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信诚三得益A(550004)

信诚三得益:2018年第一季度报告查看PDF公告

信诚三得益债券型证券投资基金 2018 年第一季度报告 

 
信诚三 得益债券型证券投 资基金 2018 年第一 季度报告 
 
2018 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 中信保诚基 金管理有限公司 
 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
 
报告送 出日期:2018 年 4 月23 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 信诚三得益债券型证券投资基金 2018 年第一季度报告 

 
§1 重要提示 
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。 
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 4 月 20 日 复核 了本 报告 中的
财务指 标、 净值 表现 和投 资组合 报告 等内 容, 保证 复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。 
基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招
募说明 书。 
本报告 中财 务资 料未 经审 计。 
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月31 日止 。 
§2 基金产品 概况 
基金简 称 信诚三 得益 债券 
基金主 代码 550004 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2008 年 9 月 27 日 
报告期 末基 金份 额总 额 2,096,130,169.10 份 
投资目 标 本 基 金 在 保 证 基 金 资 产 的 较 高 流 动 性 和 稳 定 性 基 础 上, 严 格 控 制 风
险,同 时通 过主 动管 理,追 求超越 业绩 比较 基准 的投 资收益 率。 
投资策 略 1.债券 类资 产的 投资 策略 



本 基金 将 采取 自上 而 下、 积 极投 资 和控 制风 险 的债 券 投资 策 略, 在 战 略 配置 上, 主 要通 过对 收益 率 的预 期, 进 行有 效的 久期 管 理, 实现 债 券 的 整体 配置; 在战 术 配置上 采 取跨 市场 套 利、 收益率 曲 线策 略和 信 用 利 差策 略等 对 个券 进行选 择, 在严 格控 制固 定 收益品 种 的流 动性 和 信 用 等风 险的 基 础上, 获取超 额 收益 。对 于 可转 债的投 资 采用 公司 分 析法和 价值 分析 。 2.新股 申购 策略


本基金将结合市场的资金状况预测拟发行上市的新股( 或增发新 股) 的申 购中 签 率, 考察 它们 的 内在 价值 以及 上市 溢价 可 能, 判断 新股 申购收 益率,制 定申 购策 略 和卖出 策略 。 3.二级 市场 股票 投资 策略


本基 金股 票投 资将 注重 基本面 研究,选 择流 动性 好 、 估值 水平 较低 、 具有中 长期 投资 价值 的个 股进行 投资 。 同 时分 散个 股,构 建组 合,以避 免单一 股票 的特 定风 险。 4.衍生 金融 工具 投资 策略


本 基 金 对 衍 生 金 融 工 具 的 投 资 主 要 以 对 冲 投 资 风 险 或 无 风 险 套 利 为 主 要目 的。 基 金将 在有效 进 行风 险管 理 的前 提下,通 过 对标 的证 券 的研究, 结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例, 谨慎投 资。 业绩比 较基 准 中证综 合债 指数 收益 率*80%+ 一年 期银 行定 期存 款收 益率( 税后)*20% 风险收 益特 征 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种, 其预期风 险与收 益高 于货 币市 场基 金,低 于混 合型 基金 和股 票 型基金 。 基金管 理人 中信保 诚基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信诚三得益债券型证券投资基金 2018 年第一季度报告 下属分级 基 金的 基金 简称 信诚三 得益 债 券A 信诚三 得益 债 券 B 下属分级 基 金的 交易 代码 550004 550005 报告期 末下 属分级 基 金的 份额总 额 357,503,386.76 份 1,738,626,782.34 份 注:本 基金 管理 人法 定名 称 于 2017 年12 月18 日起 变 更为 “ 中信 保诚 基金 管理 有限公 司 ” 。


本基 金管 理人 已 于 2017 年 12 月 20 日在 中国 证监 会指定 媒介 以及 公司 网站 上刊登 了公 司法 定名 称 变 更 的公告 。 §3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 信诚三 得益 债 券A 报告 期(2018 年 1 月1 日至2018 年3 月 31 日) 信诚三 得益 债 券B 报告 期(2018 年 1 月1 日至2018 年3 月 31 日) 1. 本期 已实 现收 益 5,994,289.56 26,576,140.51 2. 本期 利润 6,484,940.22 28,916,060.81 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0181 0.0167 4. 期末 基金 资产 净值 385,475,142.31 1,835,398,871.31 5. 期末 基金 份额 净值 1.078 1.056 1、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用,计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列 数字。





2、 本期已 实现收 益指基金 本期利 息收入、 投资收益 、其他 收入( 不含公 允价值 变动收 益)扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期 基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 信诚三 得益 债 券 A 阶段 净值增长 率 ① 净值增长 率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②- ④ 过去三 个月 1.70% 0.11% 1.69% 0.03% 0.01% 0.08%


信诚三 得益 债 券 B 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②- ④ 过去三 个月 1.64% 0.12% 1.69% 0.03% -0.05% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 信诚三 得益 债 券 A 信诚三得益债券型证券投资基金 2018 年第一季度报告


信诚三 得益 债 券 B


注:1、 本基 金建 仓期 自 2008 年 9 月 27 日至 2009 年 3 月 26 日, 建仓 期结 束 时资产 配置 比例 符合 本基 金基金 合同 规定 。


2、自 2015 年 10 月 1 日起, 本基 金的 业绩 比较 基 准由 “ 中信 标普 全债 指数 收益率*80%+ 一 年期 银行 定期存款收益率( 税后)*20%” 变更为 “ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率*80%+ 一 年 期 银 行 定 期 存 款 收 益 率( 税 后 )*20 %” 。 3.3 其他指标


信诚三得益债券型证券投资基金 2018 年第一季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 宋海 娟 本基金 基金 经理, 信诚季 季定 期支 付 债券基 金、 信诚 经 典优债 债券 基金 、 信诚增 强收 益债 券 基金(LOF) 、 信诚 稳 利债券 基金 、信 诚 稳健债 券基 金、 信 诚惠盈 债券 基金 、 信诚稳 益债 券基 金、信 诚稳 瑞债 券 基金、 信诚 景瑞 债 券基金 、信 诚稳 丰 债券基 金、 信诚 稳 悦债券 基金 、信 诚 稳泰债 券基 金、 信 诚稳鑫 债券 基金 、 信诚惠 选债 券基 金 的基金 经理 2014 年2 月11 日 - 13 工商管 理硕 士。 曾任 职于 长 信基金 管 理有限 责任 公司 ,担 任债 券交易 员; 于光大 保德 信基 金管 理有 限公司 , 担 任固 定收益类投资 经理。2013 年 7 月加入 中信 保诚 基金 管理 有限公 司。 现任信 诚季 季定 期支 付债 券基金 、 信 诚三得 益债 券基 金、 信诚 经 典优债 债 券 基 金 、 信 诚 增 强 收 益 债 券 基 金 (LOF) 、信诚稳利 债券基金、信 诚稳 健债券 基金、 信诚 惠盈 债 券基金、 信 诚 稳 益 债 券 基 金 、 信 诚 稳 瑞 债 券 基 金、 信诚 景瑞 债券 基金、 信 诚稳丰 债 券基金、 信诚 稳悦 债券 基 金、 信诚 稳 泰债券 基金、 信诚 稳鑫 债 券基金、 信 诚惠选 债券 基金 的基 金经 理。 注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。


2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚三 得 益债券型 证券投资 基金基 金合同 》 、 《 信诚三得 益债 券型证券 投资基金 招募说 明书》的 约定, 本着诚实信 用 、勤勉尽 职的原则 管理和 运用基金 财产。本 基金管 理人通过 不断完善 法人治 理结构和 内部控制 制度, 加 强内部 管理,规 范基 金运 作 。本报 告期 内, 基金 运作 合 法合规,没 有发 生损 害基 金 份额持 有人 利益 的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况 根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基 金 公平交易 管理制度 》, 公司 采取了一 系列的行 动实际 落实公平 交易管理 的各项 要求。各 部门在公 平交易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序, 及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平 交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度 执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。 4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明 本 报告期 内,未 发现本 基金与 其它投 资组合之 间有可能 导致不 公平交易 和利益输 送的异 常交易。 报告 期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易信诚三得益债券型证券投资基金 2018 年第一季度报告 (完全 复制 的指 数基 金除 外)。 4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析 2017 年经 济增 长受 供给 侧 改革 、 房 地产 投资 、 基建 投资 、 净 出口 改善 等因 素 推动, 这些 因素 在2018 年 1 季度 继续 保持 动能,推 动 工业生 产加 快, 固定 资产 投 资、 房 地 产投 资、 民 间投 资 增速略 有提 高, 基建 投资 增 速仍高 于 16% 。 在供 给侧 改革的 持续 作用 下, 经济 转 向高质 量发 展的 迹象 初显 。2018 年 政府 工作 报告 提 出 的经济 增长 目标 是 6.5% 左 右。决 策层 已经 相对 淡化 经济增 长目 标, 更加 强调 经 济高质 量发 展。 带动 本轮 经 济回升 的重 要因 素, 如房 地 产投资 、出 口增 长都 已经 基本进 入后 半程,预 计今 年 经济增 速将 出现 小幅 调整 。 但 当前仍有 两大因素 对全球 经济复 苏 进程构成 影响,一 是美联储 加息过快 导致全 球货币金 融条件持 续收紧, 间接提 高了 我国 货币 政策 操作难 度; 二是 贸易 争端 加 剧给经 济增 长和 全球 金融 市场稳 定构 成风 险。





债 券市 场,2018 年开 局延续 去年 “强 监管 ”的 节奏, 进入 中下 旬后, 央行 跨年补 充流 动性 、定 向降 准提 前等措 施对 资金 面形 成呵 护所致,财 政存 款释 放也 将 进一步 补充 流动 性, 债市 收 益率开 始持 续下 行, 主要 原 因有两 点, 其一 是资 金面 短 期宽松;其 二是 监管 预期 会 给过渡 期, 市场 预期 会比 之 前相对 缓和 。 报告 期内, 在 投资方 面我 们选 择高 信用 等级的 短融 做底 仓, 逐步 增 加杠杆 、 适当 拉长 久期, 为 组合提 供一 个相 对稳 定的 投 资回报 收益 。 展望未 来, 全球 经济 复苏 轨 道仍将 持续,伴 随大 国之 间 的博弈 和政 策调 整, 全球 经 济发展 格局 将会 进入 新的 转折期 。受 到多 种因 素的 作用, 美国 的中 长期 利率 将 不断攀 升, 未来 可能 带来 一 系列影 响。 4.5 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内,本 基金 A 、B 份额净 值增 长率 分别 为 1.70% 和 1.64%, 同 期业 绩比 较基准 收益 率为 1.69%, 基金 A 份额 超越 业绩 比较 基准 0.01%,基金 B 份额 落 后业绩 比较 基 准 0.05%. 4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明 本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资 产净值 低于 五千 万元(基 金 份额持 有人 数量 不满 两 百人) 的情 形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投资 113,365,676.01 4.36 其中: 股票 113,365,676.01 4.36 2 固定收 益投资 2,331,475,604.40 89.60 其中: 债券 2,331,475,604.40 89.60 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 109,750,349.63 4.22 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,957,217.44 0.11 7 其他资 产 44,651,470.44 1.72 8 合计 2,602,200,317.92 100.00 5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合 5.2.1 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - 信诚三得益债券型证券投资基金 2018 年第一季度报告 B 采矿业 19,063,479.60 0.86 C 制造业 64,192,799.16 2.89 D


电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 21,623,382.00 0.97 K 房地产 业 8,486,015.25 0.38 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 113,365,676.01 5.10 5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的 港 股通投 资股 票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。 5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 600028 中国石 化 2,941,895 19,063,479.60 0.86 2 601288 农业银 行 4,341,000 16,973,310.00 0.76 3 000858 五 粮 液 240,200 15,939,672.00 0.72 4 600519 贵州茅 台 13,909 9,508,470.58 0.43 5 000651 格力电 器 139,576 6,546,114.40 0.29 6 000538 云南白 药 64,600 6,395,400.00 0.29 7 600183 生益科 技 342,117 6,069,155.58 0.27 8 002236 大华股 份 234,800 6,015,576.00 0.27 9 601318 中国平 安 71,200 4,650,072.00 0.21 10 000528 柳





工 520,000 4,628,000.00 0.21 5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 195,679,250.00 8.81 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 229,295,059.40 10.32 其中: 政策 性金 融债 1,339,059.40 0.06 信诚三得益债券型证券投资基金 2018 年第一季度报告 4 企业债 券 363,834,454.00 16.38 5 企业短 期融 资券 1,023,993,000.00 46.11 6 中期票 据 339,913,000.00 15.31 7 可转债 32,270,841.00 1.45 8 同业存 单 146,490,000.00 6.60 9 其他 - - 10 合计 2,331,475,604.40 104.98 5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 011800303 18 豫 投资SCP001 1,200,000 120,300,000.00 5.42 2 011754110 17 龙 源电 力SCP004 1,000,000 100,580,000.00 4.53 3 011758120 17 中 科院SCP002 1,000,000 100,400,000.00 4.52 4 011751135 17 京 能洁 能SCP004 1,000,000 100,330,000.00 4.52 5 011800329 18 物 产中 大SCP002 1,000,000 100,270,000.00 4.51 5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。 5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 5.9.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。 5.9.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。 5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。 5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金 本期 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 没有 被监 管部门 立案 调查, 或在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 。 5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。 5.11.3 其他资 产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 221,140.34 2 应收证 券清 算款 4,222,555.07 3 应收股 利 - 信诚三得益债券型证券投资基金 2018 年第一季度报告 4 应收利 息 40,204,692.92 5 应收申 购款 3,082.11 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 44,651,470.44 5.11.4 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 113011 光大转 债 13,015,430.40 0.59 2 113008 电气转 债 4,024,400.00 0.18 3 132007 16 凤凰 EB 1,048,698.60 0.05 4 132006 16 皖新 EB 892,350.00 0.04 5.11.5 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 5.11.6 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位: 份 项目 信诚三 得益 债 券 A 信诚三 得益 债 券 B 报告期 期初 基金 份额 总额 358,002,304.32 1,727,828,567.34 报告期 期间 基金 总申 购份 额 61,266.83 14,336,626.35 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 560,184.39 3,538,411.35 报 告期 期间基 金拆分 变动份 额( 份额减 少以 “-” 填列 ) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 357,503,386.76 1,738,626,782.34 §7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况

















7.1 基金 管理人持有本基 金份 额变动情况 7.2 基金 管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细 本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。 §8 报告期末发起式基金 发起 资金持有份额情况 无 §9 影响投资者决策的其 他重 要信息 9.1 报告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况 信诚三得益债券型证券投资基金 2018 年第一季度报告 投资者 类别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情 况 序号 持有基金 份额比 例达到 或者超过20% 的 时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20180101 至 20180331 595,681,310.50


595,681,310.50 28.42% 2 20180101 至 20180331 521,221,146.69


521,221,146.69 24.87% 个人 - - - - - - - 产品特有 风险 本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20%, 则 面临大 额赎回 的 情况,可能 导致:


(1)基金 在短时 间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对,可能会 产生基 金仓位 调整困难, 导致流 动性风 险;如果持 有基金 份额比 例达到或 超过基 金份额 总 额的 20% 的单一 投资者 大 额赎回引 发巨额 赎回,基金 管理人可 能根据 《基金 合 同》的约 定决定 部分延 期 赎回, 如果 连续 2 个开放 日以上(含 本数) 发生巨 额 赎回,基金 管理人 可能根 据 《基金合 同》 的约 定暂 停接受基 金的赎 回申请, 对剩余投 资者的 赎回办 理 造 成影响; (2) 基金管 理人被 迫抛售 证券 以应 付基金 赎回的 现 金需要,则 可能使 基金资 产净值受 到不利 影响,影响 基金的投 资运作 和收益 水 平; (3) 因基金 净值精 度计算 问题,或因 赎回费 收入归 基金资产, 导致基 金净值 出现较大 波动; (4) 基金资 产规模 过小, 可 能导致部 分投资 受限而 不 能实现基 金合同 约定的 投 资目的及 投资策 略; (5) 大额赎 回导致 基金资 产规模过 小,不能 满足存 续的条件, 基金将 根据基 金合同的 约定面 临合同 终 止 清算、转 型等风 险。 9.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文 件目 录 1、信 诚三 得益 债券 型证 券 投资基 金相 关批 准文 件 2、中 信保 诚基 金管 理公 司 营业执 照、 公司 章程 3、信 诚三 得益 债券 型证 券 投资基 金基 金合 同 4、信 诚三 得益 债券 型证 券 投资基 金招 募说 明书 5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告 10.2 存放地 点 中信保 诚基 金管 理有 限公 司办公 地-- 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银 行大 楼 9 层。 10.3 查阅方 式 投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ,也 可按工 本费 购买 复印 件。 亦可通 过公 司网 站查 阅, 公司网 址 为www.citicprufunds.com.cn 。 中信保 诚基 金管 理有 限公 司 2018 年 4 月23 日