鹏 华 金 刚 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2018 年
第 1 季 度 报告
2018 年03 月31 日
基金管 理人：鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人：中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年04 月21 日
鹏华金刚保本混合 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 农业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2018 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年01 月 01 日 起至 03 月31 日。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
鹏华金 刚保 本混 合
场内简 称
-
基金主 代码
206013
前端交 易代 码
-
后端交 易代 码
-
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2012 年 06 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额
133,974,063.76
投资目 标
灵活运 用投 资组 合保 险策 略， 在 保证 本金 安全 的基 础 上追求
基金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 通过 灵活 运用 投资 组合保 险策 略， 在本 金安 全 的基础
上追求 基金 资产 的稳 定增 值。 本 基金 的整 体投 资策 略 分为三
个层次 ： 第一 层次 ， 以保 本为出 发点 的资 产配 置策 略； 第二
层次， 以追 求本 金安 全和 稳 定的收 益回 报为 目的 的固 定收益
类资产 投资 策略 ； 第 三层 次， 以 股票 为主 要投 资对 象的权 益
类资产 投资 策略 。 鹏华金刚保本混合 2018 年第 1 季度报告
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业绩比 较基 准
三年期 定期 存款 税后 利率
风险收 益特 征
本基金 属于 保本 混合 型基 金， 属 于证 券投 资基 金中 的 低风险
品种。
基金管 理人
鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
基金保 证人
重庆市 三峡 担保 集团 有限 公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年01 月 01 日 - 2018 年 03 月 31 日)
1.本期 已实 现收 益
-137,559.68
2.本期 利润
1,736,071.40
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0123
4.期末 基金 资产 净值
139,289,416.44
5.期末 基金 份额 净值
1.040
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 开放式 基金 的申 购赎
回费、 基金 转换 费等 ） ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 1.27%
0.04%
0.68%
0.01%
0.59%
0.03%
注：业 绩比 较基 准= 三年 期 定期存 款税 后利 率。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较 鹏华金刚保本混合 2018 年第 1 季度报告
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2012 年6 月13 日 生效 ；2 、 截至 建仓 期结 束， 本 基金的 各项 投资 比例
已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。
3.3 其 他指 标
注:无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
戴钢
本 基 金 基 金
经理
2012 年 06 月
13 日
-
16 年
戴钢先 生， 国籍 中国， 经 济
学硕士，16 年 证 券 从 业 经
验。 曾就 职于 广东 民安 证 券
研究发 展部 ，担 任研 究员 ；
2005 年9 月加 盟鹏 华基 金 管
理有限 公司 ， 从事 研究 分 析
工作， 历任 债券 研究 员、 专
户 投 资 经 理 等 职 ；2011 年
12 月至2016 年02 月担 任 鹏
华丰泽债券（LOF ） 基 金 基
金经理 ，2012 年 06 月担任
鹏 华 金 刚 保 本 混 合 基 金 基
金经理，2012 年 11 月至
2015 年 11 月 担任 鹏华 中 小
企债基 金基 金经 理 ， 2013 年
09 月 担 任 鹏 华 丰 实 定 期 开
放债券 基金 基金 经理 ，2013鹏华金刚保本混合 2018 年第 1 季度报告
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年 09 月 担任 鹏华 丰泰 定 期
开 放 债 券 基 金 基 金 经 理 ，
2013 年 10 月 担任 鹏华 丰 信
分 级 债 券 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年 11 月 担任 鹏华 丰 和
基金基 金经 理，2016 年 03
月 担 任 鹏 华 丰 尚 定 期 开 放
债券基 金基 金经 理 ， 2016 年
04 月 担 任 鹏 华 金 鼎 保 本 混
合 基 金 基 金 经 理 ，2016 年
09 月 担 任 鹏 华 丰 饶 债 券 基
金基金 经理 ， 现同 时担 任 绝
对收益 投资 部副 总经 理 。 戴
钢先生 具备 基金 从业 资格 。
本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经
理未发 生变 动。
王宗合
本 基 金 基 金
经理
2012 年 06 月
13 日
-
12 年
王宗合 先生 ， 国 籍中 国， 金
融学硕 士 ， 12 年证 券从 业 经
验， 曾经 在招 商基 金从 事 食
品饮料 、 商 业零 售、 农 林 牧
渔、 纺 织服 装、 汽 车等 行 业
的研究。 2009 年5 月加 盟 鹏
华基金 管理 有限 公司 ， 从 事
食品饮 料、 农林 牧渔、 商 业
零售 、 造 纸包 装等 行业 的 研
究工作 ， 担任 鹏华 动力 增 长
混合（LOF ） 基 金 基 金 经 理
助理，2010 年 12 月担 任 鹏
华 消 费 优 选 混 合 基 金 基 金
经理，2012 年 06 月担 任 鹏
华 金 刚 保 本 混 合 基 金 基 金
经理，2014 年 07 月担 任 鹏
华 品 牌 传 承 混 合 基 金 基 金
经理，2014 年 12 月担 任 鹏
华 养 老 产 业 股 票 基 金 基 金
经理，2016 年 04 月担 任 鹏
华 金 鼎 保 本 混 合 基 金 基 金
经理，2016 年 06 月担 任 鹏
华 金 城 保 本 混 合 基 金 基 金
经理，2017 年 02 月担 任 鹏
华 安 益 增 强 混 合 基 金 基 金
经理，2017 年 07 月担 任 鹏
华中国 50 混 合基 金基 金 经
理，2017 年 09 月 担任 鹏 华
策 略 回 报 混 合 基 金 基 金 经鹏华金刚保本混合 2018 年第 1 季度报告
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理， 现同 时担 任权 益投 资 二
部总经 理 。 王 宗合 先生 具 备
基金从 业资 格 。 本 报告 期 内
本 基 金 基 金 经 理 未 发 生 变
动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日； 担任 新成 立基金 基金 经理 的 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 关于 从业 人员 资格管 理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为 。 本报告 期内 未发
生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年一 季度 债券 市场 先 抑后扬 ，中 债总 财富 指数 上涨 2.16% 。季 度初 始， 在资金 面仍 将收
紧的预 期下 ，债 券市 场出 现了明 显的 调整 。之 后随 着央行 定向 降准 的实 施以 及临时 准备 金动 用制
度的设 立， 春节 资金 面并 未出现 大幅 波动 ，反 而整 体较为 宽松 。叠 加一 季度 债券供 给量 有限 ，债
券市场 开始 上涨 。而 节后 开工数 据不 及预 期导 致市 场开始 改变 之前 乐观 的态 度，开 始担 心宏 观经
济下行 压力 ，从 而在 基本 面上对 债券 市场 形成 了有 利的支 持。 而中 美贸 易战 一触即 发加 剧了 对宏
观经济 的担 心， 债券 市场 出现了 幅度 较大 的上 涨。 一季度 的权 益市 场整 体下 跌，沪 深 300 下 跌了
3.28% 。
在 组合 的资 产配 置上 ，我们 对债 券资 产仍 然维 持了以 中短 期债 券品 种为 主的投 资策 略， 并保
持了一 定的 杠杆 水平 。对 于权益 类资 产， 我们 保持 了观望 。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2018 年一 季度 本基 金的 净 值增长 率 为 1.27% ， 同期 业绩基 准增 长率 为 0.68% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末 基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
169,202,270.60 94.02
其中： 债券
169,202,270.60 94.02
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合
计
6,744,987.42 3.75
8
其他资 产
4,008,630.38 2.23
9
合计
179,955,888.40 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：无 。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：无 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：无 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
21,153,829.80 15.19 鹏华金刚保本混合 2018 年第 1 季度报告
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其中： 政策 性金 融债
10,003,000.00 7.18
4
企业债 券
148,048,440.80 106.29
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
169,202,270.60 121.48
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 136568 16 张江 01 140,000 13,664,000.00 9.81
2 136513 16 电投 03 130,000 12,924,600.00 9.28
3 122484 15 龙源 01 130,000 12,922,000.00 9.28
4 136372 16 光大 01 130,000 12,740,000.00 9.15
5 122806 11 渭南 02 120,000 12,025,200.00 8.63
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：无 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：无 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：无 。
5.9
报告期 末本 基金投 资的 股指 期货交 易情 况说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 鹏华金刚保本混合 2018 年第 1 季度报告
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本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证券 中本期没有发 行主体被监 管部门立案调 查的、或在 报告编制日 前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 证券 没有超 出基 金合 同规 定的 证券备 选库
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
6,058.94
2
应收证 券清 算款
81,048.22
3
应收股 利
-
4
应收利 息
3,920,924.77
5
应收申 购款
598.45
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
4,008,630.38
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：无 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：无 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 152,121,423.58
报告期 期间 基金 总申 购份 额
516,919.06
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
18,664,278.88
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减
少以"-"填 列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
133,974,063.76
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 鹏华金刚保本混合 2018 年第 1 季度报告
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注：无 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 无。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
( 一)《 鹏华 金刚 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
( 二)《 鹏华 金刚 保本 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
( 三)《 鹏华 金刚 保本 混合型 证券 投资 基 金2018 年第 1 季度 报告 》（ 原文 ）。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投 资者 对本 报告 书如 有疑问 ，可 咨询 本基 金管 理人鹏 华基 金管 理有 限公 司，本 公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏 华基 金管理 有限 公司
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