浦 银 安 盛 盛通 定 期 开 放债 券 型 发 起式 证 券
投资基金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 浦银安盛基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月21 日 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中 财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 浦银安 盛盛 通定 开债 券
基金主 代码 004800
交易代 码 004800
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 12 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,497,263,297.02 份
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 的前 提下， 力争 长期 内实 现超 越
业绩比 较基 准的 投资 回报 。
投资策 略
本 基 金 一 方 面 按 照 自 上 而 下 的 方 法 对 基 金 的 资 产 配
置、 久 期管 理、 类 属配 置 进行动 态管 理， 寻找 各类 资
产的潜 在良 好投 资机 会， 一方面 在个 券选 择上 采用 自
下而上 的方 法， 通过 流动 性考察 和信 用分 析策 略进 行
筛选。 整体 投资 通过 对风 险的严 格控 制， 运用 多种 积
极的资 产管 理增 值策 略， 实现本 基金 的投 资目 标。
业绩比 较基 准 中证综 合债 指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 预 期收益 和预 期风 险高 于货 币
市场基 金， 但低 于混 合型 基金、 股票 型基 金。
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 32,454,573.77
2.本期 利润 32,767,076.71
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0129
4.期末 基金 资产 净值 3,544,187,629.08
5.期末 基金 份额 净值 1.0134
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 。
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.28% 0.02% 2.03% 0.04% -0.75% -0.02%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 12 月 28 日， 基 金合同 生效 日至 本报 告期 末，本 基金 运作 时
间未 满1 年。
2、 根 据基 金合 同规 定： 基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例 符
合基金 合同 的有 关约 定。 本基金 建仓 期 为 2017 年12 月 28 日至 2018 年6 月27 日。 截止 本报 告期
末，本 基金 建仓 期尚 未结 束。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘大巍
公 司 旗 下
浦 银 安 盛
6 个月债
券 基 金 、
浦 银 安 盛
季 季 添 利
债券基
金 、 浦 银
安 盛 稳 健
增 利 债 券
基金
（LOF）、
浦 银 安 盛
月 月 盈 债
券 基 金 、
浦 银 安 盛
幸 福 聚 利
债券基
金 、 浦 银
安 盛 盛 跃
纯 债 债 券
基 金 、 浦
银 安 盛 日
日 盈 货 币
市场基
金 、 浦 银
安 盛 日 日
丰 货 币 市
场 基 金 、
浦 银 安 盛
盛 通 定 期
开 放 债 券
型 发 起 式
证 券 投 资
基 金 基 金
经理。
2017 年12 月
28 日
- 8
刘大巍先生，上海财
经大学经济学博士。
加 盟 浦 银 安 盛 基 金
前，曾在万家基金、
泰信基金工作，先后
从事固定收益研究、
基金经 理助 理、 债券
投 资 经 理 等 工 作 。
2014 年 4 月 加盟 浦银
安盛基 金公 司， 从 事
固定收益专户产品的
投资工 作。2016 年 8
月转岗至固定收益投
资 部， 担任 公司 旗下
浦银安盛稳健增利债
券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 浦 银 安 盛 6
个月定期开放债券型
证券投资基金以及浦
银安盛季季添利定期
开放债券型证券投资
基 金 的 基 金 经 理 。
2017 年 4 月 起， 担任
公司旗下浦银安盛月
月盈安心养老定期支
付债券型证券投资基
金及浦银安盛幸福聚
利定期开放债券型证
券投资基金的基金经
理。2017 年 6 月 8 日
起，担任浦银安盛盛
跃纯债债券型证券投
资 基 金 基 金 经 理 。
2017 年 11 月 1 日起，
担任浦银安盛日日盈
货币市场基金及浦银
安盛日日丰货币市场浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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基 金 基 金 经 理 。2017
年 12 月 28 日起 ，担
任浦银安盛盛通定期
开放债券型发起式证
券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 未有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据《 公平 交易管 理规 定》 ，建 立并 健全了 有效 的公 平交 易执 行体系 ，保 证公
平对待 旗下 的每 一个 基金 组合。
在具体 执行 中， 在投 资决 策流程 上， 构建 统一 的研 究平台 ，为 所有 投资 组合 公平的 提供 研究
支持。 同时 ，在 投资 决策 过程中 ，严 格遵 守公 司的 各项投 资管 理制 度和 投资 授权制 度， 保证 公募
基金及 专户 业务 的独 立投 资决策 机制 ；在 交易 执行 环节上 ，详 细规 定了 面对 多个投 资组 合的 投资
指令的 交易 执行 的流 程和 规定， 以保 证投 资执 行交 易过程 的公 平性 ；从 事后 监控角 度上 ，一 方面
是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 ，对 不同 时间 窗口 （同日 ，3 日，5 日和 10 日）发 生的 不同 组合
对同一 股票 的同 向交 易及 反向交 易进 行价 差分 析， 并进行 统计 显著 性的 检验 ，以确 定交 易价 差对
相关基 金的 业绩 差异 的贡 献度； 同时 对旗 下投 资组 合及其 各投 资类 别的 收益 率差异 的分 析； 另一
方面是 公司 对公 平交 易制 度的遵 守和 相关 业务 流程 的执行 情况 进行 定期 检查 ，并对 发现 的问 题进
行及时 的报 告。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ，公平 对待 旗下 各投 资组 合，未 发现 任何
违反公 平交 易的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在违 反法 律、 法规 、中 国证监 会和 证券 交易 所颁 布的相 关规 范性浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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文件中 认定 的异 常交 易行 为。报 告期 内未 发生 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年一 季度 ， 受 到经 济 预期回 落、 中美 贸易 战等 因素影 响， 债券 市场 收益 率持续 下行 ， 同
时在银 行间 资金 面持 续宽 松，银 行等 配置 机构 需求 强劲的 背景 下， 信用 利差 进一步 被压 缩。 在此
期间， 本组 合继 续以 银行 同业存 款为 主要 配置 资产 ，保证 了基 金净 值的 稳步 增长。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0134 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.28% ， 业绩
比较基 准收 益率 为2.03% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
1 、 本 报告 期内 基金 份额 持 有人数 量为 两人 ， 由于 本 基金为 发起 式基 金 ， 符 合 法律法 规及 基金
合同的 要求 。
2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,316,019,000.00 37.12
其中： 债券
1,316,019,000.00 37.12
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
934,603,361.90 26.36
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,257,395,910.36 35.47
8 其他资 产
37,154,458.92 1.05 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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9 合计
3,545,172,731.18
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 150,165,000.00 4.24
其中： 政策 性金 融债 150,165,000.00 4.24
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 321,253,000.00 9.06
6 中期票 据 523,533,000.00 14.77
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 321,068,000.00 9.06
9 其他 - -
10 合计 1,316,019,000.00 37.13
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 101551061
15 中 石油
MTN001
2,100,000 208,908,000.00 5.89
2 111715469
17 民 生银
行CD469
2,000,000 195,440,000.00 5.51
3 180404 18 农发 04 1,500,000 150,165,000.00 4.24
4 041800041 18 汇金 1,300,000 130,468,000.00 3.68 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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CP001
5 101653022
16 国 电集
MTN001
1,050,000 104,223,000.00 2.94
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
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5.10.2
本基金 本报 告期 末未 持有 股票， 故不 存在 本基 金投 资的前 十名 股票 超出 基金 合同规 定的 备选
股票库 的情 形。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 37,154,458.92
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 37,154,458.92
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,509,999,500.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 987,263,797.02
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 3,497,263,297.02
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,000.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,000.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.29
注： 截 至本 报告 期末， 基金 管理人 持有 本基 金份 额10,000,000.00 份 ， 其 中认 购 份额10,000,000.00
份。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,000,000.00 0.29 10,000,000.00 0.29
自合同 生效
之日起 不少
于 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
0.00 0.00 0.00 0.00 0
基金经 理等 人员 0.00 0.00 0.00 0.00 0
基金管 理人 股东 0.00 0.00 0.00 0.00 0
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0
合计 10,000,000.00 0.29 10,000,000.00 0.29
自合同 生效
之日起 不少
于 3 年
注：上 述份 额总 数均 包含 利息结 转份 额。
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§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20180101-20180331 2,499,999,500.00 987,263,797.02 0.00 3,487,263,297.02 99.71%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
基 金管 理人 提示 投资 者注意 ：当 特定 的机 构投 资者进 行大 额赎 回操 作时 ，基金 管理 人需 通过 对基金 持有
证 券的 快速 变现 以支 付赎回 款， 该等 操作 可能 会产生 基金 仓位 调整 的困 难，产 生冲 击成 本的 风险， 并造
成 基金 净值 的波动 ；同 时， 该等 大额 赎回将 可能 产生 （1 ）单 位净 值尾差 风险 ；（2） 基金 净值大 幅波 动
的 风险 ；（3） 因引 发基金 本身 的巨 额赎回 而导 致中 小投 资者 无法及 时赎 回的 风险 ；以 及（4）因 基金 资
产净值低 于 5000 万元从 而影响投 资目标 实现或 造 成基金终 止等风 险。
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、
中国 证监 会批 准基 金 募集的 文件
2 、
浦银 安盛 盛通 定期 开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同
3 、
浦银 安盛 盛通 定期 开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金招 募说 明书
4 、
浦银 安盛 盛通 定期 开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金托 管协 议
5 、
基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执 照 、公 司章 程
6 、
基金 托管 人业 务资 格 批件和 营业 执照
7 、
本报 告期 内在 中国 证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告
8 、
中国 证监 会要 求的 其 他文件 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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10.2 存 放地 点
上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场38 楼基 金管 理人 办 公场所
10.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 网站（www.py-axa.com ） 查阅， 或在 营业 时间 内至 基金管 理人 办公
场所免 费查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人。
客户服 务中 心电 话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦 银安 盛基金 管理 有限公 司
2018 年 4 月 21 日
