汇 添 富 中证 500 指 数型 发 起 式 证券 投 资 基
金（LOF ）
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 招商证券股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月21 日
汇添富中证 500 指数 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 中 证 500 指数
交易代 码 501036
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 8 月 10 日
报告期 末基 金份 额总 额 215,438,960.18 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 标的 指
数，追 求跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 的最 小化 。
投资策 略
本基金 采用 被动 式指 数化 投资方 法， 按照 标的 指
数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组
合， 并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动进 行
相 应 调 整 。 当 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等
行为时 ， 或 因基 金的 申购 和赎回 等对 本基 金跟 踪
标的指 数的 效果 可能 带来 影响时 ， 或 因某 些特 殊
情况导 致流 动性 不足 时， 或其他 原因 导致 无法 有
效复制 和跟 踪标 的指 数时 ， 基金 管理 人可 以对 投
资组合 管理 进行 适当 变通 和调整 ， 以 更好 地实 现
本基金 的投 资目 标。
业绩比 较基 准
中证500 指 数收 益率 ×95 ％＋银 行人 民币 活期 存
款利率 （税 后） ×5%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险与 收益 高
于混合 型基 金、 债 券型 基 金与货 币市 场基 金， 为
证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品
种。 同时 本基 金为 指数 基 金， 具有 与标 的指 数相汇添富中证 500 指数 2018 年第 1 季度报告
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似的风 险收 益特 征。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 招商证 券股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
汇 添 富 中 证 500 指数
（LOF ）A
汇添富 中 证 500 指数
（LOF ）C
下属分 级基 金的 场内 简称 中证 500A 中证500C
下属分 级基 金的 交易 代码 501036 501037
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 135,782,985.29 份 79,655,974.89 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年1 月1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
汇添富 中 证500 指数 （LOF ）A
汇添富 中 证 500 指数
（LOF ）C
1． 本 期已 实现 收益 -111,087.27 -82,842.27
2．本 期利 润 -2,036,965.27 -1,159,265.11
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0141 -0.0146
4．期 末基 金资 产净 值 126,907,755.38 74,380,864.14
5．期 末基 金份 额净 值 0.9346 0.9338
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富中证500 指数（LOF）A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-1.70% 1.44% -2.03% 1.43% 0.33% 0.01%
汇添富中证500 指数（LOF）C 汇添富中证 500 指数 2018 年第 1 季度报告
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阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-1.75% 1.44% -2.03% 1.43% 0.28% 0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 《基 金合 同》 生效 之日 为 2017 年8 月10 日 ，截至 本报 告期 末， 基金 成立未 满 1 年。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴振翔
汇添富 上
证综合 指
数、汇 添
富 沪 深
300 安中
指 数 基
金、汇 添
富成长 多
因子股 票
基金、 汇
添富主 要
消费 ETF
联 接 基
金、汇 添
富中证 精
准医指 数
基金、 中
证上海 国
企 ETF 、
汇添富 中
证互联 网
医疗指 数
（LOF）、
汇添富 中
证 500 指
数（ LOF）、
添富价 值
多因子 股
票的基 金
经理， 指
数与量 化
投资部 副
总监。
2017 年 8
月 10 日
- 12 年
国籍： 中国 。 学 历： 中 国 科
学技术 大学 管理 学博 士。 相
关业务 资格： 证券 投资 基 金
从业资 格 。 从 业经 历： 曾 任
长盛基金管理有限公司金
融工程 研究 员、 上 投摩 根 基
金管理有限公司产品开发
高级经 理 。 2008 年3 月加入
汇添富基金 管 理 股 份 有 限
公司， 历 任产 品开 发高 级 经
理、数 量投 资高 级分 析师 、
基金经 理助 理， 现 任指 数 与
量化投 资部 副总 监 。 2010 年
2 月 5 日至今 任汇 添富 上 证
综合指 数基 金的 基金 经理 ，
2011 年9 月16 日至2013 年
11 月 7 日 任 汇 添 富 深 证
300ETF 基 金 的 基 金 经 理 ，
2011 年9 月28 日至2013 年
11 月 7 日 任 汇 添 富 深 证
300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基
金经理 ，2013 年 8 月 23 日
至2015 年11 月2 日任 中 证
主要消 费ETF 基 金、 中 证 医
药卫 生ETF 基金、 中证 能 源
ETF 基金、 中证 金融 地 产ETF
基 金 的 基 金 经 理 ，2013 年
11 月6 日 至今 任汇 添富 沪 深
300 安中 指数 基金 的基 金 经
理，2015 年 2 月 16 日至今
任汇添富成长多因子股票
基金的 基金 经理，2015 年3
月 24 日 至今 任汇 添富 主 要
消费ETF 联接 基金 的基 金 经
理，2016 年 1 月 21 日至今
任汇添富中证精准医指数汇添富中证 500 指数 2018 年第 1 季度报告
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基金的 基金 经理，2016 年7
月 28 日 至今 任中 证上 海 国
企 ETF 的基 金经 理 ， 2016 年
12 月 22 日至 今任 汇添 富 中
证 互 联 网 医 疗 指 数 （LOF ）
的基金 经理 ，2017 年 8 月
10 日 至今 任汇 添富 中 证500
指数（LOF ） 的 基 金 经 理 ，
2018 年 3 月 23 日 至今 任 添
富价值多因子股票的基金
经理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 开放
式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场
等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决 策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执汇添富中证 500 指数 2018 年第 1 季度报告
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行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 ， 并 经过 公司
内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾一 季度 ，经 济增 长平 稳，企 业盈 利整 体向 好， 金融监 管保 持定 力， 流动 性结构 性偏 紧，
经济、 政策 、流 动性 基本 保持稳 态， 在此 背景 下， 市场涨 跌的 影响 因素 集中 在上市 公司 业绩 、国
内外市 场联 动和 中美 贸易 摩擦上 。
一季度 市场 整体 波动 性有 所增加 ， 风格 和主 题切 换 速度快 、 幅度 大： 一月 中 上旬延 续 17 年市
场风格 ，白 马蓝 筹股 票上 涨，风 格进 一步 极致 化； 一月下 旬至 二月 上旬 ，受 海外市 场急 跌影 响，
市场整 体下 跌； 二月 中下 旬开始 ，随 着越 来越 多的 市场公 司披 露年 报和 一季 度业绩 预告 ，企 业盈
利的增 长逐 步明 晰， 市场 对成长 和创 新给 予了 更多 的关注 ，同 时， 两会 召开 进一步 明晰 了发 展和
改革的 路径 ，主 导风 格从 蓝筹向 成长 迁移 ，热 点逐 步扩散 ；三 月中 下旬 开始 ，中美 贸易 摩擦 成为
市场关 注点 ，但 在情 绪的 集中反 应后 ，全 球市 场进 入局部 稳态 ，静 待后 续时 态的进 展。
结构上 ，一 季度 市场 整体 下跌， 但以 医药 生物 、电 子为代 表的 新兴 行业 ，在 二月中 旬以 来的
市场反 弹过 程中 表现 非常 出色。 盈利 能力 以及 盈利 和估值 的匹 配度 仍是 市场 关注的 焦点 ，典 型的
白马蓝 筹表 现一 般， 在经 过 2017 年 绝对 的市 值导 向 型行情 后， 单纯 依靠 盈利 和估值 水平 挑选 股票
越来越 难以 获得 超额 收益 ，对于 “龙 头” 的投 资机 会更多 的体 现在 各个 细分 领域中 ，中 证 500 指
数行业 分散 ，配 置较 为均 衡，将 充分 分享 各个 细分 领域集 中度 提升 所带 来的 的投资 机会 。
报告期 内， 本基 金遵 循指 数基金 的被 动投 资原 则， 保持了 指数 基金 的本 质属 性。股 票投 资仓
位报告 期内 基本 保持 在 90% ～95% 之间 ，基 本实 现了 有效跟 踪业 绩比 较基 准的 投资目 的。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 汇添 富中 证 500 指数 （LOF ）A 基 金 份额净 值 为 0.9346 元， 本 报告期 基金 份
额净值 增长 率为-1.70% ； 截至本 报告 期末 汇添 富中 证 500 指数 （LOF ）C 基 金 份额净 值 为 0.9338汇添富中证 500 指数 2018 年第 1 季度报告
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元，本 报告 期基 金份 额净 值增长 率为-1.75% ； 同期 业绩比 较基 准收 益率 为-2.03% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 190,072,480.95 93.30
其中： 股票
190,072,480.95 93.30
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
128,296.00 0.06
其中： 债券
128,296.00 0.06
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
11,395,257.38 5.59
8 其他资 产
2,125,848.71 1.04
9 合计
203,721,883.04
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,724,503.00 1.35
B 采矿业 6,141,611.30 3.05
C 制造业 112,745,839.92 56.01
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供应业
6,042,180.00 3.00
E 建筑业 4,076,564.00 2.03
F 批发和 零售 业 10,035,404.21 4.99
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,910,959.00 2.94 汇添富中证 500 指数 2018 年第 1 季度报告
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H 住宿和 餐饮 业 259,616.00 0.13
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务业
17,934,417.54 8.91
J 金融业 3,359,924.00 1.67
K 房地产 业 10,788,012.60 5.36
L 租赁和 商务 服务 业 3,631,100.92 1.80
M 科学研 究和 技术 服务 业 357,798.00 0.18
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,634,760.00 0.81
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 223,920.00 0.11
Q 卫生和 社会 工作 402,792.00 0.20
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,749,683.00 1.37
S 综合 875,367.00 0.43
合计 189,894,452.49 94.34
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 141,368.84 0.07
D
电力、热力、燃气及水 生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 36,659.62 0.02
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息 技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、环境和公共设施 管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他 服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 178,028.46 0.09
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5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 投资 组合。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600516 方大炭 素 50,500 1,338,250.00 0.66
2 002422 科伦药 业 40,603 1,291,175.40 0.64
3 600176 中国巨 石 82,300 1,278,942.00 0.64
4 002405 四维图 新 48,200 1,243,560.00 0.62
5 000661 长春高 新 6,401 1,175,095.58 0.58
6 603019 中科曙 光 21,179 1,158,703.09 0.58
7 600201 生物股 份 42,260 1,157,078.80 0.57
8 600525 长园集 团 61,900 1,103,058.00 0.55
9 000786 北新建 材 42,100 1,060,078.00 0.53
10 002271 东方雨 虹 24,995 1,026,294.70 0.51
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300504 天邑股 份 3,062 57,596.22 0.03
2 600929 湖南盐 业 5,696 44,542.72 0.02
3 002930 宏川智 慧 2,467 36,659.62 0.02
4 603897 长城科 技 1,595 28,167.70 0.01
5 002931 锋龙股 份 895 11,062.20 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - - 汇添富中证 500 指数 2018 年第 1 季度报告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 128,296.00 0.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 128,296.00 0.06
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110043 无锡转 债 700 65,996.00 0.03
2 128038 利欧转 债 623 62,300.00 0.03
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IC1806 IC1806 2 2,397,920.00 -19,160.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -19,160.00
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） 15,840.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -41,160.00
汇添富中证 500 指数 2018 年第 1 季度报告
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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 充分 考 虑股指 期货 的收 益性 、 流 动性及 风险 性特 征，
运用股 指期 货对 冲系 统性 风险、 对冲 特殊 情况 下的 流动性 风险 ，如 大额 申购 赎回等 ，以 降低 交易
成本和 组合 风险 ，提 高投 资效率 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注： 报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 806,949.53
2 应收证 券清 算款 813,070.90
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,716.94
5 应收申 购款 492,111.34
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,125,848.71
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票不 存在 流通受 限的 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 603897 长城科 技 28,167.70 0.01 新股流 通受 限
2 002931 锋龙股 份 11,062.20 0.01 新股流 通受 限
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇添富 中 证 500 指数 （LOF ）A
汇添富 中 证 500 指数
（LOF ）C
报告期 期初 基金 份额 总额 156,313,569.85 81,031,013.59
报告期 期间 基金 总申 购份 额 10,853,466.48 25,828,004.69
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 31,384,051.04 27,203,043.39
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 135,782,985.29 79,655,974.89
注：其 中“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ； “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,002,700.27
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,002,700.27
报 告期 期末 持有 的本 基金份 额占 基金 总份
额比例 （% ）
7.37
注：1 、其 中 “ 申购/ 买入 ”含红 利再 投、 转换 入份 额； “ 赎回/卖出 ” 含转 换 出份额 。
2、本 基金 于2017 年8 月10 日 成立 。本 公司 于2017 年 8 月 2 日用 固有 资金10,001,000.00 元认汇添富中证 500 指数 2018 年第 1 季度报告
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购本基 金份 额10,002,700.27 份 ，认 购费 用1,000.00 元。 符合 招募 说明 书规 定的认 购费 率。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内基 金管 理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,002,700.27 4.64 10,002,700.27 4.64 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 118,246.63 0.05 - - -
合计 10,120,946.90 4.70 10,002,700.27 4.64 3 年
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 中证 500 指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF ） 募集 的 文件；
2 、《 汇添 富中 证500 指 数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 ；
3 、《 汇添 富中 证500 指 数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 中证500 指 数型 发起 式证 券投 资 基金（LOF ）在 指定 报刊 上 披露的 各项 公
告；
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6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
10.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 19-22 楼
汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司
10.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2018 年 4 月 21 日
