鹏 华 丰 泰 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年03 月31 日
基金管 理人：鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人：上海浦东发 展银行股份有限公 司
报告送 出日期：2018 年04 月21 日
鹏华丰泰定期开放债券 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 上海 浦东 发展银 行股 份有 限公 司根 据本基 金合 同规 定， 于2018 年4 月 18 日 复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年01 月 01 日 起至 03 月31 日。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
鹏华丰 泰定 期开 放债 券
场内简 称
-
基金主 代码
000289
前端交 易代 码
-
后端交 易代 码
-
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2013 年 09 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额
690,468,672.60 份
投资目 标
在有效 控制 风险 的基 础上 ， 通过每 年定 期开 放的 形式 保持适 度流 动
性，力 求取 得超 越基 金业 绩比较 基准 的收 益。
投资策 略
本基金 债券 投资 将主 要采 取久期 策略 ，同 时辅 之以 信用利 差策 略、
收益率 曲线 策略 、 收 益率 利差策 略、 息差 策略、 债 券选择 策略 等积
极投资 策略 ， 在有 效控 制 风险的 基础 上 ， 通 过每 年 定期开 放的 形式
保持适 度流 动性 ，力 求取 得超越 基金 业绩 比较 基准 的收益 。
业绩比 较基 准
一年期 定期 存款 税后 利率 ＋0.5 ％
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型基 金 ， 其预期 的收 益与 风险 低于 股票型 基金 、 混鹏华丰泰定期开放债券 2018 年第 1 季度报告
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合型基 金 ， 高 于货 币市 场 基金 ， 为 证券 投资 基金 中 具有较 低风 险收
益特征 的品 种。
基金管 理人
鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
下属分 级基 金的 基金 简称
鹏华丰 泰A
鹏华丰 泰 B
下属分 级基 金的 场内 简称
-
-
下属分 级基 金的 交易 代码
000289
001950
下属分 级基 金的 前端 交易 代
码
-
-
下属分 级基 金的 后端 交易 代
码
-
-
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
686,480,207.82 份
3,988,464.78 份
下属分 级基 金的 风险 收益 特
征
风险收 益特 征同 上。
风险收 益特 征同 上。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年01 月 01 日 - 2018 年 03 月 31 日)
鹏华丰 泰 A 鹏华丰 泰B
1.本期 已实 现收 益
3,300,056.13 15,748.93
2.本期 利润
4,351,880.87 21,866.55
3.加权 平均 基金 份额
本期利 润
0.0063 0.0055
4.期末 基金 资产 净值
689,115,341.23 4,006,844.82
5.期末 基金 份额 净值
1.0038 1.0046
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用（ 例如 ，开放 式基 金的 申购
赎回费 、基 金转 换费 等） ， 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
鹏华丰泰定期开放债券 2018 年第 1 季度报告
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鹏华丰 泰 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 0.63%
0.19%
0.49%
0.01%
0.14%
0.18%
鹏华丰 泰 B
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 0.55%
0.19%
0.49%
0.01%
0.06%
0.18%
注：业 绩比 较基 准= 一年 期 定存款 税后 利率+0.5%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
鹏华丰泰定期开放债券 2018 年第 1 季度报告
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注：1 、 本基 金基 金合 同于2013 年 9 月 24 日生 效，2015 年 10 月28 日鹏 华丰 泰B 类份 额成 立。2 、
截至建 仓期 结束 ，本 基金 的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 中规 定的 各项 比例 。
3.3 其 他指 标
注:无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
戴钢
本基金基
金经理
2013 年09 月
24 日
-
16 年
戴钢先 生 ， 国
籍中国 ， 经济
学硕士，16
年证券从业
经验 。 曾 就职
于广东民安
证券研究发
展部 ， 担 任研
究员；2005
年 9 月加盟
鹏华基金管
理有限 公司 ，
从事研究分
析工作 ， 历任
债券研 究员 、
专户投资经
理等职 ； 2011鹏华丰泰定期开放债券 2018 年第 1 季度报告
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年 12 月至
2016 年02 月
担任鹏华丰
泽债券 （LOF）
基金基金经
理，2012 年
06 月担任鹏
华金刚保本
混合基金基
金经理 ， 2012
年 11 月至
2015 年11 月
担任鹏华中
小企债基金
基金经理，
2013 年09 月
担任鹏华丰
实定期开放
债券基金基
金经理 ， 2013
年 09 月 担任
鹏华丰泰定
期开放债券
基金基金经
理，2013 年
10 月担任鹏
华丰信分级
债券基金基
金经理 ， 2015
年 11 月 担任
鹏华丰和基
金基金 经理 ，
2016 年03 月
担任鹏华丰
尚定期开放
债券基金基
金经理 ， 2016
年 04 月 担任
鹏华金鼎保
本混合基金
基金经理，
2016 年09 月
担任鹏华丰
饶债券基金
基金经 理 ， 现鹏华丰泰定期开放债券 2018 年第 1 季度报告
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同时担任绝
对收益投资
部副总 经理 。
戴钢先生具
备基金从业
资格 。 本 报告
期内本基金
基金经理未
发生变 动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日； 担任 新成 立基金 基金 经理 的 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 关于 从业 人员 资格管 理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定 以及
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实守信 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运作 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 基础
上，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ，本基 金运 作合 规， 不存 在违反 基金 合同 和损
害基金 份额 持有 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发
生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年一 季度 债券 市场 先 抑后扬 ，中 债总 财富 指数 上涨 2.16% 。季 度初 始， 在资金 面仍 将收
紧的预 期下 ，债 券市 场出 现了明 显的 调整 。之 后随 着央行 定向 降准 的实 施以 及临时 准备 金动 用制
度的设 立， 春节 资金 面并 未出现 大幅 波动 ，反 而整 体较为 宽松 。叠 加一 季度 债券供 给量 有限 ，债
券市场 开始 上涨 。而 节后 开 工数 据不 及预 期导 致市 场开始 改变 之前 乐观 的态 度，开 始担 心宏 观经
济下行 压力 ，从 而在 基本 面上对 债券 市场 形成 了有 利的支 持。 而中 美贸 易战 一触即 发加 剧了 对宏
观经济 的担 心， 债券 市场 出现了 幅度 较大 的上 涨。
在 组合 的资 产配 置上 ，我们 对债 券资 产仍 然维 持了信 用债 为主 的投 资策 略。我 们看 好转 债市鹏华丰泰定期开放债券 2018 年第 1 季度报告
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场的投 资机 会， 因此 对转 债品种 也进 行了 积极 配置 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2018 年一 季度 丰泰A 基 金 的净值 增长 率 为0.63% ， 丰泰B 基金 的净 值增 长率 为 0.55% ， 同期
业绩基 准增 长率 为0.49% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产 净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
744,500,268.34 97.40
其中： 债券
744,500,268.34 97.40
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
- -
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
7,919,640.56 1.04
8
其他资 产
11,972,378.14 1.57
9
合计
764,392,287.04 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：无 。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：无 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：无 。
鹏华丰泰定期开放债券 2018 年第 1 季度报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
9,956,000.00 1.44
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
646,928,500.40 93.34
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
87,615,767.94 12.64
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
744,500,268.34 107.41
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112296 15 东 北债 639,000 63,497,430.00 9.16
2 136301 16 龙盛 03 600,000 58,950,000.00 8.50
3 112269 15 涪陵 01 500,000 49,760,000.00 7.18
4 1580278 15 东 丽债 500,000 48,420,000.00 6.99
5 136123 15 中合 01 500,000 47,825,000.00 6.90
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：无 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：无 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：无 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 鹏华丰泰定期开放债券 2018 年第 1 季度报告
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5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
东北证 券
2017 年5 月3 日， 公 司收到 中国 证监 会吉 林监 管局下 发的 《关 于对 东北 证券股 份有 限公 司 采
取暂停开展代 销金融产品 业务等行政监 管措施的决 定》 （ 吉证监决[2017]2 号 ） ，事 件涉及“ 长 沙
芙蓉中路营业 部前员工 涉 嫌合同诈骗犯 罪，部分 员 工和经纪人私 自推介或 销 售非东北证券 股份有
限公司自主发 行或代销 的 金融产品，持 续时间较 长 、涉及金额大 ，后果严 重 ，影响恶劣。 虽未发
现公司参与有 关 诈骗活 动 ，但公司存在 对营业部 负 责人把关不严 、监督机 制 失效等问题。 反映出
公司内 部控 制不 完善 、 经 营管理 混乱 。 ” 上 述行 为违 反了 《证 券公 司监 督管 理 条例 》 第 二十 七条 第
一款、 《 证券 公司 分支 机构 监管规 定》 第十 五条 第一 款的规 定。 按照 《 证券 公 司监督 管理 条例 》 第
七十条 第一 款第 一项 、 第 六项的 规定 ， 吉林 监管 局 决定采 取如 下行 政监 管措 施： 一是 责令 限期 改
正，应 于 2017 年 6 月 30 日前完 成整 改， 并向 吉林 监管局 提交 书面 整改 报告 ；二是 责令 增加 内 部
合规检 查的 次数 ，应 当对 全部分 支机 构进 行合 规检 查并于 2017 年 10 月 底前 提交检 查报 告和 整 改
报告； 三 是 责令 暂停 开展 代销金 融产 品业 务 6 个月 ， 期限 自 2017 年 5 月 11 日至 2017 年 11 月 10
日止。针对上 述问题， 公 司表示将按照 监管要求 进 行全面自查并 积极整改 ， 加强分支机构 业务和
人员管 理， 持续 完善 公司 的内部 控制 。整 体来 看， 处罚结 果影 响到 实际 经营 ，但暂 停 6 个月 的 金
融代销 业务 ，对 公司 影响 不大， 因此 资质 变化 不大 。
本基金 投资的前 十名 证券的其它证 券本期没 有 发行主体被监 管部门立 案 调查的、或在 报告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 证券 。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 证券 没有超 出基 金合 同规 定的 证券备 选库
5.10.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
509,042.24
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
11,463,335.90
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
11,972,378.14
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号
债券代 码
债券名 称
公允价 值
（人民 币元 ）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110032 三一转 债 22,017,808.80 3.18
2 128016 雨虹转 债 10,003,742.28 1.44
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：无 。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
鹏华丰泰定期开放债券 2018 年第 1 季度报告
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由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
鹏华丰 泰 A 鹏华丰 泰B
报告期 期初 基金 份额 总额 686,480,207.82 3,988,464.78
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份
额
- -
减: 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回
份额
- -
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动
份额 （份 额减 少以"-"填列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
686,480,207.82 3,988,464.78
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：无 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 无。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20% 的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比(%)
机构 1
20180101~201803
31
490,048,
756.22
- -
490,04
8,756.
22
70.97
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
基金份额 持有人 持有的 基 金份额所 占比例 过于集 中 时，可能 会因某 单一基 金 份额持有 人大额
赎回而引 起基金 净值剧 烈 波动，甚 至可能 引发基 金 流动性风 险，基 金管理 人 可能无法 及时变
现基金资 产以应 对基金 份 额持有人 的赎回 申请， 基 金份额持 有人可 能无法 及 时赎回持 有的全
部基金份 额。
注：1 、 申购 份额 包含 基金 申购份 额、 基金 转换 入份 额、 场 内买 入份 额、 指 数 分级基 金合 并份 额和鹏华丰泰定期开放债券 2018 年第 1 季度报告
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红利再 投 ；2 、 赎 回份 额包 含基金 赎回 份额 、 基金 转 换出份 额 、 场 内卖 出份 额 和指数 分级 基金 拆分
份额。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
( 一)《 鹏华 丰泰 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
( 二)《 鹏华 丰泰 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
( 三)《 鹏华 丰泰 定期 开放债 券型 证券 投资 基 金2018 年第1 季 度报 告》 （ 原文） 。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投 资者 对本 报告 书如 有疑问 ，可 咨询 本基 金管 理人鹏 华基 金管 理有 限公 司，本 公司 已 开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
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