新 沃 通 盈 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 新沃基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一八 年四月二十三日 新沃通盈灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 新沃通 盈灵 活配 置混 合
交易代 码 002564
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月22 日
报告期 末基 金份 额总 额 11,357,612.09 份
投资目 标
本基金 以风 险管 理为 前提 ， 通过 把握 中国 稳增 长与 促
转型的 发展 现状 ， 灵 活运 用多种 投资 策略 ， 挖 掘各 大
类资产 配置 机会 ， 力 求高 于业绩 比较 基准 的长 期资 产
增值。
投资策 略
本基金 在深 度把 握中 国经 济发展 与转 型的 基础 上， 通
过自上 而下 的宏 观- 中观- 微观的 资产 配置 策略 ， 以 及
自下而 上的 精选 行业 、 个 股的基 本面 分析 策略 ， 再 通
过定性 分析 和定 量分 析互 相结合 的选 股方 法， 辅以 多
种事件 驱动 、 量 化研 究等 工具策 略， 在风 险管 理的 前
提 下 因 势 利 导 运 用 多 样 化 的 投 资 策 略 实 现 基 金 资 产
长期增 值。
业绩比 较基 准
65%× 沪深 300 指数 收益 率 +35% × 中 证全 债指 数收 益
率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于较高 风险 、 较 高收 益的 投
资品种 ， 其 预期 风险 和预 期收益 低于 股票 型基 金， 但
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
基金管 理人 新沃基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -736,926.16
2.本期 利润 -358,987.20
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0316
4.期末 基金 资产 净值 11,265,704.81
5.期末 基金 份额 净值 0.992
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.03% 1.32% -1.66% 0.82% -1.37% 0.50%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
邵将
本基金 的
基金经 理
2016 年
9 月 22 日
- 6 年
物理学 硕士 ， 中 国籍。
2012 年6 月至2016 年
6 月任职于天弘基金
管理有限公司，历任
研究员 、 高 级研 究员，
兼 任 制 造 行 业 组 组
长。2016 年 7 月 加入
新沃基金管理有限公
司。
武亮 -
2017 年
4 月 27 日
2018 年3 月
8 日
7 年
香港城市大学博士，
中国籍 。2011 年 8 月
至2012 年9 月任 职于
海 通 证 券, 担 任 研 究新沃通盈灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
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所固定收益研究员；
2012 年 10 月至 2016
年10 月 任职 于平 安资
产 管 理 有 限 责 任 公
司，历任债券研究部
策略主管、固收资管
部投资经理等职务；
2016 年10 月 加入 新沃
基金，任固定收益部
总经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 、《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易
制度指 导意 见 》 、 基 金合 同和其 他有 关法 律法 规 ， 本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 基金 资产 ，
在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金持 有人 谋求 最大 利益。 本报 告期 内， 本基 金运作 符合 有关 法规
和基金 合同 的规 定， 没有 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 未发 现不
同投资 组合 之间 存在 非公 平交易 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年一 季度 市场 呈现 类 滞胀经 济特 征, 市场 围绕 开 工旺季 和经 济韧 性的 预期 试图展 开“ 春
季躁动 ”行 情。 春节 后在 宏观金 融数 据不 及预 期且 流动性 边际 改善 的带 动下, “独 角兽 ”特 征的
科技股 反弹 ， 市 场风 格在 春节后 有较 大的 偏离 。 本 基金在 去年 年底 针对 类滞 胀的经 济特 征分 析后 ，
认为消 费蓝 筹已 经缺 乏赚 钱效应 ，开 始自 下而 上布 局成长 股。 一季 度抓 住了 成长股 反弹 的主 要时
间窗口 ，掘 金“ 新经 济” 下的投 资机 会。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.992 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-3.03% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-1.66% 。 新沃通盈灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金于2018 年2 月26 日起 出现 连续20 个工 作日 基金 份额 持有 人数量 不 满 200
人的情 况 ； 本基 金 于2018 年1 月2 日至 2018 年 3 月 31 日期 间出 现基 金资 产 净值低 于 5000 万元
的情形 。根 据《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》的 有关 规定 ，本 基金 管理人 已向 中国 证券
监督管 理委 员会 报告 并提 出解决 方案 ，本 基金 管理 人将持 续关 注本 基金 资产 净值情 况， 并将 严格
按照有 关法 规的 要求 对本 基金进 行监 控和 操作 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 7,077,293.00 62.41
其中： 股票
7,077,293.00 62.41
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
512,460.00 4.52
其中： 债券
512,460.00 4.52
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,974,917.10 26.24
8 其他资 产
774,438.10 6.83
9 合计
11,339,108.20
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,338,405.00 38.51
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - - 新沃通盈灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
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J 金融业 1,520,268.00 13.49
K
房地产 业
761,958.00 6.76
L
租赁和 商务 服务 业
221,708.00 1.97
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
234,954.00 2.09
S 综合 - -
合计 7,077,293.00 62.82
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基 金本 报告 期末 未 持有港 股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600030 中信证 券 24,000 445,920.00 3.96
2 600048 保利地 产 32,100 432,387.00 3.84
3 600809 山西汾 酒 7,800 428,766.00 3.81
4 600760 中航沈 飞 10,400 358,592.00 3.18
5 300618 寒锐钴 业 1,200 348,972.00 3.10
6 300424 航新科 技 12,100 339,405.00 3.01
7 600038 中直股 份 7,000 338,450.00 3.00
8 600967 内蒙一 机 23,300 338,083.00 3.00
9 000786 北新建 材 13,300 334,894.00 2.97
10 000338 潍柴动 力 40,400 333,704.00 2.96
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 483,750.00 4.29
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 28,710.00 0.25
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - - 新沃通盈灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
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9 其他 - -
10 合计 512,460.00 4.55
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 150017 15 附息 国债17 5,000 483,750.00 4.29
2 127395 16 吉 城建 300 28,710.00 0.25
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持 有股指 期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持 有国债 期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报 告期 内， 未发 现本 基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体出现 被监 管部门 立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.11.2 基 金投 资的前 十名 股票未 超出 基金合 同规 定的备 选股 票库。
5.11.3 其 他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 35,274.04
2 应收证 券清 算款 735,127.92
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,036.14
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 774,438.10 新沃通盈灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基 金本 报告 期末 前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 11,391,129.58
报告期 期间 基金 总申 购份 额 12,023.27
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 45,540.76
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 11,357,612.09
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 1,878,908.13
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 1,878,908.13
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
16.54
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 未运 用固 有资 金申 购、赎 回或 买卖 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 新沃通盈灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
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者类
别
序
号
持有基金 份额比 例达到
或者超过20% 的 时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 2018/01/01-2018/03/31 9,338,052.63 0.00 0.00 9,338,052.63 82.22%
产品特有 风险
报告期内 本基金 出现单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过 20% 的情况 。 在 单一 投资者持 有基金 份额
比例较高 的情况 下， 如该 投资者集 中赎回， 可能会 增加基金 的流动 性风险。 此外， 由于 基金在 遇
到大额赎 回的时 候可能 需 要变现部 分资产 ， 可能 对 持有资产 的价格 形成冲 击 ， 增加 基金的市 场风
险。 基金 管理人 将专业 审 慎、 勤勉 尽责地 运作基 金 资产， 加 强防范 流动性 风 险、 市场 风险， 保护
持有人利 益。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
当持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的投 资人 较大 比例赎 回且 基金 的现 金头 寸不足 时， 基金
管理人 可能 需要 较高 比例 融入资 金或 较高 比例 变现 资产， 由此 可能 导致 资金 融入成 本较 高或 较大
冲击成 本， 造成 基金 财产 损失、 影响 基金 收益 水平 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会准 予新 沃通盈 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 注册 的文 件
（二） 《新 沃通 盈灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
（三） 《新 沃通 盈灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
（四） 关于 申请 募集 注册 新沃通 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金之 法律 意见 书
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 中国 证监 会要 求的 其他文 件
9.2 存 放地 点
备查文 件等 文本 存放 在基 金管理 人、 基金 托管 人和 销售机 构的 办公 场所 和营 业场所 ，在 办公
时间内 可供 免费 查阅 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
新 沃基 金管理 有限 公司
2018 年 4 月 23 日
