新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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新 华 科技 创 新主 题 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2018 年第 1 季度 报 告
2018 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理股 份有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年四 月二十 三日新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年4 月20 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 新华科 技创 新主 题灵 活配 置混合
基金主 代码 002272
交易代 码 002272
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 40,247,040.71 份
投资目 标
重点关 注国 家战 略发 展过 程中带 来的 投资 机会 ， 综 合运用
多种投 资策 略， 精选 相关 产业中 的优 质企 业进 行投 资， 在
严格控 制基 金资 产净 值下 行风险 的基 础上 ， 力 争为 投资人
提供长 期稳 定的 回报 。
投资策 略
投资策 略方 面， 本基 金将 以大类 资产 配置 策略 为基 础， 采
取积极 的股 票投 资策 略和 稳健的 债券 投资 策略 。 大 类资产
配 置 策 略 主 要 运 用 战 略 性 资 产 配 置 策 略 和 战 术 性 资 产 配新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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置策略 。 股 票投 资策 略指 通过对 科技 创新 主题 相关 产业发
展状况 的持 续跟 踪， 以研 究员以 及基 金经 理的 实地 调研、
密切跟 踪以 及扎 实的 案头 分析工 作为 基础 ， 采 用自 上而下
与自下 而上 相结 合的 选股 策略， 动 态 精选 能够 充分 受益于
科技创 新主 题相 关产 业的 优质股 票进 行投 资。 具体 运作方
法包括 对科 技创 新产 业界 定、 科 技创 新产 业主 题挖 掘、 科
技创新 产业 个股 挖掘 等方 法。 债 券投 资策 略主 要运 用久期
策略、 收益 率曲 线配置 策 略、 债 券类 属配 置策略 、 骑乘策
略、中 小企 业私 募债 券选 择策略 等。
业绩比 较基 准
中证 800 指 数 收 益 率 ×7 0%+ 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率
×30%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中等 预期风
险中等 预期 收益 品种 ， 预 期风险 和预 期收 益低 于股 票型基
金，高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 。
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 1 月 1 日-2018 年3 月31 日)
1. 本期 已实 现收 益 -3,616,565.24
2. 本期 利润 -5,564,466.92
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1329
4. 期末 基金 资产 净值 38,680,136.90
5. 期末 基金 份额 净值 0.961
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益；
2、以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 费赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -12.56% 1.34% -1.42% 0.83% -11.14% 0.51%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
新华科 技创 新主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2016 年3 月 22 日 至 2018 年3 月 31 日)
注：报 告期 内本 基金 的各 项投资 比例 符合 基金 合同 的有关 约定 。
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
张永超
本基金
基金经
理，新
华健康
生活主
题灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、新
华鑫锐
混合型
证券投
资基金
基金经
理、新
华鑫弘
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、
新华华
瑞灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、新
华华荣
灵活配
置混合
型证券
2017-01-20 - 8
经济学 硕士， 历任 新华 基 金
管 理 股 份 有 限 公 司 行 业 研
究员、 策略 分析 师、 基 金 经
理助理 。 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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投资基
金基金
经理、
新华恒
益量化
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、
新华华
丰灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理。
李会忠
本基金
基金经
理，新
华基金
管理股
份有限
公司金
融工程
部副总
监、新
华鑫利
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、
新华灵
活主题
混合型
证券投
资基金
基金经
理、新
华积极
2016-03-22 - 11
工商管 理硕 士， 历 任中 信 证
券 股 份 有 限 公 司 量 化 投 资
经理、 北 京乐 正资 本管 理 有
限公司 高级 投资 经理、 中 融
国 际 信 托 有 限 公 司 投 资 经
理。 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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价值灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理、新
华鑫动
力灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、新
华鑫锐
混合型
证券投
资基金
基金经
理。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期， 新华 基金 管理 股 份有限 公司 作为 新华 科技 创新主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资
基金的 管理 人按 照 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《新 华科 技创 新主 题 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金合 同 》 以及其 它有 关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽责 的原 则管
理和运用 基金资产 ，在严 格控制风 险的基础 上为持 有人谋求 最大利益 。运作 整体合法 合规 ，
无损害 基金 持有 人利 益的 行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 （2011 年修订 ） ，
公司制定 了《新华 基金管 理股份有 限公司公 平交易 管理制度》 。制度 的范围包 括境内上 市 股
票、债券 的一级市 场申购 、二级市 场交易等 所有投 资管理活 动，同时 包括授 权、研究 分析 、
投资决 策、 交易 执行 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
场内交 易 ， 投 资指 令统 一 由交易 部下 达 ， 并 且启 动 交易系 统公 平交 易模 块 。 根据公 司制新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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度， 严格 禁止 不同 投资 组 合之间 互为 对手 方的 交易 ， 严 格控 制不 同投 资组 合 之间的 同日 反向
交易。
场外交 易中 ， 对于 部分 债 券一级 市场 申购 、 非公 开 发行股 票申 购等 交易 ， 交 易部根 据各
投资组合 经理申报 的满足 价格条件 的数量进 行比例 分配。如 有异议， 由交易 部报投资 总监 、
督察长 、 金融 工程 部和 监 察稽核 部 ， 再 次进 行审 核 并确定 最终 分配 结果 。 如 果督察 长认 为有
必要 ， 可 以召 开风 险管 理 委员会 会议 ， 对公 平交 易 的结果 进行 评估 和审 议 。 对于银 行间 市场
交易 、 固 定收 益平 台、 交 易所大 宗交 易 ， 投 资组 合 经理以 该投 资组 合的 名义 向交易 部下 达投
资指令 ， 交易 部向 银行 间 市场或 交易 对手 询价 、 成 交确认 ， 并根 据 “ 时间 优 先、 价格 优先 ”
的原则 保证 各投 资组 合获 得公平 的交 易机 会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告 期 ， 公 司对 不同 组 合不同 时间 段的 同向 交易 价差进 行了 溢价 率样 本的 采集 ， 通 过
平均溢价 率、买入/卖出溢 价率以及 利益 输送 金额等 多个层面 来判断不 同投资 组合之间 在 某
一时间 段是 否存 在违 反公 平交易 原则 的异 常情 况 ， 未发现 重大 异常 情况 ， 且 不存在 报告 期内
所有投资组合参与的 交易 所公开竞价同日反向 交易 成交较少的单边成交 量超 过该证券当日
成交量 的 5% 的 情况 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年 一季度， 市场波 动 较大，金融 、地产 等低估 值板块率先 大幅上 涨，然 后迅速回
落。军 工、 计算 机、 医药 等板块 后来 居上 。产 品持 仓主要 集中 在低 估值 行业 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018 年3 月31 日， 本 基金份 额净 值 为0.961 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为-12.56% ，
同期比 较基 准的 增长 率为-1.42% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
在金融 去杠 杆 、 中 美贸 易 战等影 响下 ， 我国 经济 从 高增速 到高 质量 转变 ， 加 强了对 新经
济领域 的布 局 。 从2016 年2 月以 来的 金融 、 消费 等行 业发生 回撤 ， 以 5G 、 物联 网、 云计 算 、
大数据 、 人工 智能 、 工 业 互联网 等为 代表 的新 一代 信息技 术 、 高 端制 造业 等 板块短 期受 到资
金的追 捧。 展望 二季 度， 市场不 确定 性较 高， 应适 当均衡 配置 。
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4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告 期本 基金 从2018 年1 月12 日至2018 年3 月31 日出 现连 续五 十一 个工 作日基 金
资产净 值低 于五 千万 的情 形。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 33,440,340.16 83.42
其中： 股票 33,440,340.16 83.42
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,474,735.43 8.67
7 其他各 项资 产 3,172,044.48 7.91
8 合计 40,087,120.07 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
1,202,746.00
3.11
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C 制造业
18,206,291.59 47.07
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
1,347,550.00 3.48
E 建筑业
276,600.40 0.72
F 批发和 零售 业
751,165.00 1.94
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
830,462.84 2.15
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
9,011,395.59 23.30
K 房地产 业
1,526,468.74 3.95
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
287,660.00 0.74
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
33,440,340.16 86.45
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 600309 万华化 学 138,000 4,846,560.00 12.53
2 601318 中国平 安 34,114 2,227,985.34 5.76
3 600887 伊利股 份 60,000 1,709,400.00 4.42
4 300699 光威复 材 28,000 1,687,840.00 4.36
5 002142 宁波银 行 73,750 1,403,462.50 3.63
6 601398 工商银 行 192,413 1,171,795.17 3.03
7 600008 首创股 份 200,000 1,070,000.00 2.77
8 600030 中信证 券 55,551 1,032,137.58 2.67
9 601688 华泰证 券 49,000 844,760.00 2.18
10 601818 光大银 行 198,200 808,656.00 2.09
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 合同 尚无 股指 期货 投资政 策。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
本基金 合同 尚无 国债 期货 投资政 策。
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5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.12017 年 7 月 6 日万华化学收到烟台市人民政府《万华化学集团股份有限
公司烟台工业园 “9.20” 较大爆炸事故调查报告》 的批复。 经查明认定， 万华化
学集团股份有限公司 “9.20”爆炸事故是一起较大生产安全责任事故， 事故造成
4 人死亡，4 人受伤； 直接经济损失 573.62 万元。 烟台市安监局对万华化学集团
股份有限公司负责人处上一年收入 40%的罚款， 对万华化学集团股份有限公司处
以80 万元罚款。
本报告期内， 本基金投资的其它前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案
或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报 告期 ，本 基金投 资的 前十 名股票 没有超 出基 金合同 规定 的备选 股票
库。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 57,329.53
2 应收证 券清 算款 3,054,777.42
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,076.73
5 应收申 购款 58,860.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,172,044.48
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 占基金 资产 净 流通受 限情新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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公允价 值( 元) 值比例(%) 况说明
1 600309 万华化 学 4,846,560.00 12.53
筹划非 公开
发行股 票，
停牌
5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 47,309,365.03
报告期 基金 总申 购份 额 1,593,593.31
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 8,655,917.63
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 40,247,040.71
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本基金 管理 人本 报告 期末 未持有 本基 金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本基金 管理 人本 报告 期末 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
8.1
影响 投资 者决策的 其他 重要信 息
本报告 期内 本基 金未 有影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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（一） 中国 证监 会批 准新 华科技 创新 主题 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 募集 的文件
（二） 关于 申请 募集 新华 科技创 新主 题灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金之 法律 意见书
（三） 新华 科技 创新 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议
（四） 新华 科技 创新 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同
（五） 新华 基金 管理 股份 有限公 司开 放式 基金 业务 规则
（六） 更新 的《 新华 科技 创新主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
（七） 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程
（八） 基 金托 管人 业务 资 格批件 及营 业执 照
（九） 中国 证监 会要 求的 其他文 件
9.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
9.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 ， 也可 按工 本费 购 买复印 件 ， 或 通过 本基 金 管理人 网站
查阅。
新 华基 金管理 股份 有限公 司
二 〇一 八年四 月二 十三日
