鹏 华 国 证 钢铁 行 业 指 数分 级 证 券 投资 基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年03 月31 日
基金管 理人：鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人：招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年04 月21 日
鹏华钢铁分级 2018 年第 1 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 招商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 4 月 18 日复 核了 本报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年01 月 01 日 起至 03 月31 日。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华 钢 铁分 级
场内简 称 钢铁分 级
基金主 代码 502023
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 08 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 277,600,054.42 份
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数 ， 追 求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 ， 力 争将 日
均跟踪 偏离 度控 制 在 0.35 ％以内 ，年 跟踪 误差 控制 在 4％ 以内 。
投资策 略 本基金 采用 被动 式指 数化 投资方 法， 按照 成份 股在 标 的指数 中的 基
准权重 构建 指数 化投 资组 合， 并 根据 标的 指数 成份 股 及其权 重的 变
化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、 增
发、 分红 等行 为时 ， 或因 基 金的申 购和 赎回 等对 本基 金跟踪 标的 指
数的效 果可 能带 来影 响时 ，或因 某些 特殊 情况 导致 流动性 不足 时，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时， 基 金管理 人可 以
对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基
金 力 争 鹏 华 钢 铁 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均
跟踪偏 离度 不超 过 0.35 ％ ， 年 跟踪 误差 不超 过 4 ％ 。 如因指 数编 制
规则调 整或 其他 因素 导致 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差超 过上述 范围 ， 基
金管理 人应 采取 合理 措施 避免跟 踪偏 离度 、跟 踪误 差进一 步扩 大 。
1、 股 票投 资策 略 （1） 股 票投资 组合 的构 建 本基 金 在建仓 期内 ，
将按照 标的 指数 各成 份股 的基准 权重 对其 逐步 买入 ， 在力求 跟踪 误鹏华钢铁分级 2018 年第 1 季度 报告
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差最小 化的 前提 下， 本基 金可采 取适 当方 法， 以降 低买入 成本 。 当
遇到成 份股 停牌 、 流 动性 不 足等其 他市 场因 素而 无法 依指数 权重 购
买 某 成 份 股 及 预 期 标 的 指 数 的 成 份 股 即 将 调 整 或 其 他 影 响 指 数 复
制的因 素时 ， 本 基金 可以 根据市 场情 况， 结合 研究 分析， 对基 金财
产进行 适当 调整 ， 以期 在 规定的 风险 承受 限度 之内 ， 尽 量缩 小跟 踪
误差。 （2）股票投资组合的调整 本基金所构 建的股票投资组 合
将根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 动而 进行 相应 调整 ， 本基 金还
将根据 法律 法规 中的 投资 比例限 制 、 申 购赎 回变 动 情况 ， 对 其进 行
适时调 整， 以保 证鹏 华钢 铁 份额净 值增 长率 与标 的指 数收益 率间 的
高度正 相关 和跟 踪误 差最 小化。 基金 管理 人将 对成 份 股的流 动性 进
行分析 ，如 发现 流动 性欠 佳的个 股将 可能 采用 合理 方法寻 求替 代。
由于受 到各 项持 股比 例限 制， 基 金可 能不 能按 照成 份 股权重 持有 成
份股，基金将会采用合理方法寻求替代。 1）定期调整 根据标 的
指 数 的 调 整 规 则 和 备 选 股 票 的 预 期 ， 对 股 票 投 资 组 合 及 时 进 行 调
整。 2）不定期调整 根据指数编制规则，当标的指数成份股因 增
发、 送配 等股 权变 动而 需 进行成 份股 权重 新调 整时 ， 本 基金 将根 据
各成份股的权重变化进行相应调整； 根据本基金的申购和赎回 情
况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数； 根据 法
律、 法规 规定 ， 成份 股在 标 的指数 中的 权重 因其 它特 殊原因 发生 相
应变化 的 ， 本 基金 可以 对 投资组 合管 理进 行适 当变 通和调 整 ， 力 求
降低跟踪误差。 2、债券投资策略 本基金可以 根据流动性管理 需
要， 选取 到期 日在 一年 以 内的政 府债 券进 行配 置 。 本基金 债券 投资
组合将 采用 自上 而下 的投 资策略 ， 根据 宏观 经济 分 析、 资金 面动 向
分析等 判断 未来 利率 变化 ，并利 用债 券定 价技 术， 进行个 券选 择 。
3、 衍生 品投 资策 略 本 基 金可投 资股 指期 货 、 权 证 和其他 经中 国证
监会允许的金融衍生产品。 本基金投 资股指期货将根据风险管 理
的原则 ， 以 套期 保值 为目 的， 主 要选 择流 动性 好、 交易活 跃的 股指
期货合 约 。 本 基金 力争 利 用股指 期货 的杠 杆作 用 ， 降低申 购赎 回时
现金资 产对 投资 组合 的影 响及投 资组 合仓 位调 整的 交易成 本， 达到
稳定投资组合资产净值的目的。 基金 管理人将建立股指期货交 易
决策部 门或 小组 ， 授 权特 定 的管理 人员 负责 股指 期货 的投资 审批 事
项， 同 时针 对股 指期 货交 易 制定投 资决 策流 程和 风险 控制等 制度 并
报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并 结
合权证 定价 模型 及价 值挖 掘策略 、 价差 策略 、 双向 权 证策略 等寻 求
权证的 合理 估值 水平 ， 追 求稳定 的当 期收 益。 4、 资产支 持证 券的
投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行 资
产支持 证券 的投 资组 合管 理， 并根 据信 用风 险 、 利 率 风险和 流动 性
风 险 变 化 积 极 调 整 投 资 策 略 ， 严 格 遵 守 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 约
定，在 保证 本金 安全 和基 金资产 流动 性的 基础 上获 得稳定 收益 。
业绩比 较基 准 国证钢 铁行 业指 数收 益率 ×95％ ＋商 业银 行活 期存 款利率 （税 后）
×5 ％
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金 ， 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金 、 债
券型基 金与 货币 市 场 基金 ， 为 证券 投资 基金 中较 高 风险 、 较 高预 期
收益的 品种 。 同 时本 基金 为指数 基金 ， 通 过跟 踪标 的指数 表现 ， 具鹏华钢铁分级 2018 年第 1 季度 报告
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有与标 的指 数以 及标 的指 数所代 表的 公司 相似 的风 险收益 特征 。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
鹏华钢 铁分 级 鹏华钢 铁 A 鹏华钢 铁 B
下属分 级基 金的 场内 简称
钢铁分 级 钢铁 A 钢铁 B
下属分 级基 金的 交易 代码
502023 502024 502025
下 属 分 级 基 金 的 前 端 交 易 代
码
- - -
下 属 分 级 基 金 的 后 端 交 易 代
码
- - -
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
275,995,262.42 份 802,396.00 份 802,396.00 份
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 特
征
本基金 属于 股票 型基
金， 其 预期 的风 险与 收
益高于 混合 型基 金、 债
券型基 金与 货币 市场
基金， 为证 券投 资基 金
中较高 风险 、 较 高预 期
收益的 品种 。 同 时本 基
金为指 数基 金， 通过 跟
踪标的 指数 表现 ， 具 有
与标的 指数 以及 标的
指数所 代表 的公 司相
似的风 险收 益特 征。
鹏华钢 铁 A 份额 为稳
健收益 类份 额 ， 具 有低
风险且 预期 收益 相对
较低的 特征 。
鹏华钢 铁 B 份 额为 积
极收益 类份 额 ， 具 有高
风险且 预期 收益 相对
较高的 特征 。
注：无 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年01 月 01 日 - 2018 年 03 月 31 日)
1.本期 已实 现收 益
1,417,131.88
2.本期 利润
-13,800,335.75
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
-0.0595
4.期末 基金 资产 净值
264,114,439.72
5.期末 基金 份额 净值
0.951
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 鹏华钢铁分级 2018 年第 1 季度 报告
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2. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 开放式 基金 的申 购赎
回费、 基金 转换 费等 ） ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 -6.95%
1.77%
-6.30%
1.68%
-0.65%
0.09%
注：业 绩比 较基 准= 国证 钢 铁行业 指数 收益 率*95%+ 商 业银行 活期 存款 利率(税后)*5%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年8 月13 日 生效 。2 、 截至 建仓 期结 束， 本 基金的 各项 投资 比例
已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。
3.3 其 他指 标
注:无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
陈龙
本基金基
金经理
2015 年09 月
01 日
-
9 年
陈龙先 生 ， 国
籍中国 ， 经济
学硕士 ，9 年鹏华钢铁分级 2018 年第 1 季度 报告
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证券从业经
验。 曾任 杭州
衡泰软件公
司金融工程
师，2009 年
12 月加盟鹏
华基金管理
有限公 司 ， 历
任监察稽核
部金融工程
总监助 理 、 量
化及衍生品
投资部量化
研究总监助
理， 先后 从事
金融工 程 、 量
化研究等工
作；2015 年
09 月担任鹏
华钢铁分级
基金基金经
理，2016 年
07 月担任鹏
华创业板分
级基金基金
经理，2016
年 09 月 担任
鹏华地产分
级基金基金
经理，2016
年 09 月 担任
鹏华香港中
小企业指数
（LOF ）基金
基金经理，
2016 年10 月
担任鹏华互
联网分级基
金基金 经理 。
陈龙先生具
备基金从业
资格 。 本 报告
期 内本基金
基金经理未
发生变 动。
鹏华钢铁分级 2018 年第 1 季度 报告
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注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日； 担任 新成 立基金 基金 经理 的 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 关于 从业 人员 资格管 理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发
生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年1 季度 ，A 股宽 幅 震荡 ， 板 块之 间有 所分 化 。 报 告期 内上 证指 数下 跌 4.18% ， 沪 深300
指数下 跌3.28% ，创 业板 指数上 涨 8.43% ，成 长股 表现强 势， 食品 饮料 、强 周期板 块大 幅回 调。
本 基金 秉承 指数 基金 的投资 策略 ，力 争跟 踪指 数的收 益， 并将 基金 跟踪 误差控 制在 合理 范围
内。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 末， 本基 金份 额净 值为 0.9510 元 ，累 计净 值 1.0000 元； 本报 告期 基 金份额 净值 增长
率为-6.95% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率为-6.30% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
247,114,016.98 88.59 鹏华钢铁分级 2018 年第 1 季度 报告
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其中： 股票
247,114,016.98 88.59
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
- -
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
25,877,875.15 9.28
8
其他资 产
5,962,871.36 2.14
9
合计
278,954,763.49 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
5,068,676.00 1.92
C
制造业
238,779,724.43 90.41
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
910,355.00 0.34
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- - 鹏华钢铁分级 2018 年第 1 季度 报告
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R
文化、 体育 和娱 乐
业
- -
S
综合
2,115,750.00 0.80
合计
246,874,505.43 93.47
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
142,245.10 0.05
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
26,402.87 0.01
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
36,659.62 0.01
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
34,203.96 0.01
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
- -
S
综合
- -
合计
239,511.55 0.09
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：无 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600019
宝钢股 份 7,306,398 62,250,510.96 23.57
2 600010
包钢股 份 10,627,800 23,168,604.00 8.77 鹏华钢铁分级 2018 年第 1 季度 报告
第 10 页 共 13 页
3 000709
河钢股 份 3,873,300 13,595,283.00 5.15
4 000825
太钢不 锈 2,003,300 11,498,942.00 4.35
5 000778
新兴铸 管 1,916,900 9,450,317.00 3.58
6 600022
山东钢 铁 4,621,840 9,336,116.80 3.53
7 600808
马钢股 份 2,371,200 8,488,896.00 3.21
8 002110
三钢闽 光 465,600 8,348,208.00 3.16
9 600282
南钢股 份 1,887,400 8,247,938.00 3.12
10 600507
方大特 钢 466,026 7,666,127.70 2.90
5.3.2 积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 300504
天邑股 份 3,062 57,596.22 0.02
2 600929
湖南盐 业 5,696 44,542.72 0.02
3 002930
宏川智 慧 2,467 36,659.62 0.01
4 300634
彩讯股 份 2,058 34,203.96 0.01
5 603897
长城科 技 1,595 28,167.70 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：无 。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：无 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：无 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：无 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：无 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 发生股 指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金投资股 指期货将 根 据风险管理的 原则，以 套 期保值为目的 ，主要选 择 流动性好、交 易活跃
的股指期货合 约。本基 金 力争利用股指 期货的杠 杆 作用，降低申 购赎回时 现 金资产对投资 组合的
影响及 投资 组合 仓位 调整 的交易 成本 ，达 到稳 定投 资组合 资产 净值 的目 的。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 鹏华钢铁分级 2018 年第 1 季度 报告
第 11 页 共 13 页
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证券 中本期没有发 行主体被监 管部门立案调 查的、或在 报告编制日 前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 证券 没有超 出基 金合 同规 定的 证券备 选库
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
222,711.69
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
6,088.64
5
应收申 购款
5,734,071.03
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
5,962,871.36
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：无 。
5.11.5 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分
的公允
价值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1 600022 山东钢 铁 9,336,116.80 3.53 重大事 项
2 002110 三钢闽 光 8,348,208.00 3.16 重大事 项
5.11.6 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况
说明
1 603897 长城科 技 28,167.70 0.01 新股锁 定
5.11.7 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动 鹏华钢铁分级 2018 年第 1 季度 报告
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单位： 份
项目
鹏华钢 铁分 级 鹏华钢 铁A 鹏华钢 铁B
报 告 期 期 初 基 金
份额总 额
306,924,034.64 1,215,846.00 1,215,846.00
报 告 期 期 间 基 金
总申购 份额
328,041,907.78 - -
减: 报 告 期 期 间
基金总 赎回 份额
359,797,580.00 - -
报 告 期 期 间 基 金
拆分变动份额
（份额减少以
"-" 填 列）
826,900.00 -413,450.00 -413,450.00
报 告 期 期 末 基 金
份额总 额
275,995,262.42 802,396.00 802,396.00
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 及不 定期 折算 变动 的份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：无 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 无。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20% 的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比(%)
机构 1
20180101~201801
15,20180122~201
80331
82,119,8
84.70
37,179,9
62.45
42,119,8
84.70
77,179
,962.4
5
27.80
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
基金份额 持有人 持有的 基 金份额所 占比例 过于集 中 时，可能 会因某 单一基 金 份额持有 人大额
赎回而引 起基金 净值剧 烈 波动，甚 至可能 引发基 金 流动性风 险，基 金管理 人 可能无法 及时变
现基金资 产以应 对基金 份 额持有人 的赎回 申请， 基 金份额持 有人可 能无法 及 时赎回持 有的全鹏华钢铁分级 2018 年第 1 季度 报告
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部基金份 额。
注：1 、 申购 份额 包含 基金 申购份 额、 基金 转换 入份 额、 场 内买 入份 额、 指 数 分级基 金合 并份 额和
红利再 投 ；2 、 赎 回份 额包 含基金 赎回 份额 、 基金 转 换出份 额 、 场 内卖 出份 额 和指数 分级 基金 拆分
份额。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
( 一)《 鹏华 国证 钢铁 行业 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》；
( 二)《 鹏华 国证 钢铁 行业指 数分 级证 券投 资基 金托管 协议 》；
( 三)《 鹏华 国证 钢铁 行业指 数分 级证 券投 资基 金 2018 年第 1 季度 报告 》 （原文 ）。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投 资者 对本 报告 书如 有疑问 ，可 咨询 本基 金管 理人鹏 华基 金管 理有 限公 司，本 公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏 华基 金管理 有限 公司
2018 年 04 月21 日
