南 方 智 造 未来 股 票 型 证券 投 资 基金2018 年
第 1 季 度 报告
2018 年03 月31 日
基金管 理人：南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：平安银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年04 月21 日
南方智造未来股票型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2018 年4 月18 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净 值表 现和 投资组 合报 告等 内容,保 证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重
大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年3 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方智 造股 票
基金主 代码
001696
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年08 月 03 日
报告期 末基 金份 额总 额
125,389,818.89 份
投资目 标
在有效 控制 组合 风险 并保 持良好 流动 性的 前提 下 ， 通 过专业 化研 究
分析及 投资 ，力 争实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发
展趋势 ， 对证 券市 场当 期的 系统性 风险 以及 可预 见的 未来时 期内 各
大类资 产的 预期 风险 和预 期收益 率进 行分 析评 估 ， 并 据此制 定本 基
金在股 票、 债券 、 现金 等 资产之 间的 配置 比例 、 调 整原则 和调 整范
围， 在保 持总 体风 险水 平 相对稳 定的 基础 上 ， 力 争 投资组 合的 稳定
增值 。 此 外， 本基 金将 持续 地进行 定期 与不 定期 的资 产配置 风险 监
控，适 时地 做出 相应 的调 整。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×90% ＋上证 国债 指数 收益 率×10%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 其长 期平均 风险 和预 期收 益水 平高于 混合 型南方智造未来股票型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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基金， 高于 债券 型基 金、 货币市 场基 金。
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
平安银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年01 月01 日 - 2018 年 03 月 31 日)
1.本期 已实 现收 益
9,140,150.81
2.本期 利润
-1,389,783.21
3. 加 权 平 均 基 金 份
额本期 利润
-0.0098
4. 期 末 基 金 资 产 净
值
126,805,328.52
5. 期 末 基 金 份 额 净
值
1.011
注： 1、 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
-3.44%
1.28%
-2.80%
1.06%
-0.64%
0.22%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较 南方智造未来股票型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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注：基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 6 个 月，
建仓结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理期
限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
应
帅
本基
金基
金经
理
2017
年8 月
3 日
16
年
北 大 光 华 管 理 学 院 管 理 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 担 任 长
城基金 管理 公司 行业 研究 员，2007 年加 入南 方基 金 ，2007 年 5
月至 2009 年 2 月 ，任 南 方宝元 基金 经理 ；2007 年 5 月至 2012
年11 月， 任南 方成 份基 金 经理；2010 年 12 月至 2016 年 3 月，
任南方 宝元 基金 经理 ； 2012 年 11 月 至今 ， 任南方 稳 健基金 经理 ；
2012 年 11 月至 今， 任南 稳贰号 基金 经理 ；2016 年 3 月至 今，
任南方 驱动 基金 经理 ；2017 年 8 月 至今 ，任 南方 智 造股票 基金
经理。
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
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4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 智造 未来股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责
的原则 管理 和运 用基 金 资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报
告期内 ，基 金运 作整 体合 法合规 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及
投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基 金于 本报 告期 内不 存在异 常交 易行 为。 本报 告期内 基金 管理 人管 理的 所有投 资组 合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 均未 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年一 季度 宏观 经济 平 稳运行,经 济指 标略 微回 落.但股 市则 一改 去年 平稳 运 行的特 点,2
月份出 现了 大量 小股 票的 暴跌, 随即 市场 整体 出现 了 较大幅 度的 波动,尤 其在3 月份市 场风 格发 生
了较为 明显 的变 化, 科技 类 股票出 现了 较大 幅度 的反 弹,尤 其是 半导 体和 工业 互 联网为 代表 的新 兴
企业; 同时 以白 酒、 家 电为 代表的 价值 类股 票出 现了 较为明 显的 调整 。 本 基金 今年以 来仓 位比 较 稳
定， 在2 月 份大 比例 增加 了银行 股配 置， 在 3 月份 增加了 半导 体和 工业 互联 网的配 置， 总体 风格
比较均 衡。 目前 本基 金主 要的投 资方 向依 然集 中在 白酒、 银行 、家 电。 本基 金将继 续采 取自 下而
上的选 股策 略， 以价 值投 资为理 念， 争取 获得 较好 的绝对 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.011 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-3.44% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-2.80% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
108,073,369.06 84.20
其中： 股票
108,073,369.06 84.20
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
7,354,960.00 5.73
其中： 债券
7,354,960.00 5.73
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
- -
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
7,747,101.60 6.04
8 其他资 产
5,180,906.25 4.04
9 合计
128,356,336.91 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
67,944,710.13 53.58
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
2,677.86 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
3,524,461.31 2.78
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
3,562.00 0.00
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
11,286,467.85 8.90
J
金融业
20,639,869.35 16.28
K
房地产 业
2,092,800.00 1.65
L
租赁和 商务 服务 业
2,578,820.56 2.03
M
科学研 究和 技术 服 - - 南方智造未来股票型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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务业
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
- -
S
综合
- -
合计
108,073,369.06 85.23
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股 ）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 600519 贵州茅 台 15,920 10,883,230.40 8.58
2 000651 格力电 器 182,000 8,535,800.00 6.73
3 601009 南京银 行 874,200 7,142,214.00 5.63
4 601229 上海银 行 350,000 5,180,000.00 4.09
5 300170 汉得信 息 250,000 4,440,000.00 3.50
6 000786 北新建 材 160,000 4,028,800.00 3.18
7 300166 东方国 信 210,000 3,805,200.00 3.00
8 600176 中国巨 石 226,000 3,512,040.00 2.77
9 603589 口子窖 80,000 3,452,000.00 2.72
10 600036 招商银 行 100,000 2,909,000.00 2.29
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
7,147,000.00 5.64
其中： 政策 性金 融债
7,147,000.00 5.64
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
207,960.00 0.16
8
同业存 单
- -
9 其他
- -
10 合计
7,354,960.00 5.80 南方智造未来股票型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018002 国开 1302 70,000 7,147,000.00 5.64
2 113019 玲珑转 债 2,000 207,960.00 0.16
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金在进行 股指期货投 资时，将根据 风险管理原 则，以套期保 值为主要目 的，采用流 动 性
好、交易活跃 的期货合 约 ，通过对证券 市场和期 货 市场运行趋势 的研究， 结 合股指期货的 定价模
型寻求其合理 的估值水 平 ，与现货资产 进行匹配 ， 通过多头或空 头套期保 值 等策略进行套 期保值
操作。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查，或在 报告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处 罚的 情形。 如 是， 还应 对相 关证
券 的投 资决策 程序 做出说 明
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。如是 ，还
应 对相 关股票 的投 资决策 程序 做出说 明
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本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
273,363.47
2
应收证 券清 算款
4,714,023.86
3
应收股 利
-
4
应收利 息
99,721.59
5
应收申 购款
93,797.33
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
5,180,906.25
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 201,783,792.36
报告期 期间 基金 总申 购份 额
15,769,860.91
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
92,163,834.38
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
125,389,818.89
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内， 基金 管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、《 南方 智造 未来 股票 型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
2 、《 南方 智造 未来 股票 型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
南方智造未来股票型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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3 、南 方智 造未 来股 票型 证 券投资 基 金2018 年1 季 度 报告原 文。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
