平 安 大 华 安享 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月20 日 平安大华安享保本混合 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 4 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华安 享保 本混 合
场内简 称 -
交易代 码 002282
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月3 日
报告期 末基 金份 额总 额 313,474,419.67 份
投资目 标
本基金 以本 金安 全为 目标 ， 通 过有 效的 组合 管理 ， 力
争实现 基金 资产 的稳 定增 长和保 本期 收益 的最 大化 。
投资策 略
本基金 采用 恒定 比例 组合 保险策 略和 时间 不变 性投
资组合 保险 策略， 建立 和 运用严 格的 动态 资产 数量 模
型， 动态 调整 基金 资产 在 稳健资 产和 风险 资产 的投 资
比例， 以 保证 在保 本期 到 期时基 金资 产净 值不 低于 事
先设定 的目 标， 并 在此 基 础上实 现基 金资 产的 稳定 增
值。
业绩比 较基 准
每个保 本期 起始 日的 三年 期银行 定期 存款 税后 收益
率
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的低 风险 品种， 预期 收 益
和预期 风险 高于 货币 市场 基金， 低 于股 票基 金和 一 般
混合基 金。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 中国投 融资 担保 股份 有限 公司 平安大华安享保本混合 2018 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年1 月1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 1,102,603.41
2. 本期 利润
578,765.31
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0017
4. 期末 基金 资产 净值 320,033,073.00
5. 期末 基金 份额 净值 1.021
1.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.20% 0.15% 0.64% 0.01% -0.44% 0.14%
业绩比 较基 准： 每个 保本 期起始 日的 三年 期银 行定 期存款 收益 率（ 税后 ）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
1、本 基金 基金 合同 于2016 年 02 月 03 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 已满 两年 ；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例
符合合 同约 定。
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
孙健
平安大 华安
享保本 混合
型证券 投资
基金基 金经
理、 投 资研 究
部执行 总经
理
2016 年2 月3
日
2018 年 3 月
6 日
16
孙健先生，投资 研
究部执行总经理 ，
基金经理，硕士 。
曾任湘财证券有 限
责任公司资产管 理
总部投资经理， 中
国太平人寿保险 有
限公司投资部、 太
平资产管理有限 公
司组合投资经理 ，
摩根士丹利华鑫 货
币市场基金基金 经
理，银华基金管 理
有限公司固定收 益
部副总监，银华 货
币市场基金基金 经
理、银华信用债 券
型基金基金经理 。
2011 年9 月加 入平
安大华基金公司 ，
任投资研究部固 定
收益研究员，曾 担
任“ 平安大华保 本
混合型证券投资 基
金” 、“平安大 华
安心保本混合型 证
券投资基金 ” 、
“平安大华安享 保
本混合证券投资 基
金” 、“平安大 华
安盈保本混合型 证
券投资基金 ”基 金
经理。
张恒
平安大 华安
享保本 混合
型证券 投资
2018 年2 月8
日
- 6
张恒，西南财经 大
学硕士研究生， 具
有基金从业资格 。平安大华安享保本混合 2018 年第 1 季度报告
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基金基 金经
理
曾先后任职于华 泰
证 券 股 份 有 限 公
司、摩根士丹利 华
鑫基金、景顺长 城
基金 ，2015 年 起在
第一创业证券历 任
投资经理、高级 投
资经理、投资主 办
人。 2017 年 11 月
加入平安大华基 金
管理有限公司， 任
固定收益投资部 投
资经理。现任 “ 平
安大华鑫荣混合 型
证券投资基金 ” 、
“平安大华惠融 纯
债债券型证券投 资
基金 ”、“平安 大
华惠益纯债债券 型
证券投资基金 ” 、
“平安大华合正 定
期开放纯债债券 型
发起式证券投资 基
金” 、“平安大 华
保本混合型证券 投
资基金 ”、“平安
大华安心保本混 合
型 证 券 投 资 基
金” 、“平安大 华
安享保本混合型 证
券投资基金”基 金
经理。
高勇标
平安大 华安
享保本 混合
型证券 投资
基金基 金经
理
2018 年3 月
16 日
- 7
高勇标先生，西 南
财经大学硕士研 究
生，曾先后任职 于
国海证券股份有 限
公司自营分公司 投
资经理助理、深 圳
市尧山财富管理 有
限公司投资管理 部
副总经理、恒大 人
寿保险有限公司 固
定 收 益 部 投 资 经
理。2017 年 4 月加平安大华安享保本混合 2018 年第 1 季度报告
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入平安大华基金 管
理有限公司，任 投
资研究部固定收 益
组投资经理，现 任
平安大华鼎弘混 合
型证券投资基金 、
平安大华惠悦纯 债
债券型证券投资 基
金、平安大华安 盈
保本混合型证券 投
资基金、平安大 华
鼎沣纯债债券型 证
券投资基金、平 安
大华安享保本混 合
型证券投资基金 、
平安大华鑫安混 合
型证券投资基金 基
金经理 。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任职 日期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解 聘日 期； 对此 后的 非首任 基金 经理 ， “ 任职 日期 ” 和“ 离任 日期 ”分 别指根 据公 司决 定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 《平 安大 华安 享保 本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法律 法 规的规 定 ， 并 本着 诚
实信用 、勤 勉尽 责、 取信 于市场 、取 信于 社会 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 为基金 持有 人谋 求最
大利益 。本 报告 期内 ，基 金投资 管理 符合 有关 法规 和基金 合同 的规 定， 没有 损害基 金持 有人 利益
的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 监管 依然 是压 制市 场情绪 的一 块大 石， 不过 由于短 端收 益率 处于 高位 ，同业 存单 收益
率处于 历史 较高 水平 ，具 有一定 的配 置价 值， 同时 整个一 季度 资金 面超 预期 宽松、 基本 面也 处于
相对真 空期 ，因 此本 基金 债券部 分主 要采 取防 守策 略， 以 AAA 评级 同业 存单 、短融 为主 要配 置策
略。同 时考 虑到 可转 债市 场扩容 ，有 较多 优质 标的 可供选 择， 因此 适当 加大 了可转 债的 仓位 来增
强收益 。 权 益市 场方 面，2018 年 经济 增速 或将 有所 放缓， 但更 加高 质量、 可 持续。 经济 总体 稳中
趋缓、 稳中 有进 、均 衡发 展。追 求业 绩的 确定 性依 旧是市 场的 主线 ，市 场风 格之争 将逐 步淡 化，
业绩 为 王可 以作 为贯 穿全 年的投 资逻 辑。 本基 金在 报告期 内的 投资 标的 选择 上，更 关注 主板 中绩
优、低 估、 高分 红的 蓝筹 龙马， 或者 是中 小创 中业 绩真实 、内 生成 长的 新经 济领军 企业 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.021 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 0.20% ， 业绩
比较基 准收 益率 为0.64% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 26,348,423.88 7.02
其中： 股票
26,348,423.88 7.02
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
337,674,405.71 89.94
其中： 债券
337,674,405.71 89.94
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其 中 ：买 断 式回 购的 买 入返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,114,000.12 1.89
8 其他资 产 4,303,574.24 1.15
9 合计 375,440,403.95
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 76,728.00 0.02
B 采矿业 1,006,717.00 0.31
C 制造业 11,373,010.48 3.55
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
663,270.00 0.21
E 建筑业 1,097,289.00 0.34
F 批发和 零售 业 587,681.40 0.18
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 851,945.00 0.27
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
917,388.00 0.29
J 金融业 7,547,378.00 2.36
K 房地产 业 1,631,070.00 0.51
L 租赁和 商务 服务 业 165,654.00 0.05
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 131,988.00 0.04 平安大华安享保本混合 2018 年第 1 季度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 155,634.00 0.05
R 文化、 体育 和娱 乐业 142,671.00 0.04
S 综合 - -
合计 26,348,423.88 8.23
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 600036 招商银 行 30,000 872,700.00 0.27
2 600519 贵州茅 台 1,200 820,344.00 0.26
3 000333 美的集 团 12,600 687,078.00 0.21
4 600030 中信证 券 35,400 657,732.00 0.21
5 000651 格力电 器 13,200 619,080.00 0.19
6 601166 兴业银 行 36,100 602,509.00 0.19
7 600016 民生银 行 68,400 546,516.00 0.17
8 600048 保利地 产 38,400 517,248.00 0.16
9 601328 交通银 行 79,700 492,546.00 0.15
10 002415 海康威 视 10,900 450,170.00 0.14
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 20,002,000.00 6.25
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,568,000.00 6.11
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 60,220,000.00 18.82
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 35,645,405.71 11.14
8 同业存 单 202,239,000.00 63.19
9 其他 - -
10 合计 337,674,405.71 105.51
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
数量
（张）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 111712285
17 北 京银
行 CD285
500,000 48,320,000.00 15.10
2 111771238
17 宁 波银
行 CD243
500,000 47,680,000.00 14.90
3 111814009
18 江 苏银
行 CD009
400,000 38,648,000.00 12.08
4 111890219
18 徽 商银
行 CD009
300,000 28,977,000.00 9.05
5 011800037
18 晋煤
SCP001
200,000 20,078,000.00 6.27
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
中信证 券股 份有 限公 司 （ 以下简 称 “公 司” ） 于2017 年 5 月 25 日 公告 ， 公 司 近日收 到中 国证
监会 《 行政 处罚 事先 告知 书》 （ 处罚 字[2017]57 号 ） 。 因公 司违 反了 《证 券公 司融资 融券 业务 管理
办法》 ，依 据《 证券 公司 监 督管理 条例 》第 八十 四条 第（七 ）项 的规 定， 中国 证监会 拟决 定： 一、
责令中 信证 券改 正， 给予 警告， 没收 违法 所得 人民 币 61,655,849.78 元， 并 处人民 币
308,279,248.90 元 罚款 ； 二、对 相关 责任 人给 予警 告，并 分别 处以 人民 币 10 万元罚 款。 本基 金
管理人 对该 公司 进行 了深 入的了 解和 分析 ，认 为该 事项对 公 司 的盈 利情 况暂 不会造 成重 大不 利影
响。我 们对 该 证 券的 投资 严格执 行内 部投 资决 策流 程，符 合法 律法 规和 公司 制度的 规定 。
珠海格 力电 器股 份有 限公 司（以 下简 称“ 公司 ” ） 于 2017 年10 月 19 日公 告, 公司 董事 徐自
发先生 于2017 年10 月 18 日收到 中国 证券 监督 管理 委员会 （以 下简 称 “ 中国 证监会 ”） 《调 查通
知书》 （ 编号 ： 粤 证调 查通 字 170202 号） ， 该通 知书 内容为 “因 涉嫌 违反 证券 法律法 规， 根据 《 中
华人民 共和 国证 券法 》的 有关规 定， 我会 决定 对你 立案调 查， 请予 以配 合。 ”调查 期间 ，公 司及
董事会 将积 极配 合中 国证 监会的 调查 工作 ，并 严格 按照相 关要 求履 行信 息披 露义务 。本 基金 管理
人对该 公司 进行 了深 入的 了解和 分析 ，认 为该 事项 对公司 的盈 利情 况暂 不会 造成重 大不 利影 响。
我们对 该证 券的 投资 严格 执行内 部投 资决 策流 程， 符合法 律法 规和 公司 制度 的规定 。
报告期 内， 本基 金投 资的 前十名 证券 的其 余八 名证 券的发 行主 体没 有被 监管 部门立 案调 查或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。 平安大华安享保本混合 2018 年第 1 季度报告
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5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有投资 超出 基金 合同 规定 备选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 29,717.36
2 应收证 券清 算款 92,811.53
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,181,045.35
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,303,574.24
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 113011 光大转 债 6,592,329.60 2.06
2 110034 九州转 债 5,746,225.80 1.80
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 374,410,484.41
报告期 期间 基金 总申 购份 额 752,744.42
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 61,688,809.16
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
- 平安大华安享保本混合 2018 年第 1 季度报告
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报告期 期末 基金 份额 总额 313,474,419.67
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华安 享保 本混 合型 证券 投资基 金设 立的 文件
（2） 平安 大华 安享 保本 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同
（3） 平安 大华 安享 保本 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报告 期内 平安 大华 安 享保本 混合 型证 券投 资基 金在指 定报 刊上 各项 公告 的原稿
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
8.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
平安大华安享保本混合 2018 年第 1 季度报告
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平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 4 月 20 日
