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景顺环保(001975)

景顺环保:2018年第一季度报告查看PDF公告

 
 
景 顺 长 城 环保 优 势 股 票型 证 券 投 资基 金 
2018 年第1 季度报告 
 
2018 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 4 月21 日 景顺长城环保优势股票 2018 年第 1 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2018 年 4 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年3 月31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 景顺长 城环 保优 势股 票 场内简 称 无 基金主 代码 001975 交易代 码 001975 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 3 月15 日 报告期 末基 金份 额总 额 557,435,198.17 份 投资目 标 本基金 依托 景顺 长城 研究 团队的 研究 成果 , 持 续深 度 挖掘具 有环 保优 势的 上市 公司, 分享 其在 中国 经济 增 长的大 背景 下的 绿色 、 高 效可持 续增 长, 以实 现基 金 资产的 长期 资本 增值 。 投资策 略 1 、资产配置策略: 本基金依据 定期公布的宏观和金 融数据 以及 投资 部门 对于 宏观经 济、 股市 政策 、 市 场 趋 势 的 综 合 分 析 , 运 用 宏 观 经 济 模 型 (MEM ) 做 出 对 于宏观 经济 的评 价, 结合 基金合 同、 投资 制度 的要 求 提出资 产配 置建 议, 经投 资决策 委员 会审 核后 形成 资 产配置 方案 。 2 、股票投资策略: 本基金通过 定性与定量相结合的 积极投 资策 略, 自下 而上 地精选 价值 被低 估并 且具 有 良好基 本面 的具 备环 保优 势的股 票构 建投 资组 合。 (1) 环保 优势 企业 的界 定 随着经 济社 会的 发展 ,人 类社会 与环 境的 协调 发展 ,景顺长城环保优势股票 2018 年第 1 季度报告 第 3 页 共 13 页


生态环 境的 保护 和建 设日 益重要 。 本 基金 将充 分挖 掘 经济社 会发 展中 具 备 1、 环保产 业链 优势 ; 2 、绿 色 经济优势;3 、效率社会优势;4 、 可持续发展优势 的四大 环保 优势 企业 的主 题投资 机会 , 通 过投 资以 上 主题企 业, 推动 经济 社会 发展与 环境 保护 矛盾 得到 有 效化解 ,推 动人 类社 会与 自然环 境和 谐共 存。 (2) 个股 投资 策略 按 照 上 述 “ 环 保 优 势 企 业 的 界 定 ” 中,本基金将采 取“自 下而 上 ” 的方 式, 依靠定 量与 定性 相结 合的 方 法 精 选 个 股, 充 分 发 挥 基 金 管 理 人 的 研 究 优 势 , 利 用 基 金 管 理 人 股 票 研 究 数 据 库 (SRD ) 对 企 业 内 在 价 值 进行深 入细 致的 分析 , 并 进一步 挖掘 出具 有竞 争优 势 的上市 公司 股票 进行 投资 。 3、 债 券投 资策 略 : 债券 投资在 保证 资产 流动 性的 基 础上, 采取 利率 预期 策略 、 信用 策略 和时 机策 略相 结 合的积 极性 投资 方法 , 力 求在控 制各 类风 险的 基础 上 获取稳 定的 收益 。 4 、中小企业私募债 投资策略: 对单个券种的分析判 断与其 它信 用类 固定 收益 品种的 方法 类似 。 在 信用 研 究方面 , 本 基金 会加 强自 下而上 的分 析, 将机 构评 级 与内部 评级 相结 合, 着重 通过发 行方 的财 务状 况、 信 用背景 、 经 营能 力、 行 业 前景、 个体 竞争 力等 方面 判 断其在 期限 内的 偿付 能力 , 尽可 能对 发行 人进 行充 分 详尽地 调研 和分 析。 业绩比 较基 准 中证环 保产 业指 数收 益率*40% + 沪深 300 指 数收 益 率*40% + 中 证全 债指 数收 益率*20% 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中风 险程 度 较高的 投资 品种 , 其 预期 风险和 预期 收益 水平 高于 货 币市场 基金 、债 券型 基金 和混合 型基 金。 基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 9,610,835.72 2.本期 利润 30,553,257.20 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0735 4.期末 基金 资产 净值 929,023,912.61 5.期末 基金 份额 净值 1.667 景顺长城环保优势股票 2018 年第 1 季度报告 第 4 页 共 13 页


注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 4.97% 1.40% -3.09% 0.93% 8.06% 0.47% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:本基金的 投资组合 比 例为:本基金 将基金资 产 的 80%-95 %投资于 股票 资产,投资于 具有环 保优势的上市 公司发行 的 股票占非现金 资产的比 例 不低于 80% 。权证投 资比 例不超过基金 资产净景顺长城环保优势股票 2018 年第 1 季度报告 第 5 页 共 13 页


值的 3 %, 将基 金资 产的 5 %-20 %投 资于 现金 和债 券 等固定 收益 类品 种, 每个 交易日 日终 在扣 除 股指期货合约 需缴纳的 交 易保证金后, 现金或到 期 日在一年以内 的政府债 券 不低于基金 资产净值 的 5 %。 本基 金的 建仓 期 为自 2016 年 3 月 15 日基 金合同 生效 日起 6 个 月。 建仓期 结束 时, 本基 金投资 组合 达到 上述 投资 组合比 例的 要求 。


3.3 其 他指 标 无。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 杨锐文 本 基 金 的 基金经 理 、 股 票 投 资 部 投 资副总 监 2016 年 3 月 15 日 - 8 年 工学硕 士、 理学 硕士。 曾担任上海常春藤衍 生投资公司高级分析 师。 2010 年11 月 加入 本公司,担任研究员 职务; 自 2014 年 10 月起担 任基 金经 理。 注:1 、对 基金 的首 任基 金 经理, 其 “ 任职 日期 ”按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公 司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任 后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 销售 管 理办法 》 和 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》 等有关 法律 法规 及各 项实 施准则 、《 景顺 长城 环保 优势股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他有 关法律 法规 的规 定, 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 在严格 控制 风险 的基 础上, 为基 金持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期 内, 基金运 作整 体合 法合 规, 未发现 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。 景顺长城环保优势股票 2018 年第 1 季度报告 第 6 页 共 13 页


4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见(2011 年修订 )》 ,完 善相 应制 度及流 程, 通过 系统 和人 工等各 种方 式在 各业 务环 节严格 控制 交易 公平 执行, 公平 对待 旗下 管理 的所有 基金 和投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人管理 的所 有投 资组 合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 33 次 ,为 公司 旗下 管 理的量 化产 品因 申 购赎回 情况 不一 致依 据产 品合同 约定 进行 的仓 位调 整,以 及量 化产 品和 指数 增强基 金根 据产 品合 同约定 通过 量化 模型 交易 从 而与 其他 组合 发生 的反 向交易 。投 资组 合虽 然存 在临近 交易 日同 向交 易和反 向交 易行 为, 但结 合交易 时机 和交 易价 差分 析表明 投资 组合 间不 存在 不公平 交易 和利 益输 送的可 能性 。 本报告 期内 ,未 发现 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本季度 , 沪 深300 指 数下 跌 3.28% ,1 月份, 以地 产 、 家电、 白酒、 建材 为首 的价值 蓝筹 股加 速上涨 , 新兴 成长 股则 持 续下跌 。 然而 , 在2 月份 出现了 市场 风格 急剧 的逆 转, 成长 股快 速崛 起, 而前期 强势 的价 值蓝 筹股 出现了 一定 的回 调。3 月 份 依旧是 成长 股跑 赢价 值蓝 筹股。A 股依 旧 是典 型的趋 势增 强型 市场 ,市 场大部 分人 都在 做趋 势增 强。正 如 1 月份 就是 典型 的风格 极致 的市 场, 价值蓝 筹股 不断 加速 冲顶 。由于 本基 金主 要持 有新 兴产业 成长 股,1 月 份正 是我们 极端 难受 的阶 段。然 而, 因市 场本 身的 风格急 剧的 切换 ,本 基金 业绩 在 2 月 份发 生大 逆转 。现在 的市 场回 归至 相对均 衡的 状态 ,也 不能 轻言已 经彻 底切 换至 成长 风格。 现在 ,大 部分 蓝筹 股的估 值接 近甚 至超 过国际 同行 的水 平 , 我 们 预计蓝 筹 股2017 年 的表 现 是不能 延续 的 。 因 此, 我 们仍然 相对 看好 后续 成长股 的行 情。 A 股投 资者 机构 化趋 势是 不可逆 的, 随着 市场 风格 的转向 带来 基金 超越 市场 的赚钱 效应 以及 理财产 品净 值化 的趋 势, 越来越 多投 资者 会开 始转 向投资 机构 产品 。市 场更 多的增 量资 金会 更多 来自银 行、 保险、 高净 值 客户 和 QFII 等, 投资 群体 会更加 理性 、 更 加专 业, 基本面 驱动 的投 资将 会持续 主导 市场 。 本季度 ,我 们依 旧坚 守于 投资优 质成 长股 。我 们依 旧最看 重企 业的 成长 空间 ,而非 短期 的增 速。我 们希 望伴 随企 业由 小长大 的过 程, 充分 享受 企业增 速最 高的 阶段 。本 季度的 基金 业绩 表现景顺长城环保优势股票 2018 年第 1 季度报告 第 7 页 共 13 页


依旧跑 赢基 准。 本基 金始 终坚持 投资 于符 合产 业趋 势的真 正的 成长 股, 基金 仓位处 于基 金合 同规 定仓位 限制 中的 偏高 仓位 。 金融去 杠杆 是长 期趋 势,A 股存 量资 金的 大格 局不 会变, 我们 不应 该奢 望牛 市很快 重返 ,A 股不少 公司 依然 处于 高估 与被抛 售的 状况 ,因 此, 价值投 资未 来两 三年 仍将 主导市 场。 但是 ,我 们对未 来市 场相 对乐 观, 主要因 为是 银行 自查 之后 ,风险 变得 可预 测且 可估 量,排 雷的 步骤 亦可 预测, 可预 测的 风险 就不 可怕了 ,政 策对 股市 的边 际压力 最大 阶段 预计 已经 过去了 。从 近期 证监 会的变 化, 重组 、再 融资 都逐步 在加 速,IPO 过会 率也在 急剧 地下 滑。 这些 悄然的 变化 都将 带来 市场风 险偏 好的 恢复 。 就宏观 经济 而言 ,我 们认 为在去 杠杆 大环 境之 下宏 观经济 有可 能低 于预 期, 尤其不 看好 房地 产这种 高杠 杆资 产的 表现 。供给 侧改 革带 来的 民间 投资复 苏红 利也 将消 退, 边际上 的影 响更 是递 减。在 过往 ,我 们一 直看 好史上 最严 的环 保核 查带 来的各 种供 给侧 改革 的投 资机会 。但 是, 我们 现在对 这种 周期 性的 机会 持有谨 慎的 态度 。我 们认 为更大 的机 会将 来自 于成 长股。A 股 依旧 是情 绪化极 端的 市场 ,在 前几 个月体 现于 对蓝 筹股 的强 烈追捧 ,中 小市 值股 票均 泥沙俱 下。 尽管 成长 股有一 定程 度的 反弹 ,但 是,我 们依 旧认 为现 在的 市场金 矿并 不在 蓝筹 股, 而是在 中小 市值 的股 票。或 许在 这些 股票 中, 未来能 诞生 出几 倍空 间的 股票。 我们 并不 希望 跟随 大众去 追逐 过热 的板 块, 我 们更 希望 挖掘 出低 估的机 会。2017 年4 季 度 的极端 蓝筹 股行 情, 让很 多投资 者对 中小 创彻 底绝望 ,不 仅仅 成交 量进 入地量 状态 ,且 创业 板相 对沪 深 300 估值 也达 到了 历史底 部, 我们 依旧 坚信机 会不 是简 单地 按市 值大小 划分 。新 经济 依旧 代表着 未来 ,是 必然 的发 展趋势 。 在新兴 行业 中, 我们 尤其 看好以 传媒 互联 网、 电子 为代表 的科 技产 业的 机会 。过去 几年 ,我 们看到 中国 企业 在不 同科 技产业 中不 断取 得突 破。A 股的 高估 值吸 引了 越来 越多具 有竞 争力 的科 技公司 选择 在A 股IPO , 我 们欣喜 地发 现新 一批 的 A 股科技 股不 再是 过去 那些 不靠谱 的伪 科技 股。 这些科 技股 估值 并不 比市 场追捧 的 “漂 亮 50 ” 高 , 但是 , 拥 有更 高的 成长 空 间, 甚至 更优 秀的 团 队。我 们已 经无 法抵 制住 诱惑, 勇敢 去拥 抱。 当然 ,第一 批吃 螃蟹 的人 必然 要承担 一定 的风 险, 这也倒 逼我 们要 更加 勤勉 地研究 分析 。我 们会 尽我 们所能 以最 苛刻 的标 准把 风险控 制在 最小 范围 内。但 是, 我们 不能 因为 恐惧风 险而 放弃 拥抱 未来 。 另外, 我们 也看 好新 能源 汽车、 光伏 、风 电的 机会 。特斯 拉的 成功 倒逼 着传 统车厂 加速 进入 新能源 汽车 领域 ,而 新能 源汽车 产业 链如 同手 机产 业链一 样, 大部 分配 套产 业都在 中国 。中 国企 业能充 分享 受到 全球 新能 源汽车 的爆 发增 长。 随着 光伏、 风电 价 格 的下 跌, 平价上 网越 来越 接近 现实, 这些 行业 的增 速会 越来越 快。 但是 ,这 些产 业具有 一定 的周 期性 ,我 们会择 机选 择相 关优 质企业 投资 。 景顺长城环保优势股票 2018 年第 1 季度报告 第 8 页 共 13 页


而对于 传统 行业 ,我 们相 对看好 保险 、航 空的 机会 ,我们 更着 重于 这两 个行 业的消 费属 性以 及长期 成长 空间 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 2018 年1 季度 ,本 基金 份 额净值 增长 率 为 4.97% , 业绩比 较基 准收 益率 为-3.09% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 828,490,795.97 88.35 其中: 股票


828,490,795.97 88.35 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


91,774,233.90 9.79 8 其他资 产


17,488,816.86 1.86 9 合计





937,753,846.73





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 34,507,475.20 3.71 B 采矿业 33,133,950.00 3.57 C 制造业 460,943,477.15 49.62 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 - - 景顺长城环保优势股票 2018 年第 1 季度报告 第 9 页 共 13 页


F 批发和 零售 业 65,376,914.80 7.04 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 61,466,914.22 6.62 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 10,286,781.80 1.11 J 金融业 106,634,147.22 11.48 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 14,169,834.72 1.53 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 41,971,300.86 4.52 S 综合 - - 合计 828,490,795.97 89.18


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 无。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300413 快乐购 1,618,789 65,350,511.93 7.03 2 002841 视源股 份 743,261 62,954,206.70 6.78 3 300323 华灿光 电 3,114,800 61,174,672.00 6.58 4 601601 中国太 保 1,336,792 45,357,352.56 4.88 5 600977 中国电 影 2,489,401 41,971,300.86 4.52 6 603788 宁波高 发 1,009,043 41,421,215.15 4.46 7 300616 尚品宅 配 191,210 39,982,011.00 4.30 8 601336 新华保 险 836,833 38,511,054.66 4.15 9 000998 隆平高 科 1,334,912 34,507,475.20 3.71 10 600703 三安光 电 1,455,961 33,967,570.13 3.66 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 参与 股指 期货 交易 ,以套 期保 值为 目的 ,制 定相应 的投 资策 略。


1、 时点 选择: 基金 管理 人 在交易 股指 期货 时, 重点 关注当 前经 济状 况、 政策 倾向、 资金 流向、 和 技术指 标等 因素 。


2、套 保比 例: 基金 管理 人 根据对 指数 点位 区间 判断 ,在符 合法 律法 规的 前提 下,决 定套 保比 例。 再根据 基金 股票 投资 组合 的贝塔 值, 具体 得出 参与 股指期 货交 易的 买卖 张数 。 3、 合约 选择 : 基金 管理 人 根据股 指期 货当 时的 成交 金额 、 持 仓量 和基 差等 数 据, 选择 和基 金组 合 相关性 高的 股指 期货 合约 为交易 标的 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 景顺长城环保优势股票 2018 年第 1 季度报告 第 11 页 共 13 页


5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本报告 期内 未出 现基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体被监 管部 门立 案调 查或 者在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 222,291.97 2 应收证 券清 算款 13,879,038.79 3 应收股 利 - 4 应收利 息 26,615.88 5 应收申 购款 3,360,870.22 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 17,488,816.86 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 359,293,048.09 报告期 期间 基金 总申 购份 额 428,944,387.70 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 230,802,237.62 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 557,435,198.17 注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 景顺长城环保优势股票 2018 年第 1 季度报告 第 12 页 共 13 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 无。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 根据中 国证 监 会2017 年8 月31 日颁 布的 《公 开募 集 开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》 (以下 简称 “《 流动 性新 规》” )的 要求 ,景 顺长 城基金 管理 有限 公司 对包 括本基 金在 内的 旗下 62 只 公开 募集 开放 式证 券 投资基 金基 金合 同及 托管 协议进 行修 改。 并按 照法 规要求 对适 用基 金持 续持有 期少 于7 日的 投资 者收取 不低 于 1.5% 的赎 回 费, 并 将上 述赎 回费 全额 计入该 基金 的基 金财 产。修 改后 的基 金合 同、 托管协 议及 赎回 费相 关规 则调整 等事 宜已 于2018 年 3 月 31 日起 生效 。 有关详 细信 息参 见本 公司 于 2018 年3 月23 日 发布 的《景 顺长 城基 金管 理有 限公司 关于 旗 下 62 只基金 修改 基金 合同 及托 管协议 的公 告》 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城环保 优势 股票 型证 券投 资基金 募集 注册 的文 件; 2 、《 景顺 长城 环保 优势 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》; 3 、《 景顺 长城 环保 优势 股 票型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ; 4 、《 景顺 长城 环保 优势 股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》; 5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ; 6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。 景顺长城环保优势股票 2018 年第 1 季度报告 第 13 页 共 13 页


9.2 存 放地 点 以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。 景 顺长 城基金 管理 有限公 司 2018 年 4 月 21 日