上投摩根智选 30 混合型证券投 资基金 2018 年第 1 季度报告
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上 投 摩根 智选 30 混合 型 证券 投资 基 金
2018 年第 1 季度 报 告
2018 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年四 月二十 三日上投摩根智选 30 混合型证券投 资基金 2018 年第 1 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年4 月20 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出 投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 上投摩 根智 选 30 混合
基金主 代码 370027
交易代 码 370027
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 6 日
报告期 末基 金份 额总 额 269,431,123.02 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于受 益于 国家经 济转 型， 具有 较高 增长潜
力的上 市公 司股 票， 在有 效控制 风险 的前 提下 ， 为 基金份
额持有 人谋 求长 期、 稳定 的资本 增值 。
投资策 略
从 长 期 来 看 ， 盈 利 的 增 长 是 推 动 公 司 股 价 上 涨 的 重 要 因
素。 本 基金 将集 中投 资于 具有良 好业 绩支 撑和 确定 性成长
的公司 ，以 分享 其股 价上 涨带来 的收 益。 从具 体操 作上，
本基金 将通 过严 格的 个股 精选， 筛选 出具 有较 高竞 争优势上投摩根智选 30 混合型证券投 资基金 2018 年第 1 季度报告
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和成长 能力 的上 市公 司， 并从中 挑选 出基 金管 理人 认定的
最具投 资价 值 的 30 只左 右的股 票构 建投 资组 合， 以实现
对优质 股票 的集 中持 股。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×80 % + 上证 国债 指数 收益 率 ×2 0 %
风险收 益特 征
本基金 是一 只混 合型 基金 ， 其预 期风 险和 预期 收益 低于股
票型基 金、 高于 债券 型基 金和货 币市 场基 金， 属于 较高 风
险、 较 高预 期收 益的 基金 产品。 本基 金风 险收 益特 征会定
期评估 并在 公司 网站 发布 ，请投 资者 关注 。
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 1 月 1 日-2018 年3 月31 日)
1. 本期 已实 现收 益 976,624.49
2. 本期 利润 -3,209,462.90
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0130
4. 期末 基金 资产 净值 527,116,440.30
5. 期末 基金 份额 净值 1.956
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 （例 如 ， 开 放式 基 金的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 上投摩根智选 30 混合型证券投 资基金 2018 年第 1 季度报告
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阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -1.16% 1.88% -2.36% 0.94% 1.20% 0.94%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
上投摩 根智 选 30 混 合型 证 券投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2013 年 3 月 6 日至2018 年 3 月 31 日)
注：本 基金 合同 生效 日为2013 年3 月6 日， 图示 时间 段 为2013 年3 月6日至2018 年3 月31日。
本基金 建仓 期自2013 年3 月6日至2013 年9月5日。 建仓 期结束 时资 产配 置比 例符 合本基 金基 金
合同规 定。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 上投摩根智选 30 混合型证券投 资基金 2018 年第 1 季度报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
孟亮
本基金
基金经
理、国
内权益
投资一
部副总
监
2015-09-29 - 12 年
孟亮先 生自 2005 年 9 月至
2010 年 4 月 在上 投摩 根 基
金 管 理 有 限 公 司 担 任 研 究
员，2010 年 4 月至 2015 年
3 月在国 投瑞 银基 金管 理 有
限公司 担任 研究 员、 基 金 经
理、 基 金投 资部 副总 监， 自
2015 年 3 月 起加 入上 投 摩
根基金 管理 有限 公司， 现 担
任 我 司 国 内 权 益 投 资 一 部
副 总 监 兼 高 级 基 金 经 理 一
职。自 2015 年 9 月起 担 任
上投摩 根智 选 30 混合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2016 年 4 月 起同 时担 任 上
投 摩 根 中 国 优 势 证 券 投 资
基金基 金经 理， 自 2016 年
10 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根
转 型 动 力 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期 内 ， 基 金管 理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ， 勤勉 尽 责地为 基金
份额持有 人谋求利 益。基 金管理人 遵守了《 证券投 资基金法 》及其他 有关法 律法规、 《 上 投
摩根智 选 30 混 合型 证券 投 资基金 基金 合同 》的 规定 。基金 经理 对个 股和 投资 组合的 比例 遵
循了投 资决 策委 员会 的授 权限制 ，基 金投 资比 例符 合基金 合同 和法 律法 规的 要求。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期 内 ， 本 公司 继续 贯 彻落实 《 证券 投资 基金 管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见 》 等 相
关法律 法规 和公 司内 部公 平交易 流程 的各 项要 求 ， 严格规 范境 内上 市股 票 、 债券的 一级 市场
申购和 二级 市场 交易 等活 动， 通过 系统 和人 工相 结 合的方 式进 行交 易执 行和 监控分 析 ， 以 确上投摩根智选 30 混合型证券投 资基金 2018 年第 1 季度报告
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保本公 司管 理的 不同 投资 组合在 授权 、 研究 分析 、 投资决 策 、 交 易执 行、 业 绩评估 等投 资管
理活动 相关 的环 节均 得到 公平对 待。
对于交 易所 市场 投资 活动 ， 本 公司 执行 集中 交易 制 度， 确保 不同 投资 组合 在 买卖同 一证
券时 ， 按 照时 间优 先、 比 例 分配 的原 则在 各投 资组 合间公 平分 配交 易量 ； 对 于银行 间市 场投
资活动， 本公司通 过对手 库控制和 交易室询 价机制 ，严格防 范对手风 险并检 查价格公 允性 ；
对于申 购投 资行 为 ， 本 公 司遵循 价格 优先 、 比例 分 配的原 则 ， 根 据事 前独 立 申报的 价格 和数
量对交 易结 果进 行公 平分 配。
报告期 内 ， 通 过对 不同 投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较 、 对 同向 交易 和反 向 交易的 交易
时机和 交易 价差 监控 分析 ，未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期 内 ， 通 过对 交易 价 格、 交易 时间 、 交 易方 向 等的分 析 ， 未 发现 有可 能 导致不 公平
交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券
当日成 交量 的 5% 的 情形 ： 无。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年 1 季度 市场 总体 波 动较大 ，风 格切 换很 快。 周期股 、地 产股 、金 融股 等低估 值
品种年 初有 一定 表现 ， 但 是 受宏观 预期 不明 朗影 响， 行 情持续 性很 差。 春节 后 ， 受 扶持创 新、
推进 “ 独 角兽 ”等 企业登 陆资本市 场以及强 调新旧 动能转换 思路影响 ，创新 板块表现 突出 。
但是总 体看 ， 市场 还是 处 于震荡 市的 格局 当中 ， 以 场内资 金存 量博 弈为 主 ， 不宜对 指数 表现
抱有过 高预 期 。 本 基金 坚 持长期 投资 思路 ， 持续 重 点配置 了经 营稳 健 、 估 值 合理 、 符 合产 业
长期发 展趋 势的 电子 制造 、 新能源 汽车 等板 块 ， 同 时适 度增加 了创 新驱 动型 的医 药板块 配 置 。
展望 2018 年 2 季度 ，流 动 性变化 对市 场的 影响 需要 持续关 注， 同时 中美 贸易 摩擦对 宏
观经济 和相 关企 业的 影响 需要持 续评 估 ，A 股市 场预 计还将 以震 荡格 局为 主 ， 总体上 看投 资
难度加 大 ， 对 个股 选择 和行 业配置 的要 求提 高 。 我 们将 坚持以 创新 和成 长为 导向 的配置 方向 ，
同时兼 顾组 合的 总体 估值 水平， 力争 为投 资人 创造 较好的 回报 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为-1.16% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-2.36% 。 上投摩根智选 30 混合型证券投 资基金 2018 年第 1 季度报告
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4.5 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 455,023,216.36 85.05
其中： 股票 455,023,216.36 85.05
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 79,022,683.84 14.77
7 其他各 项资 产 981,266.76 0.18
8 合计 535,027,166.96 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
3,958,929.15
0.75
上投摩根智选 30 混合型证券投 资基金 2018 年第 1 季度报告
8
C 制造业
391,096,505.01 74.20
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
25,754,585.27 4.89
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
100,980.42 0.02
H 住宿和 餐饮 业
6,269,760.00 1.19
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
25,031,250.71 4.75
J 金融业
246,357.80 0.05
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
2,564,848.00 0.49
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
455,023,216.36 86.32
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 002456 欧菲科 技 2,298,828 46,574,255.28 8.84
2 603799 华友钴 业 388,396 46,040,461.84 8.73
3 002466 天齐锂 业 718,337 42,310,049.30 8.03
4 002460 赣锋锂 业 465,040 35,984,795.20 6.83
5 002236 大华股 份 906,835 23,233,112.70 4.41
6 300115 长盈精 密 1,136,600 21,106,662.00 4.00
7 600535 天士力 377,892 17,201,643.84 3.26
8 600196 复星医 药 372,200 16,559,178.00 3.14
9 002491 通鼎互 联 997,700 15,404,488.00 2.92
10 300136 信维通 信 386,875 14,434,306.25 2.74
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 上投摩根智选 30 混合型证券投 资基金 2018 年第 1 季度报告
9
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 报告 期内 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体本 期没有 出现 被监管 部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告 期内 本基 金投资 的前 十名 股票中 没有在 基金 合同规 定备 选股票 库之
外的股票。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 249,295.45
2 应收证 券清 算款 - 上投摩根智选 30 混合型证券投 资基金 2018 年第 1 季度报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,870.34
5 应收申 购款 717,100.97
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 981,266.76
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 246,779,232.37
报告期 基金 总申 购份 额 88,276,349.45
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 65,624,458.80
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 269,431,123.02
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
无。 上投摩根智选 30 混合型证券投 资基金 2018 年第 1 季度报告
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§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根智 选 30 混合 型证 券投 资 基金设 立的 文件 ；
2.《上 投摩 根智 选 30 混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3.《上 投摩 根智 选 30 混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4.《上 投摩 根基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
8.2 存放 地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
上 投摩 根基金 管理 有限公 司
二 〇一 八年四 月二 十三日
