景顺食品：2018年第一季度报告查看PDF公告
景 顺 长 城 中证 800 食 品饮 料 交 易 型开 放 式
指 数 证 券 投资 基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月21 日 景顺长城中证 800 食品饮料 ETF2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中 财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年3 月6 日 （ 本基金 最后 运作 日） 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 景顺长 城中 证 800 食 品饮 料ETF
场内简 称 景顺食 品
基金主 代码 512210
交易代 码 512210
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 7 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,809,435.00 份
投资目 标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小
化 。 本 基 金 力 争 使 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.2%， 年化 跟踪 误差 不超 过 2% 。
投资策 略
本基金 以中 证 800 食品 饮 料指数 为标 的指 数， 采用 完 全
复制法 ， 即 以完 全按 照标 的指数 成份 股组 成及 其权 重构
建基金 股票 投资 组合 为原 则，进 行被 动式 指数 化投 资。
股 票 在 投 资 组 合 中 的 权 重 原 则 上 根 据 标 的 指 数 成 份 股
及其权 重的 变动 而进 行相 应调整 。 在因 特殊 情况 （ 包括
但不限 于成 份股 停牌 、 流 动性不 足、 法律 法规 限制 、 其
它 合 理 原 因 导 致 本 基 金 管 理 人 对 标 的 指 数 的 跟 踪 构 成
严重制 约等 ） 导致 无法 获 得足够 数量 的股 票时 ， 本 基金
可以根 据市 场情 况， 结合 经验判 断， 综合 考虑 相关 性、
估值、 流动 性等 因素 挑选 标的指 数中 其他 成份 股或 备选
成 份 股 进 行 替 代 或 者 采 用 其 他 指 数 投 资技术适当调整
基金投 资组 合 ， 以 期在 规 定的风 险承 受限 度之 内 ， 尽量
缩小跟 踪误 差。 本基 金力 争使日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值
不超 过0.2% ， 年化 跟踪 误 差不超 过 2% 。
本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 衍
生金融 产品 。 景顺长城中证 800 食品饮料 ETF2018 年第 1 季度报告
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业绩比 较基 准 中证800 食品 饮料 指数 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 其 长期平 均预 期风 险和 预期 收益
率高于 混合 型基 金 、 债 券 型基金 及货 币市 场基 金 。 本基
金为指 数型 基金 ， 被动 跟 踪标的 指数 的表 现 ， 具 有 与标
的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收
益特征 。
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年1 月1 日 － 2018 年3 月6 日 ）
1.本期 已实 现收 益 9,257.79
2.本期 利润
-654,515.62
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.2271
4.期末 基金 资产 净值 5,884,630.54
5.期末 基金 份额 净值 2.0946
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3、本 基金 基金 最后 运作 日 为 2018 年3 月6 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.32% 1.78% -2.80% 1.76% -2.52% 0.02%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本基金的 投资组合比 例为：本基金 投资范围主 要为标的指数 成份股及备 选成份股， 投 资
于标的指数成 份股及备 选 成份股的比例 不低于基 金 资产净值的 90%，且 不低 于非现金基金 资产的
80％。 本基 金的 建仓 期为 自 2014 年 7 月 18 日基 金 合同生 效日 起 6 个 月。 建 仓期结 束时 ，本 基金
投资组合达到 上述投资 组 合比例的要求 。经向中 国 证监会报告并 召开基金 份 额持有人大会 ，本基
金自2018 年3 月7 日起 进 入清算 程序 。
3.3 其 他指 标
无。 景顺长城中证 800 食品饮料 ETF2018 年第 1 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
江科宏
本 基 金 的
基金经 理
2017 年7 月
12 日
- 11 年
经济学 硕士 ，CFA 。2007 年
至 2010 年担 任本 公司 风 险
管理经理职务。2011 年 2
月重新 加入 本公 司 ， 担 任 研
究员等 职务 ； 自 2012 年 6
月起担 任基 金经 理。
注：1 、 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法 》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作管 理办法》 、 《 证券投资基金 销售管理 办 法》和《证券 投资基金 信 息披露管理办 法》等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《 景顺 长城 中证800 食品饮 料交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基 金
合同》和其他 有关法律 法 规的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资产 ，在严
格控制风险的 基础上， 为 基金持有人谋 求最大利 益 。 本报告期内 ，基金运 作 整体合法合规 ，未发
现损害基金持 有人利益 的 行为。基金的 投资范围 、 投资比例及投 资组合符 合 有关法律法规 及基金
合同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管理 人严格执行《 证券投资基 金管理公司公 平交易制度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完善 相应制度 及流程，通过 系统和人 工 等各种方式在 各业务环 节 严格控制交易 公平执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管理 人管理的所有 投资组合参 与的交易所公 开竞价同日 反向交易成 交 较
少的单 边交 易 量 超过 该证 券当日 成交 量 的 5% 的交 易 共有 33 次， 为公 司旗 下 管理的 量化 产品 因申
购赎回情况不 一致依据 产 品合同约定进 行的仓位 调 整，以及量化 产品和指 数 增强基金根据 产品合
同约定通过量 化模型交 易 从而与其他组 合发生的 反 向交易。投资 组合虽然 存 在临近交易日 同向交
易和反向交易 行为，但 结 合交易时机和 交易价差 分 析表明投资组 合间不存 在 不公平交易和 利益输
送的可 能性 。
本报告 期内 ，未 发现 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年2 月工 业增 加值 累 计增 长 7.2% ， 增 速维 持稳 定， 经 济整 体呈 现稳 定迹 象。3 月PMI 指
数51.5 ， 景气 指数 上升 ；2 月PPI 同 比上 涨3.7% ， 环比下 跌 0.1% ， 同 比涨 幅 回落 ；2 月CPI 同比
上涨2.9% ， 涨幅 由于 季节 性因素 略有 上升 ， 通 胀预 期维持 平稳 。 货 币政 策基 调防风 险， 市场 流 动
性继续 维持 中性 。2 月 M2 增速略 有回 落 至8.8% ，M1 增速也 回落 至 8.5% ，货 币 供应继 续保 持较 紧
的状态 ；2 月末 外汇 储备 3.1 万 亿美 元， 逐 月增 加， 汇率受 到内 外部 环境 因素 影响呈 现升 值趋 势 。
房地产 行业 今年 以来 出现 分化，70 个 大中 城市 新建 住宅价 格平 均涨 幅预 计持 续略有 回落 ； 三 四 线
城市地 产销 售景 气度 继续 好于一 二线 城市 ，截 至2 月的全 国房 地产 销售 面积 累计同 比上 升 4.1% ，
销售额 累计 同比 上 升15.3% 。从 房地 产周 期角 度看 ， 一二线 城市 陆续 加强 了限 购、限 贷控 制需 求
的调控 政策 ，并 加大 土地 住宅市 场供 应， 房地 产紧 缩政策 也逐 步向 三四 线热 点城市 扩散 ，房 地产
市场已 进入 本轮 周期 的下 行阶段 ，考 虑低 利率 环境 、人口 向一 二线 聚集 、城 市化进 程持 续推 进、
经济转 型等 综合 因素 ， 本 轮调整 幅度 预计 有限 ， 但 持续期 将有 所延 长。2018 年第 1 季度 市场 出 现
较大波 动行 情， 受 “CDR ” 推出、 中美 “ 贸易 战” 等 各种预 期影 响， 市场 情绪 、 主题 转换 较快， 最
终创业 板指 数上 涨8.43% ， 沪深300 指数 下跌3.28% ， 食 品饮 料指 数下 跌7.66% ， 目 前中 国消 费 者
正在从 “温 饱经 济” 转型 为更高 级的 消费 结构 ，结 构升级 的空 间较 大， 食品 饮料行 业长 期受 益于
消费结 构升 级， 食品 饮料 行业类 指数 的投 资价 值将 得以凸 显。
我们预 计经 济在 积极 财政 政策支 持下 会继 续保 持平 稳， 但 面临 的内 外部 压力 依然很 大， 通胀 、
汇率都 有不 确定 性因 素。 长期来 看， 改革 创新 是保 持经济 增长 的根 本动 力， 在供给 侧改 革和 产业
升级的 背景 下， 我们 对经 济的长 期健 康发 展持 较为 乐观的 态度 。
本基金 采用 完全 复制 中 证800 食 品饮 料指 数的 方法 进行组 合管 理， 通过 控制 跟踪误 差和 跟踪
偏离度 ，力 争基 金收 益和 指数收 益基 本一 致。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2018 年1 月1 日至2018 年3 月6 日 （基 金最 后运 作 日） ，本 基金 份额 净值 增 长率为-5.32% ，
业绩比 较基 准收 益率 为-2.80% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
从2017 年9 月7 日至 2018 年3 月6 日 （本 基金 最后 运作日 ） ， 本 基金 已出 现连 续六十 个工 作
日基金 资产 净值 低于 五千 万元的 情形 。
经向中 国证 监会 报告 并召 开基金 份额 持有 人大 会， 本 基金自2018 年3 月7 日起 进入清 算程 序 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 273,358.00 4.57
其中： 股票 273,358.00 4.57
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 148,709.24 2.49
8 其他资 产 5,557,385.32 92.94
9 合计 5,979,452.56 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 132,990.00 2.26
B 采矿业 - -
C 制造业 140,368.00 2.38
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 - - 景顺长城中证 800 食品饮料 ETF2018 年第 1 季度报告
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供应业
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 273,358.00 4.65
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
无。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000998 隆平高 科 5,500 132,990.00 2.26
2 300146 汤臣倍 健 6,400 108,352.00 1.84
3 000930 中粮生 化 2,400 32,016.00 0.54
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金投资股 指期货将 根 据风险管理的 原则，以 套 期保值为目的 ，主要选 择 流动性好、交 易活跃
的股指期货合 约。本基 金 力争利用股指 期货的杠 杆 作用，降低股 票仓位频 繁 调整的交易成 本和跟
踪误差 ，达 到有 效跟 踪标 的指数 的目 的。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 12,781.06
2 应收证 券清 算款 5,544,066.53
3 应收股 利 -
4 应收利 息 537.73
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,557,385.32
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000998 隆平高 科 132,990.00 2.26 重大事 项停 牌
2 300146 汤臣倍 健 108,352.00 1.84 重大事 项停 牌
3 000930 中粮生 化 32,016.00 0.54 重大事 项停 牌
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
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5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,809,435.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 5,500,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 4,500,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 2,809,435.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
景顺长 城中 证800 食 品饮 料交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 （ 以下 简称 “本 基金 ”）于 2018 年2
月7 日至 2018 年3 月4 日 以通讯 方式 召开 了基 金份 额持有 人大 会， 会议 审议 并通过 了 《 关于 景顺
长城中证 800 食 品饮 料 交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资基 金 终 止 上 市 并 终 止 基 金合 同 有 关 事 项 的 议
案》 ， 该议 案 自 2018 年 3 月 5 日起 生效 。本 次持 有 人大会 决议 生效 后， 本基 金管理 人将 按照 上 海
证券交易所的 业务规则 申 请终止本基金 上市等业 务 ，且根据基金 份额持有 人 大会通过的议 案及方景顺长城中证 800 食品饮料 ETF2018 年第 1 季度报告
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案说明 ， 本 基金 已从2018 年3 月7 日 起进 入清 算期 。 有关 本次 基金 份额 持有 人大会 的详 细信 息 参
见本基 金管 理人 于2018 年 2 月1 日至 3 月6 日发 布的一 系列 相关 公告 。 有关 本基金 清盘 的最 新 进
展，请 留意 本基 金管 理人 发布的 相关 公告 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、 中国 证监 会准 予景 顺长 城中 证 800 食品 饮料 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金募集 注册 的 文
件；
2 、 《景 顺长 城中 证800 食 品饮料 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《景 顺长 城中 证800 食 品饮料 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《景 顺长 城中 证800 食 品饮料 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公 司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
9.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2018 年 4 月 21 日
