融通跨 界成长灵活配置混 合型证券投资基金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月23 日 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年3 月31 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 融通跨 界成 长灵 活配 置混 合
交易代 码 001830
前端交 易代 码 001830
后端交 易代 码 001831
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 9 月30 日
报告期 末基 金份 额总 额 41,800,041.08 份
投资目 标
本基金 重点 投资 于进 行跨 界发展 的公 司， 在合 理控 制
投 资 风 险 的 基 础 上 ， 力 争 把 握 该 类 型 公 司 的 投 资 机
会，获 取基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略
本 基 金 的 资 产 配 置 策 略 主 要 是 通 过 对 宏 观 经 济 周 期
运行规 律的 研究 ， 基 于定 量与定 性相 结合 的宏 观及 市
场分析 ， 确 定组 合中 股票 、 债券、 货币 市场 工具 及 其
他金融 工具 的比 例， 规避 系统性 风险 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数 收益 率 ×5 0 % ＋中 债综 合全 价（ 总值 ）
指数收 益率 ×50 % 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金， 但低 于股 票型 基金 ，
属于中 等预 期收 益和 预期 风险水 平的 投资 品种 。
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ） 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
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1.本期 已实 现收 益 2,043,272.96
2.本期 利润 -149,326.84
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0036
4.期末 基金 资产 净值 49,378,148.63
5.期末 基金 份额 净值 1.181
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际
收益水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.42% 1.17% -0.99% 0.58% 0.57% 0.59%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
关山
本基金 的
基金经
2017 年12
月5 日
- 12
关山女士，英国帝国理工大学金
融学硕士、英国伯明翰大学经济融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
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理、研 究
部副总 监
学学士 ， 12 年 证券 投资 从 业经历 ，
具有基金从业资格，现任融通基
金管理有限公司研究部副总监。
2006 年 3 月 加入 融通 基金 ，历任
纺织服 装 、餐 饮旅 游行 业 研究员 、
轻工制造行业研究员、消费组组
长。现任融通新消费灵活配置混
合、 融通 跨界 成长 灵活 配 置混合 、
融通红利机会主题精选灵活配置
混合基 金的 基金 经理 。
注：任 免日 期根 据基 金管 理人对 外披 露的 任免 日期 填写； 证券 从业 年限 以从 事证券 业务 相关
工作的 时间 为计 算标 准。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 ，本 基金投 资组 合符 合有 关法 律法规 的规 定及 基金
合同的 约定 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ，并 制定 了相 应的 制度和 流程 ，在
授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内， 本基
金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2018 年1 季度 整个 宏观 经 济处于 比较 平稳 的状 态， 虽然有 春节 因素 使得 月度 数据出 现一 定波
动，但 是整 体运 行状 态符 合市场 前期 的预 测。 本基 金整体 的配 置聚 焦大 众消 费品， 同时 兼顾 金融
地产及 其他 板块 。我 们看 好国内 消费 市场 ，尤 其是 三 四线 及更 低线 级城 市消 费的变 化， 例如 传媒
娱乐， 珠宝 首饰 ，餐 饮旅 游等。 基于 对经 济增 长韧 性的判 断， 我们 同时 看好 金融板 块。 龙头 地产
公司也 在当 前强 监管 的环 境下更 为体 现出 龙头 的地 位， 行 业集 中度 将呈 现趋 势性提 升。 春节 过后 ，
市场风 格比 较活 跃 ， 政 策 暖风频 吹 ， 很 多新 经济 的 代表出 现不 错的 表现 。 当 前正 值 2017 年 年报 及
2018 年1 季报 披露 窗口 期 ， 我们 将认 真研 读相 关资 料， 争 取筛 选储 备更 多业 绩趋势 向好 ， 符 合产
业发展 方向 的品 种。 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
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4.5 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.181 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-0.42% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-0.99% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
从2017 年12 月15 日至2018 年1 月25 日， 本 基金 存在连 续二 十个 工作 日以 上基金 资产 净值
低于五 千万 的情 形。 本基 金本报 告期 内未 发生 连续 二十个 工作 日出 现基 金份 额持有 人数 量不 满二
百人的 情形 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 33,724,960.86 66.56
其中： 股票
33,724,960.86 66.56
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
14,774,722.30 29.16
8 其他资 产
2,171,805.47 4.29
9 合计
50,671,488.63
100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 931,946.40 1.89
B 采矿业 - -
C 制造业 17,738,895.69 35.92
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,450,945.04 4.96
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 1,041,991.00 2.11
J 金融业 5,699,762.96 11.54
K
房地产 业
651,745.95 1.32 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
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L
租赁和 商务 服务 业
3,582,342.82 7.25
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,627,331.00 3.30
S 综合 - -
合计 33,724,960.86 68.30
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 601288 农业银 行 640,379 2,503,881.89 5.07
2 300144 宋城演 艺 77,900 1,627,331.00 3.30
3 600436 片仔癀 18,911 1,569,234.78 3.18
4 601888 中国国 旅 29,502 1,560,950.82 3.16
5 603365 水星家 纺 61,200 1,510,416.00 3.06
6 600398 海澜之 家 129,300 1,485,657.00 3.01
7 601939 建设银 行 186,309 1,443,894.75 2.92
8 600030 中信证 券 75,404 1,401,006.32 2.84
9 002640 跨境通 67,312 1,322,680.80 2.68
10 600276 恒瑞医 药 14,800 1,287,748.00 2.61
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
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5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
在法律 法规 允许 的范 围内 ，本基 金可 基于 谨慎 原则 运用股 指期 货等 相关 金融 衍生工 具对 基金
投资组 合进 行管 理， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性风 险， 提高
投资效 率。 本基 金主 要采 用流动 性好 、交 易活 跃的 衍生品 合约 ，通 过多 头或 空头套 期保 值等 策略
进行套 期保 值操 作。 若法 律法规 或监 管机 构以 后允 许基金 投资 如期 权、 互换 等其他 金融 衍生 品种 ，
本基金 将以 风险 管理 和组 合优化 为目 的， 根据 届时 法律法 规的 相关 规定 参与 投资。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 报告 期内 被监 管部门 立案 调查 ， 或在 报 告编制 日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 ：
中信证 券：
2017 年5 月25 日， 中信 证券公 告收 到中 国证 监会 《行政 处罚 事先 告知 书》 （ 处罚字[2017]57
号） 。 依据 《证 券公 司监 督管理 条例 》第 八十 四条 第（七 ）项 的规 定， 中国 证监会 拟决 定： 责令
中信证 券改 正， 给予 警告 ， 没收 违法 所得 人民 币61,655,849.78 元 ， 并 处人 民币 308,279,248.90
元罚款 。
此事件 发生 以来 ，在 监管 机构的 指导 下， 中信 证券 持续完 善相 关内 控机 制， 目前中 信证 券的
经营情 况一 切正 常。 本管 理人判 断该 事件 不会 影响 中信证 券的 持续 经营 能力 ，也不 会影 响中 信证
券在证 券行 业的 龙头 地位 。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 本基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 46,066.97
2 应收证 券清 算款 2,055,828.16
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,497.21
5 应收申 购款 67,413.13 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,171,805.47
5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 41,480,933.62
报告期 期间 基金 总申 购份 额 7,478,917.97
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 7,159,810.51
报告期 期末 基金 份额 总额 41,800,041.08
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 2,555,366.27
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 5,796,951.69
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 8,352,317.96
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ） 19.98
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 直销申 购 2018 年2 月7 日 2,531,645.57 3,000,000.00 0.00%
2 直销申 购 2018 年2 月26 日 3,265,306.12 4,000,000.00 0.00%
合计 - - 5,796,951.69 7,000,000.00 -
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
1 、 根据2016 年 12 月 25 日财政 部 、 国 家税 务总 局 联合下 发的 《 关于 明确 金 融、 房地 产开 发、
教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 （财 税 〔2016 〕140 号） 、2017 年 1 月 10 日财 政部 、 国 家税
务总局 联合 下发 的《 关于 资管产 品增 值税 政策 有关 问题的 补充 通知 》（ 财税 〔2017 〕2 号） 及财
政部2017 年6 月30 日发 布的 《 关于 资管 产品 增值 税有关 问题 的通 知》 （财 税[2017]56 号 ） 的 通
知， 现 明确 自2018 年1 月1 日起， 基金 管理 人运 营公 募基金 及资 管产 品 （ 以下 简称 “ 产品” ） 过
程中发 生的 增值 税应 税行 为，暂 适用 简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征 收 率 缴纳 增 值税。
自2018 年1 月1 日 （含 ） 起， 本基 金管 理人 将对 旗 下存续 及新 增产 品发 生的 增值税 应税 行为融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
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按照相 关规 定以 及税 务机 关的要 求计 算和 缴纳 增值 税税款 及附 加税 费。 前述 税款及 附加 税费 是产
品管理 、运 作和 处分 过程 中发生 的， 将由 产品 资产 承担， 从产 品资 产中 提取 缴纳， 可能 对产 品收
益水平 有所 影响 ，敬 请广 大投资 者知 悉。
2 、 根据 《 公开 募集 开放 式 证券投 资基 金流 动性 风险 管理规 定 》 的 要求 ， 本基 金管理 人经 与基
金托管 人协 商一 致， 对本 基金合 同进 行了 修订 和更 新。本 次修 订和 更新 仅涉 及与《 公开 募集 开放
式证券 投资 基金 流动 性风 险管理 规定 》相 关的 条款 ，包括 前言 、释 义、 基金 份额的 申购 与赎 回、
基金的 投资 、基 金资 产估 值、基 金的 信息 披露 等， 具体内 容详 见2018 年 3 月 22 日基 金管 理人 网
站披露 的相 关公 告和 修订 更新后 的法 律文 件。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一） 《融 通跨 界成 长灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》
（二） 《融 通跨 界成 长灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》
（三） 《融 通跨 界成 长灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 及其 更新
（四） 中国 证监 会批 准融 通跨界 成长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 设立 的文 件
（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
9.2 存放地点
基金管 理 人 、基 金托 管人 处。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件,或 登陆 本基 金管 理 人网站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基 金管 理有 限公 司
2018 年4 月23 日
