申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
第 1 页共 14 页
申 万 菱信 安 鑫优 选 混合 型 证券 投 资基 金
2018 年第 1 季度 报 告
2018 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 申万 菱信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 华夏 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年四 月二十 三日申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
2
§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 4 月 18 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
本报告 期， 根据 《公 开募 集开放 式证 券投 资基 金流 动性风 险管 理规 定》 的相 关规定 ，经 与 基
金托管 人协 商一 致， 并报 监管机 构备 案， 本基 金管 理人对 本基 金《 基金 合同 》的释 义、 申购 和 赎
回、基 金的 估值 、基 金的 投资和 信息 披露 相关 条款 进行了 修改 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 申万菱 信安 鑫优 选混 合
基金主 代码 003493
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 7 日
报告期 末基 金份 额总 额 300,572,811.27 份
投资目 标
本 基 金 在 严 格 控制 风 险 的前 提 下 ， 通 过 积极 主 动 的资 产 配 置 ，
充 分 挖 掘 和 利 用市 场 中 潜在 的 投 资 机 会 ，力 求 为 基金 份 额 持 有
人获取 超过 业绩 比较 基准 的收益 。
投资策 略
本 基 金 充 分 发 挥基 金 管 理人 的 投 资 研 究 优势 ， 通 过对 宏 观 经 济
基 本 面 （ 包 括 经济 运 行 周期 、 财 政 及 货 币政 策 、 产业 政 策 ） 、
流 动 性 水 平 （ 包括 资 金 面供 求 情 况 、 证 券市 场 估 值水 平 ） 的 深申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
3
入 研 究 分 析 以 及市 场 情 绪的 合 理 判 断 ， 紧密 追 踪 股票 市 场 、 债
券 市 场 、 货 币 市场 三 大 类资 产 的 预 期 风 险和 收 益 ，并 据 此 对 本
基 金 资 产 在 股 票、 债 券 、现 金 之 间 的 投 资比 例 进 行动 态调整，
谋求基 金资 产的 长期 稳健 增值。
业绩比 较基 准 30%× 沪深 300 指数 收益 率 + 70%× 中证 综合 债指 数 收益率
风险收 益特 征
本 基 金 为 混 合 型基 金 ， 其预 期 收 益 及 预 期风 险 水 平高 于 债 券 型
基 金 与 货 币 市 场基 金 ， 低于 股 票 型 基 金 ，属 于 中 高预 期 收 益 和
预期风 险水 平的 投资 品种 。
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 安鑫优 选 A 安鑫优 选 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 003493 003512
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
300,187,036.20 份 385,775.07 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日)
安鑫优 选 A 安鑫优 选 C
1. 本期 已实 现收 益 478,186.04 598.68
2. 本期 利润 -5,651,220.11 -7,021.66
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0188 -0.0175
4. 期末 基金 资产 净值 311,488,138.05 399,600.01
5. 期末 基金 份额 净值 1.038 1.036
注： 1 ） 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
4
2 ） 上述 基金 业绩 指标 已扣 除了基 金的 管理 费、 托管 费和各 项交 易费 用， 但不 包括持 有人 认购
或交易 基金 的各 项费 用 （ 例如： 申购 费、 赎 回费 等） ， 计入 认购 或交 易基 金各 项费用 后， 实际 收益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 安鑫优选 A ：
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 -1.70% 0.31% 0.49% 0.35% -2.19% -0.04%
2、 安鑫优选 C ：
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 -1.80% 0.31% 0.49% 0.35% -2.29% -0.04%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
申万菱 信安 鑫优 选混 合型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 11 月 7 日 至 2018 年 3 月 31 日)
1． 安 鑫优 选 A ： 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
5
2． 安 鑫优 选 C ：
注：本 基金 已在 建仓 期结 束时， 使基 金的 投资 组合 比例符 合基 金合 同的 有关 约定。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券 说明 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
6
任职日 期 离任日 期
从业
年限
叶瑜珍
本基金
基金经
理
2016-11-07 - 12 年
叶 瑜 珍 女 士 ，硕 士 研 究生。2005 年 1
月加入 申万 菱信 基金 管理 有限公 司 ， 历
任风险 分析 师 、 信 用分 析 师， 基金 经理
助理等 职务 ， 现任 申万 菱 信添益 宝债 券
型证券 投资 基金 、 申万 菱 信可转 换债 券
债券型 证券 投资 基金 、 申 万菱信 收益 宝
货币市 场基 金 、 申 万菱 信 安鑫优 选混 合
型证券 投资 基金 、 申万 菱 信安鑫 精选 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
蒲延杰
权益研
究部负
责人，
本基金
基金经
理
2016-11-09 - 8 年
蒲 延 杰 先 生 ，博 士 研 究生。2009 年起
从事金 融相 关工 作 ， 曾 任 职于中 国工 商
银行总 行资 产管 理部 固定 收益投 资处 ，
瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 证 券 研 究 部 。
2015 年 7 月 加入 申万 菱 信基金 管理 有
限公司 ， 曾任 宏观 、 策 略 与中小 盘高 级
研究员 ， 申万 菱信 新动 力 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理助 理 、 固定收 益投 资
总 部 总 监 助 理 ， 现 任 权 益 研 究 部 负 责
人， 申万 菱信 安鑫 优选 混 合型证 券投 资
基金 、 申 万菱 信稳 益宝 债 券型证 券投 资
基金 、 申 万菱 信多 策略 灵 活配置 混合 型
证券投 资基 金 、 申 万菱 信 安鑫回 报灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效
日起即 任职 ，则 任职 日期 为基金 合同 生效 日。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法 》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》及 其配 套法规 的规 定 ，
严格遵 守基 金合 同约 定， 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 等原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风 险
的基础 上为 持有 人谋 求最 大利益 。
本基金 投资 运作 符合 法律 法规和 基金 合同 的规 定, 信 息披露 及时 、 准确 、 完整 ； 本 基金 资产 与
本基金 管理 人与 公司 资产 之间严 格分 开； 没有 发生 内幕交 易、 操纵 市场 和不 当关联 交易 及其 他 违
规行为 。 在 基金 资产 的管 理 运作中,无 任何 损害 基金 持 有人利 益的 行为,并 通过 稳 健经营 、 规 范运 作、
规避风 险, 保护 了基 金持 有 人的合 法权 益。 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
7
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司制 定了 《公 平 交易办 法》 ，通
过组织 结构 的设 置、 工作 制度、 流程 和技 术手 段全 面落实 公平 交易 原则 在具 体业务 （包 括研 究 分
析、投 资决 策、 交易 执行 等）环 节中 的实 现， 在保 证各投 资组 合投 资决 策相 对独立 性的 同时 ， 确
保各投 资组 合在 获得 投资 信息、 投资 建议 和实 施投 资决策 方面 享有 公平 的机 会；同 时， 通过 对 投
资交易 行为 的日 常监 控和 事后分 析评 估来 加强 对公 平交易 过程 和结 果的 监督 。
在投资 和研 究方 面， 本公 司投资 和研 究部 门不 断完 善研究 方法 和投 资决 策流 程，提 高投 资 决
策的科 学性 和客 观性 ，确 保各投 资组 合享 有公 平的 投资决 策机 会， 建立 公平 交易的 制度 环境 。
在交易 执行 方面 ，本 公司 的投资 管理 职能 和交 易执 行职能 相隔 离， 通过 实行 集中交 易制 度 和
公平的 交易 分配 制度 ，确 保各投 资组 合享 有公 平的 交易执 行机 会。
在日常 监控 和事 后分 析评 估方面 ，本 公司 风险 管理 部开展 日内 和定 期的 工作 对公平 交易 执 行
情况作 整体 监控 和效 果评 估。风 险管 理部 通过 对不 同组合 之间 同向 交易 的价 差率的 假设 检验 、 价
格占优 的次 数百 分比 统计 、 价差 交易 模拟 贡献 与组 合收益 率差 异的 比较 等方 法对本 报告 期以 及 连
续四个 季度 期间 内、 不同 时间窗 口下 公司 管理 的不 同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 了分 析 ；
对于场 外交 易， 还特 别对 比了组 合之 间发 生的 同向 交易的 市场 公允 价格 和交 易对手 ，判 断交 易 是
否公平 且是 否涉 及利 益输 送。
本公司 通过 事前 的制 度规 范、事 中的 监控 和事 后的 分析评 估， 严格 执行 了公 平交易 制度 ， 公
平对待 了旗 下各 投资 组合 。本报 告期 内， 未出 现违 反公平 交易 制度 的情 况。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本公司 制定 了 《 异常 交易 监控与 报告 办法 》 ， 明确 定 义了在 投资 交易 过程 中出 现的各 种可 能导
致不公 平交 易和 利益 输送 的异常 交易 类型 ，并 规定 且落实 了异 常交 易的 日常 监控、 识别 以及 事 后
的分析 流程 。
本报告 期， 未发 生我 司旗 下投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边 交
易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的情 况以 及其 他可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2018 年一 季度 ， 市 场对 中 国宏观 经济 增长 的预 期有 显著降 温 ， 中 美贸 易战 加 剧； 春节 及两 会
期间 ， 央 行维 稳意 愿与 货 币政策 姿态 偏宽 带来 超预 期的资 金面 宽松 。 在此 背 景下 ，2018 年 一季 度申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
8
资本市 场波 动加 大， 债券 收益率 先上 后下 ，股 市先 涨后跌 。债 券市 场方 面， 相对平 和与 充裕 的 流
动性环 境， 以及 年初 债券 供给压 力偏 弱的 供给 关系 进一步 对债 市形 成支 撑， 从而导 致本 身已 处 于
高位的 债券 收益 率逐 步走 低。 截 止到 2018 年 3 月底 ，10 年 期国 债收 益率 从 2017 年 底的 3.88% 震
荡下行 至 3.75%,下行约 13 个 bp ； 10 年 期国 开债 收益 率则 从 4.82%回落至 4.65% ， 下行 约 17 个 bp 。
权益市 场方 面，2018 年 季 度初蓝 筹股 连续 拉升 ， 银 行、地 产领 涨； 季中 股市 跟随美 股剧 烈下 跌，
大 小票呈 现普 跌行情 ；季末 受贸易 战影 响，股 市较为 疲弱， 但是 高风险 偏好的 国防军 工、TMT 、
创新药 等超 额收 益明 显。 总体而 言， 与经 济基 本面 相关的 大周 期性 行业 跑输 市场较 多， 与创 新 政
策、国 家政 策引 导相 关的 行业超 额收 益显 著。
报告期 内 ，本 基金 在操 作 上基本 按照 绝对 收益 思路 进行 ，主 要配 置仍 然以 “ 蓝 筹白马 股+短久
期债券 ” 为主。2018 年一 季度债券 主要 配置银 行存 单、超级 短期 融资券 、金 融债等。 股票 资产有
一定幅 度的 减仓 ，报 告期 减持了 电子 、保 险、 周期 类股票 ， 继 续持 有 银 行、 食品饮 料、 地产 、 家
电类 股 票， 波段 参与 了计 算机与 军工 股的 行情 ，使 得行业 配置 更加 均衡 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
本基 金 A 类 产品 报告期 内 净值表 现为-1.70% ，同 期 业绩比 较基 准表 现 为 0.49% 。
本基 金 C 类产 品报 告期 内 净值表 现为-1.80% ，同 期 业绩比 较基 准表 现 为 0.49% 。
4.5 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金 在本 报告 期内 出现 超过连 续二 十个 工作 日基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人的 情形 。 截
至本报 告期 末， 本基 金的 基金份 额持 有人 数量 已恢 复至二 百人 以上 。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 51,463,349.15 15.74
其中： 股票 51,463,349.15 15.74
2 固定收 益投 资 259,783,800.00 79.48
其中： 债券 259,783,800.00 79.48 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
9
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 9,100,000.00 2.78
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,800,825.36 0.86
7 其他各 项资 产 3,710,789.54 1.14
8 合计 326,858,764.05 100.00
注：本 基金 未开 通港 股通 交易机 制投 资于 港股 。
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
34,530,654.36 11.07
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,065,600.00 0.34
J 金融业
8,022,859.55 2.57
K 房地产 业
7,844,235.24 2.52
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- - 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
10
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
51,463,349.15 16.50
5.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通投资股票投 资组 合
本基金 未开 通港 股通 交易 机制投 资于 港股 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 600519 贵州茅 台 6,500.00 4,443,530.00 1.42
2 000002 万科Ａ 129,956.00 4,326,235.24 1.39
3 601939 建设银 行 550,000.00 4,262,500.00 1.37
4 600690 青岛海 尔 230,000.00 4,052,600.00 1.30
5 000858 五粮液 60,285.00 4,000,512.60 1.28
6 600176 中国巨 石 250,096.00 3,886,491.84 1.25
7 601009 南京银 行 460,000.00 3,758,200.00 1.20
8 000651 格力电 器 80,000.00 3,752,000.00 1.20
9 601155 新城控 股 100,000.00 3,518,000.00 1.13
10 002236 大华股 份 130,000.00 3,330,600.00 1.07
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,912,000.00 12.80
其中： 政策 性金 融债 39,912,000.00 12.80
4 企业债 券 51,515,800.00 16.52
5 企业短 期融 资 券 70,361,000.00 22.56
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 97,995,000.00 31.42 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
11
9 其他 - -
10 合计 259,783,800.00 83.29
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 041764018 17 上 海大 众 CP001 300,000.00 30,141,000.00 9.66
2 136133 16 国电 01 300,000.00 29,592,000.00 9.49
3 111892995 18 广 州农 村商 业银 行 CD005 300,000.00 29,328,000.00 9.40
4 011760094 17 海 沧投 资 SCP002 200,000.00 20,134,000.00 6.46
5 011762079 17 洪 市政 SCP003 200,000.00 20,086,000.00 6.44
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 交易 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货交 易。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
12
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 交易 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发行 主体 本期 没 有出现 被监管 部门 立案 调 查，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 146,501.33
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,564,288.21
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,710,789.54
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 安鑫优 选A 安鑫优 选C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 300,178,599.09 423,344.45
报告期 基金 总申 购份 额 9,614.12 24,198.19 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
13
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 1,177.01 61,767.57
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 300,187,036.20 385,775.07
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20% 的情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例达 到或
者超过20% 的时 间区 间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1 20180101-20180331 300,023,500.00 - - 300,023,500.00 99.82%
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情况 。 在单一 投资 者持 有基 金份 额比例 较高 的 情
况下， 如投 资者 集中 赎回 ，可能 会给 基金 带来 流动 性冲击 。基 金管 理人 将专 业审慎 、勤 勉尽 责地 管控 基金的 流动 性风
险，保 护持 有人 利益 。
8.2 影响投资者决策的其 他重要信息
根据中 国证 监 会2017 年8 月31 日发 布的 《公 开募 集 开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规
定》 ， 对已 经成 立的 开放 式 基金 ， 原 基金 合同 内容 不 符合 《管 理规 定》 的 ， 应 当在 《管 理规 定》 施
行之日 起6 个月 内， 修改 基金合 同并 公告 。经 与相 应基金 托管 人协 商一 致， 并报监 管机 构备 案 ，
本基金 管理 人对 本基 金基 金合同 相关 条款 进行 修改 ，本次 基金 合同 的修 改内 容包括 释义 、申 购 和
赎回、 基金 的估 值、 基金 的投资 和信 息披 露等 条款 。详见 本基 金管 理人 于2018 年3 月 24 日 发布
的公告 。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
基金合 同；
招募说 明书 及其 定期 更新 ；
发售公 告；
成立公 告； 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
14
开放日 常交 易业 务公 告；
定期报 告；
其他临 时公 告。
9.2 存放地点
上述备 查文 件中 基金 合同 、招募 说明 书及 其定 期更 新、基 金发 售公 告和 基金 成立公 告均 放 置
于本基 金管 理人 及基 金托 管人的 住所 ；开 放日 常交 易业务 公告 、定 期报 告和 其他临 时公 告放 置 于
本基金 管理 人的 住所 。本 基金管 理人 住所 地址 为： 中国上 海市 中山 南 路 100 号 11 层。
9.3 查阅方式
上述文 件均 可到 本基 金管 理人的 住所 进行 查阅 ，也 可在本 基金 管理 人的 网站 进行查 阅， 查 询
网址：www.swsmu.com 。
申万菱信基金管理有 限公 司
二〇一八年四月二十 三日
