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上投岁岁盈A(000257)

上投岁岁盈:2018年第一季度报告查看PDF公告

上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 
第 1 页共 15 页 
 
 
 
 
 
上 投 摩 根 岁 岁 盈定 期 开 放 债 券 型证 券 投 资 基 金 
2018 年第 1 季 度报 告 
2018 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 :上 投摩 根基 金管 理有 限公 司 
基 金托 管人 : 交 通银 行股 份有 限公 司 
报告 送 出日 期: 二〇 一八 年四 月二 十三 日上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 
 2 
§1 重要 提示 
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 4 月 20 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或 者重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产, 但不 保证 基 金一定 盈利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本 基金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。 §2 基金产品 概况 基金简 称 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券 基金主 代码 000257 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 8 月 28 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总额 57,918,235.42 份 投资目 标 在合理 充分的 定量 分析及 定性研 究基础 上, 在风险 可控的 原则下 , 通过参 与固定 收益 类资产 的投资 封闭运 作, 力争获 取超越 基准的 稳 健回报 。 投资策 略 1、债 券类 属配 置策 略 本基金 将对不 同类 型固定 收益品 种的信 用风 险、税 赋水平 、市场 流 动性、 市场风 险等 因素进 行分析 ,评估 不同 债券板 块之间 的相对 投 资价值 ,确 定债 券类 属配 置策略 ,并 根据 市场 变化 及时进 行调 整。 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 3 2、久 期管 理策 略 本基金 通过对 影响 债券投 资的宏 观经济 变量 和宏观 经济政 策等因 素 的综合 分析, 预测 未来的 市场利 率的变 动趋 势,判 断债券 市场对 上 述因素 及其 变化 的反 应, 并据此 积极 调整 债券 组合 的久期 。 3、收 益率 曲线 策略 本基金 在确定 固定 收益资 产组合 平均久 期的 基础上 ,将结 合收益 率 曲线变 化的预 测, 适时采 用跟踪 收益率 曲线 的骑乘 策略或 者基于 收 益率曲 线变 化 的 子弹 、 杠 铃及梯 形策 略构 造组 合, 并进行 动态 调整 。 4、信 用策 略 本基金 将利用 内部 信用评 级体系 对债券 发行 人及其 发行的 债券进 行 信用评 估,并 结合 外部评 级机构 的信用 评级 ,分析 违约风 险以及 合 理信用 利差水 平, 判断债 券的投 资价值 ,谨 慎选择 债券发 行人基 本 面良好 、债 券条 款优 惠的 信用债 进行 投资 。 业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+0.5% 风险收 益特 征 本基金 为债券 型基 金,属 于证券 投资基 金中 的较低 风险品 种,预 期 风险和 预期 收益 高于 货币 市场基 金 , 低 于混 合型 基金 和股票 型基 金。 本基金 风险 收益 特征 会定 期评估 并在 公司 网站 发 布 , 请投资 者关 注 。 基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 下属 分 级 基 金 的 基 金简称 上 投 摩根 岁岁 盈 定期开 放债 券 A 上 投 摩根 岁岁 盈 定期开 放债 券 B 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放债 券 C 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 D 下属 分 级 基 金 的 交 易代码 000257 000765 000258 000766 报告期末下属 分 级 基金的 份额 总额 55,311,588.34 份 199.81 份 2,606,235.36 份 211.91 份 §3 主要 财务指标和基金净 值表现 3.1 主要财务指标 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 4 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日) 上投摩 根岁 岁 盈定期 开放 债 券 A 上投摩 根岁 岁 盈定期 开放 债 券 B 上投摩 根岁 岁 盈定期 开放 债 券 C 上投摩 根岁 岁 盈定期 开放 债 券 D 1. 本 期 已 实 现 收 益 539,038.01 2.19 22,707.91 2.31 2. 本期 利润 791,884.71 3.14 34,560.67 3.23 3. 加 权 平 均 基 金 份额本 期利 润 0.0143 0.0157 0.0133 0.0152 4. 期 末 基 金 资 产 净值 55,941,202.05 202.51 2,621,617.51 213.58 5. 期 末 基 金 份 额 净值 1.011 1.014 1.006 1.008 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后 的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资 费、基金转换费等) ,计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 1、 上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 A : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 1.40% 0.05% 0.56% 0.01% 0.84% 0.04% 2、 上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 B : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 5 过去三 个月 1.60% 0.05% 0.56% 0.01% 1.04% 0.04% 3、 上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 C : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 1.31% 0.05% 0.56% 0.01% 0.75% 0.04% 4、 上投摩根岁岁盈 定期开 放债券 D : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 1.51% 0.05% 0.56% 0.01% 0.95% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2013 年 8 月 28 日至 2018 年 3 月 31 日) 1.上 投摩 根岁 岁盈 定期 开 放债 券 A : 注: 本基金建仓期自 2013 年 8 月 28 日至 2014 年 2 月 27 日, 建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同 规定。 本基金合同生效日为 2013 年 8 月 28 日,图示时间段 为 2013 年 8 月 28 日至 2018 年 3 月 31 日。 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 6 2.上 投摩 根岁 岁盈 定期 开 放债 券 B : 注: 本基金建仓期自 2013 年 8 月 28 日至 2014 年 2 月 27 日, 建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同 规定。 本类份额生效日为 2014 年 8 月 29 日,图示时间段 为 2014 年 8 月 29 日至 2018 年 3 月 31 日。 3.上 投摩 根岁 岁盈 定期 开 放债 券 C : 注: 本基金建仓期自 2013 年 8 月 28 日至 2014 年 2 月 27 日, 建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 7 规定。 本基金合同生效日为 2013 年 8 月 28 日,图示时间段 为 2013 年 8 月 28 日至 2018 年 3 月 31 日。 4.上 投摩 根岁 岁盈 定期 开 放债 券 D : 注: 本基金建 仓期自 2013 年 8 月 28 日至 2014 年 2 月 27 日, 建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同 规定。 本类份额生效日为 2014 年 8 月 29 日,图示时间段 为 2014 年 8 月 29 日至 2018 年 3 月 31 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理 小组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘阳 本基金 基金经 理 2016-12-16 - 7 年 刘阳女 士 自 2011 年 5 月至 2012 年 6 月在申银万国证券研究所担 任分析 师, 2012 年 6 月至 2013 年 5 月 在 广 发 证 券 研 发 中 心 担 任 高 级分析 师,2013 年 6 月起 加入上上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 8 投摩根 基金 管理 有限 公司, 历任投 资经理 助理 兼研 究员 、投 资经理; 自 2015 年 12 月至 2017 年 8 月担 任 上 投 摩 根 纯 债 丰 利 债 券 型 证 券 投资基 金, 自 2015 年 12 月 起担任 上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券 型 证 券 投 资基金 基金 经理 ,自 2016 年 4 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 纯 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 自 2016 年 12 月 起同 时担 任上 投摩根 强 化 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 及 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金经理, 自 2017 年 4 月起 同时 担任 上投摩 根 岁 岁 金 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基金基 金经 理,自 2017 年 11 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 丰 瑞 债 券 型证券投资基金基金经理,自 2018 年 1 月 起同 时担 任上 投摩根 岁 岁 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基金基 金经 理。 唐瑭 本基金 基金经 理 2015-05-19 - 10 年 英国爱丁堡大学硕士,2008 年 2 月至 2010 年 4 月任 JPMorgan(EMEA) 分 析师 , 2011 年 3 月 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公司, 先 后担 任研 究员 及基 金经理 助理, 自 2015 年 5 月 起担 任上投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投资基 金基 金经 理, 自 2015 年 12 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 强 化 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 上 投 摩 根 轮 动 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 ,自 2016 年 5 月起 同时担 任 上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券 型 证 券 投资基 金基 金经 理, 自 2016 年 6 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 及 上 投 摩 根 纯 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 ,自 2016 年 8 月起 同时担 任 上 投 摩 根 岁 岁 丰 定 期 开 放 债 券 型证券投资基金基金经理,自 2017 年 1 月 起同 时担 任上 投摩根 安 丰 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 及 上 投 摩 根 安 泽 回 报 混 合上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 9 型证券投资基金基金经理,自 2018 年 2 月 起同 时担 任上 投摩根 安 隆 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 上 投 摩 根 安 腾 回 报 混 合 型 证 券 投 资基金 基金 经理 。 注:1. 任职日期和离任日期均 指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2. 证券从业的含义遵从行业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明 在本报 告期 内, 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 , 勤 勉尽 责地为 基金 份 额 持有人 谋求 利益 。 基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《 上投 摩根 岁岁 盈 定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 的规 定。 基金经 理对 个股 和投 资组 合的比 例遵 循了 投 资 决策委 员会 的授 权限 制, 基金投 资比 例符 合基 金合 同和法 律法 规的 要求 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况 报告期 内, 本公 司继 续贯 彻落实 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等相 关 法 律法规 和公 司内 部公 平交 易流程 的各 项要 求, 严格 规范境 内上 市股 票、 债券 的一级 市场 申购 和 二 级市场 交易 等活 动, 通过 系统和 人工 相结 合的 方式 进行交 易执 行和 监控 分析 ,以确 保本 公司 管 理 的不同 投资 组合 在授 权、 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 、业 绩评 估等 投资 管理活 动相 关的 环 节 均得到 公平 对待 。 对于交 易所 市场 投资 活动 , 本公司 执行 集中 交易 制度 , 确保不 同投 资组 合在 买卖 同一证 券时 , 按照时 间优 先、 比例 分配 的原则 在各 投资 组合 间公 平分配 交易 量; 对于 银行 间市场 投资 活动 ,本 公司通 过对 手库 控制 和交 易室询 价机 制, 严格 防范 对手风 险并 检查 价格 公允 性;对 于申 购投 资 行 为,本 公司 遵循 价格 优先 、比例 分配 的原 则, 根据 事前独 立申 报的 价格 和数 量对交 易结 果进 行 公 平分配 。 报告期 内, 通过 对不 同投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较、 对同 向交 易和 反向 交易的 交易 时 机 和交易 价差 监控 分析 ,未 发现整 体公 平交 易执 行出 现异常 的情 况。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明 报告期 内, 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的分 析, 未发 现有 可能 导致不 公平 交 易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 10 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成 交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日 成 交量 的 5% 的 情形 :无 。 4.4 报告期内基金的投资策 略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2018 年 一季 度, 债券 市场 在整体 悲观 的情 绪中 开局 ,却于 2 月开 始出 现收 益 率持续 下行 的 积极行 情。1 月 份, 受监 管政策 出台 、风 险资 产上 涨影响 ,债 券收 益率 持续 走升,10 年期 国开 债 收益率 上行 突 破 5.1% ; 进 入 2 月 , 超 预期 宽松 的资 金面开 始带 动债 市整 体回 暖, 加 之风 险资 产大 幅下跌 、监 管落 地节 奏趋 缓以及 全球 避险 升温 影响 ,收益 率持 续回 落;3 月 中上旬 利率 经历 短 期 小幅震 荡, 其后 突发 的中 美贸易 摩擦 推动 利率 下行 从短端 迅速 延伸 至中 长端 ,10 年期 国开 债收 益 率降 至 4.7% 附近 , 距离 1 月高点 已经 下行 超 过 40BP 。 在 央行 整体 货币 政策 基调 未发生 明显 变化 , 海外和 国内 加息 预期 未减 的环境 下, 收益 率的 大幅 下行主 要来 自三 个方 面的 助推因 素: 一是 经 历 持续一 年多 的债 券市 场调 整,绝 对收 益水 平已 经回 归至具 备吸 引力 的水 位, 机构投 资者 普遍 维 持 低仓位短久 期配置, 做多 需求持续受 到压抑; 二是 “ 两会” 期间整体 流动性 预期 管理较为到 位,加 之持续 严监 管下 金融 机构 资金需 求下 降, 流动 性环 境持续 温和 ,息 差 收 益凸 显;三 是海 外风 险 事 件和贸 易摩 擦的 持续 升温 ,极大 推动 了投 资者 的做 多热情 。 本基金 在一 季度 维持 仓位 在中性 水平 ,配 置以 短久 期信用 品种 为主 。 展望二 季度 , 海 外加 息进 程中, 国内 公开 市场 利率 上调必 要性 仍在 , 债 市收 益率下 行空 间仍 存制约 ,公 布的 一季 度经 济数据 仍有 可能 继续 呈现 较强韧 性, 央行 流动 性回 笼的必 要性 在上 升 , 而贸易 摩擦 导致 的短 期情 绪较大 概率 已经 为市 场所 消化, 收益 率阶 段性 回调 的压力 有所 增加 。 但 总体上 ,债 券市 场的 机会 正在逐 步明 朗, 一季 度超 预期的 上涨 行情 反映 出金 融监管 带来 的市 场 谨 慎预期 正在 逐步 消化 ,年 初以来 向好 的经 济数 据表 现可能 在 2 季度 迎来 阶段 性压力 拐点 ,若 基 本 面释放 出一 定的 压力 信号 ,则可 能促 成更 大幅 度的 收益率 下行 行情 。 在此背 景下 , 本 基金 二季 度将整 体保 持较 高仓 位, 主动参 与阶 段性 的市 场机 会, 密 切跟 踪市 场变化 ,力 争为 组合 获取 超额收 益。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期本 基 金 A 类份 额 净值增 长率 为 1.40%, 本基 金 C 类基 金份 额净 值增 长 率为 1.31%. 本基金 B 类 基金 份额 净值 增长率 为 1.60%, 本 基金 D 类基金 份额 净值 增长 率为 1.51%, 同期 业 绩比较 基准 收益 率 为 0.56% 。 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 11 4.5 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明 无。 §5 投资 组合报告 5.1 报告期末基金资产组合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 63,912,324.60 96.87 其中: 债券 63,912,324.60 96.87 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 858,613.32 1.30 7 其他各 项资 产 1,203,346.49 1.82 8 合计 65,974,284.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.3 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.4 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 12 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 54,250,324.60 92.64 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 9,662,000.00 16.50 9 其他 - - 10 合计 63,912,324.60 109.13 5.5 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111813034 18 浙 商银 行 CD034 100,000 9,662,000.00 16.50 2 124662 14 京 投债 22,360 2,269,316.40 3.87 3 122349 14 中炬 02 20,020 2,011,209.20 3.43 4 122409 15 龙湖 02 20,000 1,991,800.00 3.40 5 112217 14 东江 01 17,140 1,743,823.60 2.98 5.6 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 13


5.9 报告期末本基金投资的 股指期货交易情况说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告 期内 本基 金投 资的前 十名证 券的 发行 主 体本期 没有出 现被 监管 部 门立案 调查, 或在 报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 5.11.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 21,496.44 2 应收证 券清 算款 56,400.00 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,125,450.05 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,203,346.49 5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 5.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 14 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。 §6 开放式基 金份额变动 单位: 份 项目 上投摩 根岁 岁 盈定期 开放 债 券A 上投摩 根岁 岁 盈定期 开放 债 券B 上投摩 根岁 岁 盈定期 开放 债 券C 上投摩 根岁 岁 盈定期 开放 债 券D 本报告 期期 初基 金份 额总额 55,311,588.34 199.81 2,606,235.36 211.91 报告期 基金 总申 购份 额 - - - - 减:报 告期 基金 总赎 回份额 - - - - 报告期 基金 拆分 变动 份额 - - - - 本报告 期期 末基 金份 额总额 55,311,588.34 199.81 2,606,235.36 211.91 §7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况 无。 § 8 备 查文件目录 8.1 备查文件目录 1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根岁岁 盈定 期开 放债 券型 证券投 资基 金设 立的 文件 ;


2. 《 上投 摩根 岁岁 盈定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 ;


3. 《 上投 摩根 岁岁 盈定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 托管协 议》 ;


4. 《 上投 摩根 开放 式基 金 业务规 则》 ;


上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 15 5.


基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ;


6.


基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照 。 8.2 存放地点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 8.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 二〇一 八年 四月 二十 三日