鹏 华 安 益 增强 混 合 型 证券 投 资 基金2018 年
第 1 季 度 报告
2018 年03 月31 日
基金管 理人：鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年04 月21 日
鹏华安益增强混合 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2018 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年01 月 01 日 起至 03 月31 日。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
鹏华安 益增 强混 合
场内简 称
-
基金主 代码
004100
前端交 易代 码
-
后端交 易代 码
-
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年 02 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额
51,564,207.74 份
投资目 标
本基金 在科 学严 谨的 资产 配置框 架下 ， 严 选安 全边 际 较高的
股票、 债券 等投 资标 的， 力争实 现基 金资 产的 稳健 增值。
投资策 略
1、 资 产配 置策 略 本 基金 将 通过跟 踪考 量通 常的 宏观 经济变
量（包 括GDP 增 长率 、CPI 走势 、M2 的绝 对水 平和 增长率 、
利率水 平与 走势 等） 以及 各项国 家政 策（ 包括 财政 、货币 、
税收、 汇率 政策 等） 来判 断 经济周 期目 前的 位置 以及 未来将
发展的 方向 ， 在 此基 础上 对 各大类 资产 的风 险和 预期 收益率
进行分 析评 估 ， 制 定股 票 、 债 券 、 现 金等 大类 资产 之间的 配鹏华安益增强混合 2018 年第 1 季度报告
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置比例 、调 整原 则和 调整 范围。 2、 股票 投资 策略 本基金
通过自 上而 下及 自下 而上 相结合 的方 法挖 掘优 质的 公司， 构
建股票 投资 组合 。核 心思 路在于 ：1 ）自 上而 下地 分 析行业
的增长 前景 、 行业 结构 、 商业模 式 、 竞 争要 素等 分 析把握 其
投资机 会 ；2 ） 自 下而 上地 评判企 业的 核心 竞争 力 、 管理层 、
治理结 构等 以及 其所 提供 的产品 和服 务是 否契 合未 来行业
增长的 大趋 势， 对企 业基 本面和 估值 水平 进行 综合 的研判 ，
深度挖 掘优 质的 个股 。 （1）自 上而 下的 行业 遴选 本基金
将自上 而下 地进 行行 业遴 选， 重 点关 注行 业增 长前 景、 行 业
利润前 景和 行业 成功 要素 。 对行 业增 长前 景， 主要 分 析行业
的外部 发展 环境 、 行 业的 生 命周期 以及 行业 波动 与经 济周期
的关系 等 ； 对 行业 利润 前 景， 主要 分析 行业 结构 ， 特别是 业
内竞争 的方 式、 业内 竞争 的激烈 程度 、 以 及业 内厂 商的谈 判
能力等 。 基 于对 行业 结构 的 分析形 成对 业内 竞争 的关 键成功
要素的 判断 ，为 预测 企业 经营环 境的 变化 建立 起扎 实的基
础。 （2） 自下 而上 的个 股选择 本 基金 通过 定性 和 定量相
结合的 方法 进行 自下 而上 的个股 选择 ， 对 企业 基本 面 和估值
水平进 行综 合的 研判 ，精 选优质 个股 。 1 ）定 性分 析 本基
金通过 以下 两方 面标 准对 股票的 基本 面进 行研 究分 析并筛
选出优 质的 公司 ： 一方 面 是竞争 力 分 析， 通过 对公 司竞争
策略和 核心 竞争 力的 分析 ， 选择具 有可 持续 竞争 优势 的公司
或未来 具有 广阔 成长 空间 的公司 。 就 公司 竞争 策略 ， 基于行
业分析 的结 果判 断策 略的 有效性 、 策 略的 实施 支持 和 策略的
执行成 果 ； 就 核心 竞争 力 ， 分 析公 司的 现有 核心 竞 争力 ， 并
判断公 司能 否利 用现 有的 资源、 能力 和定 位取 得可 持 续竞争
优势。 另 一方 面是 管理 层 分析， 通过 着重 考察 公司 的管理
层以及 管理 制度 ， 选 择具 有良好 治理 结构 、 管 理水 平较高 的
优质公 司。 2 ） 定量 分析 本基金 通过 对公 司定 量的 估值分
析， 挖 掘优 质的 投资 标的 。 通过对 估值 方法 的选 择和 估值倍
数的比 较 ， 选 择股 价相 对 低估的 股票 。 就估 值方 法 而言 ， 基鹏华安益增强混合 2018 年第 1 季度报告
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于行业 的特 点确 定对 股价 最有影 响力 的关 键估 值方 法 （包 括
PE、PEG 、PB 、PS 、EV/EBITDA 等 ） ； 就估 值倍 数而 言 ， 通过
业内比 较、 历史 比较 和增 长性分 析， 确定 具有 上升 基础的 股
价水平 。 3 、债 券投 资策 略 本 基金 债券 投资 将采 取 久期策
略、 收 益率 曲线 策略 、 骑 乘 策略、 息差 策略 、 个 券选 择 策略、
信用策 略等 积极 投资 策略 ， 自上 而下 地管 理组 合的 久期， 灵
活地调 整组 合的 券种 搭配 ， 同时 精选 个券 ， 以 增强 组 合的持
有期收 益。 （1 ）久 期策 略 久 期管 理是 债券 投资 的 重要考
量因素 ， 本 基金 将采 用以 “目标 久期 ” 为 中心 、 自 上而下 的
组合久 期管 理策 略。 （2 ）收益 率曲 线策 略 收益 率 曲线的
形状变 化是 判断 市场 整体 走向的 一个 重要 依据 ， 本 基 金将据
此调整 组合 长、 中、 短期 债 券的搭 配， 并进 行动 态调 整 。 （3 ）
骑乘策 略 本基 金将 采用 基 于收益 率曲 线分 析对 债券 组合进
行适时 调整 的骑 乘策 略， 以 达到增 强组 合的 持有 期收 益的目
的。 （4） 息差 策略 本 基 金将采 用息 差策 略， 以达 到更好
地利用 杠杆 放大 债券 投资 的收益 的目 的 。 （5 ） 个 券 选择策
略 本 基金 将根 据单 个债 券 到期收 益率 相对 于市 场收 益率曲
线的偏 离程 度， 结合 信用 等级、 流动 性、 选择 权条 款、 税 赋
特点等 因素 ， 确 定其 投资 价值， 选择 定价 合理 或价 值被低 估
的债券 进行 投资 。 （6） 信用策 略 本基 金通 过主 动 承担适
度的信 用风 险来 获取 信用 溢价， 根据 内、 外部 信用 评 级结果 ，
结合对 类似 债券 信用 利差 的分析 以及 对未 来信 用利 差走势
的判断 ， 选 择信 用利 差被 高估、 未来 信用 利差 可能 下降的 信
用债进 行投 资。 4、 权证 投资策 略 本基 金通 过对 权 证标的
证券基 本面 的研 究， 并结 合权证 定价 模型 及价 值挖 掘策略 、
价差策 略、 双向 权证 策略 等寻求 权证 的合 理估 值水 平， 追 求
稳定的 当期 收益 。 5 、中 小企业 私募 债投 资策 略 中 小企业
私募债 券是 在中 国境 内以 非公开 方式 发行 和转 让， 约 定在一
定期限 还 本 付息 的公 司债 券。 由 于其 非公 开性 及条 款 可协商
性， 普 遍具 有较 高收 益。 本 基金将 深入 研究 发行 人资 信及公鹏华安益增强混合 2018 年第 1 季度报告
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司运营 情况 ，合 理合 规合 格地进 行中 小企 业私 募债 券投资 。
本基金 在投 资过 程中 密切 监控债 券信 用等 级或 发行 人信用
等级变 化情 况， 尽力 规避 风险， 并获 取超 额收 益。 6、 资 产
支持证 券的 投资 策略 本 基 金将综 合运 用战 略资 产配 置和战
术资产 配置 进行 资产 支持 证券的 投资 组合 管理 ， 并 根 据信用
风险、 利率 风险 和流 动性 风险变 化积 极调 整投 资策 略， 严 格
遵守法 律法 规和 基金 合同 的约定 ， 在 保证 本金 安全 和 基金资
产流动 性的 基础 上获 得稳 定收益 。
业绩比 较基 准
30%× 沪深300 指数 收益 率 ＋70% ×中 证全 债指 数收 益 率
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 其 预期的 风险 和收 益高 于货 币市场
基金 、 债 券基 金 ， 低 于股 票型基 金 ， 属 于证 券投 资 基金中 中
高风险 、中 高预 期收 益的 品种。
基金管 理人
鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年 01 月01 日 - 2018 年03 月 31 日)
1.本期 已实 现收 益
1,927,874.77
2.本期 利润
626,458.31
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0094
4.期末 基金 资产 净值
54,200,680.94
5.期末 基金 份额 净值
1.0511
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 开放式 基金 的申 购赎
回费、 基金 转换 费等 ） ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
鹏华安益增强混合 2018 年第 1 季度报告
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过去三 个月 0.70%
0.20%
0.57%
0.35%
0.13%
-0.15%
注：业 绩比 较基 准= 中证 全 债指数 收益 率*70%+ 沪深300 指 数收 益率*30%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2017 年2 月22 日 生效 。2 、 截至 建仓 期结 束， 本 基金的 各项 投资 比例
已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。
3.3 其 他指 标
注:无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
刘太阳
本 基 金 基 金
经理
2017 年 02 月
22 日
-
12 年
刘太阳 先生 ， 国 籍中 国， 理
学硕士 ， 12 年 金融 证券 从 业
经验 。 曾 任中 国农 业银 行 金
融市场 部高 级交 易员 ， 从 事
债券投 资交 易工 作 ； 2011 年
5 月 加盟 鹏华 基金 管理 有 限
公司， 从事 债券 研究 工作 ，
担 任 固 定 收 益 部 研 究 员 ，
2012 年 09 月 担任 鹏华 纯 债
债券基 金基 金经 理 ， 2012 年
12 月至2015 年04 月担 任 鹏
华 月 月 发 短 期 理 财 债 券 基鹏华安益增强混合 2018 年第 1 季度报告
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金基金 经理 ，2013 年 04 月
担 任 鹏 华 丰 利 债 券(LOF) 基
金基金 经理 ，2013 年 05 月
担 任 鹏 华 实 业 债 基 金 基 金
经理，2015 年 03 月担 任 鹏
华丰盛 债券 基金 基金 经理 ，
2016 年 02 月至 2018 年 03
月 担 任 鹏 华 弘 盛 混 合 基金
基金经 理，2016 年 08 月担
任 鹏 华 双 债 保 利 债 券 基 金
基金经 理，2016 年 08 月担
任 鹏 华 丰 收 债 券 基 金 基 金
经理 ，2016 年08 月至 2017
年 09 月 担任 鹏华 丰安 债 券
基金基 金经 理，2016 年 08
月 担 任 鹏 华 丰 达 债 券 基 金
基金经 理，2016 年 09 月担
任 鹏 华 丰 恒 债 券 基 金 基 金
经理，2016 年 10 月担 任 鹏
华丰禄 债券 基金 基金 经理 ，
2016 年 10 月 担任 鹏华 丰 腾
债券基 金基 金经 理 ， 2016 年
11 月 担 任 鹏 华 丰 盈 债 券 基
金基金 经理 ，2016 年 12 月
担 任 鹏 华 普 泰 债 券 基 金 基
金经理 ，2016 年 12 月担任
鹏 华 丰 惠 债 券 基 金 基 金 经
理，2017 年 02 月 担任 鹏 华
安 益 增 强 混 合 基 金 基 金 经
理，2017 年 03 月 担任 鹏 华
丰 享 债 券 基 金 基 金 经 理 ，
2017 年 03 月 担任 鹏华 丰 玉
债券基 金基 金经 理 ， 2017 年
03 月至2017 年12 月担 任 鹏
华丰嘉 债券 基金 基金 经理 ，
2017 年 03 月 担任 鹏华 丰 康
债券基 金基 金经 理 ， 2017 年
04 月 担 任 鹏 华 丰 瑞 债 券 基
金基金 经理 ，2017 年 06 月
至 2018 年 3 月担 任鹏 华 丰
玺债券 基金 基金 经理 ，2017
年 06 月 担任 鹏华 丰源 债 券
基金基 金经 理 ， 现 同时 担 任
固定收 益部 副总 经理 。 刘 太
阳先生 具备 基金 从业 资格 。鹏华安益增强混合 2018 年第 1 季度报告
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本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经
理未发 生变 动。
王宗合
本 基 金 基 金
经理
2017 年 02 月
22 日
-
12 年
王宗合 先生 ， 国 籍中 国， 金
融学硕 士 ， 12 年证 券从 业 经
验， 曾经 在招 商基 金从 事 食
品饮料 、 商 业零 售、 农 林 牧
渔、 纺 织服 装、 汽 车等 行 业
的研究 。 2009 年5 月加 盟 鹏
华基金 管理 有限 公司 ， 从 事
食品饮 料、 农林 牧渔、 商 业
零售 、 造 纸包 装等 行业 的 研
究工作 ， 担任 鹏华 动力 增 长
混合（LOF ） 基 金 基 金 经 理
助理，2010 年 12 月担 任 鹏
华 消 费 优 选 混 合 基 金 基 金
经理，2012 年 06 月担 任 鹏
华 金 刚 保 本 混 合 基 金 基 金
经理，2014 年 07 月担 任 鹏
华 品 牌 传 承 混 合 基 金 基 金
经理，2014 年 12 月担 任 鹏
华 养 老 产 业 股 票 基 金 基 金
经理，2016 年 04 月担 任 鹏
华 金 鼎 保 本 混 合基金基金
经理，2016 年 06 月担 任 鹏
华 金 城 保 本 混 合 基 金 基 金
经理，2017 年 02 月担 任 鹏
华 安 益 增 强 混 合 基 金 基 金
经理，2017 年 07 月担 任 鹏
华中国 50 混 合基 金基 金 经
理，2017 年 09 月 担任 鹏 华
策 略 回 报 混 合 基 金 基 金 经
理， 现同 时担 任权 益投 资 二
部总经 理 。 王 宗合 先生 具 备
基金从 业资 格 。 本 报告 期 内
本 基 金 基 金 经 理 未 发 生 变
动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日； 担任 新成 立基金 基金 经理 的 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 关于 从业 人员 资格管 理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的鹏华安益增强混合 2018 年第 1 季度报告
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基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发
生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
第一季 度债 券市 场先 跌后 涨。年 初受 通胀 预期 提升 、美国 国债 利率 上行 及权 益市场 强势 上涨
等因素 影响 ，债 券收 益率 延续上 行走 势；1 月 中下 旬开始 ，全 球权 益市 场大 幅调整 ，国 内风 险偏
好快速 下降 ；叠 加资 金面 持续宽 松， 且PPI 同 比增 速回落 ，债 券收 益率 快速 回落。 整体 来看 ，一
季度债 券收 益率 曲线 出现 陡峭化 下 行 。第 一季 度所 有债券 财富 指数 均出 现不 同程度 的上 涨， 其中
金融债 财富 指数 上涨 幅度 最大， 涨幅 达2.25% 。
本季 度权 益市 场波 动 加大， 走势 分化 。沪 深 300 指数 下跌3.28% ， 创业 板 指数上 涨 8.43% 。
本报告 期内 基金 以持 有中 高评级 信用 债为 主， 组合 久期保 持中 性略 长水 平， 对权益 市场 投资 进行
了适度 参与 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本季度 基金 份额 净值 增长 率为 0.7% ，基 准增 长率 为0.57% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1
权益投 资
4,606,633.59 7.09
其中： 股票
4,606,633.59 7.09
2
基金投 资
- - 鹏华安益增强混合 2018 年第 1 季度报告
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3
固定收 益投 资
57,123,460.60 87.86
其中： 债券
57,123,460.60 87.86
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合
计
2,142,411.15 3.30
8
其他资 产
1,141,861.06 1.76
9
合计
65,014,366.40 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
4,606,633.59 8.50
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
4,606,633.59 8.50
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：无 。 鹏华安益增强混合 2018 年第 1 季度报告
第 11 页 共 14 页
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600779 水井坊 107,980 4,602,107.60 8.49
2 000333 美的集 团 83 4,525.99 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1
国家债 券
2,828,460.60 5.22
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
14,777,500.00 27.26
其中： 政策 性金 融债
14,777,500.00 27.26
4
企业债 券
15,372,000.00 28.36
5
企业短 期融 资券
19,092,700.00 35.23
6
中期票 据
5,052,800.00 9.32
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
57,123,460.60 105.39
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 170212 17 国开 12 100,000 9,953,000.00 18.36
2 041756011
17 南 新建 总
CP001
50,000 5,025,500.00 9.27
3 136057 15 华发 01 50,000 4,977,000.00 9.18
4 136327 16 特房 01 50,000 4,922,000.00 9.08
5 170215 17 国开 15 50,000 4,824,500.00 8.90
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：无 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：无 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：无 。
5.9
报告期 末本 基金投 资的 股指 期货交 易情 况说明 鹏华安益增强混合 2018 年第 1 季度报告
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5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证券 中本期没有发 行主体被监 管部门立案调 查的、或在 报告编制日 前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 证券 没有超 出基 金合 同规 定的 证券备 选库
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
6,233.77
2
应收证 券清 算款
196,646.12
3
应收股 利
-
4
应收利 息
938,981.17
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
1,141,861.06
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注： 无。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：无 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 鹏华安益增强混合 2018 年第 1 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 89,334,678.94
报告期 期间 基金 总申 购份 额
95,422.82
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
37,865,894.02
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减
少以"-"填 列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
51,564,207.74
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：无 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 无。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
( 一)《 鹏华 安益 增强 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
( 二)《 鹏华 安益 增强 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
( 三)《 鹏华 安益 增强 混合型 证券 投资 基 金2018 年第 1 季度 报告 》（ 原文 ）。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投 资者 对本 报告 书如 有疑问 ，可 咨询 本基 金管 理人鹏 华基 金管 理有 限公 司，本 公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。 鹏华安益增强混合 2018 年第 1 季度报告
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鹏 华基 金管理 有限 公司
2018 年 04 月21 日
