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泰达货币B(000700)

泰达货币:2018年第一季度报告查看PDF公告

 
 
泰 达 宏 利 货币 市 场 基金2018 年第1 季度报
告 
 
2018 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 4 月23 日 泰达宏利货币 2018 年第 1 季度 报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2018 年 4 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 财务 资料 未经 审计 。 本报告 期 为2018 年1 月1 日起 至2018 年3 月31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 泰达宏 利货 币 交易代 码 162206 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年11 月 10 日 报告期 末基 金份 额总 额 6,630,386,645.58 份 投资目 标 在确保 本金 安全 性和 基金 财产流 动性 的基 础上 , 力 争 为投资 者获 取超 过业 绩比 较基准 的收 益。 投资策 略 本基金 将在 遵守 投资 纪律 并有效 管理 风险 的基 础 上 , 实施稳 健的 投资 风格 和谨 慎的交 易操 作。 以价 值 分 析 为基础, 数量 分析 为支 持 , 采 用自 上而 下确 定投 资 策 略和自 下而 上个 券选 择的 程序, 运 用供 求分 析 、 久 期 偏离、收益率曲线 配置和 类属配置等积极投 资策略, 实现基 金资 产的 保值 增值 。 业绩比 较基 准 本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款 利率。 风险收 益特 征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品 种, 其预 期收 益率 和预 期 风险均 低于 股票 型 、 混 合 型 和债券 型基 金。 基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 泰达宏 利货 币 A 泰达宏 利货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 162206 000700 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 683,652,057.16 份 5,946,734,588.42 份


泰达宏利货币 2018 年第 1 季度 报告 第 3 页 共 11 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年3 月 31 日 ) 泰达宏 利货 币 A 泰达宏 利货 币 B 1. 本期已 实现 收益 3,624,735.28 74,492,228.78 2.本 期利 润 3,624,735.28 74,492,228.78 3.期 末基 金资 产净 值 683,652,057.16 5,946,734,588.42 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 泰达宏利货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 1.0754% 0.0043% 0.3699% 0.0000% 0.7055% 0.0043%


泰达宏利货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 1.1349% 0.0043% 0.3699% 0.0000% 0.7650% 0.0043% 注:1 、本 基金 的业 绩比 较 基准: 一年 期银 行定 期存 款利率(税后)。





2 、本 报告 期内 ,本 基 金收益 分配 原则 为 “ 每日 分配、 按日 支付 ”。 泰达宏利货币 2018 年第 1 季度 报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 泰达宏利货币 2018 年第 1 季度 报告 第 5 页 共 11 页


本基 金A 类 份额 成立 于2005 年 11 月10 日,B 类份 额成立 于 2014 年 8 月 6 日 。本基 金在 建仓 期 结束时 及本 报告 期末 各项 投资比 例已 达到 基金 合同 规定的 比例 要求 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 丁宇佳 本基金基 金经理 2015 年3 月 26 日 - 10 中央财 经大 学理 学学 士, 2008 年 7 月加入泰达宏利基金管 理有限 公司, 先后 担任 交易 部 交易员 、固 定收 益部 研究 员、 基金经 理助 理、 基金 经理、 固 定收益部总经理助理兼基金 经理等 职, 具备 10 年 基金 从 业经验,10 年证券投资管理 经验, 具有 基金 从业 资格 。 注: 证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会 《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》 的 相关 规定。 表中 的任 职日 期泰达宏利货币 2018 年第 1 季度 报告 第 6 页 共 11 页


和离任 日期 均指 公司 相关 公告中 披露 的日 期。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 相关 法律 法规 以及基 金合 同的 约定 ,本 基金运 作整 体合 法合规 ,没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人建 立了 公平 交易制 度和 流程 ,并 严格 执行制 度的 规定 。在 投资 管理活 动中 ,本 基金管 理人 公平 对待 不同 投资组 合, 确保 各投 资组 合在获 得投 资信 息、 投资 建议和 投资 决策 方面 享有平 等机 会; 严格 执行 投资管 理职 能和 交易 执行 职能的 隔离 ;在 交易 环节 实行集 中交 易制 度, 并确保 公平 交易 可操 作、 可评估 、可 稽核 、可 持续 ;交易 部运 用交 易系 统中 设置的 公平 交易 功能 并按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则严 格执 行所 有指 令;对 于部 分债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易, 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 , 确保各 投资 组合 享有 公平 的投资 机会 。风 险管 理部 事后对 本报 告期 的公 平交 易执行 情况 进行 数量 统计、 分析 。在 本报 告期 内,未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明 本基金 管理 人建 立了 异常 交易的 监控 与报 告制 度, 对异常 交易 行为 进行 事前 、事中 和事 后的 监控, 风险 管理 部定 期对 各投资 组合 的交 易行 为进 行分析 评估 ,向 公司 风险 控制委 员会 提交 公募 基金和 特定 客户 资产 组合 的交易 行为 分析 报告 。在 本报告 期内 ,本 基金 管理 人旗下 所有 投资 组合 的同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量均 不超 过该 证券当 日成 交量 的 5% , 在 本报告 期内 也未 发 生 因异常 交易 而受 到监 管机 构的处 罚情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期 内, 美欧 日等 海外 主要经 济体 持续 货币 政策 正常化 进程 ,经 济稳 步复 苏。国 内宏 微观 数据出 现一 定背 离, 央行 货币政 策较 预期 宽松 。债 券市场 收益 率整 体下 行, 期限曲 线陡 峭化 。权 益市场 波动 增加 ,风 格切 换明显 。基 于市 场情 况, 我们适 当增 加久 期, 采取 灵活杠 杆的 策略 ,品 种选择 上, 超配 性价 比高 的信用 债作 为基 础资 产, 积极抓 取存 单波 段投 资机 会。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期泰 达宏 利货 币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为1.0754% , 本报 告期 泰达 宏 利货 币 B 的基 金份额 净值 收益 率 为1.1349% , 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为0.3699% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净泰达宏利货币 2018 年第 1 季度 报告 第 7 页 共 11 页


值低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 3,488,522,045.64 50.45 其中: 债券 3,488,522,045.64 50.45 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 1,360,467,385.71 19.68 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,865,869,126.54 26.99 4 其他资 产 199,350,444.17 2.88 5 合计 6,914,209,002.06 100.00 5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 4.72 其中: 买断 式回 购融 资 - - 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 268,999,396.50 4.06 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例的 简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本基金 本报 告期 未出 现债 券正回 购的 资金 余额 超过 基金资 产净 值20% 的 情况 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 72 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 87 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 43


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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 24.24


4.21


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 12.95 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 45.04 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 5.57 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 13.47 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 101.27 4.21 5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 况。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 350,752,727.89 5.29 其中: 政策 性金 融债 350,752,727.89 5.29 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 1,250,238,777.18 18.86 6 中期票 据 10,049,896.97 0.15 7 同业存 单 1,877,480,643.60 28.32 8 其他 - - 9 合计 3,488,522,045.64 52.61 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 - -


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5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111809074 18 浦发 银行 CD074 5,000,000 495,844,499.28 7.48 2 011767014 17 大同 煤矿 SCP006 2,000,000 199,863,266.64 3.01 3 111710600 17 兴业 银行 CD600 2,000,000 198,383,270.86 2.99 4 111806066 18 交通 银行 CD066 2,000,000 198,338,145.41 2.99 5 111810138 18 兴业 银行 CD138 2,000,000 197,978,160.68 2.99 6 111717300 17 光大 银行 CD300 2,000,000 197,794,627.59 2.98 7 111894131 18 盛京 银行 CD116 2,000,000 194,320,750.90 2.93 8 011763019 17 大同 煤矿 SCP005 1,000,000 99,970,824.74 1.51 9 011760144 17 大同 煤矿 SCP007 1,000,000 99,855,896.14 1.51 10 011800320 18 晋能 SCP004 1,000,000 99,531,623.70 1.50 5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2016% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1250% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1634% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基 金本 报告 期末 未持 有 资产支 持证 券。 泰达宏利货币 2018 年第 1 季度 报告 第 10 页 共 11 页


5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金 采用 摊余 成本 法计 价,即 计价 对象 以买 入成 本列示 ,按 票面 利率 或商 定利率 每日 计提 利息, 并考 虑其 买入 时的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销 。本 基金 通过 每日分 红使 基金 份额 净值维 持 在1.0000 元。 5.9.2


报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 出现 被监管 部门 立案 调查 的情 况,在 报告 编制 前一年 内未 受到 公开 谴责 、处罚 。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,696.88 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 51,410,795.60 4 应收申 购款 147,937,951.69 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 199,350,444.17 5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 1 .由 于四 舍五 入的 原因 , 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。 2 .报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 泰达宏 利货 币A 泰达宏 利货 币 B 报告期 期初 基金 份额 总额 356,242,478.92 6,427,606,140.07 报告期 期间 基金 总申 购份 额 901,492,851.19 11,732,651,697.03 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 574,083,272.95 12,213,523,248.68 报告期 期末 基金 份额 总额 683,652,057.16 5,946,734,588.42


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 本基金 的管 理人 在本 报告 期内未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 泰达宏利货币 2018 年第 1 季度 报告 第 11 页 共 11 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 根据 《公 开募 集开 放式 证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》 ( 以下 简称 “ 《 流 动性风 险规 定》 ” ) 以及相 关基 金合 同和 托管 协议的 有关 规定 ,经 与各 基金托 管人 协商 一致 ,并 履行了 必要 程序 ,本 公司对 本基 金基 金合 同和 托管协 议进 行修 改。 详情 请见基 金管 理 人2018 年3 月 24 日发 布的 《泰 达宏利 基金 管理 有限 公司 关于旗 下 51 只 证券 投资 基 金修改 基金 合同 和托 管协 议的公 告 》 以 及更 新 后的基 金合 同与 托管 协议 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 (一) 中国 证监 会核 准泰 达宏利 货币 市场 基金 设立 的文件 ; (二) 《泰 达宏 利货 币市 场 基金基 金合 同》 ; (三) 《泰 达宏 利 货 币市 场 基金招 募说 明书 》 ; (四) 《泰 达宏 利货 币市 场 基金托 管协 议》 ; (五) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照; (六) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照; (七) 中国 证监 会要 求的 其他文 件。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可通 过指 定信 息披 露报纸 ( 《 中国 证券 报》 、 《 证券时 报》 、 《上 海证 券报 》 )或登 录基 金 管理人 互联 网网 址(http://www.mfcteda.com )查 阅 。 泰 达宏 利基金 管理 有限公 司 2018 年 4 月 23 日