上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年第 1 季 度报 告
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上 投 摩根 天 添盈 货 币市 场 基金
2018 年第 1 季度 报 告
2018 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年四 月二十 三日上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年第 1 季 度报 告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 4 月20 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招 募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018 年 1 月1 日起至3 月31 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 上投摩根天添盈货币
基金主代码 000855
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年11 月25 日
报告期末基金份额总额 374,319,837.31 份
投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下， 为投资者提供
资金的流动性储备， 进一步优化现金管理， 并力求获得高于业绩
比较基准的稳定回报。
投资策略 本基金将综合考虑各类可投资品种的收益性、 流动性及风险性特
征， 对各类资产进行合理的配置和选择。 在保证基金资产的安全
性和流动性基础上， 力争为投资者创造稳定的投资收益。 本基金
以短期金融工具作为投资对象，基于对各细分市场的市场规模、上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年第 1 季 度报 告
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交易情况、 各交易品种的流动性、 相对收益、 信用风险以及投资
组合平均剩余期限要求等重要指标的分析， 确定 （调整） 投资组
合的类别资产配置比例。利率变化是影响债券价格的最重要因
素， 本基金将通过对国内外宏观经济走势、 货币政策和财政政策、
市场结构变化和短期资金供给等因素的综合分析， 形成对未来货
币市场利率变动的预期，并依此确定和调整组合的平均剩余期
限。 在个券选择层面， 本基金将综合考虑安全性、 流动性和收益
性等因素， 通过分析各个金融产品的剩余期限与收益率的配比状
况、 信用等级、 流动性指标等因素进行证券选择， 选择风险收益
配比最合理的证券作为投资对象。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的低风险品种。 本基
金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基
金。
本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布， 请投资者关
注。
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属 分级基金的 基金简
称
天添盈A 类 天添盈 B 类 天添盈 E 类
下属 分级基金 的交易代
码
000855 000856 000857
报告 期末下属 分级基金
的份额总额
3,293,633.84 份 202,241,601.08 份 168,784,602.39 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年第 1 季 度报 告
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单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2018 年1 月1 日-2018 年3 月31 日)
天添盈A 类 天添盈B 类 天添盈E 类
1.本期已实现收益
28,064.13 1,985,740.13 1,689,286.27
2.本期利润 28,064.13 1,985,740.13 1,689,286.27
3.期末基金资产净值 3,293,633.84 202,241,601.08 168,784,602.3
9
注： 本期已实现收益指 基金本期利息收入、 投 资收益、 其他收入 （不 含公允价值变动收
益）扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用（例如基金转换费等） ，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、天 添盈 A 类:
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.9317% 0.0006% 0.3329% 0.0000% 0.5988% 0.0006%
2 、天 添盈 B 类：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④ 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年第 1 季 度报 告
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④
过去三 个月 0.9914% 0.0006% 0.3329% 0.0000% 0.6585% 0.0006%
3 、天 添盈 E 类：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.9690% 0.0006% 0.3329% 0.0000% 0.6361% 0.0006%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
上投摩根天添盈货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014 年11 月25 日至2018 年3 月31 日)
1 、天添盈A 类
上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年第 1 季 度报 告
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2 、天添盈B 类
3 、天添盈E 类
注：1. 本基金合同生效日为2014年11月25日，图示时间段为2014年11月25 日至2018年3上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年第 1 季 度报 告
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月31日。
2.本基金建仓期自2014年11月25日至2015年5月24 日, 建仓期结束时资产配置比例符合
本基金基金合同的规定。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
鞠婷
本基金基金
经理
2016-05-27 -
4 年 （金
融领域
从业经
验13
年）
1997 年 7 月至 2001
年 5 月在中国建设银
行 第 一 支 行 担 任 助 理
经济师，2006 年3 月
至 2014 年 10 月在瑞
穗 银 行 总 行 担 任 总 经
理 助 理 ， 自 2014 年
10 月起加入上投摩根
基 金 管 理 有 限 公 司 ，
担 任 我 公 司 货 币 市 场
投 资 部 基 金 经 理 助 理
一职， 自 2015 年7 月
起 担 任 上 投 摩 根 现 金
管 理 货 币 市 场 基 金 基
金经理， 自 2016 年5
月 起 同 时 担 任 上 投 摩
根 天 添 盈 货 币 市 场 基
金 和 上 投 摩 根 天 添 宝
货 币 市 场 基 金 基 金 经
理。
王之远
本基金基金
经理
2017-08-18 - 2 年
王 之 远 先 生 ， 同 济 大
学 产 业 经 济 学 硕 士 ，
2007 年 4 月至 2016
年 6 月在交通银行上
海 分 行 历 任 营 业 网 点
营 销 支 持 、 高 级 资 金
管理岗，2016 年7 月
起 加 入 上 投 摩 根 基 金上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年第 1 季 度报 告
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管 理 有 限 公 司 ， 任 基
金经理助理。 自 2017
年 8 月起担任上投摩
根 天 添 盈 货 币 市 场 基
金基金经理。
注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内， 基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为， 勤勉尽责地为
基金份额持有人谋求利益。 基金管理人遵守了 《证券投资基金法》 及 其他有关法律法规、
《上投摩根天添盈货币市场基金基金合同》 的规定。 基金经理对个股和投资组合的比例
遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求， 严格规范境内上市股票、 债券 的
一级市场申购和二级市场交易等活动， 通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监
控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动， 本公司执行集中交易制度， 确保不同投资组合在买卖同
一证券时， 按照时间优先、 比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量； 对于银行
间市场投资活动， 本公司通过对手库控制和交易室询价机制， 严格防范对手风险并检查
价格公允性； 对于申购 投资行为， 本公司遵循 价格优先、 比例分配的 原则， 根据事前 独
立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内， 通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、 对同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
报告期内， 通过对交易 价格、 交易时间、 交易 方向等的分析， 未发现 有可能导致不上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年第 1 季 度报 告
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公平交易和利益输送的异常交易行为。
所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该
证券当日成交量的5%的情形：无。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
从一季度的数据看，2018 年宏观经济保持平稳运行： 工业生产较 2017 年12 月有所
加快； 固定资产投资稳定增长， 其中房地产投资、 民间投资和农林牧渔业投资增长较快；
工业企业利润继续保持两位数增长； 在汽车消费的支撑下， 消费数据保持平稳； 较强的
内需和外需拉动进出口快速增长；官方制造业 PMI 继续处在扩张区 间；CPI 在食品价格
上涨的带动下， 2 月冲高至 2.9%， PPI 则延续了回落的走势； 信贷和社融数据保持稳健，
而在严监管背景下，表外融资明显回落。
受益于央行扩大普惠金融定向降准范围， 以及 “临时准备金动用安排 ” （CRA） ， 一
季度资金面整体较为平稳，在春节前和季末也没有出现资金持续紧张的状态。3 月在美
联储加息后， 央行上调公开市场操作利率 5 个基点， 因市场已有所预期， 故对市场影响
不大。3 月下旬，中美贸易摩擦升级，带动全球避险情绪升温。在资金面、 “贸易战 ”
等因素作用下，一季度资金价格和债券收益率下行明显，与上年末相比，季末 3 个月
shibor 、1 年期国开债、10 年期国开债收益率分别下行 45、67 和17 个基点， 至 4.46% 、
4.01% 和4.64%。 同业存单发行量继续保持较高水平， 而发行价格在 3 月下旬出现了快速
下行。
本基金在一季度资产配置 以协议存款和短期限的逆回购为主， 同时配置了一定比例
的银行同业存单；分散存款到期日，保证了组合有较好的流动性。
展望后市， “稳货币、 严监管 ”的局面仍将延续。 目前金融监管的顶层设计已基本
清晰，2018 年仍将是金融监管持续推进的一年。 货币政策将继续维持稳健中性， 来为监
管推进创造相对平稳的流动性环境。 操作方面， 本基金将继续把安全性和流动性放在首
位， 根据市场环境变化 ， 及时调整资产配置和 久期， 严格防范信用风 险， 努力为投资 人
创造安全且有竞争力的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年第 1 季 度报 告
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本报告期本基金A 类、 B 类和E 类的净值增长率 分别为0.9317%， 0.9914% 和0.9690% ，
同期业绩比较基准收益率为 0.3329%。
4.5 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 69,828,169.49 18.15
其中：债券 69,828,169.49 18.15
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 122,000,000.00 31.72
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 188,418,996.99 48.98
4 其他资产 4,415,726.81 1.15
5 合计 384,662,893.29 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 -
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
比例（％） 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年第 1 季 度报 告
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2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％的 说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 35
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
48
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
26
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
根据基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。在本报告期内本基
金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 48.47 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 26.70 -
其中： 剩余存续期超过 - - 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年第 1 季 度报 告
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397天的浮动利率债
3 60天（含）—90天 24.02 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120 天 2.67 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397 天
（含）
- -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 101.86 -
5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,987,857.72 8.01
其中：政策性金融债 29,987,857.72 8.01
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 39,840,311.77 10.64
8 其他 - - 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年第 1 季 度报 告
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9 合计 69,828,169.49 18.65
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -
5.6 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本 （元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 150207 15 国开07 100,000.00 10,000,258.18 2.67
2 170306 17 进出06 100,000.00 9,994,469.99 2.67
3 170207 17 国开07 100,000.00 9,993,129.55 2.67
4 111807006
18 招商银行
CD006
100,000.00 9,989,983.10 2.67
5 111707258
17 招商银行
CD258
100,000.00 9,983,895.55 2.67
6 111803020
18 农业银行
CD020
100,000.00 9,954,015.26 2.66
7 111804007
18 中国银行
CD007
100,000.00 9,912,417.86 2.65
5.7 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0171%
报告期内偏离度的最低值 -0.0038%
报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0078%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告期未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告期未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年第 1 季 度报 告
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资 组合报 告附 注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按实际利率法摊销， 每日计提收益。 本
基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
5.9.2
5.9.3 其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,036,958.89
3 应收利息 1,948,029.17
4 应收申购款 1,430,738.75
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 4,415,726.81
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息， 可致电本基金管理人获
取。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年第 1 季 度报 告
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项目 天添盈A类 天添盈B类 天添盈E类
本报告期期初基金份额总额 2,958,639.24 200,221,012.87 187,626,421.65
报告期 基金总申购份额 4,137,944.32 2,021,322.91 265,062,075.54
报告期 基金总赎回份额 3,802,949.72 734.70 283,903,894.80
报告期 基金拆分变动份额 - - -
报告期期末基金份额总额 3,293,633.84 202,241,601.08 168,784,602.39
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
无。
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构
1
20180101-2018
0331
200,2
21,01
2.87
2,020
,588.
21
0.00
202,241,60
1.08
54.03%
产品特有风险
本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%，如
果投资者发生大额赎回，可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为
资产变现成本过高导致投资者的利益受到损害的风险。
8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
无
§9 备 查文件 目录
9.1 备查文 件目 录
1. 中国证监会批准上投摩根天添盈货币市场基金设立的文件；
2. 《上投摩根天添盈货币市场基金基金合同》 ； 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2018 年第 1 季 度报 告
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3. 《上投摩根天添盈货币市场基金基金托管协议》 ；
4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
5.
基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.
基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地 点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
上 投摩 根基金 管理 有限公 司
二 〇一 八年四 月二 十三日
