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汇添富添富通A(000366)

汇添富添富通:2018年第一季度报告

 
 
汇 添 富 添 富通 货 币 市 场基 金 
2018 年第1 季度报告 
 
2018 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 4 月21 日 
 
 
 汇添富添富通货币 2018 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 16 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2018 年 4 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 汇添富 添富 通货 币 交易代 码 000366 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 1 月 16 日 报告期 末基 金份 额总 额 10,955,758,367.30 份 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 , 力 争实现 超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。 投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略, 力求在 满足安 全性 、流 动性 需要 的基础 上实 现更 高的 收益 率。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 , 是 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种。 本 基金 的预 期风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 、 混合 型基金 和债 券型 基金 。 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金的 基金 简称 汇添富添富通货 币 A 汇 添 富 添 富 通 货 币 B 汇 添 富 添 富 通 货币 E 下属分 级基 金的 场内 简称 - - 现金添 富 下属分 级基 金的 交易 代码 000366 000980 511980 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 192,338,978.24 份 10,756,446,166.32 份 6,973,222.74 份 注:1 、汇 添富 添富 通货 币 市场基 金 E 类合 同生 效日 为 2015 年10 月16 日; 2、汇 添富 添富 通货 币市 场 基金 E 类份 额上 市交 易; 3、本 基金A 类、B 类份 额 面值为 人民 币 1 元,E 类 份额面 值为 人民 币 100 元。


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年3 月 31 日 ) 汇添富 添富 通货 币A 汇添富 添富 通货 币 B 汇添富 添富 通货 币 E 1. 本期已 实现 收益 1,743,391.27 149,063,182.72 8,004,101.63 2.本 期利 润 1,743,391.27 149,063,182.72 8,004,101.63 3.期 末基 金资 产净 值 192,338,978.24 10,756,446,166.32 697,322,274.22 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 汇添富添富通货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 0.8915% 0.0011% 0.0863% 0.0000% 0.8052% 0.0011%


汇添富添富通货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 0.9513% 0.0011% 0.0863% 0.0000% 0.8650% 0.0011%


汇添富添富通货币 E 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 0.8893% 0.0011% 0.0863% 0.0000% 0.8030% 0.0011% 汇添富添富通货币 2018 年第 1 季度报告 第 4 页 共 16 页


月 注:汇 添富 添富 通货 币市 场基 金 E 类 合同 生效 日 为2015 年10 月 16 日。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富添富通货币 2018 年第 1 季度报告 第 5 页 共 16 页


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注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 (2015 年 1 月 16 日 )起6 个 月 ,建仓 期结 束时 各 项资产 配置 比例 符合 合同 约定 ; 自 2015 年 10 月 16 日起 , 本 基金 增设E 类 份 额类别 , 份额 申购 首 次确认 日 为2015 年10 月22 日。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 蒋文玲 汇添富 货 币基金 、 现 金宝货 币 基金、 添富 2016 年6 月 7 日 - 12 年 国籍 : 中 国。 学历 : 上 海财 经 大学经 济学 硕士 。业 务资 格: 证券投 资基 金从 业资 格。 从 业 经历: 曾 任汇 添富 基金 债券 交汇添富添富通货币 2018 年第 1 季度报告 第 7 页 共 16 页


通货币 基 金、 理 财14 天债券 基 金、 理 财30 天债券 基 金、 理 财60 天债券 基 金、 实 业债 债券基 金、 优选回 报 混合基 金、 汇添富 鑫 益定开 债 基金、 添富 年年益 定 开混合 、 添 富鑫汇 定 开债券 基 金的基 金 经理, 汇添 富多元 收 益债券 基 金的基 金 经理助 理。 易员、 债券 风控 研究 员。2012 年11 月30 日至 2014 年1 月 7 日任浦 银安 盛基 金货 币市 场 基金的 基金 经理 。2014 年1 月加入 汇添 富基 金, 历 任金 融 工程部 高级 经理、 固定 收益 基 金经理 助理 。2014 年 4 月8 日至今 任汇 添富 多元 收益 债 券基金 的基 金经 理助 理, 2015 年3 月10 日至 今任 汇添 富 现 金宝货 币基 金、 汇添 富理 财 14 天 债券 基金 、汇 添富 优 选 回报混 合基 金( 原理 财 21 天 债券基 金) 的基 金经 理,2016 年6 月7 日至 今任 汇添 富货 币 基金、 添富 通货 币基 金、 理 财 30 天 债券 基金、 理财60 天债 券基金、 实业 债债 券基 金的 基 金经理 ,2017 年4 月20 日至 今任汇 添富 鑫益 定开 债基 金 的基金 经理 ,2017 年 5 月15 日至今 任添 富年 年益 定开 混 合基金 的基 金经 理, 2017 年6 月23 日至 今任 添富 鑫汇 定 开 债券基 金的 基金 经理 。 陶然 汇添富 现 金宝货 币、 汇添富 添 富通货 币 2017 年9 月 7 日 - 8 年 国籍 : 中 国, 学历 : 法 国图 卢 兹国立 综合 理工 学院 信息 系 统与软 件开 发硕 士、 法 国图 卢 兹第一 大学 金融 工程 硕士, 相汇添富添富通货币 2018 年第 1 季度报告 第 8 页 共 16 页


基金的 基 金经理 , 汇 添富收 益 快线货 币 基金、 汇添 富和聚 宝 货币基 金、 汇添富 全 额宝货 币 基金、 汇添 富理 财7 天 债券基 金、 汇添富 收 益快钱 货 币基金 的 基金经 理 助理。 关业务 资格: 证券 投资 基金 从 业资格 、CFA 。 从业 经历 : 曾 任海富 通基 金、 华 安基 金债 券 交易员 ,2016 年 9 月加 入 汇 添富基 金管 理股 份有 限公 司, 2016 年 9 月 9 日至 今任 汇 添 富收益 快线 货币 基金、 汇添 富 和聚宝 货币 基金、 汇添 富全 额 宝货币 基金、 汇添 富理 财 7 天 债券基 金的 基金 经理 助理 , 2016 年9 月13 日 至今 任汇 添 富收益 快钱 货币 基金 的基 金 经理助 理,2017 年9 月7 日 至今任 汇添 富现 金宝 货币、 汇 添富添 富通 货币 基金 的基 金 经理。 注:1 、 基金 的首 任基 金经 理, 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 , 其 “离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非首 任基 金经 理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4、 本基 金管 理人 于2017 年 8 月18 日公 告, 本 基金 的基金 经理 蒋文 玲女 士 于2017 年8 月21 日起 休产假 ,无 法正 常履 行职 务。依 据法 律法 规及 公司 制度规 定, 本公 司研 究决 定,蒋 文玲 女士 休假 期间, 本基 金的 投资 管理 工作由 基金 经理 徐寅 喆女 士代为 履行 职责 。 蒋文玲 女士 已 于2018 年1 月30 日结 束休 假, 恢复 履 行本基 金的 基金 经理 职务 。本基 金管 理人 已 于2018 年2 月1 日 就上 述 事项进 行公 告。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法汇添富添富通货币 2018 年第 1 季度报告 第 9 页 共 16 页


规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理, 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场 等各投 资市 场, 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的, 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本 报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 , 并 经过 公司 内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 受去年 供给 侧改 革深 入、 房地产 和基 建投 资等 因素 带动, 今年 一季 度我 国经 济依然 保持 较为 强劲的 动能 。虽 然存 在经 济下行 预期 ,但 在供 给侧 改革持 续推 进下 ,经 济转 向高质 量发 展路 径, 新经济 动能 茁壮 成长 , 宏 观经济 下行 压力 总体 可控 。 今年 政府 工作 报告 对2018 年经 济增 长的 目 标 依然设 定在 “6. 5%左右 ” ,有利 于稳 定市 场对 经济 增长连 续性 的预 期。 此外 ,政府 工作 报告 强调 加快制 造强 国和 创新 型国 家建设 ,对 发展 制造 业寄 予厚望 。从 数据 方面 看, 今年 1-2 月 工业 增加 值累计 同比 增 长7.2% , 明 显高于 去年 同期 的 6.3% 。3 月制 造业PMI 为51.5%,显 著好 于市 场预 期。汇添富添富通货币 2018 年第 1 季度报告 第 10 页 共 16 页


当前制 造业 景气 度依 然较 好,但 库存 水平 已开 始抬 升,后 续可 能出 现放 缓。 货币政 策方 面, 新任 行长易 纲发 文表 明实 施好 稳健中 性的 货币 政策 。金 融监管 迈出 关键 一步 ,监 管机构 的合 并调 整已 然到位 。海 外方 面, 美联 储新上 任主 席鲍 威尔 延续 鹰派路 线, 在3 月份 首度 加息。 另外 ,中 美贸 易纷争 正愈 演愈 烈, 不排 除出现 全面 升级 的可 能, 这将对 今年 的出 口形 势蒙 上阴影 。 一季度 银行 间流 动性 出现 普遍超 出市 场机 构预 期的 宽松态 势。 尽管 期间 面临 传统春 节、CRA 退出和 一季 末等 关键 时点 的考验 ,但 在央 行稳 健中 性、松 紧适 度的 方针 下, 银行间 资金 面明 显偏 松并且 持续 时间 也大 大超 出预期 。 以R007 回 购价 格 为例, 一季 度其 整体 在3.0%-3.3% 之 间波 动 , 价格中 枢水 平相 比去 年四 季度出 现明 显的 下移 。债 券 方面 ,受 资金 面大 幅改 善推动 ,长 短期 债券 收益率 均大 幅回 落。 以3M 国股行 存单 为代 表的 短期 收益率 从季 初5.3% 回落 至 季末 3.88% , 下行 近 140bp 。 季 末 10 年国 开收 益率相 比季 初下 行 30bp 至4.65% 附 近。 本基 金考 虑 组合以 往的 规模 变化 和客户 的申 购赎 回规 律, 根据流 动性 环境 的变 化作 相应调 整。 组合 以流 动性 管理为 导向 ,控 制剩 余天数 和杠 杆水 平, 同时 对组合 债券 比例 和债 券结 构进行 灵活 调整 。根 据组 合规模 波动 较大 的特 点,债 券比 例的 波动 也较 为显著 ,但 主要 是短 期限 的存单 导致 。债 券选 择方 面,根 据流 动性 新规 的要求 ,严 格控 制AAA 以 下资产 的比 例, 完全 按照 前十大 持有 人的 集中 度情 况控制 组合 的剩 余天 数。同 业存 款方 面, 结合 银行评 级情 况和 存款 利率 ,灵活 选择 多种 期限 ,同 时出于 信用 风险 的考 虑,回 避与 部分 银行 的合 作。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期汇 添富 添富 通货 币 A 的 基金 份额 净值 收益 率为 0.8915% , 本报 告期 汇添富 添富 通货 币B 的 基金 份额 净值 收益 率为 0.9513% , 本报 告期 汇添富 添富 通货 币E 的基 金份额 净值 收益 率为 0.8893% , 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为 0.0863% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 6,470,016,834.78 55.53 汇添富添富通货币 2018 年第 1 季度报告 第 11 页 共 16 页


其中: 债券 6,470,016,834.78 55.53 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 4,133,477,073.31 35.47 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返售金 融资 产 - - 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,012,530,049.62 8.69 4 其他资 产 36,224,650.43 0.31 5 合计 11,652,248,608.14 100.00





5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 0.27 其中: 买断 式回 购融 资 - - 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每交 易日 融资余 额占 资产 净值 比例的 简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 43 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 49 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 25


5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 60.62


-


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 5.71 - 汇添富添富通货币 2018 年第 1 季度报告 第 12 页 共 16 页


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 16.24 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 9.84 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 1.71 - 5 120 天(含)-397 天( 含) 7.32 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 99.74 -


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,457,936,764.65 12.52 其中: 政策 性金 融债 1,457,936,764.65 12.52 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 260,334,530.03 2.24 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 4,751,745,540.10 40.80 8 其他 - - 9 合计 6,470,016,834.78 55.56 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 动利率 债券 199,067,134.21 1.71


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 130242 13 国开 42 4,300,000 430,107,005.39 3.69 2 170410 17 农发 10 3,800,000 378,799,337.24 3.25 3 130216 13 国开 16 3,500,000 349,960,582.40 3.00 汇添富添富通货币 2018 年第 1 季度报告 第 13 页 共 16 页


4 111710600 17 兴业 银行 CD600 3,000,000 297,892,267.54 2.56 5 111815018 18 民生 银行 CD018 2,800,000 279,678,834.47 2.40 6 111810028 18 兴业 银行 CD028 2,400,000 239,547,972.03 2.06 7 111809018 18 浦发 银行 CD018 2,000,000 199,623,213.33 1.71 8 111893946 18 成都 银行 CD076 2,000,000 199,599,047.97 1.71 9 111787039 17 成都 农商 银行CD059 2,000,000 199,447,657.58 1.71 10 111806032 18 交通 银行 CD032 2,000,000 199,133,734.43 1.71


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1153% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0462% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0706%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 注:本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 汇添富添富通货币 2018 年第 1 季度报告 第 14 页 共 16 页


5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ,即 估值 对象 以买 入成本 列示 ,按 票面 利率 或商定 利率 每日 计提利 息, 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。 5.9.2


报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体没有 被监管部门立 案调查,或 在报告编制 日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 35,756,141.93 4 应收申 购款 468,508.50 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 36,224,650.43


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 添富 通货 币 A 汇添富 添富 通货 币 B 汇添富 添富 通 货币 E 报告期 期初 基金 份额 总额 200,768,325.75 8,804,931,690.29 13,828,165.80 报告期 期间 基金 总申 购份 额 161,151,958.38 24,527,758,024.76 84,601.02 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 169,581,305.89 22,576,243,548.73 6,939,544.08 报告期 期末 基金 份额 总额 192,338,978.24 10,756,446,166.32 6,973,222.74 注: 总 申购 份额 含红 利再 投 、 转换 入份 额, 总赎 回份 额 含转换 出份 额。 本基 金E 类 合同生 效日 为 2015 年10 月16 日, 基金 份额 面值为 人民 币 100 元 ,本 报告期 的相 关数 据按 实际 存续期 计算 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细


注: 本报 告期 内基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 汇添富添富通货币 2018 年第 1 季度报告 第 15 页 共 16 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份 额比例达 到 或者超过20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018 年1 月1 日至2018 年1 月 8 日;2018 年 3 月 15 日 至 2018 年 3 月31 日 3,035,948,155.65 29,216,222.54 0.00 3,065,164,378.19 28.06% 个人 - - - - - - -








产品特有 风险 1、持有人 大会投 票权集 中的风险 当基金份额集中度较高时 ,少数基金份额持有人所 持有的基金份额占比较高 ,其在召开持有人大会并 对 审议事项 进行投 票表决 时 可能拥有 较大话 语权。 2、巨额赎 回的风 险 持有基金份额比例较高的 投资者大量赎回时,更容 易触发巨额赎回条款,基 金份额持有人将可能无法 及 时赎回所 持有的 全部基 金 份额。 3、基金规 模较小 导致的 风险 持有基金份额比例较高的 投资者集中赎回后,可能 导致基金规模较小,基金 持续稳定运作可能面临一 定 困难。本 基金管 理人将 继 续勤勉尽 责,执 行相关 投 资策略, 力争实 现投资 目 标。 4、基金净 值大 幅 波动的 风险 持有基金份额比例较高的 投资者大额赎回时,基金 管理人进行基金财产变现 可能会对基金资产净值造 成汇添富添富通货币 2018 年第 1 季度报告 第 16 页 共 16 页


较大波动 。 5、提前终 止基金 合同的 风险 持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后,可 能 导致在其 赎回后 本基金 资 产规模长 期低于5000 万 元, 进而可能 导致本 基金终 止 、转换运 作方式 或与其 他 基金合并 。


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 添富通 货币 市场 基金 募集 的文件 ;


2 、 《汇 添富 添富 通货 币市 场基金 基金 合同 》 ;


3 、 《汇 添富 添富 通货 币市 场基金 托管 协议 》 ;


4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


5 、报 告期 内汇 添富 添富 通 货币市 场基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告;


6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 9.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 19-22 楼


汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司 9.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 , 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2018 年 4 月 21 日