123,632.00 3.78 6 300630 普利制 药 12,400 1,010,600.00 3.40 7 002901 大博医 疗 26,500 984,740.00 3.31 8 000681 视觉中 国 34,400 949,440.00 3.19 9 002368 太极股 份 33,700 942,252.00 3.17 10 300122 智飞生 物 27,600 937,848.00 3.15


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末无 权证 投资。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 平安大华智能生活混合 2018 年第 1 季度报告 第 11 页 共 13 页


5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票没 有投资 超出 基金 合同 规定 备选股 票库 之外 的股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 75,981.09 2 应收证 券清 算款 267,998.81 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,191.83 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 345,171.73


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安大华智能生活混合 2018 年第 1 季度报告 第 12 页 共 13 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 平安大 华智 能生 活混 合 A 平安大 华智 能生 活混 合C 报告期 期初 基金 份额 总额 39,026,419.94 660,524.18 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,381,013.66 120,807.49 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,929,301.80 178,395.62 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 36,478,131.80 602,936.05


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 ,基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会批 准平 安 大华智 能生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金设 立的 文件 (2) 平安 大华 智能 生活 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 (3) 平安 大华 智能 生活 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 (4) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程 (5) 报 告期 内平 安大 华智 能生活 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 在指 定报 刊上 各项公 告 的 原 稿 8.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所 平安大华智能生活混合 2018 年第 1 季度报告 第 13 页 共 13 页


8.3 查 阅方 式 (1) 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 (2) 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 , 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 , 客户 服 务电话 :4008004800 (免 长途话 费) 平 安大 华基金 管理 有限公 司 2018 年 4 月 20 日