鹏 华 兴 盛 定期 开 放 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2018 年第 1 季度报告
2018 年03 月31 日
基金管 理人：鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人：上海浦东发 展银行股份有限公 司
报告送 出日期：2018 年04 月21 日
鹏华兴盛 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 上海 浦东 发展银 行股 份有 限公 司根 据本基 金合 同规 定， 于2018 年4 月 18 日 复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年01 月 01 日 起至 03 月31 日。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
鹏华兴 盛
场内简 称
-
基金主 代码
003122
前端交 易代 码
-
后端交 易代 码
-
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年 08 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额
79,621,997.64 份
投资目 标
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 通过定 期开 放的 形式 保持 适度流
动性， 力求 取得 超越 基金 业绩比 较基 准的 收益 。
投资策 略
1、 资 产配 置策 略 本 基金 将 通过跟 踪考 量通 常的 宏观 经济变
量（包 括GDP 增 长率 、CPI 走势 、M2 的绝 对水 平和 增长率 、
利率水 平与 走势 等） 以及 各项国 家政 策（ 包括 财政 、税收 、
货币、 汇率 政策 等） ，并 结 合美林 时钟 等科 学严 谨的 资产配
置模型 ， 动 态评 估不 同资 产 大类在 不同 时期 的投 资价 值及其
风险收 益特 征， 在股 票、 债 券和货 币等 资产 间进 行大 类资产鹏华兴盛 2018 年第 1 季度报告
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的灵活 配置 。 2 、股 票投 资策略 本 基金 通过 自上 而 下及自
下而上 相结 合的 方法 挖掘 优质的 上市 公司 ， 严 选其 中 安全边
际较高 的个 股构 建投 资组 合： 自 上而 下地 分析 行业 的 增长前
景、 行 业结 构、 商业 模式 、 竞争要 素等 分析 把握 其投 资机会 ；
自下而 上地 评判 企业 的产 品、 核心 竞争 力 、 管 理层 、 治理结
构等； 并结 合企 业基 本面 和估值 水平 进行 综合 的研 判， 严 选
安全边 际较 高的 个股 ， 力 争实现 组合 的绝 对收 益。 （1）自
上而下 的行 业遴 选 本基 金 将自上 而下 地进 行行 业遴 选，重
点关注 行业 增长 前景 、 行 业利润 前景 和行 业成 功要 素。 对 行
业增长 前景 ， 主 要分 析行 业的外 部发 展环 境、 行业 的生命 周
期以及 行业 波动 与经 济周 期的关 系等 ； 对 行业 利润 前景， 主
要分析 行业 结构 ， 特 别是 业内竞 争的 方式 、 业 内竞 争的激 烈
程度、 以及 业内 厂商 的谈 判能力 等。 基于 对行 业结 构的分 析
形成对 业内 竞争 的关 键成 功要素 的判 断， 为预 测企 业 经营环
境的变 化建 立起 扎实 的基 础。 （2） 自下 而上 的个 股 选择 本
基金主 要从 两方 面进 行自 下而上 的个 股选 择： 一方 面 是竞争
力分析 ， 通 过对 公司 竞争 策略和 核心 竞争 力的 分析 ， 选择 具
有可持 续竞 争优 势的 上市 公司或 未来 具有 广阔 成长 空间的
公司。 就公 司竞 争策 略， 基 于行业 分析 的结 果判 断策 略的有
效性、 策略 的实 施支 持和 策略的 执行 成果 ；就 核心 竞争力 ，
分析公 司的 现有 核心 竞争 力， 并 判断 公司 能否 利用 现 有的资
源、能 力和 定位 取得 可持 续竞争 优势 。 另一 方面 是 管理层
分析， 在国 内监 管体 系落 后 、 公司 治理 结构 不完 善的 基 础上，
上市公 司的 命运 对管 理团 队的依 赖度 大大 增加 。 本 基 金将着
重考察 公司 的管 理层 以及 管理制 度。 （3 ）综 合研 判 本基
金在自 上而 下和 自下 而上 的基础 上， 结合 估值 分析 ， 严选安
全边际 较高 的个 股， 力争 实现组 合的 绝对 收益 。 通 过对估 值
方法的 选择 和估 值倍 数的 比较， 选择 股价 相对 低估 的股票 。
就估值 方法 而言 ， 基 于行 业 的特点 确定 对股 价最 有影 响力的
关键估 值方 法 （ 包括 PE 、PEG 、PB、PS、EV/EBITDA 等 ） ； 就鹏华兴盛 2018 年第 1 季度报告
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估值倍 数而 言 ， 通 过业 内 比较 、 历 史比 较和 增长 性 分析 ， 确
定具有 上升 基础 的股 价水 平。 3 、债 券投 资策 略 本 基金债
券投资 将采 取久 期策 略 、 收益率 曲线 策略 、 骑乘 策 略、 息 差
策略 、 个 券选 择策 略 、 信 用策略 、 中小 企业 私募 债 投资策 略
等积极 投资 策略 ， 灵 活地 调整组 合的 券种 搭配 ， 精 选安全 边
际较高 的个 券， 力争 实现 组合的 绝对 收益 。 （1） 久期 策 略
久期管 理是 债券 投资 的重 要考量 因素 ， 本 基金 将采 用以 “ 目
标久期 ” 为 中心、 自上 而 下的组 合久 期管 理策 略。 （2）收
益率曲 线策 略 收益 率曲 线 的形状 变化 是判 断市 场整 体走向
的一个 重要 依据 ， 本基 金 将据此 调整 组合 长 、 中 、 短期债 券
的搭配 ，并 进行 动态 调整 。 （3 ）骑 乘策 略 本基 金 将采用
基于收 益率 曲线 分析 对债 券组合 进行 适时 调整 的骑 乘策略 ，
以达到 增强 组合 的持 有期 收益的 目的 。 （4） 息差 策略 本
基金将 采用 息差 策略 ， 以 达 到更好 地利 用杠 杆放 大债 券投资
的收益 的目 的。 （5 ）个 券选择 策略 本 基金 将根 据 单个债
券到期 收益 率相 对于 市场 收益率 曲线 的偏 离程 度， 结 合信用
等级、 流动 性、 选择 权条 款、 税 赋特 点等 因素 ， 确 定其投 资
价值， 选择 定价 合理 或价 值被低 估的 债券 进行 投资 。 （6 ）
信用策 略 本基 金通 过主 动 承担适 度的 信用 风险 来获 取信用
溢价 ， 根 据内 、 外部 信用 评级结 果 ， 结 合对 类似 债 券信用 利
差的分 析以 及对 未来 信用 利差走 势的 判断 ， 选 择信 用 利差被
高估、 未来 信用 利差 可能 下降的 信用 债进 行投 资。 （7）中
小企业 私募 债投 资策 略 本 基金将 深入 研究 发行 人资 信及公
司运营 情况 ， 与 中小 企业 私募债 券承 销券 商紧 密合 作， 合 理
合规合 格地 进行 中小 企业 私募债 券投 资。 本基 金在 投 资过程
中密切 监控 债券 信用 等级 或发行 人信 用等 级变 化情 况， 力 求
规避可 能存 在的 债券 违约 ， 并 获取 超额 收益 。 4、 资 产支持
证券的 投资 策略 本 基金 将 综合运 用战 略资 产配 置和 战术资
产配置 进行 资产 支持 证券 的投资 组合 管理 ，并 根据 信用风
险、 利 率风 险和 流动 性风 险变化 积极 调整 投资 策略 ， 严格 遵鹏华兴盛 2018 年第 1 季度报告
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守法律 法规 和基 金合 同的 约定， 在保 证本 金安 全和 基 金资产
流动性 的基 础上 获得 稳定 收益。
业绩比 较基 准
沪深300 指数 收 益率 ×50%+ 中证 全债 指数 收益 率×50%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 其 预期的 风险 和收 益高 于货 币市场
基金 、 债 券基 金 ， 低 于股 票型基 金 ， 属 于证 券投 资 基金中 中
高风险 、中 高预 期收 益的 品种。
基金管 理人
鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
注：无 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年 01 月01 日 - 2018 年03 月 31 日)
1.本期 已实 现收 益
-1,896,990.11
2.本期 利润
-3,279,865.14
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
-0.0412
4.期末 基金 资产 净值
83,742,073.18
5.期末 基金 份额 净值
1.0517
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 开放式 基金 的申 购赎
回费、 基金 转换 费等 ） ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 -3.77%
0.44%
-0.50%
0.59%
-3.27%
-0.15%
注：业 绩比 较基 准= 沪深300 指 数收 益率*50%+ 中证 全债指 数收 益率*50%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较 鹏华兴盛 2018 年第 1 季度报告
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年8 月25 日 生效 。2 、 截至 建仓 期结 束， 本 基金的 各项 投资 比例
已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。
3.3 其 他指 标
注:无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
李君
本 基 金 基 金
经理
2016 年 08 月
25 日
-
9 年
李君女 士， 国籍 中国， 经 济
学硕士 ，9 年 金融 证券 从 业
经验 。 历 任平 安银 行资 金 交
易部银 行账 户管 理岗 ， 从 事
银行间 市场 资金 交易 工作 ；
2010 年8 月加 盟鹏 华基 金 管
理有限 公司 ， 担任 集中 交 易
室债券 交易 员 ， 从 事债 券 研
究、交 易工 作；2013 年 01
月至2014 年 05 月 担任 鹏 华
货币基 金基 金经 理 ， 2014 年
02 月至2015 年05 月担 任 鹏
华 增 值 宝 货 币 基 金 基 金 经
理， 2015 年 05 月至 2017 年
02 月 担 任 鹏 华 品 牌 传 承 混
合 基 金 基 金 经 理 ，2015 年
05 月 担 任 鹏 华 弘 利 混 合 基鹏华兴盛 2018 年第 1 季度报告
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金基金 经理 ，2015 年 05 月
担 任 鹏 华 弘 润 混 合 基 金 基
金经理，2015 年 05 月 至
2017 年 02 月 担任 鹏华 弘 盛
混合基 金基 金经 理 ， 2015 年
05 月至2017 年02 月担 任 鹏
华弘泽 混合 基金 基金 经理 ，
2015 年 11 月 担任 鹏华 弘 安
混合基 金基 金经 理 ， 2016 年
05 月 担 任 鹏 华 兴 利 定 期 开
放混合 基金 基金 经理 ，2016
年 06 月 担任 鹏华 兴华 定 期
开 放 混 合 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年 06 月 担任 鹏华 兴 益
定 期 开 放 混 合 基 金 基 金 经
理，2016 年 08 月 担任 鹏 华
兴 盛 定 期 开 放 混 合 基 金 基
金经理，2016 年 09 月至
2017 年 11 月 担任 鹏华 兴 锐
定 期 开 放 混 合 基 金 基 金 经
理，2017 年 02 月 担任 鹏 华
兴 康 定 期 开 放 混 合 基 金 基
金经理 ，2017 年 05 月担任
鹏 华 聚 财 通 货 币 基 金 基 金
经理，2017 年 09 月担 任 鹏
华弘锐 混合 基金 基金 经理 ，
2018 年 03 月 担任 鹏华 尊 惠
定 期 开 放 混 合 基 金 基 金 经
理。 李君 女士 具备 基金 从 业
资格 。 本 报告 期内 本基 金 基
金经理 未发 生变 动。
张栓伟
本 基 金 基 金
经理
2017 年 05 月
04 日
-
7 年
张栓伟 先生 ， 国 籍中 国， 工
学硕士 ，7 年 金融 证券 从 业
经验 。 历 任中 山证 券固 定 收
益部交 易员 ， 鹏华 基金 管 理
有 限 公 司 集 中 交 易 室 高 级
债券交 易员 ， 财富 证券 有 限
责 任 公 司 资 产 管 理 部 投 资
主办 ； 2016 年6 月 加盟 鹏 华
基金管 理有 限公 司 ， 从 事 投
研工作 ，2016 年 08 月担任
鹏 华 弘 益 混 合 基 金 基 金 经
理，2016 年 11 月 担任 鹏 华
弘 尚 混 合 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年 11 月 担任 鹏华 弘 腾鹏华兴盛 2018 年第 1 季度报告
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混合基 金基 金经 理 ， 2016 年
11 月 担 任 鹏 华 弘 康 混 合 基
金基金 经理 ，2017 年 05 月
担 任 鹏 华 弘 嘉 混 合 基 金 基
金经理 ，2017 年 05 月担任
鹏 华 兴 合 定 期 开 放 混 合 基
金基金 经理 ， 2017 年5 月担
任 鹏 华 弘 嘉 混 合 基 金 基 金
经理，2017 年 05 月担 任 鹏
华 兴 盛 定 期 开 放 混 合 基 金
基金经 理，2018 年 02 月担
任 鹏 华 兴 嘉 定 期 开 放 混 合
基金基 金经 理 。 张 栓伟 先 生
具备基 金从 业资 格 。 本 报 告
期 内 本 基 金 基 金 经 理 未 发
生变动 。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日； 担任 新成 立基金 基金 经理 的 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 关于 从业 人员 资格管 理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为 。 本报告 期内 未发
生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
债券配 置以 高等 级信 用债 为主， 严格 规避 信用 风险 ，追求 绝对 收益 ，权 益配 置以蓝 筹股 、白
马股以 及低 估值 绩优 股为 主，并 辅助 以打 新、 转债 的方式 增强 收益 ，追 求净 值的稳 健增 长。 鹏华兴盛 2018 年第 1 季度报告
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内兴 盛净 值增 长率 为-3.77% ， 低于 基 准3.27%
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1
权益投 资
21,646,629.37 25.69
其中： 股票
21,646,629.37 25.69
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
49,305,345.60 58.52
其中： 债券
49,305,345.60 58.52
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
3,000,000.00 3.56
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合
计
8,477,941.32 10.06
8
其他资 产
1,822,359.35 2.16
9
合计
84,252,275.64 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
1,735,691.82 2.07
C
制造业
10,708,953.88 12.79
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E
建筑业
877.00 -
F
批发和 零售 业
1,155,728.00 1.38
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
8,295.00 0.01
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
1,062,099.28 1.27
J
金融业
4,336,777.92 5.18
K
房地产 业
1,154,140.47 1.38 鹏华兴盛 2018 年第 1 季度报告
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L
租赁和 商务 服务 业
1,484,066.00 1.77
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
21,646,629.37 25.85
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：无 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002456 欧菲科 技 121,700 2,465,642.00 2.94
2 601288 农业银 行 596,600 2,332,706.00 2.79
3 600485 信威集 团 171,000 1,997,280.00 2.39
4 600028 中国石 化 267,402 1,732,764.96 2.07
5 002449 国星光 电 59,100 1,057,299.00 1.26
6 002027 分众传 媒 65,800 848,162.00 1.01
7 002142 宁波银 行 42,300 804,969.00 0.96
8 601601 中国太 保 22,100 749,853.00 0.90
9 600522 中天科 技 60,300 740,484.00 0.88
10 002251 步 步 高 49,900 729,538.00 0.87
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
48,998,954.40 58.51
其中： 政策 性金 融债
48,998,954.40 58.51
4
企业债 券
306,391.20 0.37
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9
其他
- - 鹏华兴盛 2018 年第 1 季度报告
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10
合计
49,305,345.60 58.88
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 018005 国开1701 374,420 37,374,604.40 44.63
2 018002 国开1302 60,000 6,126,000.00 7.32
3 108601 国开1703 55,000 5,498,350.00 6.57
4 122366 14 武 钢债 3,000 299,520.00 0.36
5 136469 16 联通 01 70 6,871.20 0.01
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：无 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：无 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：无 。
5.9
报告期 末本 基金投 资的 股指 期货交 易情 况说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.10.2 报 告期 末本 基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
分众传 媒
前 十大 重仓 股之 分众 传媒
广东监 管局于 2017 年 4 月 17 日至 5 月 12 日对分众传媒 信息技术 股 份有限公司进 行了鹏华兴盛 2018 年第 1 季度报告
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年报及 重组 上市 事项 现场 检查， 并于 2017 年 6 月 2 日 向公 司出 具了 《 关于 对分众 传媒 信息 技
术股份 有限 公司 采取 出具 警示函 措施 的决 定》 。
一 、 公司 部分 临时 报告 信息未 披露 、 披露 不及 时、 不完整 ， 2015 年年 报信 息 披露存 在遗 漏 具
体情况： （一 ）公司 2015 年年报财务 报表附注 “ 货币资金 —使 用有限制 的 货币资金” 中 未披
露上海 分众 德峰 广告 传播 有限公 司银 行账 户被 有权 机关冻 结的 情况 。 （二 ） 公司披 露与 方源 资 本
成立体育基金 暨关联交 易 进展情况的时 间晚于相 关 媒体发布会的 时间。 （ 三 ）公司披露下 属子
公司与 WME/IMG 中国签订 商业合作协议 的公告， 公 告中关于协议 的主要内容 的表述过于简 单 ，
未将协 议中 主要 条款 进行 充分披 露。
二、公 司未在股 东大 会授权范围内 购买银行理 财产品 具体情 况：2016 年，经公司股 东大会
审议通 过的 相关 《关 于使 用自有 闲置 资 金购 买银 行 理财产 品的 议案 》 均 同意 公司可 以使 用不 超过
一定额 度的 人民 币的 自 有 闲置资 金购 买安 全性 高、 流动性 好的 、 由 商业 银行 发行的 保证 收益 型的
保本 型理 财产 品， 并 授权 公司总 裁、 财务 负责 人根 据上述 原则 行使 具体 理财 产品的 购 买决 策权 ，
并由财 务部 负责 具体 购买 事宜。 但公 司实 际购 买的 属于非 保本 型浮 动 收益 银 行理财 产品 ， 公 司未
在股东 大会 授权 范围 内购 买银行 理财 产品 。
上 述处 罚事 项可 能会 给公司 业务 开展 等带 来一 定影响 ， 但不 会从 根本 上影 响公司 的正 常经 营 。
公司将按照相 关规定和 中 国证监会的要 求，认真 进 行整改，并进 一步加强 日 常经营管理和 风险管
理，依 法合 规地 开展 各项 业务。
对该证 券的投资 决策 程序的说明： 本基金管 理 人长期跟踪研 究该公司 ， 认为公司的上 述违规
行为对公司并 不产生实 质 性影响。上述 通告对该 公 司债券的投资 价值不产 生 重大影响。该 证券的
投资已 执行 内部 严格 的投 资决策 流程 ，符 合法 律法 规和公 司制 度的 规定 。
本基金 投资的前 十名 证券的其它证 券本期没 有 发行主体被监 管部门立 案 调查的、或在 报告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 证券 。
5.11.2
本 基金 投资 的前 十名 证券 没有超 出基 金合 同规 定的 证券备 选库 鹏华兴盛 2018 年第 1 季度报告
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5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
148,393.74
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
1,673,965.61
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
1,822,359.35
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：无 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况
说明
1 600485 信威集 团 1,997,280.00 2.39 重大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 79,621,997.64
报告期 期间 基金 总申 购份 额
-
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
-
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减
少以"-"填 列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
79,621,997.64
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：无 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 无。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
鹏华兴盛 2018 年第 1 季度报告
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投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20% 的时间 区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
(%)
机
构
2
20180101~20
180331
29,432,89
1.00
- -
29,432,89
1.00
36.97
3
20180101~20
180331
29,439,64
6.71
- -
29,439,64
6.71
36.97
1
20180101~20
180331
19,614,55
4.73
- -
19,614,55
4.73
24.63
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
基金份额 持有人 持有的 基 金份额所 占比例 过于集 中 时，可能 会因某 单一基 金 份额持有 人大额
赎回而引 起基金 净值剧 烈 波动，甚 至可能 引发基 金 流动性风 险，基 金管理 人 可能无法 及时变
现基金资 产以应 对基金 份 额持有人 的赎回 申请， 基 金份额持 有人可 能无法 及 时赎回持 有的全
部基金份 额。
注：1 、 申购 份额 包含 基金 申购份 额、 基金 转换 入份 额、 场 内买 入份 额、 指 数 分级基 金合 并份 额和
红利再 投 ；2 、 赎 回份 额包 含基金 赎回 份额 、 基金 转 换出份 额 、 场 内卖 出份 额 和指数 分级 基金 拆分
份额。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
( 一)《 鹏华 兴盛 定期 开放 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
( 二)《 鹏华 兴盛 定期 开放灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
( 三)《 鹏华 兴盛 定期 开放灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 2018 年第1 季 度 报告》 （原 文） 。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投 资者 对本 报告 书如 有疑问 ，可 咨询 本基 金管 理人鹏 华基 金管 理有 限公 司，本 公司 已开 通客鹏华兴盛 2018 年第 1 季度报告
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户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏 华基 金管理 有限 公司
2018 年 04 月21 日
