信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 2018 年第一季度 报告
信诚永 鑫一年定期开放混 合型证券投资基 金 2018 年第一季度报 告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 中信保诚基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月23 日
信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 2018 年第一季度 报告
§1 重要提示
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 4 月 20 日复核 了本 报告 中的 财务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚永 鑫
基金主 代码 004328
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 2 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 10,020,307.25 份
投资目 标 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 通过合理的资产配置, 综 合 运 用 多
种投资 策略,力 争获 得超 越 业绩比 较基 准的 回报 。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政
策、 国 家产 业政 策以 及资 本市场 资金 环境 、 证 券市 场走势 的分
析,在 评价 未来 一段 时间 股 票、 债 券市 场相 对收 益率 的基础 上,
动态优 化调 整权 益类 、 固 定收益 类等 大类 资产 的配 置。 在 严格
控制风 险的 前提 下, 力争 获 得超越 业绩 比较 基准 的绝 对回报 。
2、股 票投 资策 略
在 灵 活 的 类 别 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下
而 上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司, 严 选 其 中 安 全 边 际 较
高 的 个 股 构 建 投 资 组 合: 自 上 而 下 地 分 析 行 业 的 增 长 前 景 、 行
业 结 构 、 商 业 模 式 、 竞 争 要 素 等 分 析 把 握 其投资机会; 自下而
上地评 判 企 业 的 产 品 、 核 心 竞 争 力 、 管 理 层 、 治 理 结 构 等; 并
结 合 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合 的 研 判, 严 选 安 全 边 际 较
高的个 股。
3、债 券投 资策 略
本 基 金 将 根 据 当 前 宏 观 经 济 形 势 、 金 融 市 场 环 境, 运 用 基 于 债
券研究 的各 种投 资分 析技 术,进 行个 券精 选。 对 于普 通债券,本
基 金 将 在 严 格 控 制 目 标 久 期 及 保 证 基 金 资 产 流 动 性 的 前 提 下,
采用目 标久 期控 制、 期 限 结构配 置、 信用 利差策 略 、 相对 价值
配置、 回购 放大 策略 等策 略进行 主动 投资 。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支 持证 券的 定价 受市 场利率 、 发 行条 款、 标的 资产的 构成
及质量 、 提 前偿 还率 等多 种因素 影响 。 本 基 金 将在 基本面 分析
和 债 券 市 场 宏 观 分 析 的 基 础 上, 对 资 产 支 持 证 券 的 交 易 结 构 风
险 、 信 用 风 险 、 提 前 偿 还 风 险 和 利 率 风 险 等 进 行 分 析, 采取包信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 2018 年第一季度 报告
括收益 率曲 线策 略、 信用 利差曲 线策 略、 预期 利率 波动率 策略
等积极 主动 的投 资策 略, 投 资于资 产支 持证 券。
5、股 指期 货投 资策 略
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以提高投资效率更 好地达到本 基
金的投 资目 标。 本基 金在 股指期 货投 资中 将根 据风 险管理 的原
则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则,
参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改善组
合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外, 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 诸
如预期 大额 申购 赎回 、 大 量分红 等特 殊情 况下 的流 动性风 险以
进行有 效的 现金 管理 。
6、权 证投 资策 略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交
易, 控 制 基 金 组 合 风 险, 获 取 超 额 收 益 。 本 基 金 进 行 权 证 投 资
时, 将 在 对 权 证 标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结
合 股 价 波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 定 价 模 型, 确 定 其 合 理 内 在
价值, 构建 交易 组合 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理
人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围, 本 基 金 可 以 相
应 调 整 和 更 新 相 关 投 资 策 略, 并在招募说明书 更 新 或 相 关 公 告
中公告 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为: 沪深 300 指 数收 益率 ×30 %+ 中证 综
合债指 数收 益率 ×70 % 。
风险收 益特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 风 险 、 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基
金和债 券型 基金,低 于股 票 型基金 。
基金管 理人 中信保 诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 信诚永 鑫A 信诚永 鑫 C
下属分 级 基 金的 交易 代码 004328 004329
报告期 末 下 属分 级 基 金的 份额总 额 10,001,104.13 份 19,203.12 份
注:本 基金 管理 人法 定名 称 于 2017 年12 月18 日起 变 更为 “ 中信 保诚 基金 管理 有限公 司 ” 。
本基 金管 理人 已 于 2017 年 12 月 20 日在 中国 证监 会指定 媒介 以及 公司 网站 上刊登 了公 司法 定名 称 变 更
的公告 。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
信诚永 鑫A 报告 期(2018 年1 月1
日至2018 年3 月 31 日)
信诚永 鑫C 报告 期(2018 年 1 月1
日至 2018 年 3 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 26,393,313.03 1,449.55
2. 本期 利润 12,422,566.44 639.52
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0259 0.0206
4. 期末 基金 资产 净值 10,480,136.12 20,089.61
5. 期末 基金 份额 净值 1.0479 1.0462
注:1、上 述基金 业绩指标不 包括持 有人认购 或交易基 金的各 项费用,计入 费用后 实际收 益水平要 低于信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 2018 年第一季度 报告
所列数 字。
2 、 本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
信诚永 鑫 A
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 1.88% 0.13% 0.49% 0.35% 1.39% -0.22%
信诚永 鑫 C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 1.76% 0.13% 0.49% 0.35% 1.27% -0.22%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚永 鑫 A
信诚永 鑫 C 信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 2018 年第一季度 报告
1、 本 基金 建仓 期自2017 年2 月24 日至2017 年 8 月 24 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基 金基
金合同 规定 。
3.3 其他指标
其他指 标 报告期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年3 月31 日 ）
- -
其他指 标 报告期 末（2018 年3 月 31 日）
- -
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
提
云
涛
本基金 基金 经理,信诚
至益灵 活配 置混 合基
金、信 诚至 优灵 活配 置
混合基 金、 信诚 至选 灵
活配置 混合 基金 、信 诚
至瑞灵 活配 置混 合基
金、信 诚新 选回 报灵 活
配置混 合基 金、 信诚 新
旺回报 灵活 配置 混合 基
金(LOF) 、 信诚 永益 一
2017 年2
月24 日
- 17
经济学 博士 。 曾任 职于 大鹏 证券股 份
有限公 司上海分公司,担任研究部 分
析师; 于东方证券有限责任公司, 担
任研究 所所长助理; 于上海申银万 国
证 券 研 究 所, 历 任 宏 观 策 略 部 副 总
监、金 融工程部总监;于平安资产 管
理有限 责任公司, 担任量化投研部 总
经理; 于中信证券股份有限公司, 担
任研 究部金融 工程总监 。2015 年 6
月加入 中信保诚基金管 理有限公 司,信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 2018 年第一季度 报告
年定期 开放 混合 基金 、
信诚至 选灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 、信 诚
永利一 年定 期开 放混 合
基金、 信诚 量化 阿尔 法
股票基 金、 信诚 至泰 灵
活配置 混合 基金 的基 金
经理, 信诚 基金 管理 有
限公司 数量 投资 总监
担任数 量投 资总 监 。 现 兼任 信诚至 益
灵活配 置混 合基 金 、 信 诚至 优灵活 配
置混合 基金 、 信诚 至瑞 灵活 配置混 合
基金、 信诚 至选 灵活 配置 混合基 金 、
信诚新 选回 报灵 活配 置混 合基金 、 信
诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 基 金
(LOF) 、 信诚 永益 一年 定期 开放混 合
基金 、 信 诚永 鑫一 年 定 期开 放混合 基
金 、 信 诚 永 利 一 年 定 期 开 放 混 合 基
金、 信诚 量化 阿尔 法股 票 基金 、 信 诚
至泰灵 活配 置混 合基 金的 基金经 理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚永
鑫 一 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 信 诚 永 鑫 一 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书 》的约定, 本着 诚实信 用、 勤勉尽职 的原则管 理和运 用基金财 产。本基 金管理 人通过不 断完善法 人治理
结构和 内部 控制 制度,加 强 内部管 理, 规范 基金 运作 。 本报告 期内,基 金运 作合 法 合规, 没有 发生 损害 基金 份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况
根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基
金 公平交易 管理制度 》, 公司 采取了一 系列的行 动实际 落实公平 交易管理 的各项 要求。各 部门在公 平交易
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现 有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明
本 报告期 内,未 发现本 基金与 其它投 资组合之 间有可能 导致不 公平交易 和利益输 送的异 常交易。 报告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析
一季度,国 内经 济运 行平 稳,工业 企业 继续 保持 较高 的 增速, 制造 业采 购经 理指 数 明显回 升,3 月 份升 至
一季度 的高 点 。 说 明虽 然 因为基 数原 因, 企业 盈利 增 速可能 下降,但 经济 仍保 持 较强的 韧性 。 从外 围市 场 看,
美联储 如预 期加 息并 未对 市场造 成太 大扰 动, 但 3 月 美国发 起的 贸易 摩擦 加大 了未来 经济 扰动 。金 融市 场
方面, 在进 一步 加强 金融 监 管同时,守 住不 发生 系统 风 险的底 线, 金融 市场 运行 相 对平稳 。
股票 市场,一 季度 市场 风 格出现 明显 调整 。先 是以 大盘蓝 筹为 代表 的上 证 50 连续上 涨, 小盘 股持 续下
跌。之 后, 蓝筹 股回 调,中 小盘反 弹, 中证500 和中 证1000 大幅 跑 赢上 证50 和沪 深300 。从 市场 热点 看,随
着蓝筹 处于 相对 高位 ,“ 创新 ” 、 “独 角兽 ”等 概念 成为阶 段性 市场 热点 。但 随着中 小盘 股和 部分 概念 性
股票的 快速 上涨,市 场在3 月底又 逐步 回归 到大 、中 、小盘 相对 均衡 的状 态。
债券市 场, 一季 度的 资金 流 动性状 况明 显好 于以 往, 除 了临近 季末 资金 面出 现了 小幅收 紧之 外, 市场 顺利 通
过了跨 春节 、CRA 到 期和 季末的 流动 性考 验, 资金 面 紧张程 度低 于之 前市 场预 期。债 券收 益率 快速 下行, 并
从短端 快速 蔓延 至长 端, 流 动性溢 价慢 慢被 压平,存 单 发行量 出现 了较 大压 缩, 存 单利率 出现 了大 幅下 行。 信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 2018 年第一季度 报告
一季度,本基 金 在季 度初 的 股票资 产配 置仍 旧以 蓝筹 为主, 从公 司盈 利、 股 票估 值、 公 司运 营等 方面 选
择个股,同 时注 意分 散持 仓 控制非 系统 风险 。新 股方 面,在 满足 网下 申购 新股 要 求时积 极参 与网 下新 股申
购。 考虑 到蓝 筹已 经相 对 高估, 基金 后面 定期 开放 时 可能会 有赎 回, 在市 场高 点 时择机 降低 股票 持仓 以规 避
风险。
后续, 预计 国内 经济 将美 联 储加息 、贸 易摩 擦等 可能 会加大 市场 的不 确定 性。 国内经 济增 速可 能小 幅
回调, 但是 经济 韧性 有所 增 强。微 观上,由 于基 数提 高 导致企 业盈 利增 速可 能下 降。从 结构 上, 消费 将继 续
保持平 稳, 出口 增速 可能 不 及预期,基 建投 资继 续优 化 结构 。 股 票市场,在 股票 价 值经过 市场 重估 后, 未来 将
主要受 公司 盈利 的影 响, 龙 头公司 或细 分领 域的 龙头 公司可 能有 所表 现 。 债 券 市场, 预期 走势 也将 重新 取 决
于基本 面变 动。 本基 金后 续投资 继续 以稳 定的 绝对 收益为 目标 做好 投资 管理 。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金 A 、C 份额净 值增 长率 分别 为 1.88% 和 1.76%, 同 期业 绩比 较基准 收益 率为 0.49%,
基金 A 、C 份额 超越 业绩 比 较基准 分别 为 1.39% 和 1.27% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资 产净值 低于 五千 万元(基金份 额持 有人 数量 不满 两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投资 1,144,120.00 10.17
其中： 股票 1,144,120.00 10.17
2 固定收 益投资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 3,000,000.00 26.67
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,023,261.63 62.43
7 其他资 产 82,325.51 0.73
8 合计 11,249,707.14 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 701,800.00 6.68
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 2018 年第一季度 报告
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 442,320.00 4.21
S 综合 - -
合计 1,144,120.00 10.90
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的 港 股通投 资股 票投 资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
- - -
合计 - -
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 的股 票。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 600309 万华化 学 20,000 701,800.00 6.68
2 000156 华数传 媒 38,800 442,320.00 4.21
本基金 本报 告期 末仅 持有 上述股 票。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元) 占基金 资产 净信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 2018 年第一季度 报告
值比例(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
序号 贵金属 代码 贵金属 名称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
- - - - - -
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
序号 权证代 码 权证名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元) 公允价 值变 动( 元)
风险说
明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
股指期 货投 资本 期收 益( 元) -
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) -
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资
中将根 据风 险管 理的 原则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 原 则,参 与股 指期 货的
投资, 以管 理投 资组 合的 系 统性风 险, 改善 组合 的风 险 收益特 性。 此外,本 基金 还 将运用 股指 期货 来对
冲诸如 预期 大额 申购 赎回 、大量 分红 等特 殊情 况下 的流动 性风 险以 进行 有效 的现金 管理 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元) 公允价 值变 动( 元)
风险指
标说明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
国债期 货投 资本 期收 益( 元) - 信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 2018 年第一季度 报告
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) -
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 均没 有被 监管 部门立 案调 查,或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公
开谴责 、处 罚。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 74,498.52
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,826.99
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 82,325.51
5.11.4 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
- - - - -
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
流通受 限情 况
说明
1 600309 万华化 学 701,800.00 6.68 重大资 产重 组
2 000156 华数传 媒 442,320.00 4.21 重大资 产重 组
5.11.6 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚永 鑫 A 信诚永 鑫C
报告期 期初 基金 份额 总额 - -
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 590,009,000.00 14,812.41
报 告期 期间基 金拆分 变动份 额（ 份额减 少以
“-” 填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 10,001,104.13 19,203.12
信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 2018 年第一季度 报告
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金 管理人持有本基 金份 额变动情况
单位： 份
项目 信诚永 鑫A 信诚永 鑫C
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 - -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 - -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例(%) - -
7.2 基金 管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额( 元) 适用费 率
- - - - - -
合计
- -
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 报告期末发起式基金 发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例(%)
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例(%)
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理 人 固有 资金 - - - - -
基金管 理 人 高级 管理 人员 - - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理 人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 - - - - -
无
§9 影响投资者决策的其 他重 要信息
9.1 报告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
投资者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有
基金情况
序号
持有基金 份额比 例达到 或
者超过 20% 的时 间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额
占比
机构 - - - - - - - 信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 2018 年第一季度 报告
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20%, 则 面临大 额赎回 的
情况,可能 导致:
(1)基金 在短时 间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对,可能会 产生基 金仓位 调整困难, 导致流 动性风
险;如果持 有基金 份额比 例达到或 超过基 金份额 总 额的 20% 的单一 投资者 大 额赎回引 发巨额 赎回,基金
管理人可 能根据 《基金 合 同》的约 定决定 部分延 期 赎回, 如果 连续 2 个开放 日以上(含 本数) 发生巨 额
赎回,基金 管理人 可能根 据 《基金合 同》 的约 定暂 停接受基 金的赎 回申请, 对剩余投 资者的 赎回办 理 造
成影响;
(2) 基金管 理人被 迫抛售 证券 以应 付基金 赎回的 现 金需要,则 可能使 基金资 产净值受 到不利 影响,影响
基金的投 资运作 和收益 水 平;
(3) 因基金 净值精 度计算 问题,或因 赎回费 收入归 基金资产, 导致基 金净值 出现较大 波动;
(4) 基金资 产规模 过小, 可 能导致部 分投资 受限而 不 能实现基 金合同 约定的 投 资目的及 投资策 略;
(5) 大额赎 回导致 基金资 产规模过 小,不能 满足存 续的条件, 基金将 根据基 金合同的 约定面 临合同 终 止
清算、转 型等风 险。
9.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文 件目 录
1、信 诚永 鑫一 年定 期开 放 混合型 证券 投资 基金 相关 批准文 件
2、中 信保 诚基 金管 理公 司 营业执 照、 公司 章程
3、信 诚永 鑫一 年定 期开 放 混合型 证券 投资 基金 基金 合同
4、信 诚永 鑫一 年定 期开 放 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
10.2 存放地 点
中信保 诚基 金管 理有 限公 司办公 地-- 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银
行大 楼 9 层。
10.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.citicprufunds.com.cn 。
中信保 诚基 金管 理有 限公 司
2018 年 4 月23 日
