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金鹰持久增利E(004267)

金鹰持久增利E:2018年第一季度报告

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年第 1 季度报 告 
第 1 页共 16 页 
 
 
 
 
 
金 鹰 持久 增 利债 券 型证 券 投资 基 金(LOF) 
2018 年第 1 季度 报 告 
2018 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 邮政储 蓄银 行股份 有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一八 年四 月二十 一日金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年第 1 季度报 告 
 2 
§ 1


重 要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 4 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险, 投资者在作出投 资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 § 2


基 金 产品概 况 基金简称 金鹰持久增利债券 基金主代码 162105 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2015 年 3 月 10 日 报告期末基金份额总额 50,205,290.79 份 投资目标 在严格控制投资风险的前提下, 力争为基金份额持 有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金借鉴投资时钟的分析框架, 结合国内外政治 经济环境、 政策形势、 未来利率的变化趋势、 股票 市 场 估 值 状 况 与 未 来 可 能 的 运 行 区 间 , 确 定 债 券 类、权益类、货币类资产配置比例的目标区间。 本 基 金 对 固 定 收 益 类 品 种 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资产净值的 80% ; 对股票、 权证等其它金融工具的金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年第 1 季度报 告 3 投资比例不超过 基金资产净值的 20% , 其中, 权 证投资的比例范围占基金资产净值的 0~3% 。 业绩比较基准 基金合同生效之日起 3 年内: 中国债券综合指数 (财 富)增长率


基金合同生效后 3 年期届满: 中国债券综合指数 (财 富)增长率× 95% +沪 深 300 指数增长率× 5% 。 风险收益特征 本基金转型为上市开放式基金 (LOF ) , 为积 极配 置的债券型基金, 属于证券投资基金当中风险较低 的品种, 其长期平均风险与预期收益率低于股票型 基金、混合型基金,但高于货币市场基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级 基 金 的 基 金 简 称 金 鹰 持 久 增 利 债 券 (LOF)C 金鹰持久增利债券 (LOF)E 下属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 162105 004267 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的份额总额 50,198,112.15 份 7,178.64 份 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要财 务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日) 金鹰持久增利债券 (LOF)C 金鹰持久增利债券 (LOF)E 1. 本期已实现收益 -240,821.38 0.03 2. 本期利润 446,886.33 -78.16 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年第 1 季度报 告 4 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0088 -0.0106 4. 期末基金资产净值 53,182,403.11 7,641.41 5. 期末基金份额净值 1.0595 1.0645 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 本 报告 期基金 份额净 值增 长率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较 1、 金鹰 持久增 利债 券(LOF)C : 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②-④ 过去三个 月 0.82% 0.34% 1.64% 0.07% -0.82% 0.27% 2、 金鹰 持久增 利债 券(LOF)E : 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②-④ 过去三个 月 1.02% 0.34% 1.64% 0.07% -0.62% 0.27% 3.2.2 自 基 金 转 型 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 3 月 10 日至 2018 年 3 月 31 日) 1. 金鹰持久增利债券(LOF)C : 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年第 1 季度报 告 5 2. 金鹰持久增利债券(LOF)E : 注: (1 )截至本报告期末,本基金的各项投资比例已符合基金合同约定。 (2 ) 本基金业绩比较基准为: 中国债券综合指数 (财富) 增长率× 95% +沪深 300 指数增长率× 5% 。 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年第 1 季度报 告 6 § 4


管 理 人报告 4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄艳芳 基金 经理 2016-03- 12 - 11 黄艳芳女士, 清华大学硕士研 究生。 历任天相投资顾问有限 公司分析师, 中航证券资产管 理分公司投资主办, 量化投资 负责人, 广州证券股份有限公 司资产管理部投资主办。 2015 年 5 月加入金鹰基金管 理有限 公司, 任指数及量化投资部数 量策略研究员, 现任金鹰量化 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 金 鹰 持 久 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 金 鹰鑫瑞灵活配置混合型证券 投资基金、 金鹰鑫益灵活配置 混合型证券投资基金、 金鹰添 裕纯债债券型证券投资基金、 金鹰添富纯债债券型证券投 资基金、 金鹰添盈纯债债券型 证券投资基金、 金鹰添润定期 开放债券型发起式证券投资 基金、 金鹰科技创新股票型证 券投资基金基金经理。 戴骏 基金 经理 2016-10- 22 - 7 戴骏先生, 美国密歇根大学金 融工程硕士研究生, 历任国泰 基金管理有限公司基金经理 助理、 东兴证券股份有限公司 债券交易员等职务, 2016 年 7 月加入金鹰基金管理有限公 司, 现任金鹰元禧混合型证券 投资基金、 金鹰持久增利债券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 金 鹰添利中长期信用债债券型 证券投资基金、 金鹰添瑞中短 债债券型证券投资基金基金 经理。 注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年第 1 季度报 告 7 2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定; 4.2 报 告期 内本基 金运作 遵规 守信情 况说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 和其他有关法律法规及 其各项实施准则、 本基金基金合同等法律文件的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基 础上, 为基金份额持有 人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作合法合规, 无出现重大违法违规或违反基金合同的行为, 无损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内, 公司严格执 行证监会 《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度, 各投资组合按投资 管理制度和流程 独立决策, 并在获得投 资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、 完善的权限管理机制、 有效的交易控制制度, 确 保公平交易的实施。 同 时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易, 不断强化事 后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内) 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析, 未发现违反公平交易制度的 异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 公司旗下 所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 未出现同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2018 年一季度, 债券市场整体情绪火热,虽然在 1 月初期,伴 随着监管政 策的密集出台以及适度偏紧的资金面, 债券市场快速上冲, 10 年国开收益率一度达到 5.13% 的 高点 ,但 是, 随后 央行 通过各 种措 施 适度把 控市 场流 动性 以 保证跨 春节 资金金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年第 1 季度报 告 8 面的适度宽松, 同时, 各项利空情绪逐渐减弱, 持续宽松的资金面, 以及不断下行的 存单收益率,带动市场热情逐步提高,整个一季度来看,10 年国债收益率下行 16bp 至 3.74% ,10 年国开收益率下行 23bp 至 4.64% 。信用债市场同样火热,高评级信用 债受到追捧,3 年期 AAA 中票利率从年初下 行 33bp 至 4.94, 但是 , 市场对于信用 风 险的担忧依旧,同期限 AAA 与 AA 的信用 利差小幅走扩。转债市场跟随股市宽幅震 荡, 但由于转债较好的防御性, 抵抗了股市大幅下跌对转债价值的影响, 整个一季度, 转债指数上涨 2.91% ,表现优于上证综指及创业板指数。 一季度, 整个基金在债 券投资方面, 以中低久 期信用债为主要持仓搭配转债投资, 受益于流动性宽松以及转债市场的上涨, 整体 组合债券部分表现较好。 股票投资方面, 基金主要配置具备一定的成长性, 同时较高净 资产收益率的低估值个股组合, 投资风 格介于沪深 300 和中证 500 指数。2018 年 一季度产品股票仓位保持在 18%~20% ,未 来将继续保持较稳定的股票投资仓位。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2018 年 3 月 31 日 ,本基金 C 份额净值 1.0595 元,本报告期份额净值增长 0.82% ,同期业绩比较基准增长率为 1.64% ;E 份额净值 1.0645,本报告期份额净值 增长 1.02% ,同期业绩比较基准增长率为 1.64% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望 2018 年二季度, 我们认为,以下几个因素将对债券市场带来复杂的影响。 首先, 中美贸易战不断发酵, 在谈判未果的情况下, 央行大概率会保持资金面的稳定 性, 故虽然整体资金面在边际上可能会有所收缩但整体市场资金无忧。 其次, 伴随着 开工热情的不断恢复, 高频数据包括发电量等均显示短期经济情况较好, 同时, 商品 及黑色系的反弹也会给债券市场短期内带来一定压力。 再次, 伴随着 贸易战所讨论的 增加关税问题, 食品价 格被动提升势必带动通胀预期的逐步升温, 对 债券市场形成压 制。 最后, 二季度, 伴随着利率债、 地方债的供给增加, 我们认为, 供给也可能会让 债券市场 有一定的压力。 所以, 从季度来看, 我们认为二季度债券市场大概率不会出 现一季度那样的利率持续下行行情, 反而更多的是在各方面压力下的小幅反弹以及震 荡。 就转债市场而言, 我们认为首先, 转债的整体供给压力已经在预期之中, 故供给 的 负 面 压 力并 不 大, 但是 , 伴 随 着宽 幅 震荡 的股 市 行 情 ,转 债 市场 虽然 兼 具 防 守性 ,金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年第 1 季度报 告 9 但也难免较大的波动, 故指数整体将会表现为震荡行情, 而由于转债 品种的不断增加, 我们认为结构性行情也依然存在。 股市方面, 二季度, 中美贸易战的冲击未平, 在弱 化经济增速指标、 提升经济增长质量的整体基调下, 伴随着金融去杠杆的背景, 国内 货币政策难言宽松。 技术面上, 创业板指数经过一季度的触底反弹, 去年市场风格两 极分化的情况得到部分缓解, 预计未来将继续 恢复相对均衡状态。 以 中小盘为代表的 成长类股票在过去 2 个月的反弹中修复了部分估值, 赚钱效应也提升了市场对成长股 的风险偏好。 一季报将 是成长股重要的考验时间点, 如果一季报以创 业板为代表的成 长股业绩好于市场预期,则二季度行情有望向纵深演绎。 基于以上判断, 组合在固定收益投资方向上仍将以中短久期的信用债为主要投资 标的, 同时搭配部分转债投资创造超额收益, 适时增加转债仓位以增加组合弹性。 股 票投资方面, 二季度, 本产品将适当增加组合风格的灵活性, 选取偏价值成长型股票 组成投资组合,获取相对稳定的收益。 4.6 报 告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 § 5


投 资 组合报 告 5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 10,131,063.40 17.21 其中:股票 10,131,063.40 17.21 2 固定收益投资 47,254,371.07 80.28 其中:债券 47,254,371.07 80.28 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年第 1 季度报 告 10 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 621,981.92 1.06 7 其他各项资产 852,893.35 1.45 8 合计 58,860,309.74 100.00 5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 5.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 435,525.00 0.82 C 制造业 4,526,697.00 8.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 211,024.00 0.40 E 建筑业 1,134,095.00 2.13 F 批发和零售业 294,400.00 0.55 G 交通运输、仓储和邮政业 702,062.00 1.32 H 住宿和餐饮业 222,624.00 0.42 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 2,355,926.40 4.43 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 248,710.00 0.47 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年第 1 季度报 告 11 合计 10,131,063.40 19.05 5.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本基金本报告期末未通过港股通投资股票。 5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 600919 江苏银行 61,400 449,448.00 0.84 2 601688 华泰证券 26,000 448,240.00 0.84 3 600030 中信证券 23,000 427,340.00 0.80 4 601169 北京银行 55,560 382,252.80 0.72 5 600297 广汇汽车 40,000 294,400.00 0.55 6 601009 南京银行 34,080 278,433.60 0.52 7 601668 中国建筑 32,000 277,120.00 0.52 8 000065 北方国际 15,500 274,815.00 0.52 9 002241 歌尔股份 20,000 268,400.00 0.50 10 600233 圆通速递 16,000 262,400.00 0.49 5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 国家债券 2,902,610.00 5.46 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,976,600.00 24.40 其中:政策性金融债 12,976,600.00 24.40 4 企业债券 16,918,664.41 31.81 5 企业短期融资 券 4,005,200.00 7.53 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 10,451,296.66 19.65 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 47,254,371.07 88.84 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年第 1 季度报 告 12 5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 018005 国开 1701 130,000.00 12,976,600.0 0 24.40 2 112196 13 苏宁债 40,389.00 4,066,768.41 7.65 3 136426 16 电投 01 40,000.00 3,992,800.00 7.51 4 112483 16 宝新 01 40,000.00 3,860,400.00 7.26 5 170017 17 附息国债 17 29,000.00 2,902,610.00 5.46 5.6 报告 期末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证券投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末无股指期货持仓。 5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 无。 5.10 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 5.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 本 期国 债期 货投资 评价 无。 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年第 1 季度报 告 13 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.11 、 本基金投资的 前十名证券的发行主体之一的中信证券因违反 《证券公司监督 管理条例》 第八十四条第 (七) 项 “ 未按照规 定与客户签订业务合同 ” 的规定, 于 2017 年 5 月 25 日 公 告 被 中 国 证 监 会 责 令 改 正 , 给 予 警 告 , 没 收 违 法 所 得 人 民 币 61,655,849.78 元,并处人民币 308,279,248.90 元罚款;因营业部内部控制不完善,于 2017 年 9 月 21 日公告被北京证监局对营业部采取责令改正的行政监管措施;因违反 《证券经纪人管理暂行规定》第十三条的相关规定,于 2018 年 3 月 5 日公告被浙江 证监局采取出具警示函的监督管理措施。 2、 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的南京银行因违规经营,于 2017 年 11 月 9 日公告被人民银行 南京分行警告并处罚款 30 万元;因独立董 事任职时间超过监 管规定,于 2017 年 6 月 22 日公告被江苏银监局给予 25 万元罚款。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其 他各 项资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 17,782.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 834,910.45 5 应收申购款 200.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 852,893.35 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) 1 123001 蓝标转债 1,429,649.66 2.69 2 132006 16 皖新 EB 694,050.00 1.30 3 128016 雨虹转债 292,425.00 0.55 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年第 1 季度报 告 14 4 127004 模塑转债 128,397.60 0.24 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 5.11.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 6


开 放 式基金 份额 变动 单位:份 项目 金鹰持久增利债券 (LOF)C 金鹰持久增利债券 (LOF)E 本报告期期初基金份额总额 51,165,896.54 4,691.70 报告期 基金总申购份额 95,536.36 11,182.38 减: 报告期 基金总赎回份额 1,063,320.75 8,695.44 报告期 基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 50,198,112.15 7,178.64 §7 基 金管 理人运 用固有 资金 投资本 基金 情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 无。 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 无。 § 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息 8.1 报 告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的情 况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年第 1 季度报 告 15 例达到或者超过 20% 的时间区间 占比 机构 1 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日 41,607,12 4.68 - - 41,607,124. 68 82.87 % 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20% 的情形,可能 会存在以下风险: 1) 基金净值大幅波动的风险: 当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金 时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造成证券价格波动,导致本基金的收 益水平发生波动。同时,因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等 费用计提等原因,可能会导致基金份额净值出现大幅波动; 2) 巨额赎回的风险: 当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时, 可能 触发本基金巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额; 3) 流动性风险: 当持 有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本 基金时, 可能导致 本基金的流动性风险; 4) 基金提前终止、 转 型或与其他基金合并的风险: 当持有基金份额占比较高的基金份额持 有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值 低于5000 万元,可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等 情形。 5) 基金规模过小导致的风险: 当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金 时,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的 情形。 6) 份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险: 当某一基金份额 持有人所持有的基金份 额达到或超过本基金总份额的50% 时,本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份 额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持 有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50% 的情况下,该基金份额持有人将面临 所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或 转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50% ,该笔申购或转换 转入申请可能被确认失败。 8.2 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息 无。 § 9 备 查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1、中国证监会注册的金鹰持久增利债券型证券投资基金发行及募集的文件。 2、 《金鹰持久增利债券型证券投资基金基金合同》 。 3、 《金鹰持久增利债券型证券投资基金托管协议》 。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)2018 年第 1 季度报 告 16 6 、 本 报 告期 内 在 中国证 监 会 指 定报 纸 上 公开披 露 的 基 金份 额 净 值、季 度 报 告 、 半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 9.2 存 放地 点 广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 9.3 查 阅方 式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件, 也可登录本基金管理人网 站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn 。 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管 理人客户服务中心, 客 户服务中心 电话:4006-135-888 或 020-83936180。 金 鹰基 金管理 有限 公司 二 〇一 八年四 月二 十一日