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1000ETF(512100)

1000ETF:2018年第一季度报告查看PDF公告

 
 
南方中证1000 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资
基金2018 年第 1 季 度报 告


2018 年03 月31 日 基金管 理人:南方基金管 理股份有限公司 基金托 管人:招商银行股 份有限公司 报告送 出日期:2018 年04 月21 日 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。





基 金托 管人 招商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2018 年4 月20 日复核 了本 报告 中 的财务 指标 、 净 值表 现和 投资组 合报 告等 内容,保 证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。


基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定 盈 利 。


基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基 金的招 募说 明书。





本 报告 中财 务资 料未 经审计 。





本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年3 月31 日止 。 §2 基金产 品概况 2.1 基 金基 本情况 基金简 称


南方中 证1000ETF 场内简 称


1000ETF 交易代 码


512100 基金运 作方 式


交易型 开放 式 基金合 同生 效日


2016 年 09 月 29 日 报告期 末基 金份 额总 额


128,892,000.00 份


投资目 标


紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 投资策 略


本基金 为被 动式 指数 基金 , 采用 完全 复制 法, 按照 成份股 在标 的指 数中的 基准 权重 构建 指数 化投资 组合 , 并 根据 标的 指数成 份股 及其 权重的 变化 进行 相应 调整 。 业绩比 较基 准


本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证 1000 指数。 风险收 益特 征


本基金 属股 票基 金, 风险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市 场基金 。 本 基金 采用 完全 复制法 跟踪 标的 指数 的表 现, 具 有与 标的 指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。 基金管 理人


南方基 金管 理股 份有 限公 司 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 第 3 页 共 11 页


基金托 管人


招商银 行股 份有 限公 司 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“1000ETF" 。


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标








































































































单位 : 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2018 年01 月01 日 - 2018 年 03 月 31 日)


1.本期 已实 现收 益


-1,876,502.53 2.本期 利润


-1,703,747.84 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润


-0.0134 4.期末 基金 资产 净值


103,182,898.90 5.期末 基金 份额 净值


0.8005 注: 1.本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。





2. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


阶段


净值增 长率 ①


净值增 长率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 -2.64%


1.55%


-3.12%


1.55%


0.48%


0.00%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较


南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 第 4 页 共 11 页


注:1 、基 金合 同生 效时 间 是 2016 年9 月29 日。


2 、本 基金 建仓 期为3 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。


3 、 基金 合同 中关 于基 金投资 比例 的约 定, 本基 金将全 部或 接近 全部 的基 金资产 用于 跟踪 标 的 指数的 表现 ,正 常情 况下 ,本基 金的 指数 化投 资比 例不低 于基 金资 产净 值 的90% 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 期 限


证券从 业年限


说明


任职日 期


离任日 期


周豪


本基金 基金经 理金经 理


2016 年9 月 29 日


9 年


北京大 学软 件工 程专 业硕 士, 具有 基金 从业 资格。2008 年 7 月加 入南 方基金 信息 技术 部, 长期 负责 指数 基金 及ETF 基 金的 投研 及 系统支 持工 作;2015 年 6 月,任 数量 化投 资部高 级研 究员 ;2016 年4 月至 今 , 任500 工业 ETF 、500 原 材料 ETF 基金经 理;2016 年 8 月至 今, 任 380ETF 、南方 380 、小 康 ETF、 南方小 康、互 联基 金基 金经理 ;2016 年 9 月至 今, 任 1000ETF 基金经 理;2017 年 8 月至今 ,任南方 有色金 属基金经 理; 2017 年 9 月 至今 ,任 南方 有色金 属联 接基 金经理 ;2018 年 1 月至 今 , 任 南方 中证100 基金经 理 ;2018 年 2 月至 今,任 南方 消费 活力基 金经 理。


注: 1. 对 基金 的首 任基 金 经理, 其“ 任职 日期 ”为 基金合 同生 效日 , “ 离任 日 期”为 根据 公司 决 定确定 的解 聘日 期; 对此 后的非 首任 基金 经理 , “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定 确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。





2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明





本 报告 期内 ,本 基金 管理人 严格 遵守 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规、 中国证 监会 和 《 南方 中证 1000 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 合同 》 的 规定, 本着 诚实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ,在 严格 控制 风险的 基础 上, 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ,基 金运 作整体 合法 合规 ,没 有损 害基金 份额 持有 人利 益。 基金的 投资 范围 、投 资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 第 5 页 共 11 页


本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ,完 善相应 制度 及流 程, 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行, 公平 对待 旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量均 未超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本报告 期内 中 证1000 指 数 下跌3.12% 。 期间 我们 通 过自建 的“ 指数 化交 易系 统”、 “日 内 择时交 易模 型” 、“ 跟踪 误差归 因分 析系 统” 、“ETF 现 金流 精算 系统 ”等 , 将本基 金的 跟踪 误 差指标 控制 在较 好水 平 , 并通过 严格 的风 险管 理流 程, 确保 了本ETF 基金 的 安全运 作 。 我 们对 本 基金报 告期 内跟 踪误 差归 因分析 如下 : (1) 申购 赎回带 来的 成份 股权 重偏 差,对 此我 们通 过日 内择时 交易 争取 跟踪 误差 最小化 ; (2) 报告 期内 指数成 份股 (包 括调 出指 数成分 股) 的长 期停 牌,引 起的 成份 股权 重偏 离及基 金整 体仓 位的 偏离 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 0.8005 元 ,报 告 期内, 份额 净值 增长 率为-2.64% ,同 期 业绩基 准增 长率 为-3.12 %。


4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 人民 币元 )


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


100,304,386.41 96.80 其中: 股票


100,304,386.41 96.80 2


基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


51,260.38 0.05 其中: 债券


51,260.38 0.05 资产支 持证 券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买 入返售 金融 资产


- - 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 第 6 页 共 11 页


7


银行存 款和 结算 备付 金 合计


2,764,083.19 2.67 8 其他资 产


496,014.26 0.48 合计


103,615,744.24 100.00 注:上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值, 而 5.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值。


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 (指数 投资 部分)


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


991,172.00 0.96 B


采矿业


1,812,613.08 1.76 C


制造业


62,354,236.65 60.43 D


电力、 热力 、燃 气及 水 生产和 供应 业


2,408,778.90 2.33 E


建筑业


3,216,120.70 3.12 F


批发和 零售 业


4,024,676.70 3.90 G


交通运 输、 仓储 和邮 政 业


2,681,220.80 2.60 H


住宿和 餐饮 业


139,382.00 0.14 I


信息传 输、 软件 和信 息 技术服 务业


10,934,716.83 10.60 J


金融业


495,944.50 0.48 K


房地产 业


3,920,456.30 3.80 L


租赁和 商务 服务 业


1,360,802.60 1.32 M


科学研 究和 技术 服务 业


843,506.00 0.82 N


水利、 环境 和公 共设 施 管理业


1,138,989.60 1.10 O


居民服 务、 修理 和其 他 服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


738,758.00 0.72 R


文化、 体育 和娱 乐业


1,773,038.24 1.72 S


综合


1,161,480.42 1.13 合计


99,995,893.32 96.91 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 (积极 投资 部分)


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


49,580.00 0.05 B


采矿业


- - C


制造业


187,374.51 0.18 D


电力、 热力 、燃 气 及水生 产和 供应 业


- - 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 第 7 页 共 11 页


E


建筑业


- - F


批发和 零售 业


- - G


交通运 输、 仓储 和 邮政业


36,659.62 0.04 H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和 信息技 术服 务业


34,203.96 0.03 J


金融业


- - K


房地产 业


- - L


租赁和 商务 服务 业


- - M


科学研 究和 技术 服 务业


- - N


水利、 环境 和公 共 设施管 理业


- - O


居民服 务、 修理 和 其他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱 乐 业


- - S


综合


- - 合计


307,818.09 0.30 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1 300142 沃森生 物 26,100 561,411.00 0.54 2 300347 泰格医 药 7,300 392,083.00 0.38 3 600779 水井坊 8,400 358,008.00 0.35 4 600567 山鹰纸 业 77,600 352,304.00 0.34 5 300168 万达信 息 17,700 341,964.00 0.33 6 300450 先导智 能 4,300 329,466.00 0.32 7 002185 华天科 技 41,700 320,673.00 0.31 8 300009 安科生 物 10,470 297,138.60 0.29 9 300170 汉得信 息 16,700 296,592.00 0.29 10 300418 昆仑万 维 11,200 296,016.00 0.29 积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细


南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 第 8 页 共 11 页


序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值 (元)


占基金 资产 净值 比例 (%)


1 002592 八菱科 技 2,500 55,725.00 0.05 2 600257 大湖股 份 6,700 49,580.00 0.05 3 002103 广博股 份 5,140 48,573.00 0.05 4 300444 双杰电 气 2,520 42,840.00 0.04 5 002930 宏川智 慧 2,467 36,659.62 0.04 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号


债券品 种


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


- - 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


- - 其中: 政策 性金 融债


- - 4


企业债 券


- - 5


企业短 期融 资券


- - 6


中期票 据


- - 7


可转债 (可 交换 债)


51,260.38 0.05 8


同业存 单


- - 其他


- - 合计


51,260.38 0.05 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细


序号


债券代 码


债券名 称


数量( 张)


公允价 值( 元 )


占基金 资产 净值 比例 (% )


1 128019 久立 转 2 146 14,192.66 0.01 2 128023 亚太转 债 129 12,180.18 0.01 3 128018 时达转 债 94 9,014.60 0.01 4 123007 道氏转 债 63 7,369.74 0.01 5 128037 岩土转 债 45 4,500.00 0.00 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细


南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 第 9 页 共 11 页


注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细


代码


名称


持仓量 (买/卖)


合约市 值( 元)


公允价 值变 动 (元)


风险说 明


IC1806 IC1806 2 2,397,920.00 -17,680.00 - 公允价 值变 动总 额合 计( 元)


-17,680.00 股指期 货投 资本 期收 益( 元)


- 股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 (元 )


-55,920.00 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策


本基金投资股 指期货将根 据风险管理的 原则,以套 期保值为目的 ,对冲系统 性风险和某 些 特 殊情况下的流 动性风险 等 ,主要采用流 动性好、 交 易活跃的股指 期货合约 , 通过多头或空 头套期 保值等策略进 行套期保 值 操作。本基金 力争利用 股 指期货的杠杆 作用,降 低 股票仓位频繁 调整的 交易成 本和 跟踪 误差 ,达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调 查,或在 报告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处 罚的 情形。 如 是, 还应 对相 关证 券 的投 资决策 程序 做出说 明 本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查,或 在报告编制 日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.11.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。如是 ,还 应 对相 关股票 的投 资决策 程序 做出说 明


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成


序号


名称


金额( 人民 币元 )


1


存出保 证金


494,899.40 2


应收证 券清 算款


- 3


应收股 利


- 4


应收利 息


1,114.86 5


应收申 购款


- 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8 其他


- 9 合计


496,014.26 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 第 10 页 共 11 页


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明


注:本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明


序号


股票代 码


股票名 称


流通受 限部 分的 公允


价值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


流通受 限情 况


说明


1 002592 八菱科 技 55,725.00 0.05 重大资 产重 组 2 600257 大湖股 份 49,580.00 0.05 重大事 件 3 002103 广博股 份 48,573.00 0.05 重大资 产重 组 4 300444 双杰电 气 42,840.00 0.04 重大资 产重 组 §6 开放式 基金份额变动

















































































































单 位 : 份


报告期 期初 基金 份额 总额 122,892,000.00 报告期 期间 基金 总申 购份 额


33,000,000.00 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额


27,000,000.00 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-"填列)


- 报告期 期末 基金 份额 总额


128,892,000.00 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 报告 期内 ,基 金管 理人未 持有 本基 金份 额。


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细


注: 本报 告期 内, 基金 管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息


8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况


注:无 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年第 1 季 度报告 第 11 页 共 11 页


1 、南 方中 证1000 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同。





2 、南 方中 证1000 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议。





3 、南 方中 证1000 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2018 年 1 季度 报告 原 文。 9.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。 9.3 查 阅方 式 网站:http://www.nffund.com