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浦银货币A(519509)

浦银货币:2018年第一季度报告

 
 
浦 银 安 盛 货币 市 场 证 券投 资 基 金 
2018 年第1 季度报告 
 
2018 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 浦银安盛基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中信银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 4 月21 日 
 
 
 浦银安盛货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 18 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 4 月 19 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 浦银安 盛货 币 基金主 代码 519509 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 3 月 9 日 报告期 末基 金份 额总 额 52,991,344,839.14 份 投资目 标 力求在 保持 基金 资产 安全 性和良 好流 动性 的基 础上 , 获得 超越业 绩比 较基 准的 稳定 收益。 投资策 略 根据对 短期 利率 变动 的预 测, 采 用投 资组 合平 均剩 余期限 控制下 的主 动性 投资 策略 , 利用 基本 分析 和数 量化 分析方 法, 通 过对 短期 金融 工具 的积极 投资 , 在 控制 风险 和保证 流动性 的基 础上 ,力 争获 得稳定 的当 期收 益。 业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动 性、低 风险 品种 ,其 预期 收益和 风险 均低 于债 券型 基金、 混合型 基金 及股 票型 基金 。 基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金的 基金 简称 浦银安 盛货 币 A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币E 下属分 级基 金的 交易 代码 519509 519510 519516 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 426,534,780.20 份 52,550,601,312.40 份 14,208,746.54 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年3 月 31 日 ) 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币E 1. 本期已 实现 收益 3,984,359.80 594,244,929.86 100,200.60 2.本 期利 润 3,984,359.80 594,244,929.86 100,200.60 3.期 末基 金资 产净 值 426,534,780.20 52,550,601,312.40 14,208,746.54 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 。


2、 本期 利润 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 , 由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法 核 算,因 此, 公允 价值 变动 收益为 零, 本期 已实 现收 益和本 期利 润的 金额 相等 。


3、 本基 金收 益分 配按 日结 转份额 。 浦 银安盛 货币 市场 证券投 资基 金 于2014 年9 月 12 日刊 登公 告, 自2014 年9 月15 日 起为 指定的 特定 销售 渠道 增加 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金 E 类 份额 ,该 类份额 仅能 通过 特定 的销 售渠道 办理 申购 、赎 回等 业务。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 浦银安盛货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 1.0619% 0.0005% 0.0863% 0.0000% 0.9756% 0.0005%


浦银安盛货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 1.1215% 0.0005% 0.0863% 0.0000% 1.0352% 0.0005%


浦银安盛货币 E 浦银安盛货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 4 页 共 18 页


阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 1.0619% 0.0005% 0.0863% 0.0000% 0.9756% 0.0005% 注:1 、自2017 年6 月8 日起, 本基 金收 益分 配由 原 “月 结转 份额 ”变 更为 “日结 转份 额 ” 。具 体内容 详见 基金 管理 人 于2017 年5 月2 日发 布的 《 关于浦 银安 盛货 币市 场证 券投资 基金 以通 讯方 式召开 基金 份额 持有 人大 会的公 告》 及其 后续 公告 。 2、本 基金 于2014 年9 月15 日 开始 分为A 、B 、E 三 类。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 浦银安盛货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 5 页 共 18 页


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注: 本 基金 于2014 年9 月 15 日开 始分 为A、B、E 三类, 具体 内容 详见 本基 金管理 人 于 2014 年9 月12 日刊 登的 《关 于浦 银 安盛货 币市 场证 券投 资基 金增加 基金 份额 类别 的公 告》 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 钟明 公司旗 下 浦银安 盛 优化收 益 债券型 证 券投资 基 2017 年 11 月 1 日 - 13 钟明女 士, 复旦 大学MBA 。 2005 年至 2017 年就 职于 兴全 基 金 管理有 限公 司, 先 后从 事基 金 会计岗 位、 债券 交易 员岗 位、 基金经 理助 理岗 位和 基金 经浦银安盛货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 7 页 共 18 页


金、 浦 银安 盛幸福 回 报定期 开 放债券 型 证券投 资 基金、 浦银 安盛盛 勤 纯债债 券 型证券 投 资基金 、 浦 银安盛 货 币市场 证 券投资 基 金以及 浦 银安盛 日 日鑫货 币 市场基 金 基金经 理。 理岗位 。2017 年 5 月加 盟 浦 银安盛 基金 管理 有限 公司, 担 任固定 收益 投资 部副 总监 之 职。2017 年11 月1 日起, 担 任公司 旗下 浦银 安盛 优化 收 益债券 型证 券投 资基 金、 浦 银 安盛幸 福回 报定 期开 放债 券 型证券 投资 基金、 浦银 安盛 盛 勤纯债 债券 型证 券投 资基 金、 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资 基金以 及浦 银安 盛日 日鑫 货 币市场 基金 基金 经理 。 注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和 基金合 同的 约定 ,本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 前提 下,为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 未有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人根 据 《公 平 交易管 理规 定》 , 建 立并 健 全了有 效的 公平 交易 执行 体系 , 保 证公 平浦银安盛货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 8 页 共 18 页


对待旗 下的 每一 个基 金组 合。 在具体 执行 中, 在投 资决 策流程 上, 构建 统一 的研 究平台 ,为 所有 投资 组合 公平的 提供 研究 支持。 同时 ,在 投资 决策 过程中 ,严 格遵 守公 司的 各项投 资管 理制 度和 投资 授权制 度, 保证 公募 基金及 专户 业务 的独 立投 资决策 机制 ;在 交易 执行 环节上 ,详 细规 定了 面对 多个投 资组 合的 投资 指令的 交易 执行 的流 程和 规定, 以保 证投 资执 行交 易过程 的公 平性 ;从 事后 监控角 度上 ,一 方面 是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 ,对 不同 时间 窗口 (同日 ,3 日,5 日和 10 日)发 生的 不同 组合 对同一 股票 的同 向交 易及 反向交 易进 行价 差分 析, 并进行 统计 显著 性的 检验 ,以确 定交 易价 差对 相关基 金的 业绩 差异 的贡 献度; 同时 对旗 下投 资组 合及其 各投 资类 别的 收益 率差异 的分 析; 另一 方面是 公司 对公 平交 易制 度的遵 守和 相关 业务 流程 的执行 情况 进行 定期 检查 ,并对 发现 的问 题进 行及时 的报 告。 本报告 期内 ,上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ,公平 对待 旗下 各投 资组 合,未 发现 任何 违反公 平交 易的 行为 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未发 现本 基金 存在违 反法 律、 法规 、中 国证监 会和 证券 交易 所颁 布的相 关规 范性 文件中 认定 的异 常交 易行 为。报 告期 内未 发生 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 一季度 ,伴 随着 资金 面的 边际持 续超 预期 宽松 、资 管新规 落地 推迟 、国 内经 济供需 力量 的微 妙变化 及3 月开 始持 续升 温的中 美贸 易摩 擦等 因素 影响, 市场 较 17 年底 的悲 观预期 有所 缓和 , 经 济下行 预期 和资 金面 宽松 现状促 使债 市收 益率 在一 季度有 明显 下行 ,长 端 10Y 各品 种收 益率 下行 10-20bp 、 短端1Y 各 品种 下行 40-70bp 不 等, 收益 率曲线 小幅 陡峭 化。 具体 分析来 看, 国内 金融 监管作 为年 初最 大的 不确 定因素 ,在 两会 确立 监管 机构整 合及 职能 划分 后, 金融监 管链 条得 到重 塑、监 管联 动和 执行 力有 效性得 到提 升, 报告 期内 配套下 发多 项制 度规 范金 融机构 交易 行为 、商 业银行 风险 暴露 管理 、金 融机构 对地 方政 府和 国企 融资支 持行 为等 ,同 时下 调商业 银行 的拨 备覆 盖率为 后续 的资 管新 规执 行做准 备, 一系 列政 策组 合拳对 金融 机构 尤其 是商 业银行 的资 产负 债结 构管理 影响 明显 ,资 产端 倾向于 贷款 及标 准化 债券 投资、 减少 非标 等资 产, 负债端 期限 管 理 压力 增大。 基于 上述 监管 精准 导向的 组合 政策 ,货 币政 策在维 持中 性原 则下 ,削 峰填谷 、边 际宽 松以 协助监 管政 策实 施, 但广 义资金 面仍 偏紧 ,由 于贷 款额度 紧张 和非 标、 平台 融资受 限, 城投 及地浦银安盛货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 9 页 共 18 页


产等高 风险 行业 融资 仍面 临较大 压力 ,将 抑制 实体 融资需 求, 进而 对经 济增 长带来 负面 影响 ,年 初至今 的大 宗商 品价 格持 续下行 也是 侧面 印证 。 国 外整体 来看 ,全 球经 济整 体仍在 复苏 趋势 内 , 但主要 经济 体的 经济 增速 已略显 疲软 ,如 英 国2017 年经济 增 速 1.8% , 低于2016 年的 1.9%,且 2017 年四 季度 仅环 比增0.4% ; 同 时随 着中 美贸 易摩 擦影响 的持 续发 酵, 作 为 本轮经 济复 苏龙 头的 两大主 力国 外贸 政策 势必 影响全 球经 济复 苏势 头, 需密切 关注 贸易 量和 价格 影响。 市场表 现来 看, 银 行间 资金 面超预 期宽 松, 3 月底R007 较去 年年 底下 行122.87bp 至 4.1911% ; 债券收 益率 也有 明显 下行 , 短端 下行 幅度 大于 中长 端下行 , 利 率债 下 行 幅度 略大于 信用 债,1Y 国 债较去 年年 底下 行47bp 至 3.57% 、10Y 国 债较 去年 年底下 行 14bp 至 3.74% ; 同业存 单收 益率 下 行 70-140bp 不等 ,3M 存单 价 格从 2017 年年 底的5.3% 下行 至 3.88% 。 基于 上述 市场分 析及 判断 ,报 告期我 们坚 持谨 慎投 资原 则,采 取零 杠杆 和短 久期 策略, 在保 证季 度底 流动 性安全 基础 上, 严控 信用风 险, 灵活 调配 组合 内债券 、存 款及 逆回 购等 各类资 产占 比, 保证 产品 业绩的 平稳 运作 ,同 时为二 季度 抓住 市场 机会 打好基 础。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期浦 银安 盛货 币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为1.0619% , 本报 告期 浦银 安 盛货 币 B 的基 金份额 净值 收益 率 为1.1215% , 本 报告 期浦 银安 盛货 币E 的 基金 份额 净值 收益 率为 1.0619% , 同 期 业绩比 较基 准收 益率 为0.0863% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形; 2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 11,011,919,773.10 20.39 其中: 债券 11,011,919,773.10 20.39 资产支 持证 券 -


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2 买入返 售金 融资 产 13,525,263,358.00 25.04 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返售金 融资 产 - - 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 29,071,326,451.91 53.82 4 其他资 产 406,068,489.33 0.75 5 合计 54,014,578,072.34 100.00





5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 3.35 其中: 买断 式回 购融 资 - - 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,002,009,178.99 1.89 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:本 报告 期内 本基 金未 发生债 券正 回购 的资 金余 额超过 基金 资产 净值 的 20 %的情 况。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 33 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 61 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 33


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 各期限 负债 占基 金资 产净 值浦银安盛货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 11 页 共 18 页


的比例 (% ) 的比例 (% ) 1 30 天 以内 62.92


1.89


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 23.83 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 8.30 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 3.54 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 2.58 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 101.16 1.89


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 存续期 未超 过240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 129,491,951.37 0.24 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 3,105,928,800.24 5.86 其中: 政策 性金 融债 3,105,928,800.24 5.86 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 99,990,935.56 0.19 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 7,676,508,085.93 14.49 8 其他 - - 9 合计 11,011,919,773.10 20.78 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 动利率 债券 - -


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5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111890090 18 上海 农商 银行CD004 8,000,000 799,176,061.71 1.51 2 170410 17 农发 10 7,880,000 787,492,864.16 1.49 3 111891362 18 宁波 银行 CD019 7,000,000 697,121,016.61 1.32 4 170408 17 农发 08 4,300,000 429,937,022.76 0.81 5 170207 17 国开 07 4,100,000 409,679,308.09 0.77 6 111820033 18 广发 银行 CD033 3,700,000 368,284,688.81 0.69 7 111710600 17 兴业 银行 CD600 3,500,000 347,727,986.07 0.66 8 150414 15 农发 14 3,000,000 299,938,967.73 0.57 9 111893946 18 成都 银行 CD076 3,000,000 299,397,806.95 0.56 10 111890591 18 成都 银行 CD020 3,000,000 299,273,005.00 0.56


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0175% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0010% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0075%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 注:本 报告 期内 无负 偏离 度绝对 值达 到0.25% 的情 况 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 注:本 报告 期内 无正 偏离 度绝对 值达 到0.5% 的情 况 浦银安盛货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 13 页 共 18 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金 所持 有的 债券 (包 括票据 )采 用摊 余成 本法 进行估 值, 即估 值对 象以 买入成 本列 示, 按票面 利率 或商 定利 率并 考虑其 买入 时的 溢价 与折 价,在 其剩 余期 限内 按实 际利率 法进 行摊 销, 每日计 提收 益。 5.9.2


本 基 金 投 资 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责、处 罚的 情况 。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 393,658,578.94 4 应收申 购款 12,409,910.39 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 406,068,489.33


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 浦银安 盛货 币 A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币 E 报告期 期初 基金 份额 总额 295,933,949.72 41,973,994,620.30 3,361,521.22 报告期 期间 基金 总申 购份 额 360,941,767.74 32,804,833,905.39 14,851,668.81 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 230,340,937.26 22,228,227,213.29 4,004,443.49 报告期 期末 基金 份额 总额 426,534,780.20 52,550,601,312.40 14,208,746.54


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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 (份) 交易金 额 (元) 适用费 率 1 红利发 放 2018 年1 月2 日 590.84 590.84 0.00% 2 红利发 放 2018 年1 月3 日 144.86 144.86 0.00% 3 红利发 放 2018 年1 月4 日 140.25 140.25 0.00% 4 红利发 放 2018 年1 月5 日 130.41 130.41 0.00% 5 红利发 放 2018 年1 月8 日 367.52 367.52 0.00% 6 红利发 放 2018 年1 月9 日 123.81 123.81 0.00% 7 红利发 放 2018 年1 月10 日 123.43 123.43 0.00% 8 红利发 放 2018 年1 月11 日 122.61 122.61 0.00% 9 红利发 放 2018 年1 月12 日 120.37 120.37 0.00% 10 红利发 放 2018 年1 月15 日 363.20 363.20 0.00% 11 红利发 放 2018 年1 月16 日 121.79 121.79 0.00% 12 红利发 放 2018 年1 月17 日 122.25 122.25 0.00% 13 红利发 放 2018 年1 月18 日 122.38 122.38 0.00% 14 红利发 放 2018 年1 月19 日 122.21 122.21 0.00% 15 红利发 放 2018 年1 月22 日 365.93 365.93 0.00% 16 红利发 放 2018 年1 月23 日 124.80 124.80 0.00% 17 红利发 放 2018 年1 月24 日 122.80 122.80 0.00% 18 红利发 放 2018 年1 月25 日 123.12 123.12 0.00% 19 红利发 放 2018 年1 月26 日 122.72 122.72 0.00% 20 红利发 放 2018 年1 月29 日 373.90 373.90 0.00% 21 红利发 放 2018 年1 月30 日 123.72 123.72 0.00% 22 红利发 放 2018 年1 月31 日 123.20 123.20 0.00% 23 红利发 放 2018 年2 月1 日 123.91 123.91 0.00% 浦银安盛货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 15 页 共 18 页


24 红利发 放 2018 年2 月2 日 123.01 123.01 0.00% 25 红利发 放 2018 年2 月5 日 368.02 368.02 0.00% 26 红利发 放 2018 年2 月6 日 123.87 123.87 0.00% 27 红利发 放 2018 年2 月7 日 123.65 123.65 0.00% 28 红利发 放 2018 年2 月8 日 122.65 122.65 0.00% 29 红利发 放 2018 年2 月9 日 121.89 121.89 0.00% 30 红利发 放 2018 年2 月12 日 364.32 364.32 0.00% 31 红利发 放 2018 年2 月13 日 121.94 121.94 0.00% 32 红利发 放 2018 年2 月14 日 122.37 122.37 0.00% 33 红利发 放 2018 年2 月22 日 976.51 976.51 0.00% 34 红利发 放 2018 年2 月23 日 123.04 123.04 0.00% 35 红利发 放 2018 年2 月26 日 369.18 369.18 0.00% 36 红利发 放 2018 年2 月27 日 122.79 122.79 0.00% 37 红利发 放 2018 年2 月28 日 122.23 122.23 0.00% 38 红利发 放 2018 年3 月1 日 122.43 122.43 0.00% 39 红利发 放 2018 年3 月2 日 121.01 121.01 0.00% 40 红利发 放 2018 年3 月5 日 359.61 359.61 0.00% 41 红利发 放 2018 年3 月6 日 120.95 120.95 0.00% 42 红利发 放 2018 年3 月7 日 120.35 120.35 0.00% 43 红利发 放 2018 年3 月8 日 122.05 122.05 0.00% 44 红利发 放 2018 年3 月9 日 120.95 120.95 0.00% 45 红利发 放 2018 年3 月12 日 357.20 357.20 0.00% 46 红利发 放 2018 年3 月13 日 119.39 119.39 0.00% 47 红利发 放 2018 年3 月14 日 118.75 118.75 0.00% 48 红利发 放 2018 年3 月15 日 118.60 118.60 0.00% 49 红利发 放 2018 年3 月16 日 119.25 119.25 0.00% 50 红利发 放 2018 年3 月19 日 357.66 357.66 0.00% 51 红利发 放 2018 年3 月20 120.20 120.20 0.00% 浦银安盛货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 16 页 共 18 页


日 52 红利发 放 2018 年3 月21 日 120.69 120.69 0.00% 53 红利发 放 2018 年3 月22 日 116.72 116.72 0.00% 54 红利发 放 2018 年3 月23 日 118.11 118.11 0.00% 55 红利发 放 2018 年3 月26 日 354.70 354.70 0.00% 56 红利发 放 2018 年3 月27 日 120.76 120.76 0.00% 57 红利发 放 2018 年3 月28 日 121.31 121.31 0.00% 58 红利发 放 2018 年3 月29 日 126.20 126.20 0.00% 59 红利发 放 2018 年3 月30 日 126.23 126.23 0.00% 合计


11,228.62 11,228.62





注:1、 截至 本报 告期 末 ,本基 金管 理人 持有 浦银 货币 A 1,050,478.49 份。 2、 截至 本报 告期 末, 本基 金管理 人的 全资 子公 司上 海浦银 安盛 资产 管理 有限 公司持 有本 基金 浦 银 货币 A4,676,696.72 份。 3、 基金 管理 人固 有资 金投 资本基 金费 用按 照本 基金 法律文 件约 定收 取, 本 基金 无申购 赎回 手 续 费 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有 基金 份额 比例 达到 或者 超过 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 浦银安盛货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 17 页 共 18 页


20% 的 时间 区间


机 构 1 2018 年 1 月 1 日 -2018 年 3 月 31 日 20,708,683,738.48 2,241,186,244.49 0.00 22,949,869,982.97 43.31% 个 人 - - - - - - -








产品特有 风险 基 金 管理 人 提示 投资 者 注意 : 当特 定 的机 构投 资 者进 行 大额 赎 回操 作时 , 基金 管 理人 需 通过对 基 金 持有 证 券的 快速 变 现以 支 付赎 回 款, 该等 操 作可 能 会产 生 基金 仓位 调 整的 困 难, 产 生冲击 成本的风 险, 并 造成基 金 净值的波 动; 同 时, 该等 大额赎回 将可能 产生 (1 ) 单位净 值尾差 风险; (2 )基 金 净值 大幅 波 动的 风 险; (3 ) 因引 发 基金 本 身的 巨额 赎 回而 导致中 小 投资 者无 法 及时 赎回的风 险;以 及(4) 因基金资 产净值 低于 5000 万元从而影 响投资 目标 实现或造 成基金 终止 等风险。


8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 根据《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》等 相关 规定 ,经 与基金 托管 人协 商一致 ,浦 银安 盛基 金管 理有限 公司 对旗 下所 涉及 的公开 募集 证券 投资 基金 的基金 合同 有关 条款 进行了 修改 。详 见本 基金 管理人 于 3 月 30 日 发布 的 《关于 根据<公 开募 集开 放 式证券 投资 基金 流 动性风 险管 理规 定> 修改 基 金合同 的公 告》 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 18 页 共 18 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、


中国 证监 会批 准基 金 募集的 文件


2 、 浦 银安 盛货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同


3 、 浦 银安 盛货 币市 场证 券投资 基金 招募 说明 书


4 、 浦 银安 盛货 币市 场证 券投资 基金 托管 协议


5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 、公 司章 程


6 、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照


7 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告


8 、 中 国证 监会 要求 的其 他文件 9.2 存 放地 点 上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场38 楼基 金管 理人 办 公场所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可登 录基 金管 理人 网站(www.py-axa.com ) 查阅, 或在 营业 时间 内至 基金管 理人 办公 场所免 费查 阅。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 基金 管理 人。


客户服 务中 心电 话:400-8828-999 或 021-33079999 。 浦 银安 盛基金 管理 有限公 司 2018 年 4 月 21 日