金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
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金 鹰 智慧 生 活灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2018 年第 1 季度 报 告
2018 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年四 月二十 一日金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 4
月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 金鹰智慧生活混合
基金主代码 002303
交易代码 002303
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月 23 日
报告期末基金份额总额 16,061,192.57 份
投资目标
本 基 金 在 有 效 控 制 风 险 及 保 持 良 好 流 动 性 的 前 提
下， 重点投资于智慧生活相关主题证券， 力争使基
金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
投资策略
本 基 金 将 结 合 宏 观 经 济 环 境 和 政 策 形 势 等 因 素 的
影响， 综合分析证券市场的现状， 判断市场未来发
展方向， 通过稳健的资产配置， 合理确定基金资产
在股票、 债券等各类资产类别上的投资范围和投资金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
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比例， 最大限度地优化投资组合， 降低投资组合的
风险、提高收益。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率× 60% ＋中证全债指数收益率
× 40%
风险收益特征
本基金为混合型基金， 属于证券投资基金中较高预
期收益、 较高预期风险的品种， 其预期风险收益水
平低于股票型基金， 高于债券型基金及货币市场基
金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日)
1. 本期已实现收益 159,438.36
2. 本期利润 -120,994.14
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0071
4. 期末基金资产净值 16,232,641.97
5. 期末基金份额净值 1.011
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
-1.17% 1.09% -1.05% 0.70% -0.12% 0.39%
3.2.2 自 基金 合同生 效以来 基金 累计 净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2016 年 3 月 23 日至 2018 年 3 月 31 日)
注：1、本基金于2016 年3月23日成立。
2、截至报告期末，各项资产配置比例已符合基金合同约定。
3、本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率× 60% ＋中证全债 指数收益率
× 40% 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
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§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈立
基金
经理
2016-03-23 - 11
陈 立 先 生 ， 复 旦 大 学 经
济 学 硕 士 。 曾 任 银 华 基
金 管 理 有 限 公 司 医 药 行
业研究员，2009 年 6 月
加 盟 金 鹰 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 先 后 任 行 业 研 究
员 ， 非 周 期 组 组 长 、 基
金经理助理、 投资经理 。
现 任 金 鹰 主 题 优 势 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰
智 慧 生 活 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 和其他有关法律法
规及其各项实施准则、 本基金基金合同等法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求
最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无出现重大违法违规或违反基金合
同的行为，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 公司严格执行证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
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意见》 和公司 内部 公平 交易制 度，各 投资 组合 按投资 管理制 度和 流程 独立决 策，
并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司通过规范的投资交易流程、 完善的权限管理机制、 有效的交易控制制度，
确保公平交易的实施。 同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易， 不断
强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日
内） 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析， 未发现违反公平交
易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 未出现
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度 市场 运行变 化较 大。期 初在 一月信 贷数 据投放 较好 的预期 下， 地产、
银行板 块出现 一轮 上涨 。但随 后美国 公布 的良 好经济 数据引 发加 息预 期的上 升，
美股出现较大的波动， 而国内方面许多公司披露 2017 年度业绩大幅调整的公告，
导致 A 股市场一度出 现系统性较大的调整。之后，在鼓励新兴行业发展的政策
氛围中，以工业互联网等为代表的计算机等板块又迎来一轮大幅反弹。
一季度综合的市场表现方面， 上证综指下跌 4.2% ， 深成指下跌 1.6% ， 中小
板指数下跌 1.5% ， 而 创业板指数则大幅上涨 8.4% 。 行业表现上 ， 计算机、 餐饮
旅游、医药板块录得上涨 ，其余板块都表现为不同幅度的下跌。
本基金一季度坚持基础配置医药、 食品饮料、 新能源等行业， 在这些中长期
高景气领域择优选股。 从供给侧改革的角度， 部分受益行业的产业绩效已经显现
充分， 价值得到体现， 本基金对其进行了减持。 另外在政府多部门积极支持科技
行业发展的政策指引下，本基金在季度下旬重点配置了计算机等板块。
一季度市场波动较大，本基金整体维持较低仓位。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
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截至 2018 年 3 月 31 日， 基金份额净值为 1.011 元， 本报告期份额净值增长
率-1.17% ，同期业绩比 较基准增长率为-1.05% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望二季度， 随着国内金融行业去杠杆的进一步落地实施， 库存周期叠加供
给侧改革带来周期行业景气的因素存在边际减弱。 美国贸易摩擦如何发展、 美国
持续加息等都将考验国内的应对能力。 本基金认为市场对利率敏感性行业的风险
偏好将下降。 本基金将继续重点配置医药、 食品饮料、 新能源等行业。 随着科技
公司支持政策进一步落实细化， 科技龙头将带来估值修复和盈利预期改善， 本基
金仍将考虑配置。
4.6 报 告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
报告期内， 本基金资产净值已发生连续超过 60 个工作日低于 5000 万元的情
形，本基金管理人已按法规要求向证监会报送解决方案。
§ 5 投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 10,618,373.33 60.54
其中：股票 10,618,373.33 60.54
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - - 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
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金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 6,550,262.49 37.35
7 其他各项资产 370,073.29 2.11
8 合计 17,538,709.11 100.00
注： 其他资产包括： 交易保证金、 应收利息、 应收证券清算款、 其他应收款、 应
收申购款。
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
2,018.00
0.01
C 制造业
7,100,015.33 43.74
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
3,516,340.00 21.66
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- - 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
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合计
10,618,373.33 65.41
5.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 601600 中国铝业 291,700 1,379,741.00 8.50
2 300409 道氏技术 18,800 980,420.00 6.04
3 300166 东方国信 50,000 906,000.00 5.58
4 002439 启明星辰 32,100 878,256.00 5.41
5 000513 丽珠集团 11,100 805,860.00 4.96
6 000792 盐湖股份 58,500 755,235.00 4.65
7 002368 太极股份 24,200 676,632.00 4.17
8 000938 紫光股份 8,400 611,940.00 3.77
9 002294 信立泰 13,900 601,870.00 3.71
10 600521 华海药业 18,100 593,499.00 3.66
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
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本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期货 的投 资政策
无
5.10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
无
5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
无
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行主 体本期 没 有出 现被 监管 部门立 案 调查 ，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 41,112.78
2 应收证券清算款 327,259.85
3 应收股利 -
4 应收利息 1,479.96
5 应收申购款 220.70
6 其他应收款 - 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 370,073.29
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 300409 道氏技术 980,420.00 6.04 重大事项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日 基金份额总额 272,815,442.37
本报告期期初基金份额总额 21,764,953.30
报告期 基金总申购份额 801,502.21
减： 报告期 基金总赎回份额 6,505,262.94
报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 16,061,192.57
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无。 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度 报告
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7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§ 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
8.1 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
无。
§ 9 备 查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会批 准金 鹰智慧 生活 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 发行 及募集
的文件。
2、 《金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 。
3、 《金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、本 报告 期内在 中国 证监会 指定 报纸上 公开 披露的 基金 份额净 值、 季度报
告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。
9.2 存 放地 点
广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层
9.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件， 也可登录本基金管理
人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn 。
投资者对本报告书如有疑问， 可咨询本基金管理人客户服务中心， 客户服务
中心电话：4006-135-888 或 020-83936180。
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金 鹰基 金管理 有限 公司
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