鹏 华 兴 利 定期 开 放 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2018 年第 1 季度报告
2018 年03 月31 日
基金管 理人：鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人：南京银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年04 月21 日
鹏华兴利定期开放混合 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 南京 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 4 月 18 日复 核了 本报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年01 月 01 日 起至 03 月31 日。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
鹏华兴 利定 期开 放混 合
场内简 称
-
基金主 代码
002643
前端交 易代 码
-
后端交 易代 码
-
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年 05 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额
1,205,296,547.19 份
投资目 标
在有效 控制 风险 的基 础上 ， 通过定 期开 放的 形式 保持 适度流
动性， 力求 取得 超越 基金 业绩比 较基 准的 收益 。
投资策 略
1、 资 产配 置策 略 本 基金 将 通过跟 踪考 量通 常的 宏观 经济变
量 （包 括GDP 增 长率、CPI 走势、M2 的绝 对水 平和 增长率 、
利率水 平与 走势 等） 以及 各项国 家政 策（ 包括 财政 、税收 、
货币、 汇率 政策 等） ，并 结 合美林 时钟 等科 学严 谨的 资产配
置模型 ， 动 态评 估不 同资 产 大类在 不同 时期 的投 资价 值及其
风险收 益特 征， 追求 股票 、 债券和 货币 等大 类资 产的 灵活配鹏华兴利定期开放混合 2018 年第 1 季度报告
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置和稳 健的 绝对 收益 目标 。 2、 股票 投资 策略 本 基 金通过
自上而 下及 自下 而上 相结 合的方 法挖 掘优 质的 上市 公司， 严
选其中 安全 边际 较高 的个 股构建 投资 组合 ： 自 上而 下 地分析
行业的 增长 前景 、 行业 结 构、 商业 模式 、 竞争 要素 等分析 把
握其投 资机 会； 自下 而上 地评判 企业 的产 品、 核心 竞争力 、
管理层 、 治 理结 构等 ； 并 结 合企业 基本 面和 估值 水平 进行综
合的研 判， 严选 安全 边际 较高的 个股 ， 力 争实 现组 合的绝 对
收益。 （1 ）自 上而 下的 行业遴 选 本基 金将 自上 而 下地进
行行业 遴选 ， 重 点关 注行 业增长 前景 、 行 业利 润前 景和行 业
成功要 素。 对行 业增 长前 景 ， 主要 分析 行业 的外 部发 展 环境、
行业的 生命 周期 以及 行业 波动与 经济 周期 的关 系等 ； 对行业
利润前 景 ， 主 要分 析行 业 结构 ， 特 别是 业内 竞争 的 方式 、 业
内竞争 的激 烈程 度、 以及 业内厂 商的 谈判 能力 等。 基于对 行
业结构 的分 析形 成对 业内 竞争的 关键 成功 要素 的判 断， 为 预
测企业 经营 环境 的变 化建 立起扎 实的 基础 。 （2） 自 下而上
的个股 选 择 本 基金 主要 从 两方面 进行 自下 而上 的个 股选
择： 一 方面 是竞 争力 分析 ， 通过对 公司 竞争 策略 和核 心竞争
力的分 析， 选择 具有 可持 续 竞争优 势的 上市 公司 或未 来具有
广阔成 长空 间的 公司 。 就 公司竞 争策 略， 基于 行业 分析的 结
果判断 策略 的有 效性 、策 略的实 施支 持和 策略 的执 行成果 ；
就核心 竞争 力， 分析 公司 的现有 核心 竞争 力， 并判 断公司 能
否利用 现有 的资 源、 能力 和定位 取得 可持 续竞 争优 势。 另
一方面 是管 理层 分析 ， 在 国内监 管体 系落 后、 公司 治理结 构
不完善 的基 础上 ， 上 市公 司 的命运 对管 理团 队的 依赖 度大大
增加。 本基 金将 着重 考察 公司的 管理 层以 及管 理制 度。 （3 ）
综合研 判 本基 金在 自上 而 下和自 下而 上的 基础 上， 结合估
值分析 ， 严 选安 全边 际较 高的个 股， 力争 实现 组合 的绝对 收
益。 通 过对 估值 方法 的选 择和估 值倍 数的 比较 ， 选 择股价 相
对低估 的股 票。 就估 值方 法而言 ， 基 于行 业的 特点 确定对 股
价最有 影响 力的 关键 估值 方法（ 包 括PE 、PEG 、PB 、PS、鹏华兴利定期开放混合 2018 年第 1 季度报告
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EV/EBITDA 等） ；就 估值 倍 数而言 ，通 过业 内比 较、 历史比
较和增 长性 分析 ， 确定 具 有上升 基础 的股 价水 平 。 3、 债券
投资策 略 本基 金债 券投 资 将采取 久期 策略 、收 益率 曲线策
略、 骑 乘策 略、 息 差策 略 、 个券 选择 策略、 信用 策 略、 中 小
企业私 募债 投资 策略 等积 极 投资 策略 ， 灵 活地 调整 组 合的券
种搭配 ， 精 选安 全边 际较 高的个 券， 力争 实现 组合 的绝对 收
益。 （1） 久期 策略 久 期 管理是 债券 投资 的重 要考 量因素 ，
本基金 将采 用以 “ 目标 久 期” 为中 心 、 自 上而 下的 组合久 期
管理策 略。 （2 ）收 益率 曲线策 略 收益 率曲 线的 形 状变化
是判断 市场 整体 走向 的一 个重要 依据 ， 本 基金 将据 此 调整组
合长、 中、 短 期债 券的 搭 配， 并 进行 动态 调整。 （3） 骑乘
策略 本基 金将 采用 基于 收 益率曲 线分 析对 债券 组合 进行适
时调整 的骑 乘策 略， 以达 到增强 组合 的持 有期 收益 的目 的 。
（4） 息差 策略 本基 金将 采用息 差策 略， 以达 到更 好地利 用
杠杆放 大债 券投 资的 收益 的目的 。 （5） 个券 选择 策略 本
基金将 根据 单个 债券 到期 收益率 相对 于市 场收 益率 曲线的
偏离程 度， 结合 信用 等级 、 流动 性、 选择 权条 款、 税赋特 点
等因素 ， 确 定其 投资 价值 ， 选择定 价合 理或 价值 被低 估的 债
券进行 投资 。 （6） 信用 策略 本基 金通 过主 动承 担 适度的
信用风 险来 获取 信用 溢价 ， 根 据内 、 外部 信用 评级 结果 ， 结
合对类 似债 券信 用利 差的 分析以 及对 未来 信用 利差 走势的
判断， 选择 信用 利差 被高 估、 未 来信 用利 差可 能下 降的信 用
债进行 投资 。 （7） 中小 企业私 募债 投资 策略 本 基 金将深
入研究 发行 人资 信及 公司 运营情 况， 与中 小企 业私 募 债券承
销券商 紧密 合作 ， 合 理合 规 合格地 进行 中小 企业 私募 债券投
资。 本 基金 在投 资过 程中 密 切监控 债券 信用 等级 或发 行人信
用等级 变化 情况 ， 力 求规 避可能 存在 的债 券违 约， 并获取 超
额收益 。 4 、资 产支 持证 券的投 资策 略 本基 金将 综 合运用
战略资 产配 置和 战术 资产 配置进 行资 产支 持证 券的 投资组
合管理 ， 并 根据 信用 风险 、 利率风 险和 流动 性风 险变 化积极鹏华兴利定期开放混合 2018 年第 1 季度报告
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调整投 资策 略， 严格 遵守 法律法 规和 基金 合同 的约 定， 在 保
证本金 安全 和基 金资 产流 动性的 基础 上获 得稳 定收 益。
业绩比 较基 准
沪深300 指数 收益 率×30%+ 中证 全债 指数 收益 率×70%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 其 预期的 风险 和收 益高 于货 币市场
基金 、 债 券基 金 ， 低 于股 票型基 金 ， 属 于证 券投 资 基金中 中
高风险 、中 高预 期收 益的 品种。
基金管 理人
鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
南京银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年 01 月01 日 - 2018 年03 月 31 日)
1.本期 已实 现收 益
21,788,884.37
2.本期 利润
10,088,989.54
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0084
4.期末 基金 资产 净值
1,292,902,703.43
5.期末 基金 份额 净值
1.073
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 开放式 基金 的申 购赎
回费、 基金 转换 费等 ） ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.85%
0.17%
0.57%
0.35%
0.28%
-0.18%
注：业 绩比 较基 准= 中证 全 债指数 收益 率*70%+ 沪深300 指 数收 益率*30%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较 鹏华兴利定期开放混合 2018 年第 1 季度报告
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注：1 、 本基 金基 金合 同于2016 年5 月11 日生 效 。2 、 截 至建 仓期 结束,本 基金 的各项 投资 比例 已
达到基 金合 同中 规定 的各 项比例 。
3.3 其 他指 标
注:无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
李君
本 基 金 基 金
经理
2016 年 05 月
11 日
-
9 年
李君女 士， 国籍 中国， 经 济
学硕士 ，9 年 金融 证券 从 业
经验 。 历 任平 安银 行资 金 交
易部银 行账 户管 理岗 ， 从 事
银行间 市场 资金 交易 工作 ；
2010 年8 月加 盟鹏 华基 金 管
理有限 公司 ， 担任 集中 交 易
室债券 交易 员 ， 从 事债 券 研
究、交 易工 作；2013 年 01
月至2014 年 05 月 担任 鹏 华
货币基 金基 金经 理 ， 2014 年
02 月至2015 年05 月担 任 鹏
华 增 值 宝 货 币 基 金 基 金 经
理， 2015 年 05 月至 2017 年
02 月 担 任 鹏 华 品 牌 传 承 混
合 基 金 基 金 经 理 ，2015 年
05 月 担 任 鹏 华 弘 利 混 合 基鹏华兴利定期开放混合 2018 年第 1 季度报告
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金基金 经理 ，2015 年 05 月
担 任 鹏 华 弘 润 混 合 基 金 基
金经理，2015 年 05 月 至
2017 年 02 月 担任 鹏华 弘 盛
混合基 金基 金经 理 ， 2015 年
05 月至2017 年02 月担 任 鹏
华弘泽 混合 基金 基金 经理 ，
2015 年 11 月 担任 鹏华 弘 安
混合基 金基 金经 理 ， 2016 年
05 月 担 任 鹏 华 兴 利 定 期 开
放混合 基金 基金 经理 ，2016
年 06 月 担任 鹏华 兴华 定 期
开 放 混 合 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年 06 月 担任 鹏华 兴 益
定 期 开 放 混 合 基 金 基 金 经
理，2016 年 08 月 担任 鹏 华
兴 盛 定 期 开 放 混 合 基 金 基
金经理，2016 年 09 月至
2017 年 11 月 担任 鹏华 兴 锐
定 期 开 放 混 合 基 金 基 金 经
理，2017 年 02 月 担任 鹏 华
兴 康 定 期 开 放 混 合 基 金 基
金经理 ，2017 年 05 月担任
鹏 华 聚 财 通 货 币 基 金 基 金
经理，2017 年 09 月担 任 鹏
华弘锐 混合 基金 基金 经理 ，
2018 年 03 月 担任 鹏华 尊 惠
定 期 开 放 混 合 基 金 基 金 经
理。 李君 女士 具备 基金 从 业
资格 。 本 报告 期内 本基 金 基
金经理 未发 生变 动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日； 担任 新成 立基金 基金 经理 的 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 关于 从业 人员 资格管 理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监 会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明 鹏华兴利定期开放混合 2018 年第 1 季度报告
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4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发
生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年一 季度， 随着 两会 的顺利 召开 ， 新 一届 领导 班子的 最终 确定 ， 中 国经 济向高 质量 发 展
转型的 既定 进程 进入 到了 新的更 深层 次的 实施 阶段 。高质 量的 发展 必然 需要 一定的 金融 环境 的配
合，这 其中 就包 括合 理的 汇率和 利率 水平 ，人 民币 汇率去 年至 今的 大幅 升值 已经对 简单 初级 的加
工行业 形成 了转 型促 进， 而强势 的汇 率必 然也 会对 国内的 高利 率形 成一 种缓 冲，今 年一 季度 债券
收益率 稳步 下行 ，科 技、 医药行 业领 涨A 股的 市场 逻辑均 出于 如此 。
具 体操 作方 面， 该基 金寻求 的是 在控 制回 撤的 前提下 ，追 求稳 定收 益的 策略。 股票 配置 以价
值投资 为核 心， 积极 参与 新股申 购等 套利 机会 ，同 时投资 于回 购、 短期 债券 等兼具 流动 性和 收益
性的固 定收 益品 种。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2018 年一 季度 本基 金的 净 值增长 率 为 0.85% ， 同期 业绩基 准增 长率 为 0.57% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1
权益投 资
121,985,469.97 8.72
其中： 股票
121,985,469.97 8.72
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
1,236,672,167.00 88.36
其中： 债券
1,236,672,167.00 88.36
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- - 鹏华兴利定期开放混合 2018 年第 1 季度报告
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6
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合
计
10,410,017.98 0.74
8
其他资 产
30,450,153.81 2.18
9
合计
1,399,517,808.76 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
396,340.00 0.03
B
采矿业
5,010,353.40 0.39
C
制造业
67,523,887.02 5.22
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产
和供应 业
3,291,800.00 0.25
E
建筑业
6,714,255.52 0.52
F
批发和 零售 业
8,115,080.25 0.63
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
148,096.42 0.01
H
住宿和 餐饮 业
3,416.00 -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
8,290,365.96 0.64
J
金融业
13,874,552.90 1.07
K
房地产 业
8,602,527.50 0.67
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
14,795.00 -
合计
121,985,469.97 9.44
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：无 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000581 威孚高 科 341,000 7,689,550.00 0.59 鹏华兴利定期开放混合 2018 年第 1 季度报告
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2 000661 长春高 新 39,600 7,269,768.00 0.56
3 600048 保利地 产 513,050 6,910,783.50 0.53
4 002051 中工国 际 415,100 6,695,563.00 0.52
5 600089 特变电 工 623,589 5,500,054.98 0.43
6 601288 农业银 行 1,242,200 4,857,002.00 0.38
7 600028 中国石 化 740,300 4,797,144.00 0.37
8 002223 鱼跃医 疗 173,400 4,260,438.00 0.33
9 600036 招商银 行 132,900 3,866,061.00 0.30
10 600718 东软集 团 241,100 3,493,539.00 0.27
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
19,450,000.00 1.50
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
177,699,500.00 13.74
5
企业短 期融 资券
19,998,000.00 1.55
6
中期票 据
79,959,000.00 6.18
7
可转债 （可 交换 债）
232,667.00 0.02
8
同业存 单
939,333,000.00 72.65
9
其他
- -
10
合计
1,236,672,167.00 95.65
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 111709256
17 浦 发银 行
CD256
1,200,000 114,672,000.00 8.87
2 111713046
17 浙 商银 行
CD046
1,200,000 114,576,000.00 8.86
3 111714185
17 江 苏银 行
CD185
1,200,000 114,576,000.00 8.86
4 111718510
17 华 夏银 行
CD510
700,000 68,390,000.00 5.29
5 101758024
17 中 药控 股
MTN001
500,000 50,340,000.00 3.89
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：无 。 鹏华兴利定期开放混合 2018 年第 1 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：无 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：无 。
5.9
报告期 末本 基金投 资的 股指 期货交 易情 况说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
浦发银 行
2018 年 1 月 19 日， 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公成 都分 行收 到中 国银 行业监 督管 理委 员 会
四川监 管局 ， 事 件涉 及对 成都分 行内 控管 理严 重失 效, 授 信管 理违 规， 违 规办 理信贷 业务 等严 重 违
反审慎 经营 规则 的违 规行 为依法 查处 ，执 行罚 款46,175 万元 人民 币。 此外 ， 对成都 分行 原行 长 、
2 名副 行长 、1 名 部门 负责 人和 1 名支 行行 长分 别给 予禁止 终身 从事 银行 业工 作、 取 消其 高级 管 理
人员任 职资 格 、 警 告及 罚 款。 对此 ， 公司 坚决 支持 和接受 监管 机构 的 上 述处 罚决定 ， 并深 表歉 意。
处罚金 额已 全额 计 入2017 年度公 司损 益 ， 金 额绝 对 较大 ， 对 公司 利润 状况 产 生一定 影响 ， 但浦 发
银行每 年利 润规 模 在500 亿左右 ，整 体来 看， 浦发 银行存 单的 信用 资质 变化 不大。
本基金 投资的前 十名 证券的其它证 券本期没 有 发行主体被监 管部门立 案 调查的、或在 报告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 证券 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 证券 没有超 出基 金合 同规 定的 证券备 选库 鹏华兴利定期开放混合 2018 年第 1 季度报告
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5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
111,728.12
2
应收证 券清 算款
2,956,625.18
3
应收股 利
-
4
应收利 息
27,381,800.51
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
30,450,153.81
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：无 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：无 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,205,296,547.19
报告期 期间 基金 总申 购份 额
-
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
-
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减
少以"-"填 列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
1,205,296,547.19
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：无 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 无。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投 报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情况
鹏华兴利定期开放混合 2018 年第 1 季度报告
第 13 页 共 13 页
资
者
类
别
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20% 的时间 区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
(%)
机
构
1
20180101~20
180331
1,200,074
,000.00
- -
1,200,074
,000.00
99.57
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
基金份额 持有人 持有的 基 金份额所 占比例 过于集 中 时，可能 会因某 单一基 金 份额持有 人大额
赎回而引 起基金 净值剧 烈 波动，甚 至可能 引发基 金 流动性风 险，基 金管理 人 可能无法 及时变
现基金资 产以应 对基金 份 额持有人 的赎回 申请， 基 金份额持 有人可 能无法 及 时赎回持 有的全
部基金份 额。
注：1 、 申购 份额 包含 基金 申购份 额、 基金 转换 入份 额、 场 内买 入份 额、 指 数 分级基 金合 并份 额和
红利再 投 ；2 、 赎 回份 额包 含基金 赎回 份额 、 基金 转 换出份 额 、 场 内卖 出份 额 和指数 分级 基金 拆分
份额。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
( 一)《 鹏华 兴利 定期 开放 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
( 二)《 鹏华 兴利 定期 开放灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
( 三)《 鹏华 兴利 定期 开放灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 2018 年第1 季 度 报告》 （原 文） 。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投 资者 对本 报告 书如 有疑问 ，可 咨询 本基 金管 理人鹏 华基 金管 理有 限公 司，本 公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏 华基 金管理 有限 公司
2018 年 04 月21 日
