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诺安精选回报(002067)

诺安精选回报:2018年第一季度报告查看PDF公告

 
 
诺 安 精 选 回报 灵 活 配 置 
混 合 型 证 券投 资 基 金 
2018 年第1 季度报告 
 
2018 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 北京银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 4 月21 日 诺安精选回报混合 2018 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 4 月 20 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 诺安精 选回 报混 合 交易代 码 002067 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 3 月28 日 报告期 末基 金份 额总 额 139,635,348.61 份 投资目 标 本基金 通过 积极 的大 类资 产配置 和个 股精 选, 在有 效 控制风 险的 前提 下, 谋求 基金资 产的 长期 增值 , 力 争 实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。 投资策 略 本基金 通过 积极 配置 大类 资产, 动态 控制 组合 风险 , 并在各 大类 资产 中进 行个 股、 个 券精 选。 以获 取超 越 业绩比 较基 准的 投资 回报 。 1、大 类资 产配 置 本基金 采用 “自 上而 下” 的分析 视角 , 综 合考 量中 国 宏观经 济发 展前 景、 国内 股票市 场的 估值 、 国 内债 券 市场收 益率 的期 限结 构、CPI 与PPI 变动 趋势 、 外 围 主要经 济体 宏观 经济 与资 本市场 的运 行状 况等 因素 , 分析研 判货 币市 场、 债券 市场与 股票 市场 的预 期收 益 与风险 , 并 据此 进行 大类 资产的 配置 与组 合构 建, 合 理确定 本基 金在 股票 、 债 券、 现 金等 金融 工具 上的 投 资比例 , 并 随着 各类 金融 工具风 险收 益特 征的 相对 变 化,适 时动 态地 调整 各金 融工具 的投 资比 例。 2、股 票投 资策 略


本基金 将结 合定 性与 定量 分析, 充分 发挥 基金 管理 人 研究团 队和 投资 团队 “自 下而上 ”的 主动 选股 能力 , 选择具 有长 期持 续增 长能 力的公 司。 具体 从公 司基 本 状况和 股票 估值 两个 方面 进行筛 选。 诺安精选回报混合 2018 年第 1 季度报告 第 3 页 共 13 页


3、固 定收 益资 产投 资策 略


本基金 在债 券资 产的 投资 过程中 , 将 采用 积极 主动 的 投资策 略, 结合 宏观 经济 政策分 析、 经济 周期 分析 、 市场短 期和 中长 期利 率分 析、 供 求变 化等 多种 因素 分 析来配 置债 券品 种, 在兼 顾收益 的同 时, 有效 控制 基 金资产 的整 体风 险。 在个 券的选 择上 , 本 基金 将综 合 运用估 值策 略、 久期 管理 策略、 利率 预期 策略 等多 种 方法, 结合 债券 的流 动性 、 信用风 险分 析等 多种 因素 , 对个券 进行 积极 的管 理。 4、可 转换 债券 投资 策略


本基金 着重 对 可 转债 的发 行条款 、 对 应基 础股 票进 行 分析与 研究 , 重 点关 注那 些有着 较好 盈利 能力 或成 长 前景的 上市 公司 的可 转债 , 并选 择具 有较 高投 资价 值 的个券 进行 投资 。 5、权 证投 资策 略


权证为 本基 金辅 助性 投资 工具, 其投 资原 则为 有利 于 基金资 产增 值, 有利 于加 强基金 风险 控制 。 本 基金 在 权证投 资中 将对 权证 标的 证券的 基本 面进 行研 究, 同 时综合 考虑 权证 定价 模型 、 市场 供求 关系 、 交 易制 度 设计等 多种 因素 对权 证进 行定价 。 6、股 指期 货投 资策 略 本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时 , 将 根 据 风 险 管 理 原 则, 以 套期 保值 为主 要目 的, 采 用流 动性 好、 交 易 活 跃的期 货合 约, 通过 对 证 券市场 和期 货市 场运 行趋 势 的研究 , 结 合股 指期 货的 定价模 型寻 求其 合理 的估 值 水平, 与现 货资 产进 行匹 配, 通 过多 头或 空头 套期 保 值等策 略进 行套 期保 值操 作。 基 金管 理人 将充 分考 虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险性 特征 , 运 用股 指 期 货 对 冲 系 统 性 风 险 、 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险, 如 大额 申购 赎回 等; 利 用金融 衍生 品的 杠杆 作用 , 以达到 降低 投资 组合 的整 体风险 的目 的。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数与 中证 全债 指数的 混合 指数 , 即 : 沪 深 300 指数 × 60%+ 中证 全债 指数 × 40% 风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金, 预期风 险与 收益 低于 股票 型 基金, 高于 债券 型基 金与 货币市 场基 金, 属于 中高 风 险、中 高收 益的 基金 品种 。 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司 诺安精选回报混合 2018 年第 1 季度报告 第 4 页 共 13 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -6,213,893.95 2.本期 利润 -8,772,506.03 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0628 4.期末 基金 资产 净值 135,201,601.13 5.期末 基金 份额 净值 0.968 注: ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列 数字。 ②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -6.11% 1.34% -1.05% 0.70% -5.06% 0.64% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪 深300 指数 ×60 % + 中证 全债 指数 ×40% 。


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:本 基金 的建 仓期 为6 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 李玉良 诺安中证创业成 长指数分级证券 投资基金基金经 理、诺安多策略 混合型证券投资 基金基金经理、 诺安精选回报灵 活配置混合型证 券投资基金基金 2016 年 3 月 28 日 - 14 博士, 曾 任职 于中 国工 商 银 行股份 有限 公司, 从事 内 部 风险管 理及 稽核 工作。2010 年6 月加 入诺 安基 金管 理 有 限公司 , 历 任产 品经 理、 基 金经理 助理 。 2015 年 3 月起 任 诺 安 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 2015 年 7 月起 任诺 安 多诺安精选回报混合 2018 年第 1 季度报告 第 6 页 共 13 页


经理、诺安积极 回报灵活配置混 合型证券投资基 金基金经理、诺 安优选回报灵活 配置混合型证券 投资基金基金经 理、诺安进取回 报灵活配置混合 型证券投资基金 基金经 理 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理 , 2016 年 3 月起任 诺 安 精 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 2016 年 9 月起 任诺 安 积 极 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资 基金 基金 经理、 诺 安 优 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证券投 资基 金基 金经 理、 诺 安 进 取 回 报 灵 活 配 置 混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 。 注:① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日; ②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 间, 诺安 精选 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金管 理人 严格 遵守 了《 中华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规, 遵守 了《 诺安精 选回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 ,遵 守了 本公司 管理 制度 。本 基金 投资管 理未 发生 违法 违规 行为。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据中 国证 监 会2011 年 修 订的 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本 公司 更 新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一 级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动, 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执 行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。 投资研 究方 面, 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库, 在此 基础 上,不 同投 资组 合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同, 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对 手备选 库; 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ,明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各 投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ,投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ,超过 投资 权限 的操 作需要 经过 严格 的审 批程 序;公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ,所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 交易执 行方 面, 对于 场内 交易, 基金 管 理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ,交 易中 心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令, 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达 了相同 方向 的投 资指 令, 并且市 价在 指令 限价 以内 ,投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单 都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ;对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交诺安精选回报混合 2018 年第 1 季度报告 第 7 页 共 13 页


易的交 易分 配, 在参 与申 购之前 ,各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量,并 将申 购指 令下 达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后, 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ,如 果申购 价格 相同 ,则 根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配; 对 于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所 大宗交 易, 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ,交 易中心 向银 行间 市场 或交易 对手 询价 、成 交确 认,并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的 交易机 会。 本报告 期内 ,公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ,未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2018 年1 季度 ,存 量资 金 博弈下 市场 风格 跷跷 板效 应显著 。季 度初 ,以 上 证50 为 代表 的大 盘蓝筹 股继 续提 估值 ,但 随着海 外市 场剧 烈波 动, 对国际 市场 敏感 的资 金开 始变现 ,蓝 筹股 展开 调整走 势。 反观创 业板 , 从 2 月 中旬 开始 走出 一波 两位数 的反 弹。 纵 观一 季 度上 证 50 下跌4.83% , 创业板 指上 涨8.43% 。成 长股总 体表 现好 于大 盘蓝 筹股。 本基金 采用 量化 风格 择时 及多因 子选 股策 略, 一季 度持仓 以大 盘蓝 筹股 为主 ,从业 绩表 现来 看较为 接近 大盘 蓝筹 股表 现。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 0.968 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-6.11% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为-1.05% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 121,884,113.13 89.41 诺安精选回报混合 2018 年第 1 季度报告 第 8 页 共 13 页


其中: 股票


121,884,113.13 89.41 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


12,340,201.74 9.05 8 其他资 产


2,093,861.83 1.54 9 合计 136,318,176.70





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 1,348,488.00 1.00 C 制造业 68,961,209.31 51.01 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 52,266.40 0.04 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,840,808.00 2.10 J 金融业 46,261,443.42 34.22 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,214,815.00 0.90 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 1,205,083.00 0.89 S 综合 - - 合计 121,884,113.13 90.15 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600309 万华化 学 221,000 7,761,520.00 5.74 诺安精选回报混合 2018 年第 1 季度报告 第 9 页 共 13 页


2 000001 平安银 行 690,120 7,522,308.00 5.56 3 601398 工商银 行 1,122,300 6,834,807.00 5.06 4 000776 广发证 券 410,600 6,766,688.00 5.00 5 600837 海通证 券 573,800 6,592,962.00 4.88 6 600584 长电科 技 302,300 6,572,002.00 4.86 7 000725 京东方 A 1,200,000 6,384,000.00 4.72 8 601318 中国平 安 89,866 5,869,148.46 4.34 9 600030 中信证 券 272,500 5,063,050.00 3.74 10 000768 中航飞 机 290,600 4,992,508.00 3.69 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的 国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 诺安精选回报混合 2018 年第 1 季度报告 第 10 页 共 13 页


5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本 基金 本报 告期投 资的 前十 名证券 的发 行主体 ,除 万华化 学和 中信证 券外 , 本 报告 期没有 出现 被监管 部门 立案调 查的 情形, 也没 有出现 在报 告编制 日前 一年内 受 到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 (1 )2017 年7 月6 日 , 万 华化学 集团 股份 有限 公司 (以 下简 称 “ 万华 化学 ” ) 发布了 《 万华 化学集 团股 份有 限公 司关 于 2016 年9 月20 日 安全 事故调 查结 果的 公告 》的 公告, 对安 全事 故基 本情况 、原 因和 性质 、损 失等进 行披 露。 根据 烟台 市人民 政府 批复 的《 万华 化学集 团股 份有 限公 司烟台 工业 园 “ 9.20 ” 较 大爆炸 事故 调查 报告 》的 建议, 万华 化学 对相 关责 任人给 予相 应责 任追 究,烟 台市 安监 局对 万华 化学及 公司 负责 人进 行罚 款。 截至本 报告 期末 ,万 华化 学(600309 )为 本基 金前 十大重 仓股 。从 投资 角度 看,我 们认 为该 公司仍 具有 潜力 ,上 述处 罚并未 影响 公司 的长 期竞 争力。 因此 本基 金才 继续 持有万 华化 学。 本基 金对该 股票 的投 资符 合法 律法规 和公 司制 度。 (2)2017 年7 月7 日, 中信证 券股 份有 限公 司收 到中国 证监 会行 政处 罚事 先告知 书, 主要 是因为 此 前2015 年 公司 曾 公告收 到中 国证 监会 调查 通知书 (稽 查总 队调 查通 字 153121 号) , 该次 调查的 范围 是公 司在 融资 融券业 务开 展过 程中 ,存 在违反 《证 券公 司监 督管 理条例 》第 八十 四 条 “未按 照规 定与 客户 签订 业务合 同” 规定 之嫌 。截 至近日 ,依 据《 证券 公司 监督管 理条 例》 第八 十四条 第( 七) 项的 规定 ,中国 证监 会拟 决定 :一 、责令 中信 证券 改正 ,给 予警告 ,没 收违 法所 得人民 币61,655,849.78 元,并 处人 民 币308,279,248.90 元 罚款 。


截至本 报告 期末 , 中信 证 券 (600030 ) 为 本基 金前 十大重 仓股 。 此事 件发 生 以来的 近两 年间 , 在监管 机构 的指 导下 ,中 信证券 持续 完善 相关 内控 机制, 进一 步加 强日 常经 营管理 ,依 法合 规地 开展各 项业 务 , 目 前该 公 司的经 营情 况正 常 。 因 此 本基金 才继 续持 有中 信证 券 (600030 ) , 本基 金 对该股 票的 投资 符合 法律 法规和 公司 制度 。 5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的 股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 317,115.34 2 应收证 券清 算款 1,773,118.10 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,628.39 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 诺安精选回报混合 2018 年第 1 季度报告 第 11 页 共 13 页


7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,093,861.83 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 600309 万华化 学 7,761,520.00 5.74 重大事 项 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 139,655,233.82 报告期 期间 基金 总申 购份 额 97,671.24 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 117,556.45 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-"填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 139,635,348.61 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例达到 或者超过20% 的 时间区 间


期初 份额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018.01.02-2018.03.30 138,202,369.20 - - 138,202,369.20 98.97% 诺安精选回报混合 2018 年第 1 季度报告 第 12 页 共 13 页


个人 - - - - - - - 产品特有 风险 本报告期 内, 本 基金出 现 单一投资 者持有 基金份 额 比例达到 或者超 过 20% 的 情形, 敬 请投资 者留意 可能由此 产生的 包括但 不 限于大额 赎回可 能引发 的 净值波动 风险、 基金流 动 性风险等 风险事 项。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 (1) 根据 中国 证监 会 2017 年8 月 31 日 发布 的 《公 开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险 管 理规定 》, 我司 于2018 年 3 月31 日在 公司 网站 和 指定媒 体发 布了 《诺 安基 金管理 有限 公司 关于 旗下基 金根 据流 动性 规定 修改基 金合 同和 托管 协议 的公告 》的 公告 ,对 旗下 部分基 金的 《基 金合 同》、 《托 管协 议》 的相 关条款 进行 修订 。 (2) 经诺 安基 金管 理有 限 公司 2018 年度 股东 会决 议 通过, 同意 选举 赵照 先生 、孙晓 刚先 生 担任诺 安基 金管 理有 限公 司的董 事, 原董 事会 成员 齐斌先 生、 李清 章先 生不 再担任 公司 董事 职务 。 同意选 举秦 江卫 先生 担任 诺安基 金管 理有 限公 司的 监事, 原监 事会 成员 李京 先生不 再担 任公 司监 事职务 。上 述董 事、 监事 变更事 项已 报深 圳证 监局 备案并 在各 基金 的《 招募 说明书 》中 披露 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 ①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 精选 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 募集的 文件 。 ②《诺 安精 选回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》。 ③《诺 安精 选回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》。


④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 ⑤诺安 精选 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金2018 年第一 季度 报告 正文 。 ⑥报告 期内 诺安 精选 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话:400-888-8998 , 亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺安精选回报混合 2018 年第 1 季度报告 第 13 页 共 13 页


诺 安基 金管理 有限 公司 2018 年 4 月 21 日