鹏 华 深 证 民营 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基 金 联 接 基金 2018 年第 1 季 度 报告
2018 年03 月31 日
基金管 理人：鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年04 月21 日
鹏华深证民营 ETF 联接 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2018 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年01 月 01 日 起至 03 月31 日。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
鹏华深 证民 营ETF 联接
场内简 称
-
基金主 代码
206010
前端交 易代 码
-
后端交 易代 码
-
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2011 年09 月 02 日
报告期 末基 金份 额总 额
35,867,841.27 份
投资目 标
通过投 资于 深证 民 营ETF ， 紧密跟 踪标 的指 数 ， 追 求 跟踪偏 离度 和
跟踪误 差最 小化 。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 以 深证 民营ETF 作为 主 要投资 标的 ， 方
便特定 客户 群通 过本 基金 投资深 证民 营ETF 。 本 基金 不参与 深证 民
营 ETF 的管 理。
业绩比 较基 准
深证民 营价 格指 数收 益率 ×95% ＋银 行活 期存 款利 率(税后) ×5%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金 ， 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金 、 债
券型基 金与 货币 市场 基金 ， 为 证券 投资 基金 中较 高 预期风 险 、 较 高鹏华深证民营 ETF 联接 2018 年第 1 季度报告
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预期收 益的 品种 。 同时 本 基金 为ETF 联接 基金 ， 通 过投资 于深 证民
营 ETF 跟踪 标的 指数 表现 ， 具有与 标的 指数 以及 标的 指数所 代表 的
公司相 似的 风险 收益 特征 。
基金管 理人
鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司
注：无 。
2.2 目 标基 金基本 情况
基金名 称
深证民 营交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金主 代码
159911
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2011-09-02
基金份 额上 市的 证券 交易 所
深圳证 券交 易所
上市日 期
2011-10-14
基金管 理人 名称
鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
中国建 设银 行股 份有 限公 司
2.3 目 标基 金 产品
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金采用被动式指 数投 资方法，按照成份股 在标 的指数中的基
准权重构建指数化投 资组 合，并根据标的指数 成份 股及其权重的
变化进 行相 应调 整。
当预期 成份 股发 生调 整或 成份股 发生 配股 、 增发 、 分 红等行 为时 ，
或因基金的申购和赎 回等 对本基金跟踪标的指 数的 效果可能带来
影响时，或因某些特 殊情 况导致流动性不足时 ，或 其他原因导致
无法有效复制和跟踪 标的 指数时，基金管理人 可以 对投资组合管
理进行 适当 变通 和调 整， 力求降 低跟 踪误 差。
业绩比 较基 准
深证民 营价 格指 数
风险收益特征
本基金属于股票型基 金， 其预期的风险与收益 高于 混合型基金、
债券型基金与货币市 场基 金，为证券投资基金 中较 高预期风险、
较高预期收益的品种 。同 时本基金为交易型开 放式 指数基金，采
用完全复制法跟踪标 的指 数表现，具有与标的 指数 以及标的指数
所代表 的公 司相 似的 风险 收益特 征。
注：无 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年01 月 01 日 - 2018 年 03 月 31 日)
1.本期 已实 现收 益
480,061.78
2.本期 利润
-1,357,341.00 鹏华深证民营 ETF 联接 2018 年第 1 季度报告
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3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
-0.0373
4.期末 基金 资产 净值
47,193,013.14
5.期末 基金 份额 净值
1.3157
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 开放式 基金 的申 购赎
回费、 基金 转换 费等 ） ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 -2.48%
1.38%
-1.28%
1.43%
-1.20%
-0.05%
注：业 绩比 较基 准= 深证 民 营价格 指数 收益 率×95% ＋ 银行活 期存 款利 率( 税后) ×5%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：1 、 本基 金基 金合 同于2011 年9 月2 日生 效；2、 截至建 仓期 结束 ， 本 基金 的各项 投资 比例 已
达到基 金合 同中 规定 的各 项比例 。
3.3 其 他指 标
注:无。
§4 管理人 报告
鹏华深证民营 ETF 联接 2018 年第 1 季度报告
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4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
崔俊杰
本 基 金 基 金
经理
2013 年 03 月
16 日
-
10 年
崔俊杰 先生 ， 国 籍中 国， 管
理学硕 士 ， 10 年证 券从 业 经
验。 2008 年 7 月加 盟鹏 华 基
金管理 有限 公司 ， 历任 产 品
规划部 产品 设计 师 、 量 化 投
资部量 化研 究员 ， 先后 从 事
产品设 计、 量化 研究 工作 ，
2013 年 03 月 担任 鹏华 深 证
民营 ETF 基 金 基 金 经 理 ，
2013 年 03 月 担任 鹏华 深 证
民营 ETF 联 接 基 金 基 金 经
理，2013 年 03 月 担任 鹏 华
上证民 企50ETF 联 接基 金 基
金经理 ，2013 年 03 月担任
鹏华上 证民 企50ETF 基金基
金经理，2013 年 07 月至
2018 年 02 月 担任 鹏华 沪 深
300ETF （2018 年2 月已 转 型
为鹏华 量化 先锋 混合 ） 基 金
基金经 理，2014 年 12 月担
任 鹏 华 资 源 分 级 基 金 基 金
经理，2014 年 12 月担 任 鹏
华传媒 分级 基金 基金 经理 ，
2015 年 04 月 担任 鹏华 银 行
分级基 金基 金经 理 ， 2015 年
08 月至2016 年07 月担 任 鹏
华医药 分级 基金 基金 经理 ，
2016 年 07 月 担任 鹏华 中 证
医 药 卫 生(LOF) 基金基金经
理，2016 年 11 月 担任 鹏 华
香 港 银 行 指 数 （LOF ）基金
基金经 理，2018 年 02 月至
2018 年 03 月 担任 鹏华 量 化
先锋混 合基 金基 金经 理 ， 现
同 时 担 任 量 化 及 衍 生 品 投
资部副 总经 理 。 崔 俊杰 先 生
具备基 金从 业资 格 。 本 报 告
期 内 本 基 金 基 金 经 理 发 生
变动 ， 增 聘罗 捷为 本基 金 基
金经理。
罗捷
本 基 金 基 金
经理
2018 年 01 月
31 日
-
6 年
罗 捷 先 生 ， 管 理 学 硕 士 ，6
年金融 证券 从业 经验 。 历 任鹏华深证民营 ETF 联接 2018 年第 1 季度报告
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联合证 券研 究员 、 万得 资 讯
产品经 理、 阿 里巴 巴 （中 国 ）
网 络 技 术 有 限 公 司 产 品 经
理； 2013 年 8 月加 盟鹏 华 基
金管理 有限 公司 ， 曾任 监 察
稽核部 高级 金融 工程 师 、 量
化 及 衍 生 品 投 资 部 资 深 量
化研究 员 ， 现 任量 化及 衍 生
品投资 部投 资经 理 。 2018 年
01 月担 任鹏 华深 证民营ETF
基金基 金经 理，2018 年 01
月担任 鹏华 深证 民营ETF 联
接 基 金 基 金 经 理 ，2018 年
03 月担任鹏华医药指数
（LOF） 基金 基金 经理， 2018
年 03 月 担任 鹏华 量化 先 锋
混合基 金基 金经 理 ， 2018 年
03 月 担 任 鹏 华 量 化 策 略 混
合基金 基金 经理 。 罗捷 先 生
具备基 金从 业资 格 。 本 报 告
期 内 本 基 金 基 金 经 理 发 生
变动 ， 增 聘罗 捷为 本基 金 基
金经理 。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日； 担任 新成 立基金 基金 经理 的 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 关于 从业 人员 资格管 理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发
生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超鹏华深证民营 ETF 联接 2018 年第 1 季度报告
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过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年第 一季 度， 整 个 A 股市场 波动 剧烈 ， 市 场先 扬后抑 ， 风 格分 化较 大， 波动率 和成 交 量
相对去 年有 所提 升。 本基 金秉承 指数 基金 的投 资策 略，在 应对 申购 赎回 的基 础上， 力争 跟踪 指数
收益， 并将 基金 跟踪 误差 控制在 合理 范围 内。
2018 年第 一季 度本 基 金申购 赎回 较为 频繁 ， 对 基 金的管 理运 作带 来一 定影 响， 面 临这 种情 况，
我们进 行了 精心 的管 理， 较好的 实现 了跟 踪误 差控 制目标 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 末， 本基 金份 额净 值为 1.3157 元 ，累 计净 值 1.3157 元。 本报 告期 基 金份额 净值 增长
率为-2.48% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ， 本 基金 出现 连续二 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 五千 万元 情形 ； 截至 报告 期末 ，
本基金 资产 净值 仍低 于五 千万元 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1
权益投 资
2,102,767.45 4.41
其中： 股票
2,102,767.45 4.41
2
基金投 资
42,773,087.71 89.74
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合
计
2,780,661.42 5.83
8
其他资 产
7,940.58 0.02
9
合计
47,664,457.16 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
鹏华深证民营 ETF 联接 2018 年第 1 季度报告
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5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
86,594.00 0.18
B
采矿业
4,212.00 0.01
C
制造业
1,189,028.45 2.52
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E
建筑业
77,177.00 0.16
F
批发和 零售 业
72,631.00 0.15
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
9,930.00 0.02
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
311,655.00 0.66
J
金融业
84,520.00 0.18
K
房地产 业
51,505.00 0.11
L
租赁和 商务 服务 业
64,442.00 0.14
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
48,177.00 0.10
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
50,477.00 0.11
R
文化、 体育 和娱 乐业
41,493.00 0.09
S
综合
10,926.00 0.02
合计
2,102,767.45 4.46
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：无 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000333 美的集 团 4,300 234,479.00 0.50
2 300498 温氏股 份 3,500 73,010.00 0.15
3 000063 中兴通 讯 2,300 69,345.00 0.15
4 002230 科大讯 飞 1,000 60,830.00 0.13
5 002027 分众传 媒 4,200 54,138.00 0.11
6 000776 广发证 券 2,900 47,792.00 0.10
7 300059 东方财 富 2,800 47,404.00 0.10
8 002024 苏宁易 购 3,300 46,431.00 0.10
9 002594 比亚迪 800 45,040.00 0.10
10 002008 大族激 光 803 43,924.10 0.09 鹏华深证民营 ETF 联接 2018 年第 1 季度报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：无 。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：无 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：无 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：无 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：无 。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号
基金名
称
基金类
型
运作方 式
管理人
公允价值（元）
占基金 资产
净值
比例（%）
1
鹏华深
证民营
ETF
股票型 基
金
交易型 开
放式
鹏华基 金
管理有 限
公司
42,773,087.71 90.63
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
分众传 媒
本 基金 投资 的前 十名 证券之 一的 发行 主体 分众 传媒信 息技 术股 份有 限公 司（以 下简 称“ 分众鹏华深证民营 ETF 联接 2018 年第 1 季度报告
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传媒” ）于2017 年6 月收 到中国 证券 监督 管理 委员 会广东 监管 局下 发的 《关 于对分 众传 媒信 息技
术股份 有限 公司 采取 出具 警示函 措施 的决 定》 （ 【2017 】14 号） ，内 容如 下：
一 、 分 众传 媒部 分临 时报告 信息 未披 露、 披露 不及时 、 不 完整 ，2015 年 年报信 息披 露存 在 遗
漏
（ 一） 经查 ，受 金易 融（北 京） 网络 科技 有限 公司（ 即“e 租 宝” ）事 件 的影响 ，2015 年 12
月8 日 ，分 众传 媒全 资子 公司驰 众广 告有 限公 司和 上海分 众德 峰广 告传 播有 限公司 的银 行账 户被
有权机 关冻 结， 分众 传媒 未按照 《深 圳证 券交 易所 股票上 市规 则（2014 年 修 订） 》 第 9.2 条 、第
11.11.3 条 的规 定予 以临 时公告 。 同 时， 截至 2015 年 12 月 31 日， 上海 分众 德峰广 告传 播有 限 公
司银行 账户 被冻 结金 额 为132,259,581.04 元 ，另 有4.8 亿 元银 行理 财产 品尚 未赎回 ；截 至 2015
年年报 审计 报告 日（2016 年4 月22 日） ， 该账 户被 冻结金 额 为 0 元 。分 众传 媒2015 年 年报 财务
报表附 注“ 货币 资金 —使 用有限 制的 货币 资金 ”仅 披露了 驰众 广告 有限 公司 银行账 户被 有权 机关
冻结的 情况 ，未 披露 上海 分众德 峰广 告传 播有 限公 司银行 账户 被有 权机 关冻 结的情 况。 分众 传媒
上述行 为不 符合 《证 券法 》第六 十三 条、 《上 市公 司 信息披 露管 理办 法》 第二 条、 《 深圳 证券 交易
所股票 上市 规则 （2014 年 修订） 》第9.2 条、 第11.11.3 条等 规定 。
（ 二） 经查 ，2016 年5 月 31 日 ，分 众传 媒 与 咕 咚运动 召开 发布 会， 宣布 咕咚运 动完 成 5000
万美元 的C 轮融 资， 分众 传媒与 方源 资本 成立 的体 育基金 以 3000 万美 元领 投 ， 其中 分众 传媒 投资
1500 万美 元。 分众 传媒 迟 至 2016 年6 月12 日 披露 《关于 对外 投资 暨关 联交 易的进 展公 告》 ，公
告上述 有关 事项 。分 众传 媒上述 行为 不符 合《 上市 公司信 息披 露管 理办 法》 第二条 、第 三十 一条
等规定 。
（ 三） 经查 ，2017 年4 月 17 日 ，分 众传 媒披 露 下属子 公司 与WME/IMG 中 国签订 商业 合作 协
议的公 告， 公告 中关 于协 议的主 要内 容的 表述 过于 简单， 未将 协议 中主 要条 款进行 充分 披露 。分
众传媒 上述 行 为 不符 合《 证券法 》第 六十 三条 、 《 上 市公司 信息 披露 管理 办法 》第二 条等 规定 。
二 、分 众传 媒未 在股 东大会 授权 范围 内购 买银 行理财 产品
经 查，2016 年3 月8 日，分 众传 媒召 开2016 年 第二次 临时 股东 大会 审议 通过了 《关 于使 用
自有闲 置资 金购 买银 行理 财产品 的议 案》 ；5 月17 日 ， 分众 传媒 召开2015 年度 股东大 会审 议通 过
了《关 于使 用自 有闲 置资 金购买 银行 理财 产品 的议 案》 ；12 月28 日， 分众 传 媒召 开 2016 年 第三
次临时 股东 大会 审议 通过 了 《关 于调 整使 用自 有闲 置资金 购买 银行 理财 产品 额度的 议案 》 。 上 述 议
案均同 意公 司可 以使 用 不 超过一 定额 度的 人民 币的 自有闲 置资 金购 买安 全性 高、流 动性 好的 、由
商业银 行发 行的 保证 收益 型的保 本型 理财 产品 ，并 授权公 司总 裁、 财务 负责 人根据 上述 原则 行使
具体理 财产 品的 购买 决策 权，并 由财 务部 负责 具体 购买事 宜。 但分 众传 媒实 际购买 的属 于非 保本
型浮动 收益 银行 理财 产品 。分众 传媒 上述 行为 不符 合《公 司法 》第 四十 九条 、第一 百一 十三 条、
第一百 四十 八条 ， 《 公司 章 程 （2016 年2 月） 》 第一 百 三十条 、 分众传 媒 《理 财 产品业 务管 理制 度》
第六条 、第 九条 等规 定。
对 上述 股票 的投 资决 策程序 的说 明： 本基 金为 指数基 金， 为更 好地 跟踪 标的指 数， 控 制 跟踪
误差, 对该 证券 的投 资属 于 按照指 数成 分股 的权 重进 行配置 ， 符 合指 数基 金的 管理规 定， 该证 券的
投资已 执行 内部 严格 的投 资决策 流程 ，符 合法 律法 规和公 司制 度的 规定 。
本 基金 投资 的前 十名 证券的 其它 证券 本期 没有 发行主 体被 监管 部门 立案 调查的 、或 在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 证券 。
5.12.2
本基金 投资 的前 十名 证券 没有超 出基 金合 同规 定的 证券备 选库
5.12.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
263.57 鹏华深证民营 ETF 联接 2018 年第 1 季度报告
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2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
1,097.25
5
应收申 购款
6,579.76
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
7,940.58
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：无 。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注： 无。
5.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 36,254,706.45
报告期 期间 基金 总申 购份 额
3,426,770.74
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
3,813,635.92
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
35,867,841.27
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的
本基金 份额
26,438,583.86
报 告 期 期 间 买 入/ 申 购 总
份额
-
报 告 期 期 间 卖 出/ 赎 回 总
份额
-
报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的
本基金 份额
26,438,583.86
报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金
份额占基金总份额比例
（% ）
73.71
注：本 基金 管理 人投 资本 基金的 费率 标准 与其 他相 同条件 的投 资者 适用 的费 率标准 相一 致。 鹏华深证民营 ETF 联接 2018 年第 1 季度报告
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：无 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20% 的时间 区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
(%)
机
构
1
20180101~20
180331
20,002,15
0.00
- -
20,002,15
0.00
55.77
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
基金份额 持有人 持有的 基 金份额所 占比例 过于集 中 时，可能 会因某 单一基 金 份额持有 人大额
赎回而引 起基金 净值剧 烈 波动，甚 至可能 引发基 金 流动性风 险，基 金管理 人 可能无法 及时变
现基金资 产以应 对基金 份 额持有人 的赎回 申请， 基 金份额持 有人可 能无法 及 时赎回持 有的全
部基金份 额。
注：1 、 申购 份额 包含 基金 申购份 额、 基金 转换 入份 额、 场 内买 入份 额、 指 数 分级基 金合 并份 额和
红利再 投 ；2 、 赎 回份 额包 含基金 赎回 份额 、 基金 转 换出份 额 、 场 内卖 出份 额 和指数 分级 基金 拆分
份额。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
( 一)《 鹏华 深证 民营 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》；
( 二)《 鹏华 深证 民营 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 托管 协议 》；
( 三) 《鹏 华深 证民 营交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 2018 年第1 季度报 告 》 （ 原文 ） 。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理鹏华深证民营 ETF 联接 2018 年第 1 季度报告
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人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投 资者 对本 报告 书如 有疑问 ，可 咨询 本基 金管 理人鹏 华基 金管 理有 限公 司，本 公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏 华基 金管理 有限 公司
2018 年 04 月21 日
