南 方 现 金 通货 币 市 场 基金2018 年第1 季度
报告
2018 年03 月31 日
基金管 理人：南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年04 月21 日
南方现金通货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2018 年4 月18 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈
利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方现 金通 货币
基金主 代码
000493
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2014 年01 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额
75,607,643,839.80 份
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ， 保 持流动 性的 前提 下 ， 力 争 实现超 越业 绩比
较基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在控 制利 率 风险 、 尽 量降 低
基金净 值波 动风 险并 满足 流动性 的前 提下 ，提 高基 金收益 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 同期七 天通 知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型
基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 南方现金通货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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下属分 级
基金的 基
金简称
南方现 金通 货币A 南方现 金通 货 币B 南方现 金通 货 币C 南方现 金通 货 币 E
下属分 级
基金的 交
易代码
000493 000494 000495 000719
报告期 末
下属分 级
基金的 份
额总额
4,936,512.37 份
29,372,439.64 份
7,119,789,865.25 份
68,453,545,022.54 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方现 金通 ” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指
标
报告期(2018 年01 月 01 日 - 2018 年 03 月 31 日)
南方现 金通 货 币 A 南方现 金通 货 币 B 南方现 金通 货 币C 南方现 金通 货 币 E
1. 本 期已 实
现收益
76,408.32 415,581.63 77,963,871.65 575,972,396.14
2.本期 利润
76,408.32 415,581.63 77,963,871.65 575,972,396.14
3. 期 末基 金
资产净 值
4,936,512.37 29,372,439.64 7,119,789,865.25
68,453,545,022.5
4
注： 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益 ， 由 于货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方现 金通 货 币 A
阶
段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
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③
过
去
三
个
月
1.0978%
0.0006%
0.3381%
0.0000%
0.7597%
0.0006%
南方现 金通 货 币 B
阶
段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
1.1101%
0.0005%
0.3381%
0.0000%
0.7720%
0.0005%
南方现 金通 货 币 C
阶
段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
1.1262%
0.0005%
0.3381%
0.0000%
0.7881%
0.0005%
南方现 金通 货 币 E
阶
段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
1.0821%
0.0005%
0.3381%
0.0000%
0.7440%
0.0005%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
董浩
本 基 金 基
金经理
2015 年9 月
11 日
7 年
南开大学金
融学硕士，
具有基金从
业 资 格 。
2010 年 7 月
加入南方基
金，历任交南方现金通货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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易管理部债
券交易员、
固定收益部
货币理财类
研 究 员 ；
2014 年 3 月
至 2015 年 9
月，任南方
现金通基金
经理助理；
2015 年 9 月
至 2016 年 8
月，任南方
50 债基 金经
理；2015 年
9 月至 今 ， 任
南 方 现 金
通、南方中
票 基 金 经
理；2016 年
2 月至 今 ， 任
南方日添益
货币基金经
理；2016 年
8 月至 今 ， 任
南方10 年国
债 基 金 经
理；2016 年
11 月至 今，
任南方理财
60 天基 金经
理；2017 年
8 月至 今 ， 任
南方天天宝
基金经 理。
夏晨曦
本 基 金 基
金经理
2014 年7 月
25 日
12 年
香港科技大
学 理 学 硕
士，具有基
金 从 业 资
格。2005 年
5 月加入南
方基金，曾
担任金融工
程研究员、
固定收益研南方现金通货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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究员、风险
控制员等职
务，现任现
金投资部总
经理、固定
收益投资决
策委员会副
主 席 。2008
年 5 月至
2012 年7 月，
任固定收益
部 投 资 经
理，负责社
保、专户及
年金组合的
投资管理；
2013 年 1 月
至2014 年12
月，任南方
理财30 天基
金 经 理 ；
2012 年 7 月
至 2015 年 1
月，任南方
润元基金经
理；2014 年
7 月至 2016
年 11 月， 任
南方薪金宝
基金经理；
2014 年12 月
至2016 年11
月，任南方
理财金基金
经 理 ；2012
年8 月至 今，
任南方理财
14 天基 金经
理；2012 年
10 月至 今，
任南方理财
60 天基 金经
理；2014 年
7 月至 今 ， 任
南方现金增南方现金通货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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利、南方现
金通基金经
理；2014 年
12 月至 今，
任南方收益
宝 基 金 经
理；2016 年
2 月至 今 ， 任
南方日添益
货币基金经
理；2016 年
10 月至 今，
任南方天天
利 基 金 经
理；2017 年
8 月至 今 ， 任
南方天天宝
基金经 理。
注：
1 、对 基金 的首 任 基金经 理， 其“ 任职 日期 ”为基 金合 同生 效日 ， “ 离 职日期 ”为 根据 公
司决定 确定 的解 聘日 期， 对此后 的非 首任 基金 经理 ， “任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指 根据 公司
决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2 、 证 券从 业 的含义 遵从 行业 协会 《 证 券业从 业人 员资 格管
理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 现金 通货币 市场 基金 基金 合同 》的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管
理和运 用基 金资 产， 在严 格控制 风险 的基 础上 ，为 基金持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内， 基金
运作整 体合 法合 规， 没有 发生损 害基 金持 有人 利益 的情形 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 符合 有关
法律法 规及 基金 合同 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统 和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基 金于 本报 告期 内不 存在异 常交 易行 为。 本报 告期内 基金 管理 人管 理的 所有投 资组 合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 均未 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 。 南方现金通货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 经济 开局 良好 ，1-2 月主 要经 济数 据表 现超 过市场 预期 ，工 业增 加值 同比增 长 7.2% ；
固定资 产投 资同 比增 长7.9% ， 其 中房 地产 投资 同比 增长9.9% ， 基建 投资 同 比 增长 16.1% ， 制 造业
投资同 比增 长4.3% ， 投资 数据较 去年 全年 数据 有明 显抬升 ， 地 产投 资主 要受 到了拿 地支 出滞 后 效
应的影 响， 而制 造业 和基 建投资 则相 对平 稳； 社会 消费品 零售 总额 同比 增 长9.7% ， 较上 月有 所回
升。受 春节 错位 和气 候因 素的影 响， 同时 由于 去年 基数较 低，2 月CPI 同比 增长 2.9% ，PPI 在高
基数的 影响 下持 续回 落，2 月同 比增 幅已 回落 至3.7% 。 年 初M2 增速 企稳 回升 ，1 月和 2 月分 别达
到8.6% 和 8.8% ，受 非标 融 资收紧 的影 响，1-2 月表 内信贷 增长 较高 ，但 社融 整体弱 于去 年。
美联 储3 月 议息 会议 加 息25BP， 将联 邦 基 金利 率目 标调升 至 1.50%-1.75% ， 同时上 调了 经济
增长的 预期 ，但 对通 胀预 期依然 谨慎 ，点 阵图 显示 今年的 加息 次数 仍 为3 次 。欧央 行 3 月议 息会
议维持 各项 利率 不变 ， 对 措辞做 了微 调， 删除 了有 关在经 济前 景恶 化时 可能 进一步 扩 大 QE 规模 或
延长 QE 期 限的 表述 。一 季 度美元 指数 先跌 后稳 ，美 元兑人 民币 汇率 中间 价升 值。美 联储 加息 后 ，
央行跟 随上 调了 公开 市场 操作利 率 5BP ，7 天 逆回购 利率上 调 至 2.55% 。 此外， 央行在 春节 前 分 别
实行了 “临 时准 备金 政策 ”和“ 定向 降准 ”， 维护 了银行 间流 动性 的合 理稳 定。一 季度 银行 间隔
夜、7 天回 购加 权利 率均 值 为2.68% 、3.21% ，分 别 较上季 度回 落 11BP 和31BP 。
市场层 面 ， 一 季度 收益 率 先上后 下 ， 最 终录 得较 大 幅度的 下行 。1 年 国开 、1 年国债 收益 率分
别下 行47BP 、67BP 。3 个 月和 1 年期 AAA 等级 同业 存单利 率分 别下 行 111BP 、53BP 。一 季度 整体
资金面 呈现 宽松 态势 。在 操作方 面， 本基 金主 要以 中低久 期持 仓为 主， 以期 在提高 组合 静态 收益
和保持 资产 高流 动性 之间 取得较 好的 平衡 。
经济层 面 ，3 月中 采制 造 业 PMI 从 50.3 回升 至51.5 ， 生产 、 新 订单 、 出口 等 分项指 数均 有明
显抬升 ，随 着3 月中 下旬 逐步进 入工 业企 业的 开工 旺季，PMI 回升 符合 季节 性规律 。年 初经 济数
据高增 长有 部分 短期 因素 的影响 ，预 计后 期将 有所 回落， 不过 上半 年经 济应 当整体 平稳 。通 胀方
面，基 数从 低点 回升 ，预 计二季 度 CPI 将 小幅 回落 ，PPI 则在 下行 后逐 步企 稳。预 计全 年 CPI 中
枢2.5% 左 右， 难以 突破3.0% ；PPI 中枢 3.5% 左 右， 较 2017 年 显著 下降 。
政策方 面， 美联 储如 期加 息，虽 然上 调了 经济 增长 预期， 但对 通胀 的判 断较 为谨慎 ，目 前市
场主流 的加 息预 期仍 为3 次。欧 央行 维持 利率 水平 不变， 对措 辞略 作了 调整 ，整体 表态 中性 。国
内方面 ，央 行积 极维 护银 行间流 动性 的合 理稳 定， 货币政 策回 归 实 质中 性。 资管新 规的 细则 可能
将于4 月出 台， 监管 政策 将逐步 落地 ， 严 格的 监管 政策配 合中 性的 货币 政策 依然是 今年 的主 基 调 。
策略方 面 ， 年 初经 济数 据 虽然超 预期 ， 但影 响因 素 的持续 性可 能不 强 ， 预 计 后期将 有所 回落 ，南方现金通货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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不过目 前基 本面 依然 平稳 ，尚未 出现 明显 弱化 的迹 象。今 年房 地产 和城 投平 台的融 资环 境继 续收
紧，投 资面 临一 定的 下行 压力。 外部 经济 的复 苏依 然较好 ，但 边际 改善 趋缓 ，同时 贸易 纷争 也让
全球贸 易增 长面 临一 定不 确定性 。整 体而 言， 预计 全年经 济稳 中有 落。 金融 严监管 的影 响依 然在
延续， 但随 着货 币政 策逐 步回归 到实 质中 性， 政策 对市场 的冲 击也 得到 了一 定缓冲 。今 年权 益市
场波动 率上 升， 同时 伴随 着贸易 战等 不确 定事 件， 市场的 风险 偏好 出现 一定 下移。 当前 货币 市场
利率水 平的 波动 中枢 已经 出现下 行， 但随 着监 管政 策逐步 落地 ，二 季度 内市 场仍然 有较 大的 不确
定性， 市场 利率 预计 将会 出现一 定波 动， 届时 将会 出现较 好的 投资 机会 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 1.0978% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.3381% 。B 级 基金 净
值收益 率 为1.1101% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3381% 。C 级 基金 净值 收 益率 为 1.1262% ，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3381% 。E 级基 金净 值收 益率 为 1.0821% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为
0.3381% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
39,224,366,844.76 48.19
其中： 债券
39,112,366,844.76 48.05
资产支 持
证券
112,000,000.00 0.14
2
买入返 售金 融资
产
6,732,723,514.09 8.27
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
3
银行存 款和 结算
备付金 合计
35,084,129,908.64 43.10
4 其他资 产
354,452,609.88 0.44
5 合计
81,395,672,877.37 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
报告期内债券回
购融资余额
5.39
其中： 买断式回购
- 南方现金通货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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融资
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
2
报告期末债券回
购融资余额
5,752,680,600.60 7.61
其中： 买断式回购
融资
- -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 基金 合同 约定 ： “ 本 基金债 券正 回购 的资 金余 额在每 个交 易日 均不 得超 过基金 资产 净值 的
20% ” ， 本报 告期 内， 本基 金未发 生超 标情 况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
85
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
106
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
61
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注: 本基金合 同约定 ： “本 基 金投资组 合的平 均剩余 期限 在每个交 易日均 不得超 过 120 天” ， 本报 告期内 ，
本基金未 发生超 标情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例
（%）
1
30 天 以内
18.79 7.61
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
8.59 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
63.08 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
6.30 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天 （含 ）
10.42 - 南方现金通货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
合计
107.19 7.61
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注: 本 报告 期内 ，本 基金 未 发生平 均剩 余存 续期 超 过240 天的 情况 。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
458,216,356.74 0.61
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
3,863,317,427.77 5.11
其中： 政策 性金 融债
3,863,317,427.77 5.11
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
1,951,583,375.52 2.58
6
中期票 据
151,169,196.27 0.20
7
同业存 单
32,688,080,488.46 43.23
8
其他
- -
9
合计
39,112,366,844.76 51.73
10
剩余存 续期 超 过 397 天
的浮动 利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111820072 18 广 发银 行CD072 30,000,000 2,969,656,734.25 3.93
2 111808054 18 中 信银 行CD054 21,000,000 2,083,533,988.18 2.76
3 111809026 18 浦 发银 行CD026 20,000,000 1,993,871,052.55 2.64
4 111717300 17 光 大银 行CD300 20,000,000 1,980,610,498.21 2.62
5 111715421 17 民 生银 行CD421 16,000,000 1,589,419,879.03 2.10
6 111811071 18 平 安银 行CD071 16,000,000 1,585,842,450.24 2.10
7 111710633 17 兴 业银 行CD633 12,000,000 1,189,334,423.04 1.57
8 111810112 18 兴 业银 行CD112 11,000,000 1,090,267,145.20 1.44
9 111808020 18 中 信银 行CD020 10,000,000 996,935,526.28 1.32
10 111806032 18 交 通银 行CD032 10,000,000 996,802,501.53 1.32
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）
-0.5% 间的 次数
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0730%
报告期 内偏 离度 的最 低值
0.0119%
南方现金通货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
第 14 页 共 18 页
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简
单平均 值
0.0263%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：无 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：无 。
5.8 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
序号
证券代 码
证券名 称
数量（ 份）
摊余成 本 （ 人民
币元）
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 116638 万科 10A1 900,000 90,000,000.00 0.12
2 116614 万科 8A1 220,000 22,000,000.00 0.03
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金采用 “摊余成 本法 ”计价，即 计价对象 以买 入成本列示 ，按票面 利率 或商定利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 除 18 平 安银 行 CD071 (111811071) 、18 广发 银行CD072
(111820072)以 外， 本期 没 有出现 被监 管部 门立 案调 查，或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责 、
处罚的 情形 。
2017 年 4 月， 银监 会因 下 述事项 对 平 安银 行 股 份有 限公司 进行 行政 处罚 ： （ 一 ）内控 管理 严
重违反 审慎 经营 规则 ； （二 ） 非 真实 转让 信贷 资产 ； （ 三） 销售 对公 非保 本理 财 产品出 具回 购承 诺、
承诺保 本； （四 ）为 同业 投 资业务 提供 第三 方信 用担 保； （ 五） 未严 格审 查贸 易 背景真 实性 办理 票
据承兑 、贴 现业 务。 罚 金 1673 万。
2017 年 11 月 17 日 ， 中 国 银监会 对广 发银 行股 份有 限公司 出具 与事 实不 符的 金融票 证 、 未 尽
职审查 保理 业务 贸易 背景 真实性 等多 项违 规行 为进 行处罚 ， 包 括警 告， 没 收 违法所 得 17553.79 万
元，并 处 3 倍罚 款 52661.37 万元 ，对 其他 违规 行为 罚款 2000 万元 ，罚 没合 计 72215.16 万 元。
基金管 理人 对上 述证 券的 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 和公 司制 度的 要求 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
2,466.78
2
应收证 券清 算款
1,561,152.52
3
应收利 息
352,881,490.58
4
应收申 购款
- 南方现金通货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
第 15 页 共 18 页
5
其他应 收款
7,500.00
6 其他
-
7 合计
354,452,609.88
§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
项目
南方现 金通 货 币 A 南方现 金通 货 币B 南方现 金通 货 币C 南方现 金通 货 币 E
报告期
期初基
金份额
总额
7,446,220.75 30,188,938.67 6,430,198,246.24 37,793,877,656.64
报告期
期间基
金总申
购份额
3,848,505,985.09 341,326,182.71 3,825,679,695.65 149,706,229,384.41
减 : 报
告期期
间基金
总赎回
份额
3,851,015,693.47 342,142,681.74 3,136,088,076.64 119,046,562,018.51
报告期
期间基
金拆分
变动份
额（份
额减少
以 "-"
填列）
- - - -
报告期
期末基
金份额
总额
4,936,512.37 29,372,439.64 7,119,789,865.25 68,453,545,022.54
注：
1. 本基 金A 类基 金份额 开放 认购 、申 购和 赎回业 务，B 类和 C 类基 金份额 不开 放申 购业
务，只 开放 赎回 业务 。B 类和 C 类基 金份 额是 根据 持有时 间或 持有 数量 在满 足一定 条件 后由 系统
自动升 级生 成 。 上 表中 申 购、 赎回 份额 均包 含份 额 升级部 分 。 2.根据 2014 年7 月2 日 刊登 《 关
于南方 现金 通货 币市 场基 金增加 基金 份额 类别 、 开 放申购 赎回 业务 并修 改基 金合同 的公 告》, 决定
增加南 方现 金通 货币 市场 基金 的 E 类 份额 类别 、 开 放申购 赎回 业务 ，E 类份 额 自2014 年7 月4 日
起开放 申购 和赎 回业 务， 不随持 有时 间或 持有 数量 升级或 降级 为其 他基 金份 额类别 。
§7 基 金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
南方现金通货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
第 16 页 共 18 页
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
单 位： 份
序号
交易方 式
交易日 期
交易份 额( 份)
交易金 额( 元)
适用费 率(%)
1
红利发 放
2018-01-01
463.56
463.56
0.00%
2
红利发 放
2018-01-02
463.75
463.75
0.00%
3
红利发 放
2018-01-03
476.26
476.26
0.00%
4
红利发 放
2018-01-04
468.14
468.14
0.00%
5
红利发 放
2018-01-05
394.25
394.25
0.00%
6
红利发 放
2018-01-06
496.86
496.86
0.00%
7
红利发 放
2018-01-07
465.82
465.82
0.00%
8
红利发 放
2018-01-08
465.85
465.85
0.00%
9
红利发 放
2018-01-09
464.67
464.67
0.00%
10
红利发 放
2018-01-10
462.46
462.46
0.00%
11
红利发 放
2018-01-11
458.78
458.78
0.00%
12
红利发 放
2018-01-12
454.46
454.46
0.00%
13
红利发 放
2018-01-13
458.03
458.03
0.00%
14
红利发 放
2018-01-14
451.86
451.86
0.00%
15
红利发 放
2018-01-15
451.88
451.88
0.00%
16
红利发 放
2018-01-16
459.41
459.41
0.00%
17
红利发 放
2018-01-17
457.41
457.41
0.00%
18
红利发 放
2018-01-18
451.90
451.90
0.00%
19
红利发 放
2018-01-19
455.08
455.08
0.00%
20
红利发 放
2018-01-20
459.75
459.75
0.00%
21
红利发 放
2018-01-21
454.93
454.93
0.00%
22
红利发 放
2018-01-22
454.95
454.95
0.00%
23
红利发 放
2018-01-23
466.73
466.73
0.00%
24
红利发 放
2018-01-24
593.98
593.98
0.00%
25
红利发 放
2018-01-25
488.58
488.58
0.00%
26
红利发 放
2018-01-26
488.35
488.35
0.00%
27
红利发 放
2018-01-27
481.52
481.52
0.00%
28
红利发 放
2018-01-28
481.17
481.17
0.00%
29
红利发 放
2018-01-29
478.94
478.94
0.00%
30
红利发 放
2018-01-30
480.19
480.19
0.00%
31
红利发 放
2018-01-31
477.75
477.75
0.00%
32
红利发 放
2018-02-01
472.50
472.50
0.00%
33
红利发 放
2018-02-02
471.07
471.07
0.00%
34
红利发 放
2018-02-03
469.22
469.22
0.00%
35
红利发 放
2018-02-04
468.83
468.83
0.00%
36
红利发 放
2018-02-05
468.86
468.86
0.00%
37
红利发 放
2018-02-06
473.63
473.63
0.00%
38
红利发 放
2018-02-07
469.60
469.60
0.00%
39
红利发 放
2018-02-08
468.68
468.68
0.00%
40
红利发 放
2018-02-09
465.95
465.95
0.00%
41
红利发 放
2018-02-10
463.39
463.39
0.00%
南方现金通货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
第 17 页 共 18 页
42
红利发 放
2018-02-11
463.12
463.12
0.00%
43
红利发 放
2018-02-12
463.14
463.14
0.00%
44
红利发 放
2018-02-13
457.99
457.99
0.00%
45
红利发 放
2018-02-14
454.60
454.60
0.00%
46
红利发 放
2018-02-15
451.80
451.80
0.00%
47
红利发 放
2018-02-16
450.78
450.78
0.00%
48
红利发 放
2018-02-17
450.80
450.80
0.00%
49
红利发 放
2018-02-18
450.82
450.82
0.00%
50
红利发 放
2018-02-19
450.84
450.84
0.00%
51
红利发 放
2018-02-20
450.56
450.56
0.00%
52
红利发 放
2018-02-21
450.58
450.58
0.00%
53
红利发 放
2018-02-22
450.60
450.60
0.00%
54
红利发 放
2018-02-23
450.14
450.14
0.00%
55
红利发 放
2018-02-24
448.73
448.73
0.00%
56
红利发 放
2018-02-25
447.89
447.89
0.00%
57
红利发 放
2018-02-26
447.91
447.91
0.00%
58
红利发 放
2018-02-27
448.65
448.65
0.00%
59
红利发 放
2018-02-28
448.40
448.40
0.00%
60
红利发 放
2018-03-01
447.38
447.38
0.00%
61
红利发 放
2018-03-02
457.06
457.06
0.00%
62
红利发 放
2018-03-03
454.71
454.71
0.00%
63
红利发 放
2018-03-04
454.45
454.45
0.00%
64
红利发 放
2018-03-05
454.47
454.47
0.00%
65
红利发 放
2018-03-06
510.94
510.94
0.00%
66
红利发 放
2018-03-07
450.33
450.33
0.00%
67
红利发 放
2018-03-08
458.80
458.80
0.00%
68
红利发 放
2018-03-09
453.35
453.35
0.00%
69
红利发 放
2018-03-10
458.11
458.11
0.00%
70
红利发 放
2018-03-11
449.51
449.51
0.00%
71
红利发 放
2018-03-12
449.08
449.08
0.00%
72
红利发 放
2018-03-13
457.13
457.13
0.00%
73
红利发 放
2018-03-14
458.46
458.46
0.00%
74
红利发 放
2018-03-15
465.28
465.28
0.00%
75
红利发 放
2018-03-16
466.15
466.15
0.00%
76
红利发 放
2018-03-17
466.17
466.17
0.00%
77
红利发 放
2018-03-18
466.06
466.06
0.00%
78
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2018-03-19
466.08
466.08
0.00%
79
红利发 放
2018-03-20
469.78
469.78
0.00%
80
红利发 放
2018-03-21
467.28
467.28
0.00%
81
红利发 放
2018-03-22
460.41
460.41
0.00%
82
红利发 放
2018-03-23
459.19
459.19
0.00%
83
红利发 放
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451.05
451.05
0.00%
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2018-03-25
458.33
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0.00%
南方现金通货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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85
红利发 放
2018-03-26
457.94
457.94
0.00%
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红利发 放
2018-03-27
458.98
458.98
0.00%
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红利发 放
2018-03-28
461.54
461.54
0.00%
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红利发 放
2018-03-29
461.23
461.23
0.00%
89
红利发 放
2018-03-30
457.82
457.82
0.00%
90
红利发 放
2018-03-31
464.44
464.44
0.00%
合计
41,627.86
41,627.86
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：报 告期 内单 一投 资者 持有基 金份 额比 例不 存在 达到或 超 过20% 的情 况。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、南 方现 金通 货币 市场 基 金基金 合同 。
2 、南 方现 金通 货币 市 场基金 托管 协议 。
3 、南 方现 金通 货币 市 场基 金 2018 年1 季 度报 告 原文。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
9.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
