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500信息(512330)

500信息:2018年第一季度报告查看PDF公告

 
 
中证500 信息 技 术 指 数交 易 型 开 放式 指 数
证 券 投 资 基金 2018 年第 1 季 度 报告


2018 年03 月31 日 基金管 理人:南方基金管 理股份有限公司 基金托 管人:中国农业银 行股份有限公司 报告送 出日期:2018 年04 月21 日 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 2 页 共 10 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基 金托 管人 中国 农业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定,于2018 年4 月18 日复 核了 本 报 告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。


基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定 盈 利 。


基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在作 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基 金的招 募说 明书。


本 报告 财务 资料 未经 审计。





本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 2018 年3 月31 日止 。 §2 基金产 品概况 2.1 基 金基 本情况 基金简 称


南方中 证500 信 息技 术 ETF 场内简 称


500 信息 交易代 码


512330 基金运 作方 式


交易型 开放 式 基金合 同生 效日


2015 年06 月 29 日 报告期 末基 金份 额总 额


151,188,000.00 份


投资目 标


紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 投资策 略


本基金 为被 动式 指数 基金 , 采用 完全 复制法 , 按 照 成份股 在标 的指 数中 的基准 权重 构建 指数 化投 资组合 , 并根 据标 的指 数 成份股 及其 权重 的变 化进行 相应 调整 。 业绩比 较基 准


本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数 。 本 基金 标的 指 数为中 证 500 信 息技 术指数 。 风险收 益特 征


本基金 属股 票基 金, 风 险 与收益 高于 混合 基金、 债 券基金 与货 币市 场基 金。 本 基金 采用 完全 复制 法跟踪 标的 指数 的表 现, 具有与 标的 指数 、 以 及标的 指数 所代 表的 股票 市场相 似的 风险 收益 特征 。 基金管 理人


南方基 金管 理股 份有 限公 司 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 3 页 共 10 页


基金托 管人


中国农 业银 行股 份有 限公 司 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“500 信息 ETF”。 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标








































































































单位 : 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2018 年01 月01 日 - 2018 年 03 月 31 日)


1.本期 已实 现收 益


565,642.35 2.本期 利润


6,467,890.00 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润


0.0487 4.期末 基金 资产 净值


129,805,112.46 5.期末 基金 份额 净值


0.8586 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 , 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益;2 、 所 述基 金业 绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ,计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


阶段


净值增 长率 ①


净值增 长率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④


①-③


②-④


过去三 个月 4.99%


2.16%


4.32%


2.17%


0.67%


-0.01%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基 准 收益 率变动 的比 较


中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 4 页 共 10 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓 名


职务


任本基 金的 基金 经理 期限


证券从 业年限


说明


任职日 期


离任日 期


孙 伟


本 基 金 基 金 经 理


2015 年7 月 10 日


8 年


管理学 学士 , 具 有基 金从 业资格 、 金融分 析师 (CFA )资 格、 注册 会 计师 (CPA )资 格。 曾任 职于 腾讯 科技 有 限公司 投资 并购 部、 德勤 华永 会计 师事 务 所深圳 分所 审计 部。2010 年 2 月加 入南 方 基金, 历任 运作 保障部 基金 会计 、 数量 化 投资部 量化 投资 研究员 ;2014 年 12 月至2015 年5 月 , 担 任南方 恒 生ETF 的基 金经 理助理 ; 2015 年 5 月至 今, 任南 方500 工业 ETF 、 南 方500 原材 料ETF 基金 经理 ;2015 年 7 月至 今, 任改革 基金 、高 铁基 金、500 信 息基 金经 理; 2016 年5 月 至今 , 任 南方创 业 板 ETF 、 南方创 业 板ETF 联接 基金 经理。


注:1. 对基 金的 首任基 金 经理, 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 , “离 任日 期” 为 根据 公司决 定 确定的 解聘 日期 ; 对 此后 的非首 任基 金经 理, “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。


2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明





本 报告 期内 ,本 基金 管理人 严格 遵守 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规、 中国证 监会 和《 中 证500 信息技 术指 数交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定, 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 在严格 控制 风险 的基 础上 ,为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报 告期 内,基 金运 作整 体合 法合 规,没 有损 害基 金份 额持 有人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ,完 善相应 制度 及流 程, 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行, 公平 对待 旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量均 未超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 。 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 5 页 共 10 页


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本季度 中 证500 信息 指数 上涨 4.32% 。


期间我 们通 过自 建的 “指 数化交 易系 统” 、“ 日内 择时交 易模 型” 、“ 跟踪 误差归 因分 析系 统”、 “ETF 现 金流 精算 系统” 等, 将本 基金 的跟 踪误差 指标 控制 在较 好水 平,并 通过 严格 的风 险管理 流程 ,确 保了 本 ETF 基金 的安 全运 作。


我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 :(1 )大额 申购 赎回 带来 的成 份股权 重偏 差 , 对此我 们通 过日 内择 时交 易争取 跟踪 误差 最小 化 ; (2 ) 报 告期 内指 数成 份股 (包 括调 出指 数成 分 股)的 长期 停牌 ,引 起的 成份股 权重 偏离 及基 金整 体仓位 的偏 离。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基金 本季 度在 紧密 跟踪 业绩基 准的 基础 上, 取得 了超 越 标的 指 数0.67% 的 跟踪正 偏离 ,较 为理想 地实 现了 投资 目标 。


截 至报 告期 末, 本基 金份额 净值 为0.8586 元 , 报告期 内, 份额 净值 增长 率为 4.99% , 同 期业 绩基准 增长 率 为4.32% 。


4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额 (人 民币 元 )


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


129,224,763.54 98.76 其中: 股票


129,224,763.54 98.76 2


基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产


- - 7


银行存 款和 结算 备付 金合 计


1,357,066.52 1.04 8 其他资 产


269,434.18 0.21 合计


130,851,264.24 100.00 注:上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值, 而 5.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值。


中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 6 页 共 10 页


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 (指数 投资 部分)


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


- - B


采矿业


- - C


制造业


66,636,974.72 51.34 D


电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业


- - E


建筑业


- - F


批发和 零售 业


1,259,060.00 0.97 G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


- - H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业


61,212,077.08 47.16 J


金融业


- - K


房地产 业


- - L


租赁和 商务 服务 业


- - M


科学研 究和 技术 服务 业


- - N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业


- - O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱 乐业


- - S


综合


- - 合计


129,108,111.80 99.46 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 (积极 投资 部分)


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


- - B


采矿业


- - C


制造业


45,221.16 0.03 D


电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业


- - E


建筑业


- - F


批发和 零售 业


- - G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


36,659.62 0.03 H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业


34,203.96 0.03 J


金融业


- - K


房地产 业


- - L


租赁和 商务 服务 业


- - M


科学研 究和 技术 服务 业


- - N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业


- - O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业


- - P


教育


- - 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 7 页 共 10 页


Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱 乐业


- - S


综合


- - 合计


116,084.74 0.09 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比 例(% )


1 002405 四维图 新 191,630 4,944,054.00 3.81 2 603019 中科曙 光 84,900 4,644,879.00 3.58 3 600584 长电科 技 178,775 3,886,568.50 2.99 4 002410 广联达 147,400 3,739,538.00 2.88 5 000977 浪潮信 息 145,700 3,588,591.00 2.76 6 300383 光环新 网 190,400 3,570,000.00 2.75 7 002049 紫光国 芯 67,700 3,518,369.00 2.71 8 002179 中航光 电 73,112 3,165,749.60 2.44 9 002439 启明星 辰 100,100 2,738,736.00 2.11 10 000997 新 大 陆 131,780 2,735,752.80 2.11 积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细


序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值 ( 元)


占基金 资产 净值 比 例(% )


1 002930 宏川智 慧 2,467 36,659.62 0.03 2 300634 彩讯股 份 2,058 34,203.96 0.03 3 300504 天邑股 份 1,816 34,158.96 0.03 4 002931 锋龙股 份 895 11,062.20 0.01 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 8 页 共 10 页


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细


注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策


本基金可投资 股指期货和 其他经中国证 监会允许的 衍生金融产品 。本基金投 资股指期货 将 根 据风险管理的 原则,以 套 期保值为目的 ,对冲系 统 性风险和某些 特殊情况 下 的流动性风险 等,主 要采用 流动 性好 、 交 易活 跃的股 指期 货合 约, 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。 本基金力争利 用股指期 货 的杠杆作用, 降低股票 仓 位频繁调整的 交易成本 和 跟踪误差,达 到有效 跟踪标 的指 数的 目的 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。如 是,还 应 对 相关 证券的 投资 决策程 序做 出说明 本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查,或 在报告编制 日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.11.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。如是 , 还 应对 相关股 票的 投资决 策程 序做出 说明


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成


序号


名称


金额( 人民 币元 )


1


存出保 证金


28,127.35 2


应收证 券清 算款


241,027.48 3


应收股 利


- 4


应收利 息


279.35 5


应收申 购款


- 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8 其他


- 合计


269,434.18


中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 9 页 共 10 页


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明


注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明


序号


股票代 码


股票名 称


流通受 限部 分的 公允


价值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


流通受 限情 况


说明


1 002931 锋龙股 份 11,062.20 0.01 新股未 上市 §6 开放式 基金份额变动

















































































































单 位 : 份


报告期 期初 基金 份额 总额 123,188,000.00 报告期 期间 基金 总申 购份 额


31,000,000.00 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额


3,000,000.00 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-"填列)


- 报告期 期末 基金 份额 总额


151,188,000.00 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细


注:本 报告 期内 ,基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。


中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告 第 10 页 共 10 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息


8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况


投资者 类别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况


报告期 末持 有基 金情况


序 号


持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20%的 时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份 额


份额 占比 (%)


中 国 农业 银行 股 份 有 限公 司- 南 方中证 500 信息 技 术 指数 交易 型 开 放 式指 数证 券 投 资 基金 发起 式 联接基 金 1 20180101-201803 31 101,010, 000.00 23,500,0 00.00 - 124,510 ,000.00 82.35 产品特 有风 险


本基金 存在 持有 基金 份额 超过 20% 的 基金 份额 持有 人, 在特 定赎 回比 例及 市 场条件 下 , 若 基金 管 理人未 能以 合理 价格 及时 变现基 金资 产, 将会 导致 流动性 风险 和基 金净 值波 动风险 。 注:申 购份 额包 含红 利再 投资和 份额 折算 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 证500 信 息技 术指 数 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同





2 、中 证500 信 息技 术 指数交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 托管 协议





3 、中 证500 信 息技 术 指数交 易型 开放 式指 数证 券投资 基 金 2018 年第 1 季 度报告 原文 9.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。 9.3 查 阅方 式 网站:http://www.nffund.com