申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
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申 万 菱信 中证 500 指 数 增强 型证 券 投资 基 金
2018 年第 1 季度 报 告
2018 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 申万 菱信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一八 年四 月二十 三日申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年4 月18 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本报告 期 ， 根 据 《 公开 募 集开放 式证 券投 资基 金流 动性风 险管 理规 定 》 的 相 关规定 ， 经
与基金托 管人协商 一致， 并报监管 机构备案 ，本基 金管理人 对本基金 《基金 合同》的 释义 、
申购和 赎回 、基 金的 估值 、基金 的投 资和 信息 披露 相关条 款进 行了 修改 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 申万菱 信中 证500 指 数增 强
基金主 代码 002510
交易代 码 002510
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月21 日
报告期 末基 金份 额总 额 79,641,400.57 份
投资目 标
本基金 为增 强型 股票 指数 基金， 通过 数量 化的 投资 方法与 严格
的投资 纪律 约束 ，力 争控 制本基 金净 值增 长率 与业 绩比较 基准
之间的 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过0.5% ， 年化 跟踪误 差不
超过 7.75% ，同 时力 求实 现超越 标的 指数 的业 绩表 现，谋 求基申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
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金资产 的长 期增 值。
投资策 略
本基金 在指 数化 投资 的基 础上通 过数 量化 模型 进行 投资组 合优
化，在 控制 与业 绩比 较基 准偏离 风险 的前 提下 ，力 争获得 超越
标的指 数的 投资 收益 。
业绩比 较基 准 中证 500 指 数收 益率*95%+ 银行活 期存 款利 率( 税后)*5%
风险收 益特 征
本基金 为增 强型 指数 基金 ，具有 较高 预期 风险 、较 高预期 收益
的特征 ，其 预期 风险 和预 期收益 均高 于混 合型 基金 、债券 型基
金和货 币市 场基 金。
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 1 月 1 日-2018 年3 月31 日)
1. 本期 已实 现收 益 3,446,814.80
2. 本期 利润 -1,443,386.74
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0158
4. 期末 基金 资产 净值 84,485,882.65
5. 期末 基金 份额 净值 1.0608
注：1 ）本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2）上 述基 金业 绩指 标已 扣 除了基 金的 管理 费、 托管 费和各 项交 易费 用， 但不 包括持 有人 认
购或交 易基 金的 各项 费用 （例如 ：申 购费 、赎 回费 等） ， 计入 认购 或交 易基 金 各项费 用后 ，
实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
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阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①- ③ ②-④
过去三 个月 -0.78% 1.61% -2.03% 1.43% 1.25% 0.18%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收 益率 变动的 比较
申万菱 信中 证500 指 数增 强型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2016 年4 月 21 日 至2018 年3 月 31 日）
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
俞诚
本基金
基金经
理
2016-04-21 - 8 年
俞 诚 先 生 ， 经 济 学 学 士 。
2009 年起从事金 融相关 工
作，2009 年 8 月 加入 申万
菱信基 金管 理有 限公 司， 曾
任 产 品 与 金 融 工 程 总 部 金
融工程 师、 数量 研究 员， 申
万 菱 信 中 证 申 万 电 子 行 业申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
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投 资 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金、 申万 菱信 中证 申万 传媒
行 业 投 资 指 数 分 级 证 券 投
资基金、 申万 菱信 中证 申万
医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投
资基金 、 申 万菱 信沪 深 300
价值指 数证 券投 资基 金、 申
万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券
投资基 金、 申 万菱 信中 证申
万 证 券 行 业 指 数 分 级 证 券
投资基 金、 申 万菱 信中 证环
保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资
基金、 申 万菱 信中 证军 工指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 现 任申 万菱 信中 小 板
指数证 券投 资基 金（LOF）、
申万 菱信中 证 500 指数 增
强型证 券投 资基 金、 申 万菱
信 价 值 优 享 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
袁英杰
本基金
基金经
理
2017-08-08 - 11 年
袁英杰 先生 ，硕 士研 究生。
曾任职 于兴 业证 券、 申 银万
国证券 研究 所等， 2013 年 5
月 加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理
有限公 司， 曾 任高 级数 量研
究员， 基金 经理 助理， 申万
菱 信 中 证 申 万 电 子 行 业 投
资指数 分级 证券 投资 基金、
申 万 菱 信 中 证 申 万 传 媒 行
业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资
基金、 申 万菱 信中 证申 万医
药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资
基金、 申 万菱 信深 证成 指分
级证券 投资 基金、 申万 菱信
中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 分
级证券 投资 基金、 申万 菱信
中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证
券投资 基金、 申万 菱信 中证
军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金、 申万 菱信 中证 申万 新兴
健 康 产 业 主 题 投 资 指 数 证
券 投 资 基 金(LOF) 基 金经
理， 现任 申万 菱信 中小 板指
数证券 投资 基金 （LOF ） 、 申申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
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万菱 信沪 深 300 指数增 强
型证券 投资 基金、 申万 菱信
中证 500 指数优 选增强 型
证券投 资基 金、 申 万菱 信臻
选 6 个月定 期开放混合 型
证券投 资基 金、 申 万菱 信智
选 一 年 期 定 期 开 放 混 合 型
证券投 资基 金、 申 万菱 信中
证 500 指数增强 型证券 投
资基金、 申万 菱信 价值 优利
混合型 证券 投资 基金、 申万
菱 信 价 值 优 先 混 合 型 证 券
投资基 金、 申 万菱 信量 化小
盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 基金 经理 。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ； 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效
日起即 任职 ，则 任职 日期 为 基金 合同 生效 日。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及其 配 套法规 的规
定， 严格 遵守 基金 合同 约 定， 本着 诚实 信用 、 勤 勉 尽责等 原则 管理 和运 用基 金资产 ， 在严 格
控制风 险的 基础 上为 持有 人谋求 最大 利益 。
本基金投 资运作符 合法律 法规和基 金合同的 规定, 信 息披露及 时、准确 、完整 ；本基 金
资产与 本基 金管 理人 与公 司资产 之间 严格 分开 ； 没 有发生 内幕 交易 、 操纵 市 场和不 当关 联交
易及其 他违 规行 为。 在基 金 资产的 管理 运作 中, 无任 何 损害基 金持 有人 利益 的行 为,并 通过 稳
健经营 、规 范运 作、 规避 风险, 保护 了基 金持 有人 的 合法权 益。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ， 本 公司 制定 了 《公 平交 易 办法》 ，
通过组 织结 构的 设置 、 工 作制度 、 流程 和技 术手 段 全面落 实公 平交 易原 则在 具体业 务 （包 括
研究分 析 、 投 资决 策、 交 易执行 等 ） 环 节中 的实 现 ， 在 保证 各投 资组 合投 资 决策相 对独 立性
的同时， 确保各投 资组合 在获得投 资信息、 投资建 议和实施 投资决策 方面享 有公平的 机会 ；
同时， 通过 对投 资交 易行 为 的日常 监控 和事 后分 析评 估来加 强对 公平 交易 过程 和结果 的 监 督 。
在投资 和研 究方 面 ， 本 公 司投资 和研 究部 门不 断完 善研究 方法 和投 资决 策流 程， 提高 投申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
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资决策 的科 学性 和客 观性 ， 确 保各 投资 组合 享有 公 平的投 资决 策机 会 ， 建 立 公平交 易的 制度
环境。
在交易 执行 方面 ， 本公 司 的投资 管理 职能 和交 易执 行职能 相隔 离 ， 通 过实 行 集中交 易制
度和公 平的 交易 分配 制度 ，确保 各投 资组 合享 有公 平的交 易执 行机 会。
在日常 监控 和事 后分 析评 估方面 ， 本 公司 风险 管理 部 开展日 内和 定期 的工 作对 公平交 易
执行情 况作 整体 监控 和效 果评估 。 风 险管 理部 通过 对 不同组 合之 间同 向交 易的 价差率 的假 设
检验 、 价 格占 优的 次数 百 分比统 计 、 价 差交 易模 拟 贡献与 组合 收益 率差 异的 比较等 方法 对本
报告期 以及 连续 四个 季度 期间内 、 不 同时 间窗 口下 公 司管理 的不 同投 资组 合同 向交易 的交 易
价差进 行了 分析 ； 对于 场 外交易 ， 还特 别对 比了 组 合之间 发生 的 同 向交 易的 市场公 允价 格和
交易对 手， 判断 交易 是否 公平且 是否 涉及 利益 输送 。
本公司 通过 事前 的制 度规 范、 事中 的监 控和 事后 的分 析评估 ， 严格 执行 了公 平交 易制度 ，
公平对 待了 旗下 各投 资组 合。本 报告 期内 ，未 出现 违反公 平交 易制 度的 情况 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明
本公司制 定了《异 常交易 监控与报 告办法》 ， 明确定 义了在投 资交易过 程中出 现的各 种
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易类 型 ， 并规定 且落 实了 异常 交易 的日常 监控 、 识
别以及 事后 的分 析流 程。
本报告 期， 未发 生我 司旗 下 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单
边交易量 超过该证 券当日 成交量的 5%的情 况以及 其 他可能导 致不公平 交易和 利益输送 的异
常交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年一 季度 ，沪 深 A 股 整体走 势逐 步分 化。 报告 期内， 市场 风格 波动 剧烈 ，年初 伊
始，市 场延 续 2017 年 的价 值蓝筹 风格 ，以 房地 产为 代表的 周期 板块 遥遥 领先 以 TMT 为代表
的成长 板块 ，2018 年 2 月 ，随着 政策 向成 长板 块释 放更多 的积 极信 号， 价值 风格相 对成 长
风格的 剪刀 差缩 小 。 海 外 市场 ， 年 初美 股的 巨震 引 发全球 股市 大幅 波动 ， 而 后中美 贸易 战预
期升温 ， 市场 整体 风险 偏 好下降 。2018 年一 季度 ， 上证综 指下 跌 4.18% ， 深 证 成份指 数下 跌
1.56% ， 沪 深300 指数 下 跌 3.28% ， 而中 证500 指 数下 跌 2.18% ， 中小 板指 数下 跌 1.47% ， 创
业板指 数上 涨8.43% ，显 示小盘 风格 更为 占优 。
本基金采用的量化模型仍 然秉持历史业绩稳定成长 叠加未来业绩预期向上的 主要选股
逻辑 。 未 来， 本基 金将 力 争控制 跟踪 误差 和偏 离度 在基金 合同 的允 许范 围内 ， 最 大化 的提 升申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
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基金风 险收 益比 率。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现
2018 年一 季度 ，中 证 500 指数表 现为-2.18% ， 本基 金该报 告期 内表 现为-0.78% ，同 期
基金业 绩基 准表 现为-2.03% ，领 先业 绩基 准1.25% 。
4.5 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产
的比例(%)
1 权益投 资 76,778,129.82 90.41
其中： 股票 76,778,129.82 90.41
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,033,800.22 9.46
7 其他各 项资 产 112,248.64 0.13
8 合计 84,924,178.68 100.00
注：本 基金 未开 通港 股通 交易机 制投 资于 港股 。
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 积 极投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ） 申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
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A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
3,468,930.97 4.11
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
623,283.00 0.74
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
1,175,258.00 1.39
K 房地产 业
3,444,033.00 4.08
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
8,711,504.97 10.31
5.2.2 指 数投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
5,101,570.30 6.04
C 制造业
47,580,586.59 56.32
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
4,727,117.48 5.60
F 批发和 零售 业
2,608,500.71 3.09
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
901,380.00 1.07
H 住宿和 餐饮 业
1,187,367.44 1.41
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,301,162.00 2.72 申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
10
J 金融业
- -
K 房地产 业
1,541,284.00 1.82
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,151,656.33 1.36
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
966,000.00 1.14
S 综合
- -
合计
68,066,624.85 80.57
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金 未开 通港 股通 交易 机制投 资于 港股 。
5.3 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的股 票投 资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 五 名股票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 002366 台海核 电 86,115.00 2,277,741.75 2.70
2 601699 潞安环 能 194,015.00 2,060,439.30 2.44
3 002019 亿帆医 药 83,300.00 1,855,091.00 2.20
4 600183 生益科 技 99,500.00 1,765,130.00 2.09
5 000830 鲁西化 工 100,000.00 1,756,000.00 2.08
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 001979 招商蛇 口 80,700.00 1,759,260.00 2.08
2 000063 中兴通 讯 44,400.00 1,338,660.00 1.58
3 600048 保利地 产 85,900.00 1,157,073.00 1.37
4 002202 金风科 技 50,000.00 906,000.00 1.07
5 601336 新华保 险 15,400.00 708,708.00 0.84
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
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5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称 持仓量 合约市 值( 元) 公允价 值变 动( 元) 风险说 明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
股指期 货投 资 本 期收 益( 元) 5,106.67
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动(元) 18,933.33
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 将根据 风险 管理 的原 则 ， 在 风险可 控的 前提 下 ， 本 着谨 慎原则 ，
参与股 指期 货的 投资 ， 以 管理投 资组 合的 系统 性风 险， 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外， 本
基金还 将运 用股 指期 货来 对冲特 殊情 况下 的流 动性 风险以 进行 有效 的现 金管 理， 如 预期 大 额
申购赎 回、 大量 分红 等， 以及对 冲因 其他 原因 导致 无法有 效跟 踪标 的指 数的 风险。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.11 投资 组合 报告附 注 申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
12
5.11.1 本基金 投资的 前十 名证券的发 行主体 本期没 有出现被监 管部门 立案调 查的情形。 本
基金投资的 前十名 证券的 发行主体除 中材国 际（600970.SH ）外，在 报告编 制 日前一年内 没
有受到 公开 谴责 和处 罚的 情形。
上海证 券交 易所 于2017 年7 月21 日 发布 了 “ 关于 对 中国中 材国 际工 程股 份有 限公司 及
财务总 监倪 金瑞 予以 通报 批评的 决定 ” 。 经 查明 ， 公 司就重 大应 收账 款债 权转 让事项 和公 司
被追缴 税款 事项 未及 时进 行公告 ，上 海证 券交 易所 为此对 公司 予以 公开 批评 。
本基金 采用 量化 模型 选股 策略 ， 中 材国 际是 量化 模 型批量 选择 结果 之一 。 由 于该事 件并
没有影 响到 量化 模型 关注 的指标 ， 因 此也 不影 响基 金 管理人 遵循 量化 模型 的结 果投资 中材 国
际。
5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
5.11.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 79,593.71
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,613.51
5 应收申 购款 31,041.42
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用
-
8 其他 -
9 合计 112,248.64
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末 前 十 名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
5.11.5.1 期末指 数投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限
情况说 明 申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
13
1 002366 台海核 电 2,277,741.75 2.70 重大事 项
5.11.5.2 期末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 五名 积极投 资中 不存 在流 通受 限情况 。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 103,054,980.56
报告期 基金 总申 购份 额 4,978,506.49
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 28,392,086.48
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 79,641,400.57
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 影 响投资 者决 策的其 他重 要信息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例达 到或
者超过20% 的时 间区 间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1 20180101 —20180331 45,808,348.71 - 23,810,640.19 21,997,708.52 27.62%
2 20180209 —20180331 19,618,893.47 - - 19,618,893.47 24.63%
3 20180101 —20180331 29,428,585.44 - - 29,428,585.44 36.95%
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情况 。 在单一 投资 者持 有基 金份 额比例 较高 的 情
况下， 如投 资者 集中 赎回 ，可能 会给 基金 带来 流动 性冲击 。基 金管 理人 将专 业审慎 、勤 勉尽 责地 管控 基金的 流动 性风
险，保 护持 有人 利益 。
8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
根据中国证监会 2017 年8 月31 日发布的 《公开募集开放式证券投资基金流
动性风 险管理 规定 》 ， 对已经 成立的 开放 式基 金，原 基金合 同内 容不 符合《 管理申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
14
规定》 的， 应当在 《管理规定》 施行之日起 6 个月内， 修改基金合同并公告。 经
与相应基金托管人协商一致， 并报监 管机构备案， 本基金管理人对本基金基金合
同相关条款进行修改， 本次基金合同的修改内容包括释义、 申购和赎回、 基金的
估值、 基金的投资和信息披露等条款。 详见本基金管理人于 2018 年3 月24 日发
布的公告。
§9 备 查文件 目录
9.1 备查 文件目 录
基金合 同；
招募说 明书 及其 定期 更新 ；
发售公 告；
成立公 告；
开放日 常交 易业 务公 告；
定期报 告；
其他临 时公 告。
9.2 存放 地点
上述备 查文 件中 基金 合同 、 招 募说 明书 及其 定期 更 新、 基金 发售 公告 和基 金 成立公 告均
放置于 本基 金管 理人 及基 金托管 人的 住所 ； 开放 日 常交易 业务 公告 、 定期 报 告和其 他临 时公
告放置 于本 基金 管理 人的 住所。 本基 金管 理人 住所 地址为 ：中 国上 海市 中山 南路 100 号 11
层。
9.3 查阅 方式
上述文件 均可到本 基金管 理人的住 所进行查 阅，也 可在本基 金管理人 的网站 进行查阅 ，
查询网 址：www.swsmu.com 。
申 万菱 信基金 管理 有限公 司
二 〇一 八年四 月二 十三日
