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华商现金增利A(630012)

华商现金增利:2018年第一季度报告查看PDF公告

 
 
华 商 现 金 增利 货 币 市 场基 金 
2018 年第1 季度报告 
 
2018 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华商基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 4 月20 日 华商现金增利货币 2018 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2018 年 4 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 华商现 金增 利货 币 基金主 代码 630012 交易代 码 630012 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 12 月 11 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,585,773,259.16 份 投资目 标 以有效 控制 投资 风险 和保 持较高 流动 性为 优先 目标 , 力求 获得高 于业 绩比 较基 准的 稳定回 报。 投资策 略 1. 整体 资产 配置 策略 根据宏观经济指标( 主 要 包括 : 市 场 资 金 供 求 、 利 率水 平 和市场 预期 、通 货膨 胀率 、GDP 增长 率、 货币 供应 量、就 业率水平、国际市场利率 水平、汇率等) , 决 定 组 合的 平 均剩余 期限( 长/ 中/ 短)和 比例分 布。 根据各类资产的流动性特 征( 主要包括:平均日交易 量、 交易场所、机构投资者持 有情况、回购抵押数量等),决 定组合 中各 类资 产的 投资 比例。 根据各 类资 产的 信用 等级 及担保 状况 , 决 定组 合的 风险级 别。 2. 类别 资产 配置 策略 根据整 体策 略要 求, 决定 组合中 类别 资产 的配 置内 容和各 类别投 资的 比例 。 根据不同类别资产的流动 性指标( 二级市场存量、二 级市 场流量 、 分 类资 产日 均成 交量、 近期 成交 量、 近期 变 动量、 交易场 所等) , 决定 类别 资 产的当 期配 置比 率。 华商现金增利货币 2018 年第 1 季度报告 第 3 页 共 13 页


根据不同类别资产的收益 率水平( 持有期收益率、到 期收 益率、 票 面利 率、 利 息支 付方式、 利息 税务 处 理 、 附加选 择权价值、类别资产收益 差异等) 、市场偏好、法律 法规 对基金 投资 的规 定 、 基 金 合同 、 基 金收 益目 标 、 业 绩比较 基准等 决定 不同 类别 资产 的目标 配置 比率 。 3. 明细 资产 配置 策略 第一步 筛选 , 根据 明细 资 产的剩 余期 限 、 资 信等 级 、 流 动 性指标( 流 通总 量、 日均 交 易量) ,决 定是 否纳 入组 合 。 第二步筛选,根据个别债 券的收益率( 到 期 收 益 率 、票 面 利率、 利息 支付 方式 、 利 息税务 处理)与 剩余 期限 的 配比, 对照基 金的 收益 要求 决定 是否纳 入组 合。 第三步筛选,根据个别债 券的流动性指标( 发 行 总 量、 流 通量、 上市 时间), 决定 投 资总量 。 业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品 种。 本 基金 的风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、 混 合型基 金、债 券型 基金 。 基金管 理人 华商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 华商现 金增 利货 币 A 华商现 金增 利货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 630012 630112 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 114,826,798.00 份 1,470,946,461.16 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年3 月 31 日 ) 华商现 金增 利货 币 A 华商现 金增 利货 币 B 1. 本期已 实现 收益 1,203,184.22 19,777,972.78 2.本 期利 润 1,203,184.22 19,777,972.78 3.期 末基 金资 产净 值 114,826,798.00 1,470,946,461.16 注:1 、所 列数 据截 止到2018 年3 月31 日。








2 、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平 要 低于所 列数 字。








3 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益,由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 华商现金增利货币 2018 年第 1 季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 华商现金增利货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 0.9059% 0.0024% 0.3329% 0.0000% 0.5730% 0.0024% 华商现金增利货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 0.9658% 0.0024% 0.3329% 0.0000% 0.6329% 0.0024% 注:本 基金 收益 分配 是按 月结转 份额 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 华商现金增利货币 2018 年第 1 季度报告 第 5 页 共 13 页


注:① 本基 金合 同生 效日 为 2012 年12 月11 日。 ②根据 《华 商现 金增 利货 币市场 基金 基金 合同 》的 规定, 本基 金主 要投 资于 法律法 规及 监管 机构允 许投 资的 金融 工具 ,包括 现金 ,通 知存 款, 短期融 资券 ,一 年以 内( 含 一年) 的银 行定 期存 款、 大额 存单 , 期 限在 一 年以内(含 一年) 的债 券回 购, 期限 在一 年以 内(含一年)的 中央 银行 票据, 剩余期 限 在397 天以 内( 含 397 天) 的债 券、 资产 支 持证券 、 中期 票据 , 中 国 证监会 及/ 或中 国人 民 银行认 可的 其他 具有 良好 流动性 的金 融工 具 。 根 据基 金合同 的规 定, 自基 金合 同 生效之 日 起 6 个月 内基金 各项 资产 配置 比例 需符 合 基金 合同 要求 。本 基金在 建仓 期结 束时 ,各 项资产 配置 比例 符合 基金合 同有 关投 资比 例的 约定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 李丹 基金经 理 2016 年8 月 11 日 - 7 女, 中 国籍 , 管 理学 硕士 , 具有 基金从 业资 格。2007 年 7 月至 2008 年 8 月, 就职 于领 锐 资产 管理股 份有 限公 司, 任研 究员;华商现金增利货币 2018 年第 1 季度报告 第 6 页 共 13 页


2008 年 9 月至 2012 年 5 月, 就 职 于 昆 仑 健 康 保 险 股 份 有 限 公 司,任固定收益研究员;2012 年 5 月加入华商基金管理 有限 公司,曾任债券研究员;2015 年 7 月 21 日至 2016 年 8 月 24 日 担 任 华 商 收 益 增 强 债 券 型 证 券投资 基金 基金 经理 助理 ; 2016 年8 月25 日至2017 年9 月6 日 担 任 华 商 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投资基金基金经理 ;2017 年 1 月 25 日起 至今 担任 华商 元 亨灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 ;2017 年7 月26 日 起至 今 担 任 华 商 丰 利 增 强 定 期 开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 经理 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地 为基金 份额 持有 人谋 求利 益,严 格遵 守了 《基 金法 》及其 他有 关法 律法 规、 基金合 同的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公 司内部 公平 交易 制度 ,在 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 等各 个环 节, 公平 对待旗 下所 有投 资组 合。 公司建 立投 研管 理平 台并 定期举 行投 研晨 会、 投研 联席会 等, 建立 健全 投资 授权制 度, 确保 各投资 组合 公平 获得 研究 资源, 享有 公平 的投 资决 策机会 。 针对公 司旗 下所 有投 资组 合的交 易所 公开 竞价 交易 ,通过 交易 系统 中的 公平 交易程 序, 对于 不同投 资组 合同 日同 向买 卖同一 证券 的指 令自 动进 行比例 分配 ,报 告期 内, 系统的 公平 交易 程序 运作良 好, 未出 现异 常情 况。针 对场 外网 下交 易业 务,公 司依 照《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》和 公司 内部场 外、 网下 交易 业务 的相关 规定 ,确 保各 投资 组合享 有公 平的 交易 执行机 会。 对于 以公 司名 义进行 的交 易严 格按 照发 行 分配 的原 则或 价格 优先 、比例 分配 的原 则在 各投资 组合 间进 行分 配。 本报告 期内 ,场 外、 网下 业务公 平交 易制 度执 行情 况良好 ,未 出现 异常 情况。 公司对 旗下 各投 资组 合的 交易行 为进 行监 控和 分析 ,对各 投资 组合 不同 时间 窗口(1 日、3华商现金增利货币 2018 年第 1 季度报告 第 7 页 共 13 页


日、5 日) 内的 同向 交易 的溢价 金额 与溢 价率 进行 了 T 检 验, 统计 了溢 价率 占优比 例。 本报 告期 内,未 出现 违反 公平 交易 制度的 情况 ,公 司旗 下各 基金不 存在 利益 输送 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 为规范 投资 行为 , 公平 对 待投资 组合 , 公司 制定 了 《异 常交 易管 理办 法》 , 对 包括可 能显 著影 响市场 价格 、 可 能导 致不 公平交 易、 可能 涉嫌 利益 输送等 异常 交易 行为 做出 了界定 及相 应的 防范 、 控制措 施。 报告期 内严 格执 行公 司相 关制度 ,未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。公 司严 格控制 旗下 非指 数型投 资组 合参 与交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易, 按照有 关指 数的 构成 比例 进行的 投资 导致 出现 的同日 反向 交易 中, 成交 较少的 单边 交易 量均 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 1 季度 , 跨 年对 资金 市场 的冲击 结束 , 央 行 “ 削峰 填谷 ” 精细 操作 市场 , 叠 加两会 维稳 需求 , 资金维 持持 续宽 松状 态,3M-Shibor 收益 率从 年初 的4.80% 下行24BP 至4.46% ,货币 市场 收益 率 跟随资 金成 本下 行, 收益 率曲线 变陡 ,短 端债 券收 益率快 速下 行。 为了 应对 赎回和 获取 收益 率下 行的收 益, 本基 金对 到期 兑付和 申购 的资 金除 应对 赎回之 外, 均配 置在 期限 相对较 长的 品种 ,以 减少再 投资 风险 和获 取短 端收益 率快 速下 行的 收益 。 展望未 来, 我们 认为 ,2018 年剩 余的 三季 度央 行将 延续通 过精 准调 控维 持资 金市场 稳定 , 精 细化的 操作 和社 会融 资需 求 的减 弱带 来流 动性 的改 善,短 端债 券内 部期 限利 差已经 拉开 ,在 收益 率曲线 凸点 上采 用骑 乘策 略能够 取得 相对 较好 的收 益。 操作上 ,本 基金 将在 满足 流动性 新规 要求 的前 提下 ,适当 拉长 配置 债券 的剩 余期限 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2018 年3 月31 日, 华商现 金增 利货 币市 场基 金A 类 份额 净值 收益 率 为0.9059% , 同期 基金业 绩比 较基 准的 收益 率为 0.3329% , 本类 基金 份额净 值收 益率 高于 业绩 比较基 准收 益率 0.5730 个 百分 点; 华商 现 金增利 货币 市场 基 金B 类 份额净 值收 益率 为 0.9658% ,同 期基 金业 绩比 较基准 的收 益率 为0.3329% , 本类 基金 份额 净值 收益 率高于 业绩 比较 基准 收益 率0.6329 个百分点。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期, 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 华商现金增利货币 2018 年第 1 季度报告 第 8 页 共 13 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 1,466,689,177.16 92.18 其中: 债券 1,466,689,177.16 92.18 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 4,947,122.47 0.31 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,081,017.85 0.63 4 其他资 产 109,448,613.84 6.88 5 合计 1,591,165,931.32 100.00 5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 0.60 其中: 买断 式回 购融 资 - - 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:本 基金 本报 告期 末未 有债券 回购 融资 的余 额。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未有超 过基 金资 产净 值 20% 的情 况。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 31 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 57 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 22 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 根据本 基金 的基 金合 同约 定,本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易日 均不得 超 过 120 天。本 报告 期内 无投 资组 合平均 剩余 期限 超 过120 天的情 况。 华商现金增利货币 2018 年第 1 季度报告 第 9 页 共 13 页


5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 57.61


-


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 28.28 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 3.13 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 4.42 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 93.44 - 5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 无投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过240 天 的情况 。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 439,967,049.38 27.74 其中: 政策 性金 融债 439,967,049.38 27.74 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 40,175,196.61 2.53 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 986,546,931.17 62.21 8 其他 - - 9 合计 1,466,689,177.16 92.49 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 - - 注:上 表中 ,债 券的 摊余 成本包 括债 券面 值和 折溢 价。 5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 华商现金增利货币 2018 年第 1 季度报告 第 10 页 共 13 页


1 170408 17 农发 08 2,000,000 199,936,071.67 12.61 2 150207 15 国开 07 1,100,000 109,999,395.07 6.94 3 111710367 17 兴 业银 行 CD367 1,000,000 99,785,932.75 6.29 4 111807040 18 招 商银 行 CD040 1,000,000 99,588,001.54 6.28 5 111808044 18 中 信银 行 CD044 1,000,000 99,450,058.15 6.27 6 111815033 18 民 生银 行 CD033 900,000 89,710,559.53 5.66 7 150414 15 农发 14 600,000 59,983,473.55 3.78 8 170410 17 农发 10 500,000 50,048,193.80 3.16 9 111810002 18 兴 业银 行 CD002 500,000 49,987,060.93 3.15 10 111780939 17 南 京银 行 CD132 500,000 49,935,527.95 3.15 注:上 表中 ,债 券的 摊余 成本包 括债 券面 值和 折溢 价。 5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0935% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0103% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0433% 注:上 表中 “偏 离情 况” 根据报 告期 内各 工作 日数 据计算 。 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 本报告 期内 无负 偏离 度的 绝对值 达 到0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本报告 期内 无正 偏离 度的 绝对值 达 到0.5% 的 情况 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金 采用 固定 份额 净值 ,基金 账面 份额 净值 始终 保持为 人民 币1.00 元。 本基金 估值 采用 摊余成 本法 , 即 估值 对象 以买入 成本 列示 , 按 票面 利率或 商定 利率 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价 , 在其剩 余期 限 内 按实 际利 率法进 行摊 销, 每日 计提 收益或 损失 。 5.9.2


18 中 信银 行CD044 ,2018 年1 月15 日, 证监 会派 出 机构广 西证 监局 网站 发布 公告称 ,中 信 银行股 份有 限公 司南 宁分 行代销 基金 违规 。广 西证 监局决 定对 该行 采取 责令 改正措 施。 中信 银行 南宁分 行违 规内 容涉 及 : 安 排部分 未取 得基 金销 售业 务资格 的员 工从 事宣 传推 介等基 金销 售业 务 ; 且部分 基金 客户 购买 的基 金产品 风险 等级 与其 投资 者风险 承担 能力 评级 不匹 配。广 西证 监局 决定华商现金增利货币 2018 年第 1 季度报告 第 11 页 共 13 页


对该行 采取 责令 改正 措施 。广西 证监 局认 定, 上述 行为, 违反 了《 证券 投资 基金销 售管 理办 法》 (证监 会令 第 91 号) 第五 十七条 、 第 五 十 九条 的规 定。 根 据 《证 券投 资基 金 销售管 理办 法》 第八 十七条 的规 定, 证监 会广 西监管 局决 定对 中信 南宁 分行采 取责 令改 正措 施。 17 南 京银 行CD132 , 中 国银 监会 于2018 年1 月27 日 披露江 苏银 监局 行政 处罚 信息公 开表 ―― 苏银监 罚决 字〔2018 〕1 至 4 号 ,南 京银 行镇 江分 行违法 违规 办理 票据 业务 ,严重 违反 审慎 经营 规则, 江苏 银监 局决 定对 其罚款 人民 币 3230 万元。 江苏银 监局 对南 京银 行镇 江分行 违法 违规 办 理 票据业 务负 管理 责任 的汤 松、贡 琳、 李海 云给 予警 告,并 处罚 款 10 万 元到15 万元 不等 。 本公司 对以 上证 券的 投资 决策程 序符 合法 律法 规及 公司制 度的 相关 规定 ,不 存在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。除 此之外 ,本 基金 投资 的其 他前十 名证 券的 发行 主体 本期未 被监 管部 门立 案调查, 且 在本 报告 编制 日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 15,858,643.59 4 应收申 购款 93,589,970.25 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 109,448,613.84 5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 华商现 金增 利货 币 A 华商现 金增 利货 币 B 报告期 期初 基金 份额 总额 211,888,628.10 3,400,142,286.36 报告期 期间 基金 总申 购份 额 282,558,329.07 3,453,418,253.62 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 379,620,159.17 5,382,614,078.82 报告期 期末 基金 份额 总额 114,826,798.00 1,470,946,461.16 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 、买卖 本基 金份 额。 华商现金增利货币 2018 年第 1 季度报告 第 12 页 共 13 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额 比例达到 或者 超过20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018 年 1 月 11 日至 2018 年 1 月31 日 101,907,246.19 755,340,581.74 550,000,000.00 307,247,827.93 19.38% 2 2018 年 1 月 8 日至 2018 年 1 月10 日 490,000,000.00 3,705,721.51 493,705,721.51 - - 产品特有 风险 本基金存 在单一 投资者 持 有基金份 额比例 超过 20% 及以上的 情况 , 由于 持有 人相对集 中, 本基金 可能 面临基金 净值大 幅波动的 风险、 延迟或暂 停赎回的 风险, 且根据 《 公开募集 证券投 资基金 运 作管理办 法》 的 有关规定 本基金可 能面 临 转换运作 方式、 与其他 基 金合并或 者终止 基金合 同 的风险。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 华商 现 金增利 货币 市场 基金 设立 的文件 ; 2 、 《华 商现 金增 利货 币市 场基金 基金 合同 》 ; 3 、 《华 商现 金增 利货 币市 场基金 托管 协议 》 ; 4 、 《华 商现 金增 利货 币市 场基金 招募 说明 书》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ; 6 、报 告期 内华 商现 金增 利 货币市 场基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告的 原稿 。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处。 9.3 查 阅方 式 基金管 理人 办公 地址 :北 京市西 城区 平安 里西 大 街28 号 中海 国际 中心 19 层


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基金托 管人 地址 :北 京市 西城区 闹市 口大 街1 号院 1 号楼 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 基金 管理 人华 商基金 管理 有限 公司 。 客户服 务中 心电 话:4007008880 (免 长途 费) ,010 -58573300 基金管 理人 网址 :http://www.hsfund.com 华商基 金管 理有 限公 司 2018 年4 月20 日