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融通创业板指数C(004870)

融通创业板指数:2018年第一季度报告查看PDF公告

 
 
融 通 创 业 板指 数 增 强 型证 券 投 资 基金 
2018 年第1 季度报告 
 
2018 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 融通基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 4 月23 日 
 
 
 融通创业板指数增强型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2018 年 4 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年3 月31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 融通创 业板 指数 交易代 码 161613 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 4 月 6 日 报告期 末基 金份 额总 额 691,001,073.97 份 投资目 标 本基金 在基 金合 同规 定的 范围内 , 通 过严 格的 投 资纪律 约束 和数 量化 风险 管理手 段, 结合 增强 收 益的主 动投 资, 力争 将本 基金净 值增 长率 与业 绩 比较基 准之 间的 日均 偏离 度控制 在 0.5% 以内、 年 化跟踪 误差 控制 在 7.75% 以内、 基金 总体 投资 业 绩超越 创业 板指 数的 表现 。 投资策 略 本基金 为增 强型 指数 基金 , 对指数 投资 部分, 采 用完全 复制 指数 的投 资策 略, 按 照成 份股 在标 的 指数中 的基 准权 重构 建指 数化投 资组 合, 并根 据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变化 进行 相应 调整 。 本基金 对主 动投 资部 分采 取积极 配置 策略 , 力 争 在跟踪 误差 控制 范围 内, 获取超 越基 准的 业绩 表 现。 业绩比 较基 准 创 业 板 指 数 收 益 率 ×95% + 银 行 活 期 存 款 利 率 ×5% 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 指数 基金 , 属于 高风 险高 收益 的 基金品 种, 其 收益 和风 险 均高于 混合 型基 金、 债 券型基 金和 货币 市场 基金 。 基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 融通创业板指数增强型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 3 页 共 12 页


下属分 级基 金的 基金 简称 融通创 业板 指 数 A/B 融通创 业板 指 数 C 下属分 级基 金的 交易 代码 161613 004870 下属分 级基 金的 前端 交易 代码 161613 - 下属分 级基 金的 后端 交易 代码 161663 - 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 690,975,861.74 份 25,212.23 份 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年1 月1 日 - 2018 年3 月 31 日 ) 融通创 业板 指 数 A/B 融通创 业板 指 数 C 1. 本 期已 实现 收益 -12,673,063.88 -5,788.94 2.本 期利 润 54,679,167.89 26,877.75 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0826 0.0915 4.期 末基 金资 产净 值 615,348,619.74 22,418.10 5.期 末基 金份 额净 值 0.891 0.889 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2 、 本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用, 计入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 融通创业板指数 A/B 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 9.06% 1.77% 8.05% 1.77% 1.01% 0.00% 融通创业板指数 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 9.08% 1.76% 8.05% 1.77% 1.03% -0.01% 融通创业板指数增强型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变动 的比较 融通创业板指数增强型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 5 页 共 12 页


注:本 基金 于2017 年 7 月5 日增设 C 类 份额 ,该 类份额 的统 计期 间 为2017 年 7 月 6 日 至本 报告期 末。 融通创业板指数增强型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 6 页 共 12 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 蔡志伟 本 基 金 的 基 金 经理 2016 年11 月19 日 - 7 蔡志伟 先生, 华南 师范 大 学 计算机 硕士、 广州 大学 计 算 机学士,金融风险管理师 (FRM), 7 年 证券 投资 从 业 经历, 具有 基金 从业 资格 。 曾就职于汇丰软件开发广 东有限公司任高级软件工 程师(SSE) 。2011 年 6 月加 入融通 基金 管理 有限 公司 , 历任风 险管 理专 员、 金 融 工 程研究员,现任融通巨潮 100 指数(LOF) 、 融 通深 证 成 份指数、 融通 创业 板指 数 基 金的基 金经 理。 注:任 免日 期指 根据 基金 管理人 对外 披露 的任 免日 期填写 ;证 券从 业年 限以 从事证 券业 务相 关工作 的时 间为 计算 标准 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 有关 法律 法规 和本 基金基 金合 同的 规定, 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 在严 格控 制风 险的基 础上 ,为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ,无 损害基 金持 有人 利益 的行 为,基 金投 资组 合符 合有 关法律 法规 的规 定及 基金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ,并 制定 了相 应的 制度和 流程 ,在 授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内, 本基 金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。


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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 在严格 遵守 基金 合同 的前 提下实 现持 有人 利益 的最 大化是 本基 金管 理的 核心 思想, 并将 此原 则贯彻 于基 金的 运作 之中 。 本基 金运 用指 数化 投资 方式, 采取 量化 策略 进行 指数增 强和 风险 管理 , 在控制 基金 相对 创业 板指 数基金 基准 的跟 踪误 差下 , 力求最 终为 投资 者带 来超 越基金 基准 的收 益 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 融通 创业 板指 数 A/B 基金 份额 净值 为 0.891 元 ,本 报告 期基 金份额 净值 增长 率为9.06% ;截 至本 报告 期末融 通创 业板 指 数 C 基 金份额 净值 为 0.889 元, 本报告 期基 金份 额净 值增长 率 为9.08% ; 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 8.05% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内,本 基金 不存 在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产 净值低 于五 千万 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 582,808,945.64 93.27 其中: 股票


582,808,945.64 93.27 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


15,003,000.00 2.40 其中: 债券


15,003,000.00 2.40 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


20,827,967.79 3.33 8 其他资 产


6,236,673.41 1.00 9 合计





624,876,586.84





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 37,797,506.46 6.14 B 采矿业 - - C 制造业 285,270,818.43 46.36 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供应业 - - 融通创业板指数增强型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 8 页 共 12 页


E 建筑业 10,113,954.00 1.64 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务业 157,278,438.07 25.56 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 5,266,863.84 0.86 M 科学研 究和 技术 服务 业 6,249,099.00 1.02 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 24,905,106.92 4.05 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 23,123,252.24 3.76 R 文化、 体育 和娱 乐业 32,664,384.68 5.31 S 综合 - - 合计 582,669,423.64 94.69 5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 - - C 制造业 68,658.42 0.01 D 电力、热力、燃气及水 生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 36,659.62 0.01 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传输、软件和信息 技 术服务 业 34,203.96 0.01 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、环境和公共设施 管 理业 - - O 居民服务、修理和其他 服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 139,522.00 0.02 融通创业板指数增强型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 9 页 共 12 页


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 300498 温氏股 份 1,811,961 37,797,506.46 6.14 2 300059 东方财 富 1,454,920 24,631,795.60 4.00 3 300124 汇川技 术 510,328 18,045,198.08 2.93 4 300003 乐普医 疗 456,228 15,384,008.16 2.50 5 300136 信维通 信 387,459 14,456,095.29 2.35 6 300072 三聚环 保 434,205 14,068,242.00 2.29 7 300070 碧水源 747,037 13,536,310.44 2.20 8 300408 三环集 团 539,571 13,019,848.23 2.12 9 300142 沃森生 物 578,573 12,445,105.23 2.02 10 300024 机器人 585,600 12,233,184.00 1.99 5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 300504 天邑股 份 3,062 57,596.22 0.01 2 002930 宏川智 慧 2,467 36,659.62 0.01 3 300634 彩讯股 份 2,058 34,203.96 0.01 4 002931 锋龙股 份 895 11,062.20 0.00 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 15,003,000.00 2.44 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 15,003,000.00 2.44 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 019563 17 国债 09 150,000 15,003,000.00 2.44 融通创业板指数增强型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 报告 期内 没有 被监管 部门 立案 调查 , 或 在报告 编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。 5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 本基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 53,331.59 2 应收证 券清 算款 2,007,033.23 3 应收股 利 - 4 应收利 息 457,071.05 5 应收申 购款 3,664,947.26 6 其他应 收款 54,290.28 融通创业板指数增强型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 11 页 共 12 页


7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 6,236,673.41 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基 金本 报告 期末 指数 投 资部分 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。 5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002931 锋龙股 份 11,062.20 0.00 新股锁 定 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 融通创 业板 指 数 A/B 融通创 业板 指 数 C 报告期 期初 基金 份额 总额 583,023,533.66 651,209.27 报告期 期间 基金 总申 购份 额 304,925,366.61 64,233.24 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 196,973,038.53 690,230.28 报告期 期末 基金 份额 总额 690,975,861.74 25,212.23 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 (1)根据 2016 年12 月 25 日财政 部 、 国 家税 务总 局 联合下 发的 《 关于 明确 金 融、 房地 产开 发、 教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 ( 财税 〔2016 〕140 号 ) 、2017 年1 月10 日财政 部、 国家 税务 总局联 合下 发的 《 关于 资 管产品 增值 税政 策有 关问 题的补 充通 知》 ( 财税 〔2017 〕2 号 ) 及财 政部 2017 年6 月30 日发 布的 《 关于资 管产 品增 值税 有关 问题的 通知 》 (财 税[2017]56 号 ) 的通 知, 现 明确 自2018 年1 月1 日 起 , 基 金管 理人 运营 公募 基 金及资 管产 品 (以 下简 称 “产品 ” ) 过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ,暂 适用简 易计 税方 法, 按 照3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 自2018 年1 月1 日 (含 ) 起, 本基 金管 理人 将对 旗 下存续 及新 增产 品发 生的 增值税 应税 行为 按照相 关规 定以 及税 务机 关的要 求计 算和 缴纳 增值 税税款 及附 加税 费。 前述 税款及 附加 税费 是产融通创业板指数增强型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 12 页 共 12 页


品管理 、运 作和 处分 过程 中发生 的, 将由 产品 资产 承担, 从产 品资 产中 提取 缴纳, 可能 对产 品收 益水平 有所 影响 ,敬 请广 大投资 者知 悉。 (2) 根 据 《 公开 募集 开放 式 证券投 资基 金流 动性 风险 管理规 定 》 的 要求 , 本 基 金管理 人经 与基 金托管 人协 商一 致, 对本 基金合 同进 行了 修订 和更 新。本 次修 订和 更新 仅涉 及与《 公开 募集 开放 式证券 投资 基金 流动 性风 险管理 规定 》相 关的 条款 ,包括 前言 、释 义、 基金 份额的 申购 与赎 回、 基金的 投资 、基 金资 产估 值、基 金的 信息 披露 等, 具体内 容详 见2018 年 3 月 22 日基 金管 理人 网 站披露 的相 关公 告和 修订 更新后 的法 律文 件。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 (一) 中国 证监 会批 准融 通创业 板指 数增 强型 证券 投资基 金设 立的 文件


(二) 《融 通创 业板 指数 增强型 证券 投资 基金 基金 合同》


(三) 《融 通创 业板 指数 增强型 证券 投资 基金 托管 协议》


(四) 《融 通创 业板 指数 增强型 证券 投资 基金 招募 说明书 》及 其更 新 (五) 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照


(六) 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件,或 登陆 本基 金管 理 人网站 http://www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 2018 年4 月23 日