信诚智惠金货币市场基金 2018 年第一季度报告
信诚智 惠金货币市场基 金2018 年第一季度报 告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 中信保诚基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2018 年 4 月23 日
信诚智惠金货币市场基金 2018 年第一季度报告
§1 重要提示
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 4 月 20 日复核 了本 报告 中的 财务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚智 惠金
基金主 代码 005020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年8 月14 日
报告期 末基 金份 额总 额 102,677,906.36 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险和 保持资 产流 动性 的基 础上, 力争获 得超 越业 绩比 较基 准
的投资 收益 率。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益性 、流 动性 和风险 特征,在 保证 基金 资 产
的安全 性和 流动 性的 基础 上力争 为投 资人 创造 稳定 的收益 。同 时, 通过 对国 内 外
宏观经 济走 势、 货 币政 策和 财政政 策的 研究,结 合对 市 场利率 变动 的预 期, 进行 积
极的投 资组 合管 理。
1 、 整体 资产 配置 策略
整体资 产配 置策 略主 要体 现在:1) 根 据宏 观经 济形 势 、央行 货币 政策 、短 期资 金
市场状 况等 因素 对短 期利 率走势 进行 综合 判断;2) 根 据前述 判断 形成 的利 率预 期
动态调 整基 金投 资组 合的 平均剩 余期 限。
2、类 属配 置策 略
类属配 置指 组合 在各 类短 期金融 工具 如央 行票 据 、 国债 、 金 融债 、 企 业短 期融 资
券以及 现金 等投 资品 种之 间的配 置比 例。 作为 现金 管理工 具, 货币 市场 基金 类 属
配置策 略主 要实 现两 个目 标: 一 是通 过类 属配 置满 足 基金流 动性 需求,二 是通 过
类属配 置获 得投 资收 益。 从流动 性的 角度 来说,基 金 管理人 需对 市场 资金 面、 基
金申购 赎回 金额 的变 化进 行动态 分析,以 确定 本基 金 的流动 性目 标。 在 此基 础上,
基金管 理人 在高 流动 性资 产和相 对流 动性 较低 资产 之间寻 找平 衡, 以满 足组 合 的
日常流 动性 需求;从 收益 性 角度来 说, 基金 管理 人将 通 过分析 各类 属的 相对 收益、
利差变 化、 流动 性风 险、 信用风 险等 因素 来确 定类 属配置 比例,寻 找具 有投 资 价
值的投 资品 种, 增持 相对 低 估、价 格将 上升 的, 能给 组 合带来 相对 较高 回报 的类
属; 减 持相 对高 估、 价格 将 下降的,给 组合 带来 相对 较 低回报 的类 属, 借以 取得 较
高的总 回报 。
3、个 券选 择策 略
在个券 选择 层面,本 基金 将 首先从 安全 性角 度出 发, 优 先选择 央票、 短期 国债 等高
信用等 级的 债券 品种 以回 避信用 违约 风险 。对 于外 部信用 评级 等级 较高(符合法
规规定 的级 别) 的企 业债 、 短期融 资券 等信 用类 债券, 本基金 也可 以进 行配 置 。 除
考虑安 全性 因素 外, 在具 体 的券种 选择 上, 基金 管理 人 将在正 确拟 合收 益率 曲线信诚智惠金货币市场基金 2018 年第一季度报告
的基础 上, 找出 收益 率出 现 明显偏 高的 券种,并 客观 分 析 收益 率出 现偏 离的 原因。
若出现 因市 场原 因所 导致 的收益 率高 于公 允水 平, 则 该券种 价格 出现 低估,本基
金将对 此类 低估 品种 进行 重点关 注。 此外,鉴 于收 益 率曲线 可以 判断 出定 价偏 高
或偏低 的期 限段,从 而指 导 相对价 值投 资, 这也 可以 帮 助基金 管理 人选 择投 资于
定价低 估的 短期 债券 品种 。
4、现 金流 管理 策略
本基金 作为 现金 管理 工具, 必须具 备较 高的 流动 性。 基金管 理人 将密 切关 注基 金
的申购 赎回 情况 、季 节性 资金流 动情 况和 日历 效应 等因素,对 投资 组合 的现 金 比
例进行 结构 化管 理。 基金 管理人 将在 遵循 流动 性优 先 的原 则下,综 合平 衡基 金 资
产在流 动性 资产 和收 益性 资产之 间的 配置 比例,通 过 现金留 存、 持有 高流 动性 券
种、正 向回 购、 降低 组合 久期等 方式 提高 基金 资产 整体的 流动 性, 也可 采用 持 续
滚动投 资方 法, 将回 购或 债 券的到 期日 进行 均衡 等量 配置, 以满 足日 常的 基金 资
产变现 需求 。
5、套 利策 略
由于市 场环 境差 异、 交易 市场分 割、 市场 参与 者差 异,以 及资 金供 求失 衡导 致 的
中短期 利率 异常 差异,使 得 债券现 券市 场上 存在 着套 利机会 。本 基金 通过 分析 货
币市场 变动 趋势、 各市 场和 品种之 间的 风险 收益 差异, 把握无 风险 套利 机会,包括
银行间 和交 易所 市场 出现 的跨市 场套 利机 会 、 在 充分 论证套 利可 行性 的基 础 上 的
跨期限 套利 等 。 无 风险 套 利主要 包括 银行 间市 场 、 交易所 市场 的跨 市场 套利 和同
一交易 市场 中不 同品 种的 跨品种 套利。 基金 管理 人将 在保证 基金 的安 全性 和 流 动
性的前 提下,适 当参 与市 场 的套利,捕 捉和 把握 无风 险 套利机 会, 进行 跨市 场、 跨
品种操 作, 以期 获得 安全 的 超额收 益。
6、资 产支 持证 券的 投资 策 略
本基金 将综 合考 虑市 场利 率、发 行条 款、 支持 资产 的构成 和质 量等 因素,研究资
产支持 证券 的收 益和 风险 匹配情 况。 采 用数 量化 的定 价模型 来跟 踪债 券的 价 格 走
势, 在 严格 控制 投资 风险 的 基础上 选择 合适 的投 资对 象以获 得稳 定收 益。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准: 人 民币活 期存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金, 是 证券投 资基 金中 的低 风险 品种。 本基 金的 预期 风险 和
预期收 益低 于股 票型 基金 、混合 型基 金、 债券 型基 金。
基金管 理人 中信保 诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
注:本 基金 管理 人法 定名 称 于 2017 年12 月18 日起 变 更为 “ 中信 保诚 基金 管理 有限公 司 ” 。
本基 金管 理人 已 于 2017 年 12 月 20 日在 中国 证监 会指定 媒介 以及 公司 网站 上刊登 了公 司法 定名 称 变 更
的公告 。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年3 月31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益
1,076,926.85
2. 本期 利润
1,076,926.85
3. 期末 基金 资产 净值
102,677,906.36
本期已 实现 收益 指基 金本 期利息 收入 、 投 资收 益、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关费 用后
的 余额, 本期利润 为本期已实 现收益加 上本期公 允价值 变动收益,由于 货币市场基 金采用摊 余成本法 核算,
因此, 公允 价值 变动 收益 为 零, 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 信诚智惠金货币市场基金 2018 年第一季度报告
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值收 益率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 1.0594% 0.0063% 0.0863% - 0.9731% 0.0063%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注: 1. 基金 合同 生效 起至 本报告 期末 不满 一年( 本 基 金合同 生效 日 为2017 年8 月14 日)。
2.本 基金 建仓 期 自2017 年8 月14 日至2018 年 2 月 14 日,截 至本 报告 期末, 本基金 尚处 于建 仓期 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴胤希
本基金 基
金经理,
信诚智 惠
金货币 市
场基金 的
基金经 理
2016 年10 月
14 日
- 1
理学硕 士。 曾 任职 于远 东国 际租赁 有限 公
司,担 任投 资分 析员; 于Excel Markets 担
任 外汇 交易 员; 于重 庆农 村商 业银 行股 份
有限公 司, 担任 债券 交易 员 。2016 年7 月
加入中 信保 诚基 金管 理有 限公司。 现任 信
诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信 诚智惠 金货 币
市场基 金的 基金 经理 。
4.2 报告期内本基金运作 遵规 守信情况说明
在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚智
惠 金货币市 场基金基 金合同 》 、 《信诚智 惠金货币 市场 基金招募 说明书》 的约定,本着 诚实信用 、勤勉尽职
的原则 管理 和运 用基 金财 产。 本基 金管 理人 通过 不 断完善 法人 治理 结构 和内 部控制 制度,加 强内 部管 理, 规
范基金 运作 。本 报告 期内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 信诚智惠金货币市场基金 2018 年第一季度报告
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况
根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基
金 公平交易 管理制度 》, 公司 采取了一 系列的行 动实际 落实公平 交易管理 的各项 要求。各 部门在公 平交易
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现 有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明
本 报告期 内,未 发现本 基金与 其它投 资组合之 间有可能 导致不 公平交易 和利益输 送的异 常交易。 报告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和 运作分析
2018 年1 季 度的 资金 流动 性状况 明显 好于 以往,央 行 呵护资 金面 的意 图十 分明 显, 除 了临 近季 末资 金面
出现了 小幅 收紧 之外,顺 利 通过了 跨春 节、CRA 到期 和季末 的流 动性 考验,资 金 面紧张 程度 明显 低于 之前 的
市场预 期。1、2 月 份收 益 率 还维 持在 高位,市 场对 流 动性和 监管 还十 分担 心, 同 时也在 观望 经济 基本 面的 变
化。3 月, 债市 大幅 回暖,长 短端收 益率 大幅 下行,利 率 债信用 债 、 一 级投 标和 二 级交易 均十 分火 爆 。 火 爆 的
原因主 要在 于资 金面 持续 宽松和 投资 者预 期发 生变 化。 市 场投 资者 普遍 认为 收益率 处于 历史 相对 高位 、 金
融监管 在 18 年 进入 尾声 、 经济边 际走 弱, 因此 预计 收 益率会 在 18 年 见到 一个 顶 部,有 一部 分机 构率 先开 始
拉长久 期。 同时,央 行持 续 维持投 放态 势, 中旬MLF 也 超量续 做, 激发 了市 场的 做 多情绪 。短 端的 存单 利率
大幅下 行,3M 的 存单 下行 幅度接 近 100BP 。3 、5 年 的信用 债也 有 30BP 左右 的 下行。10 年国 开最 低下 行 到
4.60%, 接近 40BP 。
组合管 理上,1 月和2 月 变 动不大,维 持长 期限 资产 持 有,短 期限 资产 续作 的操 作 。3 月 份初, 配合 申购,
利用短 期资 金利 率相 对较 高的时 机, 对智 惠金 货币 市 场基金 择机 进行 了配 置, 标 的主要 为剩 余期 限在3 个月
的存单,整 体剩 余期 限在38 天左 右。 配置 比例 上, 利 率债配 置比 例 为 5.3%, 存 单配置 比例 为 67%左右, 其余
以银行 同业 存款 和逆 回购 为主。
预计 18 年 整体 会比17 年 乐观, 收益 率会 呈现 震荡 下 行的节 奏。 但3 月份 收益 率已有 过快 的下 行, 以及
较大的 下行 幅度。 由于 经 济增长 变弱 是慢 变量,3 月 份的收 益率 下行 幅度 已经 有超涨 的迹 象。 需 警惕 二 季度
资金面 的变 化以 及资 管新 规的落 地情 况。 利率 债可 等回调,逢 高建 仓,信 用债 则择优 选择,逐 步配 置。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金 份额 净 值收益 率为1.0594%, 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.0863%, 基金 超越 业绩 比
较基 准 0.9731% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资 产净值 低于 五千 万元(基 金 份额持 有人 数量 不满 两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投资 75,030,937.06 71.24
其中： 债券 75,030,937.06 71.24 信诚智惠金货币市场基金 2018 年第一季度报告
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 20,079,150.12 19.06
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,035,558.91 9.53
4 其他资 产 177,448.87 0.17
5 合计 105,323,094.96 100.00
5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(%)
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.35
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元）
占基金 资产 净值 的
比例(%)
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,500,000.00 2.43
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例 的 简 单
平均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金投资组合平均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩 余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 38
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 44
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 20
本基金 合同 约定,本 基金 管 理人将 动态 确定 并控 制投 资组合 平均 剩余 期限 在120 天以内,以 规避 较长 期
限债券 的利 率风 险。
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 120 天情 况说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余存 续期 违规超 过 120 天 的情 况.
5.3.2 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例(%)
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例(%)
1 30 天 以内 58.45 2.43
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
2 30 天( 含) —60 天 5.36 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
3 60 天( 含) —90 天 38.60 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
4 90 天( 含) —120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
5 120 天(含) —397 天 （含 ） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
合计 102.41 2.43 信诚智惠金货币市场基金 2018 年第一季度报告
5.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余存 续期 违规超 过 240 天 的情 况.
5.5 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 5,500,141.21 5.36
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 69,530,795.85 67.72
8 其他 - -
9 合计 75,030,937.06 73.07
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
5.6 报告期末 按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数
量(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 111817012 18 光 大银 行 CD012 200,000 19,933,793.38 19.41
2 111892778 18 广 州农 村商 业银 行 CD004 200,000 19,830,786.96 19.31
3 111815032 18 民 生银 行 CD032 100,000 9,968,025.03 9.71
4 111816085 18 上 海银 行 CD085 100,000 9,899,432.80 9.64
5 111815117 18 民 生银 行 CD117 100,000 9,898,757.68 9.64
6 019563 17 国债 09 55,000 5,500,141.21 5.36
本基金 本报 告期 末仅 持有 上述债 券投 资。
5.7
“影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1032%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0067%
报告期 内每 个交 易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0565%
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情 况说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况.
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情 况说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况.
5.8 报告期末按 公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计 价方 法说 明 信诚智惠金货币市场基金 2018 年第一季度报告
本基金 估值 采用 “摊 余成 本法”, 即估 值对 象以 买入 成本列 示, 按照 票面 利率 或 协议利 率并 考虑 其买 入时 的
溢价与 折价,在 剩余 存续 期 内平均 摊销,每 日计 提损 益 。
5.9.2 中国民 生银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 民生 银行 ”) 民生 银行 南京 分行于2017 年5 月8 日收到 江苏
证 监局发出 的《关于 对中国 民生银行 南京分行 采取责 令改正措 施的决定 》, 因该 分行销售 的私募基 金 “民
生加银 资管 慧选 6 号之 紫 鑫专项 资产 管理 计划 ”存 在以下 问题:一 是未 由投 资 者书面 承诺 符合 合格 投资 者
条件; 二是 提供 给个 别投 资 者的内 部培 训材 料部 分表 述不严 谨, 有误 导投 资者 之 嫌。 依 据 《私 募投 资基 金 监
督管理 暂行 办法 》( 中国 证 监会令 第 105 号) 等相 关 法律法 规, 江苏 证监 局对 民 生银行 南京 分行 采取 责令 改
正的行 政监 管措 施。 又 于 2017 年 4 月 28 日发 布公 告,北 京分 行航 天桥 支行 行 长张颖 使用 伪造 的理 财合 同
和银行 印章,公 安部 门予 以 立案调 查。
5.9.3
对 18 民 生银行 CD032 、18 民生 银行 CD117 的投 资 决策说 明: 民生 银行 是国 有 股份制 银行,17 年四
季度末 资产 规模 超 过 5.9 万亿, 存款 规模 超过2.9 万亿,属 于系 统重 要性 金融 机 构。 信诚 智惠 金货 币市 场 基
金 投资于民 生银行的 存款和 存单符合 法规规定 的投资 比例要求,且占 比民生 银行 的资产和 存款规模 比例极
小,风 险可 控。
5.9.4 除此之外,本基金前十名证 券的发行主体均没有被监 管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到
公开谴 责、 处罚 。
5.9.5 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 177,448.87
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6
待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 177,448.87
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 101,641,733.57
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,156,927.85
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 120,755.06
报告期 期末 基金 份额 总额 102,677,906.36
总申购 份额 含红 利再 投、 份额强 增和 转换 入份 额; 总 赎回份 额含 份额 强减 、转 换出份 额。
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本 基金交易明细
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
报 告期期间 买入/ 申购总 份额 包含申购,转入,份 额强增 和红利再 投;报 告期期 间卖 出/赎 回总份额 包含
赎回, 转处 和份 额强 减.
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 报告期末发起式基金 发起 资金持有份额情况
无
信诚智惠金货币市场基金 2018 年第一季度报告
§9 影响投资者决策的其 他重 要信息
9.1 报告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
投资者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有
基金情况
序号
持有基金 份额比 例达到 或
者超过 20% 的时 间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额
占比
机构 序号 区间
期初期 初
份额
申购份
额
赎回份
额
期末期
初份额
份额
占比
个人 序号 区间
期初期 初
份额
申购份
额
赎回份
额
期末期
初份额
份额
占比
产品特有 风险
报告期 间单 一投 资者 持有 基金份 额达 到或 超 过 20% 的产品 特有 风险
报告期 间单 一投 资者 持有 基金份 额达 到或 超 过 20% 的情况 备注
9.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
9.2 影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息
§10 备查文件目录
10.1 备查文 件目 录
1、信 诚智 惠金 货币 市场 基 金相关 批准 文件
2、中 信保 诚基 金管 理公 司 营业执 照、 公司 章程
3、信 诚智 惠金 货币 市场 基 金基金 合同
4、信 诚智 惠金 货币 市场 基 金招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
10.2 存放地 点
中信保 诚基 金管 理有 限公 司办公 地-- 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银
行大 楼 9 层。
10.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.citicprufunds.com.cn 。
中信保 诚基 金管 理有 限公 司
2018 年 4 月23 日
