对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
诺德量化蓝筹A(005082)

诺德量化蓝筹:2018年第一季度报告

 
 
诺 德 量 化 蓝筹 增 强 混 合型 证 券 投 资基 金 
2018 年第1 季度报告 
 
2018 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺德基金管 理有限公司 
基金托 管人: 招商证券股 份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 4 月21 日 诺德量化蓝筹 2018 年第 1 季度 报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 招商 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 4 月 20 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 诺德量 化蓝 筹 场内简 称 - 基金主 代码 005082 交易代 码 005082 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 12 月 29 日 报告期 末基 金份 额总 额 84,065,689.70 份 投资目 标 本基金 通过 数量 化模 型, 合理配 置资 产权 重, 精 选个股, 在充 分控 制投 资 风险的 前提 下, 力 求实 现基金 资产 的长 期、 稳定 增值。 投资策 略 本基金 将运 用长 期资 产配 置(SAA ) 和短 期资 产 配置(TAA )相 结合 的方 法 ,根据 市场 环境 的变 化, 合理 确定 基金 在股 票 、 债券及 货币 市场 工具 等各类 资产 类别 上的 投资 比例。 在长 期资 产配 置 保持稳 定增 值的 前提 下, 积极进 行短 期资 产灵 活 配置, 构建 在承 受适 当风 险的前 提下 可获 取较 高 收益的 资产 组合 。 业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指数 收益 率 +40%× 中证 综合 债券 指数收 益率 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期风 险和 预期 收益 低 于股票 型基 金、 高于 债券 型基金 和货 币市 场基 金。 基金管 理人 诺德基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商证 券股 份有 限公 司 诺德量化蓝筹 2018 年第 1 季度 报告 第 3 页 共 13 页


下属分 级基 金的 基金 简称 诺德量 化蓝 筹 A 诺德量 化蓝 筹 C 下属分 级基 金的 场内 简称 - - 下属分 级基 金的 交易 代码 005082 005083 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 5,090.51 份 84,060,599.19 份 下属分 级基 金的 风险 收益 特征 - -


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年1 月1 日 - 2018 年3 月 31 日 ) 诺德量 化蓝 筹 A 诺德量 化蓝 筹 C 1. 本 期已 实现 收益 4,327.76 667,868.43 2.本 期利 润 3,260.07 302,625.98 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0019 0.0017 4.期 末基 金资 产净 值 5,111.99 84,246,729.85 5.期 末基 金份 额净 值 1.0042 1.0022 注:1.所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 2. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 诺德量 化蓝 筹 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.39% 0.06% 0.49% 0.35% -0.10% -0.29% 诺德量 化蓝 筹 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.19% 0.05% 0.49% 0.35% -0.30% -0.30%


诺德量化蓝筹 2018 年第 1 季度 报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 诺德量化蓝筹 2018 年第 1 季度 报告 第 5 页 共 13 页


注: 本 基金 的合 同于2017 年12 月29 日生 效, 图示 时间段 为 2017 年 12 月 29 日-2018 年3 月31 日。本 基金 成立 未 满1 年 。本基 金的 建仓 期 6 个 月 ,截 止 2018 年3 月31 日 ,本基 金建 仓期 尚 未结束 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 曾文宏 本 基 金 基 金 经理 、 诺 德新 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 以 及 诺 德 天 富 灵 2017 年 12 月29 日 - 6 华中师范大学数量经济学 硕士。2012 年 6 月至 2014 年7 月于 上海 大智 慧股 份 有 限公司担任行业研究员兼 产品经 理 , 2014 年 7 月加入 诺德基 金管 理有 限公 司, 先 后担任 风控 专员 、 FOHF 事业诺德量化蓝筹 2018 年第 1 季度 报告 第 6 页 共 13 页


活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 部 高 级 研 究 员,FOF 管理部 投资经 理等 职务, 具有 基 金 从业资 格。 注:1 、 对基 金的 首任 基金 经理, 其 “ 任职 日期 ”为 基金合 同生 效日 ; 除 首任 基金经 理外 , “ 任职 日期” 为本 公司 总经 理办 公会作 出决 定并 履行 必要 备案程 序后 对外 公告 的任 职日期 ; “ 离任 日 期” 为 本公 司总 经理 办公 会作出 决定 并履 行必 要备 案程序 后对 外公 告的 离任 日期。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 基金 合同 、《 证券投 资基 金法 》、 《公 开募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 等法 律、法 规和 监管 部门 的相 关规定 ,依 照诚 实信 用、 勤勉尽 责、 安全 高效 的原则 管理 和运 用基 金资 产,在 认真 控制 投资 风险 的基础 上, 为基 金持 有人 谋取最 大利 益, 没有 损害基 金持 有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本公司 已经 建立 了投 资决 策及交 易内 控制 度, 确保 在 投资管 理活 动中 公平 对待 不同投 资组 合, 维护投 资者 的利 益。 此外 ,本基 金管 理人 还建 立了 公平交 易制 度, 确保 不同 基金在 买卖 同一 证券 时, 按 照比 例分 配的 原则 在各基 金间 公平 分配 交易 量。 公 司交 易系 统中 使用 公平交 易模 块, 一旦 出 现不同 基金 同时 买卖 同一 证券时 ,系 统自 动切 换至 公平交 易模 块进 行委 托。 本报告 期内 ,公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 公司根 据中 国证 监会 颁布 的《证 券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》,制 定了 《诺 德基金 管理 有限 公司 异常 交易监 控与 报告 管理 办法 》,明 确公 司对 投资 组合 的同向 与反 向交 易和 其他日 常交 易行 为进 行监 控,并 对发 现的 异常 交易 行为进 行报 告。 该办 法覆 盖异常 交易 的类 型、 界定标 准、 监控 方法 与识 别程序 、对 异常 交易 的分 析报告 等内 容并 得到 有效 执行。 本报 告期 内, 本基金 未有 参与 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量 5% 的交易 ,也 未发 现存 在不 公平交 易的 情况 。


诺德量化蓝筹 2018 年第 1 季度 报告 第 7 页 共 13 页


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2018 年1 季度 , 国 内宏 观 经济仍 然处 于平 稳增 长、 结构转 型升 级的 过程 中。 就股票 二级 市场 而言, 波动 加大 , 一 季度上 证综指 跌 幅4.18% , 沪深 300 指数 下跌3.28% , 中 证 500 指数 下跌2.18% , 中小板 指数 下 跌1.47% , 创业板 指数 上 涨 8.43% , 市场风 格分 化较 为明 显。 2018 年1 季度 本基 金处 于 建仓阶 段, 通过 量化 模型 选择蓝 筹股 票, 同时 结合 行业配 置策 略, 个股精 选策 略等 ,积 极把 握中国 经济 增长 和资 本市 场发展 机遇 。坚 守价 值投 资理念 的同 时, 本基 金主要 采用 量化 技术 手段 ,争取 获取 超越 业绩 基准 的收益 。 宏观经 济整 体依 旧处 于结 构转型 升级 的大 背景 中, 十九大 胜利 召开 后, 两会 顺利结 束, 市场 受政策 因素 的影 响, 存在 着结构 性机 会, 我们 认为 政策的 延续 性值 得期 待, 同时我 们会 认真 挖掘 其中机 会。 国际 层面 上来 说,欧 美经 济复 苏, 美联 储缩表 态势 明显 ,全 球金 融层面 也存 在一 定变 数,同 时中 美贸 易谈 判走 向值得 关注 。 本基金 将加 大对 相关 行业 和个股 的研 究和 跟踪 力度 ,以低 估值 蓝筹 配置 为主 ,适当 关注 业绩 逐步体 现的 成长 公司 ,主 要通过 数量 化模 型, 合理 配置资 产权 重, 精选 个股 ,在充 分控 制投 资风 险的前 提下 ,力 求实 现基 金资产 的长 期、 稳定 增值 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 诺德 量化 蓝筹 A 基金 份额 净值 为 1.0042 元, 本 报告 期基 金份 额净值 增长 率为 0.39% ;截 至本 报告 期末 诺 德量化 蓝 筹 C 基 金份 额净 值为 1.0022 元 ,本 报告 期 基金份 额净 值增 长 率为0.19% ;同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.49% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 存在 连续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满两 百人 的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 7,070,447.00 4.13 其中: 股票


7,070,447.00 4.13 2 基金投 资 - - 诺德量化蓝筹 2018 年第 1 季度 报告 第 8 页 共 13 页


3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


58,600,000.00 34.24 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


104,023,037.45 60.78 8 其他资 产


1,444,546.24 0.84 9 合计





171,138,030.69





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 19,396.00 0.02 B 采矿业 267,346.00 0.32 C 制造业 2,953,868.00 3.51 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 201,635.00 0.24 E 建筑业 243,909.00 0.29 F 批发和 零售 业 170,671.00 0.20 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 180,634.00 0.21 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 238,470.00 0.28 J 金融业 2,161,521.00 2.57 K 房地产 业 388,992.00 0.46 L 租赁和 商务 服务 业 79,439.00 0.09 M 科学研 究和 技术 服务 业 11,064.00 0.01 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 25,094.00 0.03 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 28,656.00 0.03 R 文化、 体育 和娱 乐业 99,752.00 0.12 S 综合 - - 合计 7,070,447.00 8.39


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。 诺德量化蓝筹 2018 年第 1 季度 报告 第 9 页 共 13 页


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601318 中国平 安 6,700 437,577.00 0.52 2 600036 招商银 行 7,600 221,084.00 0.26 3 600519 贵州茅 台 300 205,086.00 0.24 4 000333 美的集 团 3,400 185,402.00 0.22 5 601288 农业银 行 45,500 177,905.00 0.21 6 601166 兴业银 行 9,900 165,231.00 0.20 7 600016 民生银 行 18,200 145,418.00 0.17 8 000651 格力电 器 3,100 145,390.00 0.17 9 600887 伊利股 份 5,100 145,299.00 0.17 10 000002 万


科A 4,000 133,160.00 0.16 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 未投 资股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 未投 资股 指期 货。 诺德量化蓝筹 2018 年第 1 季度 报告 第 10 页 共 13 页


5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 未投 资国 债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 未投 资国 债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 未投 资国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本报告 期内 ,本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 不存在 被监 管部 门立 案调 查的情 况, 在报 告编制 日前 一年 内也 不存 在受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 5.11.2


本基金 本报 告期 内投 资的 前十名 股票 中, 不存 在投 资于超 出基 金合 同规 定备 选股票 库之 外的 股票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 4,769.24 2 应收证 券清 算款 1,437,972.62 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,804.38 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,444,546.24


诺德量化蓝筹 2018 年第 1 季度 报告 第 11 页 共 13 页


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 诺德量 化蓝 筹 A 诺德量 化蓝 筹 C 报告期 期初 基金 份额 总额 10,754,678.64 195,065,602.49 报告期 期间 基金 总申 购份 额 494,852.50 20,091.96 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 11,244,440.63 111,025,095.26 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 5,090.51 84,060,599.19 注:总 申购 份额 含转 换入 份额; 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人未持 有本 基金 份额 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 ,本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 诺德量化蓝筹 2018 年第 1 季度 报告 第 12 页 共 13 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情 况 序 号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20180101-20180331 61,012,870.00 - - 61,012,870.00 73% 2 20180101-20180329 42,009,240.00 - 42,009,240.00 0.00 0% 个 人 - - - - - - -








产品特有 风险 1 、基金净 值大幅 波动的 风险 单一持有 基金比 例过高 的 投资者连 续大量 赎回, 可 能会影响 基金投 资的持 续 性和稳定 性, 增 加变 现成本。 同时, 按照净 值 计算尾差 处理规 则可能 引 起基金份 额净值 异常上 涨 或下跌。 2 、赎回申 请延期 办理的 风险 单一持有 基金比 例过高 的 投资者大 额赎回 后可能 触 发本基金 巨额赎 回条件 , 导致同期 中小投 资者 小额赎回 面临部 分延期 办 理的情况 3 、基金投 资策略 难以实 现的风险 单一持有 基金比 例过高 的 投资者大 额赎回 后, 可 能 引起基金 资产总 净值显 著 降低, 从而使基 金在 投资时受 到限制 ,导致 基 金投资策 略难以 实现


8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 本基 金 发行及 募集 的文 件。 2 、《 诺德 量化 蓝筹 增强 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》。 3 、《 诺德 量化 蓝筹 增强 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》。 诺德量化蓝筹 2018 年第 1 季度 报告 第 13 页 共 13 页


4 、诺 德基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。 5 、诺 德量 化蓝 筹增 强混 合 型证券 投资 基金 本季 度报 告原文 。 6 、诺 德基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 和/ 或基 金托 管 人的住 所, 并登 载于 基金 管 理人网 站: http://www.nuodefund.com 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。 投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 基金 管理 人诺 德基金 管理 有限 公司 ,咨 询电话 400-888-0009 、(021)68604888 , 或发 电子 邮件 ,E-mail:service@nuodefund.com 。 诺 德基 金管理 有限 公司 2018 年 4 月 21 日