南方理财60 天 债 券 型证 券 投 资 基金 2018
年第1 季 度报 告
2018 年03 月31 日
基金管 理人：南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年04 月21 日
南方理财 60 天债券型证券投资 基金 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定,于2018 年4 月18 日复 核了 本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年3 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方理 财 60 天 债券
基金主 代码
202305
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2012 年10 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额
3,381,323,474.82 份
投资目 标
本基金 在追 求本 金安 全 、 保持资 产流 动性 的基 础上 ， 努 力追 求绝 对
收益， 为基 金份 额持 有人 谋求资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 将 投资 组合 的 平均剩 余期 限
控制 在180 天以 内 ， 在 控 制利率 风险 、 尽量 降低 基 金净值 波动 风险
并满足 流动 性的 前提 下， 提高基 金收 益。
业绩比 较基 准
七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的较 低风 险品 种， 其长 期 平均风 险和 预
期收益 率低 于股 票基 金、 混合基 金。
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 南方理财 60 天债券型证券投资 基金 2018 年第 1 季度报告
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下属分 级基 金的 基金 简称
南方理 财60 天 债券A 南方理 财60 天债 券B 南方理 财60 天 债券
E
下属分 级基 金的 交易 代码
202305 202306 001041
报告期 末下 属分 级基 金的 份额
总额
1,120,724,388.99 份
2,260,394,059.89 份
205,025.94 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方理 财 60 天” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年01 月01 日 - 2018 年 03 月 31 日)
南方理 财 60 天 债券A 南方理 财60 天债 券B 南方理 财 60 天 债券E
1.本期 已实 现收 益
5,331,868.23 57,399,549.02 2,692.00
2.本期 利润
5,331,868.23 57,399,549.02 2,692.00
3.期末 基金 资产 净值
1,120,724,388.99 2,260,394,059.89 205,025.94
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ， 由于 本基金 采用 摊余 成
本法核 算， 因此 ，公 允价 值变动 收益 为零 ，本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方理 财 60 天 债券A
阶段
净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 1.1314%
0.0106%
0.3381%
0.0000%
0.7933%
0.0106%
南方理 财 60 天 债券B
阶段
净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 1.2024%
0.0106%
0.3381%
0.0000%
0.8643%
0.0106%
南方理 财 60 天 债券E
阶段
净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 1.1427%
0.0106%
0.3381%
0.0000%
0.8046%
0.0106%
注：1 、本 基金 每日 计算 当 日收益 并分 配， 并在 运作 期期末 集中 支付 。
2 、本 基金 计算 份额 净 值收益 率时 所选 取的 运作 周期， 是以 基金 合同 生效 日/ 新 增类 别生 效日南方理财 60 天债券型证券投资 基金 2018 年第 1 季度报告
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为起始 日并 持有 至报 告期 末的基 金份 额所 经历 的运 作周期 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
南方理财 60 天债券型证券投资 基金 2018 年第 1 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职
务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
董
浩
本
基
金
基
金
经
理
2016 年11 月 17 日
7 年
南开大 学金 融学 硕士， 具有 基金从 业资
格。2010 年 7 月 加入 南方 基金， 历任
交易管 理部 债券 交易 员、 固 定收益 部货
币理财 类研 究员 ；2014 年 3 月至 2015
年9 月 ，任 南方 现金 通基 金经理 助理；
2015 年 9 月至 2016 年 8 月， 任南 方 50
债基金 经理 ；2015 年 9 月 至今， 任南
方 现 金 通 、 南 方 中 票 基 金 经 理 ；2016
年2 月 至今， 任南 方日 添益 货币基 金经
理；2016 年 8 月至 今 ， 任 南方 10 年国
债基金 经理 ；2016 年 11 月 至今 ， 任 南
方理 财60 天基 金经 理；2017 年8 月至
今，任 南方 天天 宝基 金经 理。
夏
晨
曦
本
基
金
基
金
经
理
2012 年10 月 19 日
12 年
香港科 技大 学理 学硕 士， 具 有基金 从业
资格。2005 年 5 月加 入南 方基金 ，曾
担 任 金 融 工 程 研 究 员 、 固 定 收 益 研 究
员、 风险 控制 员等 职务 ， 现 任现金 投资
部总经 理、 固 定收 益投 资决 策委员 会副
主席 。2008 年 5 月至 2012 年 7 月 ， 任
固定收 益部 投资 经理 ， 负 责社保 、 专户
及年金 组合 的投 资管 理；2013 年 1 月
至 2014 年 12 月， 任南 方 理财 30 天基南方理财 60 天债券型证券投资 基金 2018 年第 1 季度报告
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金经理 ；2012 年 7 月至 2015 年1 月，
任南方 润元 基金 经理 ；2014 年 7 月至
2016 年11 月 ， 任 南方 薪金 宝基金 经理 ；
2014 年 12 月至2016 年 11 月， 任 南方
理财金 基金 经理 ；2012 年 8 月 至今 ，
任南方 理 财14 天基 金经 理 ； 2012 年 10
月至今 ，任 南方 理 财 60 天 基金经 理；
2014 年 7 月 至今 ，任 南方 现金增 利、
南方现 金通 基金 经理 ；2014 年 12 月至
今， 任南 方收 益宝 基金 经 理；2016 年2
月至今 ，任 南方 日添 益货 币基金 经理；
2016 年 10 月至 今， 任 南方 天天利 基金
经理；2017 年 8 月至 今， 任南方 天天
宝基金 经理 。
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 严格 遵守 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规、
中国证 监会 和 《南 方理 财 60 天债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 的 规定 ， 本着 诚实信 用 、 勤 勉尽 责
的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期
内，基 金运 作整 体合 法合 规，没 有损 害基 金持 有人 利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例符 合有 关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统 和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量均 未超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 经济 开局 良好 ，1-2 月主 要经 济数 据表 现超 过市场 预期 ，工 业增 加值 同比增 长 7.2% ；南方理财 60 天债券型证券投资 基金 2018 年第 1 季度报告
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固定资 产投 资同 比增 长7.9% ， 其 中房 地产 投资 同比 增长9.9% ， 基建 投资 同比 增长 16.1% ， 制 造业
投资同 比增 长4.3% ， 投资 数据较 去年 全年 数据 有明 显抬升 ， 地 产投 资主 要受 到了拿 地支 出滞 后 效
应的影 响， 而制 造业 和基 建投资 则相 对平 稳； 社会 消费品 零售 总额 同比 增 长9.7% ， 较上 月有 所回
升。受 春节 错位 和气 候因 素的影 响， 同时 由于 去年 基数较 低，2 月CPI 同比 增长 2.9% ，PPI 在高
基数的 影响 下持 续回 落，2 月同 比增 幅已 回落 至3.7% 。 年 初M2 增速 企稳 回升 ，1 月和 2 月分 别达
到8.6% 和 8.8% ，受 非标 融 资收紧 的影 响，1-2 月表 内信贷 增长 较高 ，但 社融 整体弱 于去 年。 美
联储3 月议 息会 议加 息25BP ，将 联邦 基 金 利率 目标 调升 至 1.50%-1.75% ，同 时上调 了经 济增 长的
预期， 但对 通胀 预期 依然 谨慎， 点阵 图显 示今 年的 加息次 数仍 为3 次。 欧央 行3 月 议息 会议 维持
各项利 率不 变， 对措 辞做 了微调 ，删 除了 有关 在经 济前景 恶化 时可 能进 一步 扩大 QE 规 模或 延长
QE 期 限的 表述。 一季 度美 元指数 先跌 后稳 ， 美 元兑 人民币 汇率 中间 价升 值。 美联储 加息 后， 央 行
跟随上 调了 公开 市场 操作 利率 5BP ，7 天 逆回 购利率 上调 至 2.55% 。 此外， 央行 在春节 前分 别 实 行
了 “临 时准 备金 政策” 和 “定向 降准” ， 维 护了 银 行间流 动性 的合 理稳 定。 一季度 银行 间隔 夜、7
天回购 加权 利率 均值 为2.68% 、3.21% ， 分 别较 上季 度回 落 11BP 和31BP 。 市 场层面 ， 一季 度收 益
率先上 后下 ， 最 终录 得较 大幅度 的下 行。1 年国 开、1 年国 债收 益率 分别 下行47BP 、67BP 。3 个月
和1 年期 AAA 等 级同 业存 单利率 分别 下 行 111BP 、53BP 。 一季 度整 体资 金面 呈 现宽松 态势 。在 操
作方面 ，本 基金 主要 以中 低久期 持仓 为主 ，以 期在 提高组 合静 态收 益和 保持 资产高 流动 性之 间取
得较好 的平 衡。 经 济层 面 ，3 月 中采 制造 业PMI 从50.3 回 升至51.5 ，生 产、 新订单 、出 口等 分
项指数 均有 明显 抬升 ， 随 着 3 月 中下 旬逐 步进 入工 业企业 的开 工旺 季，PMI 回 升符合 季节 性规 律。
年初经 济数 据高 增长 有部 分短期 因素 的影 响， 预计 后期将 有所 回落 ，不 过上 半年经 济应 当整 体平
稳。通 胀方 面， 基数 从低 点回升 ，预 计二 季 度CPI 将小幅 回落 ，PPI 则 在下 行后逐 步企 稳。 预计
全年CPI 中枢 2.5% 左右 ， 难以突 破 3.0% ；PPI 中枢3.5% 左 右， 较2017 年显 著 下降。 政 策方 面 ，
美联储 如期 加息 ，虽 然上 调了经 济增 长预 期， 但对 通胀的 判断 较为 谨慎 ，目 前市场 主流 的加 息预
期仍 为3 次 。欧 央行 维持 利率水 平不 变， 对措 辞略 作了调 整， 整体 表态 中性 。国内 方面 ，央 行积
极维护 银行 间流 动性 的合 理稳定 ，货 币政 策回 归实 质中性 。资 管新 规的 细则 可能将 于 4 月出 台，
监管政 策将 逐步 落地 ， 严 格的监 管政 策配 合中 性的 货币政 策依 然是 今年 的主 基调 。 策 略方 面， 年
初经济 数据 虽然 超预 期， 但影响 因素 的持 续性 可能 不强， 预计 后期 将有 所回 落，不 过目 前基 本面
依然平 稳， 尚未 出现 明显 弱化的 迹象 。今 年房 地产 和城投 平台 的融 资环 境继 续收紧 ，投 资面 临一
定的下 行压 力。 外部 经济 的复苏 依然 较好 ，但 边际 改善趋 缓， 同时 贸易 纷争 也让全 球贸 易增 长面
临一定 不确 定性 。整 体而 言，预 计全 年经 济稳 中有 落。金 融严 监管 的影 响依 然在延 续， 但随 着货
币政策 逐步 回归 到实 质中 性，政 策对 市场 的冲 击也 得到了 一定 缓冲 。今 年权 益市场 波动 率上 升，南方理财 60 天债券型证券投资 基金 2018 年第 1 季度报告
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同时伴 随着 贸易 战等 不确 定事件 ，市 场的 风险 偏好 出现一 定下 移。 当前 货币 市场利 率水 平的 波动
中枢已 经出 现下 行， 但随 着监管 政策 逐步 落地 ，二 季度内 市场 仍然 有较 大的 不确定 性， 市场 利率
预计将 会出 现一 定波 动， 届时将 会出 现较 好的 投资 机会。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 1.1314% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.3381% 。B 级 基金 净
值收益 率 为1.2024% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3381% 。 本报 告期E 级 基 金净值 收益 率为
1.1427% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为 0.3381% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
3,598,973,236.06 85.20
其中： 债券
3,598,973,236.06 85.20
资产支 持证 券
- -
2
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
614,945,625.67 14.56
4 其他资 产
10,404,248.41 0.25
5 合计
4,224,323,110.14 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
15.51
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
832,658,429.51 24.63
其中： 买断 式回 购融 资
- -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本 基金 合同 约定： “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的40% ” ，本 报告 期 内，本 基金 未发 生超 标情 况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
南方理财 60 天债券型证券投资 基金 2018 年第 1 季度报告
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项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
92
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
97
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
17
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注: 本基金合 同约定 ： “本 基 金投资组 合的平 均剩余 期限 在每个交 易日均 不得超 过 180 天” ， 本报 告期内 ，
本基金未 发生超 标情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（%）
各期限 负债 占基 金
资产净 值的 比例 （%）
1
30 天 以内
5.46 24.63
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
20.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
74.87 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
4.96 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
19.05 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债
- -
合计
124.62 24.63
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注:: 本 报告 期内 本基 金投 资组合 平均 剩余 存续 期未 超过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
199,947,524.78 5.91
其中： 政策 性金 融债
199,947,524.78 5.91
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
320,349,795.85 9.47
6
中期票 据
20,032,975.09 0.59
7
同业存 单
3,058,642,940.34 90.46
8
其他
- -
9
合计
3,598,973,236.06 106.44
10
剩余存 续期 超 过 397 天
的浮动 利率 债券
- - 南方理财 60 天债券型证券投资 基金 2018 年第 1 季度报告
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5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111709453 17 浦 发银 行CD453 5,200,000 516,677,106.49 15.28
2 111894193 18 南 京银 行CD047 4,000,000 395,917,227.25 11.71
3 111815110 18 民 生银 行CD110 3,000,000 296,969,744.53 8.78
4 111820053 18 广 发银 行CD053 2,000,000 198,273,779.66 5.86
5 111809074 18 浦 发银 行CD074 2,000,000 198,165,334.13 5.86
6 111718461 17 华 夏银 行CD461 1,500,000 148,735,029.10 4.40
7 011800347 18 中 铝集SCP003 1,000,000 100,130,234.18 2.96
8 108601 国开 1703 1,000,000 99,980,081.43 2.96
9 180201 18 国开 01 1,000,000 99,967,443.35 2.96
10 111815070 18 民 生银 行CD070 1,000,000 99,221,824.54 2.93
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.1424%
报告期 内偏 离度 的最 低值
0.0091%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0442%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 报告 期内 本基 金负 偏离度 的绝 对值 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 报告 期内 本基 金正 偏离度 的绝 对值 未达 到0.5% 。
5.8 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基 金采用“ 摊余成 本法”计价， 即计价对象 以买入成本列 示，按票面 利率或商定利 率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责 、 处罚的 情形 。 如 是， 还应 对相 关证 券的投 资
决 策程 序做出 说明
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 除 18 广 发银 行 CD053 （111820053 ） 以 外，本 期没 有出
现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。2017 年11 月17
日，中 国银 监会 对广 发 银 行股份 有限 公司 出具 与事 实不符 的金 融票 证、 未尽 职审查 保理 业务 贸易南方理财 60 天债券型证券投资 基金 2018 年第 1 季度报告
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背景真 实性 等多 项违 规行 为进行 处罚 ，包 括警 告， 没收违 法所 得17553.79 万 元，并 处 3 倍罚 款
52661.37 万元， 对其 他违 规行为 罚 款 2000 万 元， 罚 没合 计 72215.16 万 元。 基 金管理 人对 上 述 证
券的投 资决 策程 序符 合相 关法律 法规 和公 司制 度的 要求。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
0.16
2
应收证 券清 算款
445,745.75
3
应收利 息
8,304,565.03
4
应收申 购款
1,653,937.47
5
其他应 收款
-
6 其他
-
7 合计
10,404,248.41
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
项目
南方理 财60 天 债券A 南方理 财60 天债 券B 南方理 财 60 天债券 E
报告期 期初 基金 份额 总额 361,794,853.72 6,919,221,669.15 295,602.63
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份
额
866,163,489.24 2,155,197,044.57 1,819.99
减: 报 告期 期间 基 金总 赎回
份额
107,233,953.97 6,814,024,653.83 92,396.68
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动
份额 （ 份额 减少 以"-" 填列 ）
- - -
报告期 期末 基金 份额 总额
1,120,724,388.99 2,260,394,059.89 205,025.94
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
南方理财 60 天债券型证券投资 基金 2018 年第 1 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比(%)
机构
1
20180315-20180
331
-
1,000,00
0,000.00
-
1,000,
000,00
0.00
29.57
2
20180307-20180
314
507,419,
226.64
7,911,78
1.00
-
515,33
1,007.
64
15.24
3
20180101-20180
306
2,000,00
0,000.00
14,849,0
82.70
2,014,84
9,082.70
- -
4
20180307-20180
308
-
500,000,
000.00
500,000,
000.00
- -
5
20180101-20180
222
4,057,85
1,736.52
-
4,057,85
1,736.52
- -
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额 超过 20% 的基金 份额持 有 人， 在特定赎 回比例 及市 场条件下 ， 若 基
金管理人 未能以 合理价 格 及时变现 基金资 产，将 会 导致流动 性风险 和基金 净 值波动风 险。
注：申 购份 额包 含红 利再 投资和 份额 折算 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、南 方理 财60 天债 券型 证券投 资基 金基 金合 同
2 、南 方理 财60 天债 券型 证券投 资基 金托 管协 议
3 、南 方理 财60 天债 券型 证券投 资基 金 2018 年 1 季 度报告 原文
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
9.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
