对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
天治趋势(350007)

天治趋势:2018年第一季度报告查看PDF公告

 
 
天 治 趋 势 精选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2018 年第 1 季 度 报告 
 
2018 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 天治基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 4 月23 日 天治趋势精选混合 2018 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2018 年 4 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 天治趋 势精 选混 合 交易代 码 350007 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 7 月15 日 报告期 末基 金份 额总 额 24,690,585.36 份 投资目 标 在灵活 配置 股票 和债 券资 产的基 础上 , 精 选受 益于 重 大人口 趋势 的优 势行 业中 的领先 企业 , 追 求持 续稳 健 的超额 回报 。 投资策 略 本基金 在大 类资 产积 极配 置的基 础上 , 进 行主 题型 行 业配置 、 债 券类 别配 置和 证券品 种优 选; 股票 资产 聚 焦受益 于重 大人 口趋 势主 题的优 势行 业, 通过 行业 领 先 度 和 市 场 领 先 度 的 双 重 定 量 评 价 以 及 长 期 驱 动 因 素和事 件驱 动因 素的 双重 定性分 析, 精选 其中 的领 先 公司进 行重 点投 资。 业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+ 1% 。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益和 风险 高于 货币 型 基金、 债券 型基 金, 而 低 于股票 型基 金, 属于 证券 投 资基金 中的 中高 风险 、中 高收益 品种 。 基金管 理人 天治基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司


天治趋势精选混合 2018 年第 1 季度报告 第 3 页 共 14 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -205,528.00 2.本期 利润 -1,205,431.23 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0463 4.期末 基金 资产 净值 23,020,686.48 5.期末 基金 份额 净值 0.932 注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -4.99% 0.85% 0.62% 0.01% -5.61% 0.84%


天治趋势精选混合 2018 年第 1 季度报告 第 4 页 共 14 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 尹维国 研 究 发 展 部 总 监 、 本 基 金 基 金 经 理 、 天 治 新 消 费 灵 活 配 2015 年 2 月 17 日 - 7 年 2010 年 8 月 至今 就职 于天治基金管理有限 公司,历任助理研究 员、行业研究员、研 究发展部总监助理, 现 任 研 究 发 展 部 总天治趋势精选混合 2018 年第 1 季度报告 第 5 页 共 14 页


置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。 监、天治新消费灵活 配置混合型证券投资 基金基金经理、本基 金的基 金经 理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 本基 金管 理人严 格按 照《 证券 投资 基金法 》和 其他 相关 法律 法规的 规定 以及 《天治 趋势 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 、《 天治 趋势 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 》的 约定, 本着 诚实 信用 、勤 勉尽职 的原 则管 理和 运用 基金财 产, 为基 金份 额持有 人谋 求利 益。 本基 金管理 人通 过不 断完 善法 人治理 结构 和内 部控 制制 度,加 强内 部管 理, 规范基 金运 作。 本报 告期 内,基 金运 作合 法合 规, 没有发 生损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》和 公司 《公平 交易 制度 》、 《异 常交易 监控 与报 告制 度》 。本基 金管 理人 公平 交易 体系涵 盖授 权、 研究 分析、 投资 决策 、交 易执 行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 ,并 通过明 确投 资权 限划 分、建 立统 一研 究报 告管 理平台 、分 层次 建立 适用 全公司 及各 投资 组合 的投 资对象 备选 库和 交易 对手备 选库 、 应用 投资 管 理系统 公平 交易 相关 程序 、 定 期对 不同 投资 组合 收 益率差 异 、 交 易价 差、 成交量 事后 量化 分析 评估 等一系 列措 施切 实落 实各 项公平 交易 制度 。 报告期 内, 本基 金管 理人 整体公 平交 易制 度执 行情 况良好 ,未 发现 有违 背公 平交易 的相 关情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金管 理人 管理的 所有 投资 组合 未发 生交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 的情 形, 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情形 。


报告期 内, 本基 金管 理人 未发现 异常 交易 行为 。


天治趋势精选混合 2018 年第 1 季度报告 第 6 页 共 14 页


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2018 年一 季度 宏观 经济 指 标开始 出现 弱平 衡走 势, 需求总 体呈 现回 落态 势, 在供给 平稳 甚至 小幅回 升环 境下 , 供 需缺 口持续 收窄 , 带 动工 业品 价 格持 续下 降。2018 年春 季较晚 , 同 时叠 加 “ 两 会”会 期较 长, 因而 开工 旺季较 往年 有所 滞后 ,这 种错位 因素 对一 季度 数据 形成较 大扰 动, 加大 判断经 济走 势难 度。 需 求 放缓, 供给 平稳 甚至 有所 回升, 供需 差收 窄带 动 PPI 持续 下行 。CPI 在 2 月份 创出 阶段 性新 高之 后,预 计后 面会 走弱 ,通 胀压力 减弱 。中 美贸 易摩 擦升级 和汇 率升 值预 计会对 出口 持续 形成 抑制 ,而地 方政 府投 资意 愿下 降也推 动基 建投 资增 速放 缓。制 造业 企业 盈利 集中在 上游 , 但上 游扩 产 空间有 限 , 同 时盈 利增 速 在持续 放缓 , 因而 制造 业 投资将 继续 弱势 平稳 。 而年初 房地 产投 资回 升主 要受地 价回 升推 动, 而地 价增速 将随 房价 增速 回落 而逐步 回落 ,房 地产 销售则 会在 信贷 条件 收紧 环境下 逐步 放缓 ,因 而房 地产投 资也 将持 续下 行。 2018 年一 季度 , 权 益市 场 出现极 端分 化行 情, 并且 波动率 加大 。 中 小创 在1 月大幅 下跌 之后 开始反 弹, 而蓝 筹白 马股 在一月 份阶 段性 走强 之后 开始转 弱。 其中 创业 板指 数迎来 了久 违的 大涨 , 成为一 季度 全球 涨幅 最好 的资产 之一 。 其 背后 的原 因主要 由于 :1) 政策 暖风 频吹, 加大 对于 “ 新 经济” 的扶 持力 度, 鼓励 “独角 兽” 企业 回归A 股 市场;2) 虽 然金 融去 杠杆 稳步推 进, 但是 实体 需求走 弱后 无法 支撑 较高 的利率 环境 ,货 币政 策阶 段性趋 稳, 无风 险利 率下 行,权 益市 场的 风险 偏好提 升。 存量 市场 中的 分化行 情在 一季 度持 续发 酵,去 年的 蓝筹 白马 股出 现交易 拥挤 ,资 金不 断流出 。行 业指 数方 面计 算机、 医药 、军 工等 指数 表现较 好, 而煤 炭、 电力 设备、 汽车 、建 筑等 板块跌 幅较 大。 主题 方面 , 云计 算、 工业 互联 网、 人工智 能、 半导 体、 军工 、 创新 药等 涨幅 较大 。


本基金 在一 季度 中仍 然坚 持“价 值投 资理 念” ,持 仓中仍 然以 价值 蓝筹 股为 主,并 且在 新兴 产业中 的配 置相 对比 较少 ,由于 一季 度的 极端 行情 导致净 值回 撤, 其中 食品 饮料、 电子 、金 融等 版块对 净值 产生 了拖 累。 本基金 认为 在 2018 年第 一 季度中 , 比 较大 的 变 量来 自于 1 ) 中 美贸 易摩 擦的不 断升 级;2) 无风 险 利率下 行;3) “新 旧动 能 转换” 的不 断强 化。 排除 短期市 场扰 动, 如 果着眼 于中 长期 ,龙 头蓝 筹的价 值将 会再 次体 现, 但是对 于新 的市 场变 化, 本基金 也会 加强 仓位 管理, 控制 组合 回撤 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 末, 本基 金份 额净 值为 0.932 元, 报告 期内 本基金 份额 净值 增长 率为-4.99% ,业 绩比 较基准 收益 率 为0.62% , 低于同 期业 绩比 较基 准收 益率 5.61% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 报告 期内 存在 连 续60 个 工作 日基 金资 产净 值 低于5000 万元 的情 形, 出 现上述 情形 的天治趋势精选混合 2018 年第 1 季度报告 第 7 页 共 14 页


时间段 为2016 年5 月3 日至2018 年3 月31 日。 本基 金报告 期内 基金 份额 持有 人数在200 人以 上。 本基金 管理 人已 于2016 年 7 月28 日向 中国 证监 会 报告了 相关 事项 及解 决方 案。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 12,285,291.40 49.39 其中: 股票


12,285,291.40 49.39 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


1,010,895.00 4.06 其中: 债券


1,010,895.00 4.06 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


6,026,021.81 24.23 8 其他资 产


5,551,740.31 22.32 9 合计





24,873,948.52





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 672,100.00 2.92 B 采矿业 861,840.00 3.74 C 制造业 6,969,995.00 30.28 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - 天治趋势精选混合 2018 年第 1 季度报告 第 8 页 共 14 页


I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 468,266.40 2.03 J 金融业 2,326,770.00 10.11 K 房地产 业 986,320.00 4.28 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 12,285,291.40 53.37


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000651 格力电 器 26,600 1,247,540.00 5.42 2 002456 欧菲科 技 50,000 1,013,000.00 4.40 3 600028 中国石 化 133,000 861,840.00 3.74 4 600703 三安光 电 31,000 723,230.00 3.14 5 601398 工商银 行 113,000 688,170.00 2.99 6 600519 贵州茅 台 1,000 683,620.00 2.97 7 000998 隆平高 科 26,000 672,100.00 2.92 8 002572 索菲亚 19,000 651,130.00 2.83 9 601288 农业银 行 160,000 625,600.00 2.72 10 600887 伊利股 份 20,000 569,800.00 2.48





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 天治趋势精选混合 2018 年第 1 季度报告 第 9 页 共 14 页


4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 1,010,895.00 4.39 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,010,895.00 4.39


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 113011 光大转 债 5,000 542,400.00 2.36 2 132007 16 凤凰 EB 5,000 459,150.00 1.99 3 132010 17 桐昆 EB 70 9,345.00 0.04





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 天治趋势精选混合 2018 年第 1 季度报告 第 10 页 共 14 页


5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查, 或在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 36,155.54 2 应收证 券清 算款 5,512,702.72 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,738.24 5 应收申 购款 143.81 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 5,551,740.31


天治趋势精选混合 2018 年第 1 季度报告 第 11 页 共 14 页


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%) 1 113011 光大转 债 542,400.00 2.36


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 26,984,945.52 报告期 期间 基金 总申 购份 额 187,361.95 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,481,722.11 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 24,690,585.36


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,001,000.00 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,001,000.00 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比例 (% ) 40.51 注:报 告期 内, 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 买卖 本基 金。 天治趋势精选混合 2018 年第 1 季度报告 第 12 页 共 14 页


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:报 告期 内, 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 买卖 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20180101-20180331 10,001,000.00 - - 10,001,000.00 40.51% 产品特有 风险 本基金通 过主动 积极灵 活 的投资策 略, 减 少配置 低 流动性资 产, 从 而最大 化 避免单一 客户对 基金 流动性可 能造成 的影响 。


8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 1 、 根据 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 以 及财 政部、 国家 税务 总局 颁布 的 《关 于全 面推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 (财 税 【2016 】36 号) 、 《 关于 营业 税改 征 增值税 试点 若干 政 策的通 知》 ( 财税 【2016 】39 号) 、 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 (财 税 【2016 】46 号 ) 、 《关于 金融 机构 同业 往来等 增值 税政 策的 补充 通知》 ( 财税 【2016 】 70 号 ) 、 《 关于 明确 金融 、 房 地产 开发 、 教 育辅 助 服务等 增值 税政 策的 通知 》 ( 财税 【2016 】140 号)、 《关 于资 管产 品增 值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 (财 税【2017 】2 号)、 《关 于资 管产 品增值 税有 关问 题的 通知 》 (财税 【2017 】56 号) 、 《关于 租入 固定 资产 进 项税额 抵扣 等增 值税 政策的 通知 》( 财税 【2017 】90 号) 等有 关规 定, 自 2018 年1 月1 日 起, 证 券投资 基金 在运 营 过程中 发生 的应 税收 入需 要缴纳 增值 税等 税费 。 根据上 述法 规要 求, 自 2018 年 1 月1 日起, 天治 基金 管理有 限公 司 ( 下称 “ 本 公司” ) 作为 基金管 理人 ,对 旗下 证券 投资基 金在 运营 过程 中发 生的应 税收 入缴 纳增 值税 等税费 ,并 直接 从基天治趋势精选混合 2018 年第 1 季度报告 第 13 页 共 14 页


金资产 中扣 付和 缴纳 ,相 关税费 由基 金资 产和 基金 份额持 有人 承担 。涉 及其 他税费 的, 也需 按照 相关规 定缴 纳。 关于上 述事 项, 本公 司已 于 2017 年12 月30 日在 指 定媒体 及公 司官 网发 布了 《关于 天治 基金 管理有 限公 司旗 下基 金缴 纳增值 税的 提示 性公 告》 。 2 、 根 据中 国证 监会2017 年10 月1 日起 施行 的 《 公 开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规定 》, 经与 基金 托管 人 中国 建设 银行 股份 有限 公司协 商一 致, 天治 基金 管理有 限公 司( 以下 简称“ 本公 司” )对 旗下 天治趋 势精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 以下 简称“ 本基 金” )的 基金合 同进 行修 改。 本次 部分修 改系 因相 应的 法律 法规发 生变 动而 应当 对基 金合同 进行 的修 改, 且其他 修改 未对 原有 基金 份额持 有人 的利 益造 成任 何实质 性不 利影 响, 根据 基金合 同的 约定 ,不 需召开 持有 人大 会。 本基 金的托 管协 议相 应部 分一 并修改 。本 基金 基金 合同 、托管 协议 的修 改已 向监管 机构 备案 。 修改后 的基 金合 同、 托管 协议已 登载 于本 公司 网站 , 并 于 2018 年3 月31 日 起生效 ,2018 年 3 月 31 日 之前 仍按 照修 改 前的基 金合 同、 托管 协议 的约定 运作 。 本公司 将在 更新 本基 金的 招募说 明书 时, 对上 述相 关内容 进行 相应 修改 。 关于上 述事 项, 本公 司已 于 2018 年3 月30 日 在指 定媒体 及公 司官 网发 布了 《天治 基金 管理 有限公 司关 于天 治趋 势精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 修改 基金 合同 的公 告》。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、天 治趋 势精 选灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 设立 等相关 批准 文件 2 、天 治趋 势精 选灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 3 、天 治趋 势精 选灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 4 、天 治趋 势精 选灵 活配 置 混合型 证券 投资 基 金 托管 协议 5 、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告 9.2 存 放地 点 天治基 金管 理有 限公 司办 公地点 —上 海市 复兴 西 路159 号。 天治趋势精选混合 2018 年第 1 季度报告 第 14 页 共 14 页


9.3 查 阅方 式 www.chinanature.com.cn 天 治基 金管理 有限 公司 2018 年 4 月 23 日