鹏 华 弘 安 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年03 月31 日
基金管 理人：鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人：平安银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年04 月21 日
鹏华弘安混合 2018 年第 1 季度 报告
第 2 页 共 16 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 平安 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 4 月 18 日复 核了 本报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年01 月 01 日 起至 03 月31 日。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
鹏华弘 安混 合
场内简 称
-
基金主 代码
002018
前端交 易代 码
-
后端交 易代 码
-
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年 11 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额
813,856,351.16 份
投资目 标
本基金 在科 学严 谨的 资产 配置框 架下 ，严 选安 全边 际较高 的股 票、
债券等 投资 标的 ，力 争基 金资产 的保 值增 值。
投资策 略
1、 资产 配置 策略 本基 金 将通过 跟踪 考量 通常 的宏 观经济 变量 （ 包
括GDP 增长 率、CPI 走 势、M2 的 绝对 水平 和增 长率、 利率水 平与 走
势等） 以及 各项 国家 政策 （包括 财政、 税收 、 货 币 、 汇率 政策 等） ，
并结合 美林 时钟 等科 学严 谨的资 产配 置模 型， 动态 评 估不同 资产 大
类在不 同时 期的 投资 价值 及其风 险收 益特 征 ， 追 求 股票 、 债 券和 货
币等大 类资 产的 灵活 配置 和稳健 收益 。 2 、股 票投 资策略 本 基金鹏华弘安混合 2018 年第 1 季度 报告
第 3 页 共 16 页
通过自 上而 下及 自下 而上 相结合 的方 法挖 掘优 质的 上市公 司， 严选
其中安 全边 际较 高的 个股 构建投 资组 合： 自上 而下 地 分析行 业的 增
长前景 、行 业结 构、 商业 模式、 竞争 要素 等分 析把 握其投 资机 会；
自下而 上地 评判 企业 的产 品、核 心竞 争力 、管 理层 、治理 结构 等；
并结合 企业 基本 面和 估值 水平进 行综 合的 研判 ， 严 选 安全边 际较 高
的个股 ， 力争 实现 组合 的 保值增 值 。 （1） 自上 而下 的行业 遴选 本
基金将 自上 而下 地进 行行 业遴选 ， 重点 关注 行业 增 长前景 、 行业 利
润前景 和行 业成 功要 素 。 对行业 增长 前景 ， 主要 分 析行业 的外 部发
展环境 、 行业 的生 命周 期 以及行 业波 动与 经济 周期 的关系 等 ； 对 行
业利润 前景 ， 主 要分 析行 业结构 ， 特 别是 业内 竞争 的方式 、 业 内竞
争的激 烈程 度 、 以 及业 内 厂商的 谈判 能力 等 。 基 于 对行业 结构 的分
析形成 对业 内竞 争的 关键 成功要 素的 判断 ， 为 预测 企 业经营 环境 的
变化建 立起 扎实 的基 础。 （2） 自下 而上 的个 股选 择 本基 金主 要
从两方 面进 行自 下而 上的 个股选 择 ： 一 方面 是竞 争 力分析 ， 通过 对
公司竞 争策 略和 核心 竞争 力的分 析， 选择 具有 可持 续 竞争优 势的 上
市公司 或未 来具 有广 阔成 长空间 的公 司 。 就 公司 竞 争策略 ， 基于 行
业分析 的结 果判 断策 略的 有效性 、 策 略的 实施 支持 和 策略的 执行 成
果； 就 核心 竞争 力， 分 析 公司的 现有 核心 竞争 力， 并判断 公司 能否
利用现 有的 资源 、能 力和 定位取 得可 持续 竞争 优势 。 另 一方 面是
管理层 分析 ， 在国 内监 管体 系落后 、 公司 治理 结构 不完 善的基 础上 ，
上市公 司的 命运 对管 理团 队的依 赖度 大大 增加 。 本 基 金将着 重考 察
公司的 管理 层以 及管 理制 度。 （3） 综合 研判 本 基 金在自 上而 下
和自下 而上 的基 础上 ，结 合估值 分析 ，严 选安 全边 际较高 的个 股，
力争实 现组 合的 保值 增值 。 通过对 估值 方法 的选 择和 估值倍 数的 比
较， 选 择股 价相 对低 估的 股票。 就估 值方 法而 言， 基于行 业的 特点
确定对 股价 最有 影响 力的 关键估 值方 法（ 包 括PE 、PEG、PB 、PS 、
EV/EBITDA 等） ；就 估值 倍 数而言 ，通 过业 内比 较、 历史比 较和 增
长性分 析， 确定 具有 上升 基础的 股价 水平 。 3 、债 券投资 策略 本
基金债 券投 资将 采取 久期 策略、 收益 率曲 线策 略、 骑乘策 略、 息差
策略、 个券 选择 策略、 信 用策略 、 中 小企 业私 募债 投资策 略等 积极鹏华弘安混合 2018 年第 1 季度 报告
第 4 页 共 16 页
投资策 略 ， 灵 活地 调整 组合 的券种 搭配 ， 精选 安全 边际 较高的 个券 ，
力争实 现组 合的 保值 增值 。 （1 ）久 期策 略 久期 管 理是债 券投 资
的重要 考量 因素 ， 本基 金 将采用 以 “目 标久 期” 为 中心 、 自 上而 下
的组合 久期 管理 策略 。 （2）收 益率 曲线 策略 收益 率曲线 的形 状
变化是 判断 市场 整体 走向 的一个 重要 依据 ， 本 基 金 将 据此调 整组 合
长、中 、短 期债 券的 搭配 ，并进 行动 态调 整。 （3 ）骑乘 策略 本
基金将 采用 基于 收益 率曲 线分析 对债 券组 合进 行适 时调整 的骑 乘
策略， 以达 到增 强组 合的 持有期 收益 的目 的。 （4 ）息差 策略 本
基金将 采用 息差 策略 ， 以 达 到更好 地利 用杠 杆放 大债 券投资 的收 益
的目的 。 （5） 个券 选择 策略 本基 金将 根据 单个 债 券到期 收益 率
相对于 市场 收益 率曲 线的 偏离程 度， 结合 信用 等级 、 流动 性、 选 择
权条款 、 税 赋特 点等 因素 ， 确定 其投 资价 值， 选 择 定价合 理或 价值
被低估 的债 券进 行投 资。 （6） 信用 策略 本基 金通 过主动 承担 适
度的信 用风 险来 获取 信用 溢价 ， 根据 内、 外 部信 用 评级结 果， 结合
对类似 债券 信用 利差 的分 析以及 对未 来信 用利 差走 势的判 断， 选择
信用利 差被 高估 、 未来 信 用利差 可能 下降 的信 用债 进行投 资 。 （7）
中小企 业私 募债 投资 策略 中小企 业私 募债 券是 在中 国境内 以非 公
开方式 发行 和转 让 ， 约 定 在一定 期限 还本 付息 的公 司债券 。 由于 其
非公开 性及 条款 可协 商性 ， 普 遍具 有较 高收 益 。 本 基 金将深 入研 究
发行人 资信 及公 司运 营情 况， 合 理合 规合 格地 进行 中 小企业 私募 债
券投资 。 本 基金 在投 资过 程 中密切 监控 债券 信用 等级 或发行 人信 用
等级变 化情 况， 尽力 规避 风险， 并获 取超 额收 益。 4、股 指期 货、
权证等 投资 策略 本 基金 可 投资股 指期 货、 权证 和其 他经中 国证 监
会允许 的金 融衍 生产 品。 本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的
原则， 以套 期保 值为 目的 ， 主要 选择 流动 性好、 交 易活跃 的股 指期
货合约 。 本基 金力 争利 用 股指期 货的 杠杆 作用 ， 降 低申购 赎回 时现
金资产 对投 资组 合的 影响 及投资 组合 仓位 调整 的交 易成本 ， 达 到稳
定投资 组合 资产 净值 的目 的。 基金 管理 人将 建立 股 指期货 交易 决
策部门 或小 组， 授权 特定 的管理 人员 负责 股指 期货 的投资 审批 事
项， 同 时针 对股 指期 货交 易 制定投 资决 策流 程和 风险 控制等 制度 并鹏华弘安混合 2018 年第 1 季度 报告
第 5 页 共 16 页
报董事 会批 准。 本 基金 通 过对权 证标 的证 券基 本面 的研究 ，并 结
合权证 定价 模型 及价 值挖 掘策略 、 价差 策略 、 双向 权 证策略 等寻 求
权证的 合理 估值 水平 ，追 求稳定 的当 期收 益。
业绩比 较基 准
中证综 合债 指数 收益 率×70% ＋沪 深300 指 数收 益率 ×30%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 其预期 的风 险和 收益 高于 货币市 场基 金、
债券基 金， 低于 股票 型基 金， 属 于证 券投 资基 金中 中高风 险、 中高
预期收 益的 品种 。
基金管 理人
鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
平安银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
鹏华弘 安A
鹏华弘 安 C
下属分 级基 金的 场内 简称
-
-
下属分 级基 金的 交易 代码
002018
002019
下属分 级基 金的 前端 交易 代
码
-
-
下属分 级基 金的 后端 交易 代
码
-
-
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
812,617,743.39 份
1,238,607.77 份
下属分 级基 金的 风险 收益 特
征
风险收 益特 征同 上
风险收 益特 征同 上
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年01 月 01 日 - 2018 年 03 月 31 日)
鹏华弘 安 A 鹏华弘 安C
1.本期 已实 现收 益
10,199,696.03 13,984.56
2.本期 利润
9,504,261.99 13,060.19
3.加权 平均 基金 份额
本期利 润
0.0117 0.0105
4.期末 基金 资产 净值
870,676,928.98 1,276,503.19
5.期末 基金 份额 净值
1.0714 1.0306
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣鹏华弘安混合 2018 年第 1 季度 报告
第 6 页 共 16 页
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回费、 基金 转换 费等 ） ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
鹏华弘 安 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 1.09%
0.22%
0.49%
0.35%
0.60%
-0.13%
鹏华弘 安 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 1.03%
0.22%
0.49%
0.35%
0.54%
-0.13%
注：业 绩比 较基 准= 中证 综 合债指 数收 益率*70%+沪深 300 指数 收益 率*30%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
鹏华弘安混合 2018 年第 1 季度 报告
第 7 页 共 16 页
注：1 、 本基 金基 金合 同于2015 年11 月 24 日 生效。2 、 截至 建仓 期结 束， 本 基 金的各 项投 资比 例
已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。
3.3 其 他指 标
注:无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
李君
本基金基
金经理
2015 年11 月
24 日
-
9 年
李君女 士 ， 国
籍中国 ， 经济
学硕士 ，9 年
金融证券从
业经验 。 历任
平安银行资
金交易部银
行账户管理
岗， 从事 银行
间市场资金
交易工作；
2010 年 8 月
加盟鹏华基
金管理有限
公司 ， 担 任集
中交易室债
券交易 员 ， 从鹏华弘安混合 2018 年第 1 季度 报告
第 8 页 共 16 页
事债券 研究 、
交易工作；
2013 年01 月
至2014 年05
月担任鹏华
货币基金基
金经理 ， 2014
年 02 月至
2015 年05 月
担任鹏华增
值宝货币基
金基金 经理 ，
2015 年05 月
至2017 年02
月担任鹏华
品牌传承混
合基金基金
经理，2015
年 05 月 担任
鹏华弘利混
合基金基金
经理，2015
年 05 月 担任
鹏华弘润混
合基金基金
经理，2015
年 05 月 至
2017 年02 月
担任鹏华弘
盛混合基金
基金经理，
2015 年05 月
至2017 年02
月担任鹏华
弘泽混合基
金基金 经理 ，
2015 年11 月
担任鹏华弘
安混合基金
基金经理，
2016 年05 月
担任鹏华兴
利定期开放
混合基金基
金经理 ， 2016鹏华弘安混合 2018 年第 1 季度 报告
第 9 页 共 16 页
年 06 月 担任
鹏华兴华定
期开放混合
基金基金经
理，2016 年
06 月担任鹏
华兴益定期
开放混合基
金基金 经理 ，
2016 年08 月
担任鹏华兴
盛定期开放
混合基金基
金经理 ， 2016
年 09 月至
2017 年11 月
担任鹏华兴
锐定期开放
混合基金基
金经理 ， 2017
年 02 月 担任
鹏华兴康定
期开放混合
基金基金经
理，2017 年
05 月担任鹏
华聚财通货
币基金基金
经理，2017
年 09 月 担任
鹏华弘锐混
合基金基金
经理，2018
年 03 月 担任
鹏华尊惠定
期开放混合
基金基金经
理。 李君 女士
具备基金从
业资格 。 本报
告期内本基
金基金经理
未发生 变动 。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日； 担任 新成 立基金 基金 经理 的 ，鹏华弘安混合 2018 年第 1 季度 报告
第 10 页 共 16 页
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 关于 从业 人员 资格管 理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监 会的 有关 规定 以及
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实守信 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运作 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 基础
上，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ，本基 金运 作合 规， 不存 在违反 基金 合同 和损
害基金 份额 持有 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发
生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年一 季度， 随着 两会 的顺利 召开 ， 新 一届 领导 班子的 最终 确定 ， 中 国经 济向高 质量 发 展
转型的 既定 进程 进入 到了 新的更 深层 次的 实施 阶段 。高质 量的 发展 必然 需要 一定的 金融 环境 的配
合，这 其中 就包 括合 理的 汇率和 利率 水平 ，人 民币 汇率去 年至 今的 大幅 升值 已经对 简单 初级 的加
工行业 形成 了转 型促 进， 而强势 的汇 率必 然也 会对 国内的 高利 率形 成一 种缓 冲，今 年一 季度 债券
收益率 稳步 下行 ，科 技、 医药行 业领 涨A 股的 市场 逻辑均 出于 如此 。
具 体操 作方 面， 该基 金寻求 的是 在控 制回 撤的 前提下 ，追 求稳 定收 益的 策略。 股票 配置 以价
值投资 为核 心， 积极 参与 新股申 购等 套利 机会 ，同 时投资 于回 购、 短期 债券 等兼具 流动 性和 收益
性的固 定收 益品 种。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内，A、C 类 产品 分 别上 涨 1.09% 、1.03% ， 同 期业绩 比较 基准 为 0.49% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 鹏华弘安混合 2018 年第 1 季度 报告
第 11 页 共 16 页
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
134,162,151.17 15.35
其中： 股票
134,162,151.17 15.35
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
713,595,327.72 81.65
其中： 债券
713,595,327.72 81.65
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
7,000,000.00 0.80
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
9,272,329.89 1.06
8
其他资 产
9,962,882.62 1.14
9
合计
873,992,691.40 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
396,340.00 0.05
B
采矿业
5,643,089.20 0.65
C
制造业
63,358,418.22 7.27
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
1,970,349.00 0.23
E
建筑业
9,707,891.14 1.11
F
批发和 零售 业
4,620,849.87 0.53
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
9,249,108.74 1.06
H
住宿和 餐饮 业
3,416.00 -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
4,620,015.12 0.53
J
金融业
25,069,460.52 2.88
K
房地产 业
7,088,827.18 0.81
L
租赁和 商务 服务 业
121,518.00 0.01
M
科学研 究和 技术 服
务业
- - 鹏华弘安混合 2018 年第 1 季度 报告
第 12 页 共 16 页
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
2,242,292.18 0.26
R
文化、 体育 和娱 乐
业
43,680.00 0.01
S
综合
26,896.00 -
合计
134,162,151.17 15.39
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：无 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 288,300 8,213,667.00 0.94
2 601318 中国平 安 89,500 5,845,245.00 0.67
3 002081 金 螳 螂 429,000 5,568,420.00 0.64
4 600004 白云机 场 348,508 5,450,665.12 0.63
5 002223 鱼跃医 疗 221,500 5,442,255.00 0.62
6 000581 威孚高 科 238,000 5,366,900.00 0.62
7 601288 农业银 行 1,351,000 5,282,410.00 0.61
8 600028 中国石 化 809,500 5,245,560.00 0.60
9 000661 长春高 新 24,700 4,534,426.00 0.52
10 002051 中工国 际 254,590 4,106,536.70 0.47
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
79,881,000.00 9.16
其中： 政策 性金 融债
60,030,000.00 6.88
4
企业债 券
395,892,228.80 45.40
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
196,871,000.00 22.58
7
可转债 （可 交换 债）
2,791,098.92 0.32
8
同业存 单
38,160,000.00 4.38
9
其他
- -
10
合计
713,595,327.72 81.84
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
鹏华弘安混合 2018 年第 1 季度 报告
第 13 页 共 16 页
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101652007 16 华润 MTN001 500,000 49,280,000.00 5.65
2 136239 16 国联 01 500,000 49,160,000.00 5.64
3 136270 16 南网 01 500,000 47,780,000.00 5.48
4 136502 16 穗控 01 500,000 47,740,000.00 5.48
5 136318 16 中油 05 500,000 47,650,000.00 5.46
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：无 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：无 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：无 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 发生股 指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金投资股 指期货将根 据风险管理的 原则，以套 期保值为目的 ，主要选择 流动性好、 交 易
活跃的股指期 货合约。 本 基金力争利用 股指期货 的 杠杆作用，降 低股票仓 位 频繁调整的交 易成本
和跟踪 误差 ，达 到有 效跟 踪标的 指数 的目 的。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证券 中本期没有发 行主体被监 管部门立案调 查的、或在 报告编制日 前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 证券 没有超 出基 金合 同规 定的 证券备 选库
5.11.3 其 他资 产构成
鹏华弘安混合 2018 年第 1 季度 报告
第 14 页 共 16 页
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
117,993.67
2
应收证 券清 算款
3,006,469.96
3
应收股 利
-
4
应收利 息
6,838,418.99
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
9,962,882.62
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号
债券代 码
债券名 称
公允价 值
（人民 币元 ）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 128012 辉丰转 债 1,598,699.52 0.18
2 132005 15 国资 EB 499,090.40 0.06
3 120001 16 以岭 EB 460,642.00 0.05
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：无 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
鹏华弘 安 A 鹏华弘 安C
报告期 期初 基金 份额 总额 813,801,981.11 1,245,631.98
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份
额
11,597.36 5,825.56
减: 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回
份额
1,195,835.08 12,849.77
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动
份额 （份 额减 少以"-"填列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
812,617,743.39 1,238,607.77
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：无 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 无。
鹏华弘安混合 2018 年第 1 季度 报告
第 15 页 共 16 页
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20% 的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比(%)
机构 1
20180101~201803
31
811,411,
255.04
- -
811,41
1,255.
04
99.70
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
基金份额 持有人 持有的 基 金份额所 占比例 过于集 中 时，可能 会因某 单一基 金 份额持有 人大额
赎回而引 起基金 净值剧 烈 波动，甚 至可能 引发基 金 流动性风 险，基 金管理 人 可能无法 及时变
现基金资 产以应 对基金 份 额持有人 的赎回 申请， 基 金份额持 有人可 能无法 及 时赎回持 有的全
部基金份 额。
注：1 、 申购 份额 包含 基金 申购份 额、 基金 转换 入份 额、 场 内买 入份 额、 指 数 分级基 金合 并份 额和
红利再 投 ；2 、 赎 回份 额包 含基金 赎回 份额 、 基金 转 换出份 额 、 场 内卖 出份 额 和指数 分级 基金 拆分
份额。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
( 一)《 鹏华 弘安 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
( 二)《 鹏华 弘安 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
( 三)《 鹏华 弘安 灵活 配置混 合型 证券 投资 基 金2018 年第1 季 度报 告》 （ 原文） 。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投 资者 对本 报告 书如 有疑问 ，可 咨询 本基 金管 理人鹏 华基 金管 理有 限公 司，本 公司 已 开 通客鹏华弘安混合 2018 年第 1 季度 报告
第 16 页 共 16 页
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏 华基 金管理 有限 公司
2018 年 04 月21 日
